Tasso di variazione dei prezzi, come calcolare - pagina 11
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Oh, cavolo... Non ho abbastanza tempo
Quindi: Werner Heisenberg Meccanica quantistica e filosofia di Kant (1930-1932), capitolo di Parte e Tutto. In questo capitolo... Non lo farò, però. Leggiamolo e basta. Non è così lungo. E molto (dal mio punto di vista) affascinante.
// Lì al link tutto questo libro, spero che sarà il desiderio di rovistare in altri capitoli, e forse leggere il tutto.
// C'è anche un altro libro: "Fisica e Filosofia" - mi ha davvero impressionato. Li ho entrambi in forma cartacea (in una collezione). Ogni tanto ci ficco il naso quando sono in vena...
Poi ... spero di continuare a cercare di misurare/ordinare i fatti di mercato misurabili ... nel tentativo di soddisfare i nostri bisogni, naturalmente... beh, che altro possiamo fare? ... ;)
Ho molti libri - Heisenberg, Weil, Poincaré... (in forma cartacea). Sì, questi libri sono molto rari al giorno d'oggi.
Da parte mia, consiglio la lettura delle profonde opere di Henri Poincaré, "Scienza e ipotesi", "Il valore della scienza", "Scienza e metodo", e "Ultimi pensieri", raccolte nel libro di Henri Poincaré "Sulla scienza".
Le ultime 4 pagine hanno aumentato il mio livello spirituale :-))
L'enigma di non poter dividere il prezzo del viaggio per il tempo del viaggio mi preoccupa.
:)
sono un mucchio di stronzate... Non ho abbastanza tempo
L'eccellente discorso dell'oratore precedente ci darà un ulteriore potente impulso per accelerare la nostra ricerca di nuovi metodi di calcolo del tasso di variazione dei prezzi!!!
Bene, tutte le reazioni sono all'interno delle aspettative. :)
Non cercherò scuse comunque, non chiederlo nemmeno... :)) Mi spiego solo: qualche volta una cosa del genere avrebbe dovuto essere messa lo stesso sul forum. Forse era necessario molto tempo fa, forse è arrivato il momento (beh, a me sembrava così), o forse è troppo tardi... Dopo tutto, "Nada Fedya, nada! Puoi discutere fino a diventare blu in faccia o semplicemente ridere delle dimensioni e dello stile... MA. In termini di contenuto, è per lo più corretto. Ebbene, bisogna alla fine riconoscere che la causalità-determinazione in questo mondo ha molte perdite e che al limite questa perdita non si riduce affatto alla nostra disinformazione soggettiva. È più ampio, più profondo e più fondamentale di questo.
;)
Ho molti libri - Heisenberg, Weil, Poincaré... (in forma cartacea). Sì, al giorno d'oggi questi libri sono molto rari.
Da parte mia, consiglio la lettura delle profonde opere di Henri Poincaré "Scienza e ipotesi", "Il valore della scienza", "Scienza e metodo", "Ultimi pensieri", raccolte nel libro di Henri Poincaré "Sulla scienza".
Le ultime 4 pagine hanno aumentato il mio livello spirituale :-))
L'enigma dell'impossibilità di dividere il prezzo del viaggio per il tempo del viaggio mi preoccupa.
Chi ha vita facile ora? :) D'altra parte è possibile (togliere e dividere, e basta), ma dicono che è poco utile.
// Nel 1917 tentarono anche di "togliere e dividere" ........
:)La parte del leone la fa la dipendenza quotidiana della volatilità, dalla quale sembra che nessuno abbia imparato a trarre molto profitto. Tra questi argomenti ce n'era uno a cui ho partecipato (non lo trovo nella mia ricerca, l'ho completamente dimenticato, forse era qualcosa di simile all'informazione reciproca). Lì ho suggerito un modo per filtrare questo componente e vedere se dopo questo rimane qualcosa? Ma poi nessuno l'ha fatto.
P.S. Ho detto che non riuscivo a trovarlo e l'ho trovato :), eccolo.Leggi quel thread la sera. (Appena prima di cagare il pezzo sul tribunale nella pagina precedente che hai ridacchiato).
Credo di essere entrato un po' nell'argomento. Le formule non sono pienamente comprese, ma il treno del pensiero è tracciato. In particolare, sì, il razionamento sulla volatilità giornaliera non è stato fatto e il residuo non è stato misurato.
Se fossi intelligente ci riuscirei, ma sento di aver perso qualcosa alle elementari).
- Sono d'accordo con le percentuali. La distanza si misura in unità relative.- Ogni cambiamento di prezzo minimo accettabile è un nuovo membro della serie temporale.
C'è la parte difficile, il prezzo. Se mi chiedete, il concetto di prezzo dipende molto dai vostri obiettivi)
(a) Supponiamo che siate un market maker, che lavoriate su ECN (è più facile per esempio) e che siate molto interessati agli ordini di mercato
Prendete T&S per qualche periodo fisso/non-fisso (filtri FIR/BIX) e calcolate una media geometrica ponderata. Ecco la tua velocità = +- X% per scambio del volume minimo
(b) Supponete di essere un arbitro e di lavorare anche in borsa, ma di essere interessati ai limitatori dei market maker allentati.
Qui è più complicato. In primo luogo, siete interessati ai prezzi di offerta (storia del mercato) e non alle offerte. In secondo luogo, avete almeno due prezzi: per l'offerta e per la domanda e dovreste anche sincronizzarli.
Quando calcolate il prezzo, dovreste prendere in considerazione:
- - Le citazioni sono relative
- - i volumi sono inversamente proporzionali alla probabilità di esecuzione
Ho dato alcuni pensieri generali sull'algoritmo qui(c) Supponiamo che tu sia un investitore a lungo termine
Allora non ti preoccupi di tutte queste sciocchezze e fai trading normalmente, per esempio con un orologio da polso (media aritmetica dei valori relativi) e misuri la velocità in pips per candela.
P.S. Anche se l'arbitraggio e i market maker sono la stessa cosa, solo con segni diversi, una definizione comune di prezzo non può dare/raccogliere.
È tutto a posto. Quello che abbiamo è quello che abbiamo. Lasciatemi riassumere la vostra "situazione" come meglio posso. Allo stesso tempo, riassumerò un po', in modo che non solo il "prezzo" possa essere frustrato in modo produttivo.
Così:
1. La definizione delle nozioni può (può anche dover) dipendere dagli scopi (intenzioni, necessità) di chi le definisce. Cioè, dipende dall'osservatore.
2. Nel caso di un'intenzione di misurare qualcosa, sia l'oggetto della misurazione (in termini di scelta dell'oggetto), sia lo strumento di misurazione (scelta dello strumento) dipendono dagli scopi della misurazione (o più esattamente, dagli scopi del soggetto che misura ).
Vorrei aggiungere un'altra cosa di mia iniziativa:
3. D'altra parte, dopo la scelta di un oggetto misurabile, di un metodo di misurazione e di un "righello", l'iniziativa va già verso "l'oggetto misurabile nel contesto di una situazione di misurazione". O più esattamente all'interazione "oggetto da misurare - strumento di misura", che nell'output ci dà le cifre tanto attese - "informazioni su ...".
In altre parole: l'oggetto di misurazione, lo strumento di misurazione e il soggetto di misurazione sono interattivi, interdipendenti. Un soggetto definisce (assegna) un misurando e uno strumento di misura, e questi a loro volta generano in interazione tra loro un numero (un insieme di numeri), una caratteristica quantitativa del misurando.
Questo è tutto per ora. Intendo sulle difficoltà. :)
Per quanto riguarda la velocità di cambiamento dei prezzi... qual è il problema? Il problema è con gli obiettivi. E con la velocità quasi nessuno. Velocità = distanza / intervallo di tempo. Distanza S = Prezzo(t) - Prezzo(t - Δt); Se la consideri una distanza relativa, allora dividila per, diciamo, la loro media geometrica. Così, otteniamo Sotn = (Prezzo(t) - Prezzo(t - Δt)) / sqrt(Prezzo(t) * Prezzo(t - Δt)); naturalmente siamo tentati di prendere una media aritmetica invece di una geometrica, soprattutto tenendo conto che differiscono molto poco a brevi distanze. Bene, se siamo d'accordo a non dimenticare questa sostituzione sciamanica, possiamo farlo. Allora (condizionatamente) prenderemo che Sotn = 2 *(Prezzo(t) - Prezzo(t - Δt)) / (Prezzo(t) + Prezzo(t - Δt)). Ah sì, l'unità di misura. Ebbene, dopo tale normalizzazione il prezzo è diventato relativo, non si misura più in gulden-trunk di cemento, perché sono diminuiti nel processo. Resta ora da dividere questa merda adimensionale per l'intervallo di tempo per ottenere la velocità desiderata. E definiamo (per maggiore specificità) le unità di misura. Diciamo la percentuale al secondo. Allora: Votn = Sotn / Δt = 2 * 100% * (Prezzo(t) - Prezzo(t - Δt)) / ((Prezzo(t) + Prezzo(t - Δt)) * Δt) per cent/sec.
Beh, in qualche modo sì, in modo generale. Quale "prezzo" o quale intervallo di tempo e in quali unità prendere - lascia che dipenda da scopi concreti di misurazione. Una volta dipendeva anche da questo... semmai. :)
Avrebbe finito qui, ma per una sottigliezza: tutto il profitto di questa costruzione è distrutto da una semplice osservazione che essendo misurata con il metodo di cui sopra, questa stessa velocità si comporta più o meno decentemente solo "a lunga distanza", e a breve distanza si scatena, e più precisamente (istantaneamente?) che cerchiamo di misurare, più velocemente si agita, agendo più come un valore casuale che cerca di confonderci che come un analogo intelligente di un processo fisico inerziale, ...... O per dirla in modo "intelligente" - indifferenziato nel tempo stronzate, questo stesso "prezzo", oh indifferenziato... nel punto [0]. E misurare la velocità su un segmento è sempre benvenuto - vedi formule sopra.
Aggiungo anche, forse, quanto segue: non arrabbiatevi o cercate di turbarmi facendo notare (giustamente) che non ho detto nulla di nuovo qui. Non volevo dire "nuovo". Volevo solo sistemare il "vecchio" in qualche modo, in modo che fosse più chiaro. È così che succede a volte, quando si guarda la stessa cosa in diversi modi. Comunque, come ha detto un simpatico conoscente su un forum vicino: "Mi dispiace se ho distrutto i sogni di qualcuno".)
Delizioso.
Impennata.
Vorrei poter aggiungere frattali, modelli, livelli, canali e moltitudini.
Ma a giudicare dalla quantità di lavoro, non vedo l'ora.
Spennare.