Tasso di variazione dei prezzi, come calcolare - pagina 10
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Naturalmente, per il binomio efficienza-qualità, c'è uno scopo implicito. E non stiamo parlando di un banale "buono-cattivo". Ma proprio così scientifico "match--non-match". E questo introduce già una sorta di gradazione. Ma un'interpretazione troppo ampia priva di significato la frase stessa "efficienza/inefficienza del mercato";))
È improbabile che questo funzioni. Queste fluttuazioni devono essere situazionali.
Perché l'analisi non dovrebbe funzionare? ). Vuoi dire che non sarai in grado di trovare uno schema? Beh, potrebbe non essere una buona idea chiudere il wicket in anticipo, anche se le possibilità sono piccole. Come in qualsiasi altro approccio.
Ricordo di averlo letto.
Il punto è che "la parte del leone di questa dipendenza è la dipendenza della volatilità giornaliera" riguarda precisamente le barre vicine, una specie di effetto *ARCH, che intasa statisticamente tutto il resto a causa del fatto che tutto il flusso delle quotazioni è analizzato in un cluster. Per rilevare le dipendenze direzionali abbiamo bisogno di un'analisi più sottile il cui primo passo, a mio parere, dovrebbe essere la divisione di un flusso in settori dove c'è e dove non c'è informazione reciproca. Si potrebbe dire, identificando le aree di inefficienza.
Ecco perché ho pensato che fosse preferibile identificare il ruolo dell'effetto sopprimendolo nella serie reale, piuttosto che generare dei sintetici. Riguardo alla separazione - è solo l'idea di "piecewise ergodicity" :). A proposito, che ne dite della variante che ho descritto sopra, con HZZ? Questo potrebbe uscire canonicamente :)))
Beh, in realtà non si tratta di ampiezza di interpretazione, ma di una scelta binaria di interpretazione del termine. In questo senso, avete una logica molto strana: "con tale interpretazione la nozione sarà la più controversa, quindi la sceglierò".
Al contrario, la tua logica, secondo la quale prima si inventano delle "essenze" (o si accettano da qualcuno inventate), e poi si cerca una giustificazione sperimentale per esse, mi sembra strana.
Da notare che è inventato, non dedotto "in punta di penna", come nel caso del positrone. ;)))
Beh, la scelta binaria introduce già una scala. Con questo, spero, sarete d'accordo.
A me, al contrario, la vostra logica, secondo la quale prima si inventano delle "essenze" (o si accettano da qualcuno inventate), e poi si cerca una giustificazione sperimentale per esse, sembra strana.
Si noti in particolare che è inventato, non derivato "in punta di penna", come nel caso del positrone. ;)))
Beh, la scelta binaria introduce già una scala. Con questo, spero che sarete d'accordo.
In questo caso la scelta binaria divide i mondi :))).
In questo caso, la scelta binaria separa i mondi :))).
E questo, a sua volta, richiede la definizione del confine tra loro :))) O, per dirla in un altro modo, è necessario un algoritmo di ordinamento. Ma quale smistamento intende fare? Dopo tutto, prima dovete definire un oggetto di ordinamento. Ma voi non avete un oggetto e i vostri mondi senza oggetto sono pieni di vuoto ;)))
E questo, a sua volta, richiede di definire il confine tra i due :))) O, per dirla in un altro modo, è necessario un algoritmo di ordinamento. Ma quale smistamento intende fare? Dopo tutto, prima di tutto dovete definire un oggetto di ordinamento. Ma non c'è un oggetto, e i mondi senza oggetto sono pieni di vuoto ;)))
Oleza, sembra che tu sia venuta! Godetevi il vostro orgasmo al massimo. Immergetevi fino alle orecchie... non più a fondo, fino alla testa e immergetevi. Ti farà andare avanti e indietro.
...
..... // C'è una pausa. Un piacevole. Quando tutta l'eccitazione e la gioia di incontrare il grande vuoto si sono un po' placate, cerchiamo di pensare oltre. :)
...
Ne aggiungerò altri:
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Нет феноменов, ноуменов, нет форм, вообщем нет того,
о чем говорится в Учениях.
СМОТРИ, СЛУШАЙ, ВПИТЫВАЙ, ВПУСКАЙ не то, что говорит Мастер,
а То, о Чем, говорит МАСТЕР,
не обязательно понимать,
можешь НЕ ПОНИМАТЬ,
Просто смотри в ПУСТОТУ ГОВОРЯЩЕГО МАСТЕРА,
И Будь ПУСТОТОЙ… ВОСПРИНИМАЮЩЕЙ МАСТЕРА,
И УВИДиШЬ… НЕТ МАСТЕРА,… НЕТ ГОВОРЯЩЕГО,… НЕТ ПУСТОТЫ,
А ЕСТЬ ВСЕ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,
ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ.
ПУСТОТА при этом НАПОЛНЕНА ВСЕМ, в том числе и субьектами,
обьектами, феноменами, формами.
ПУСТОТА АБСОЛЮТНА В ЗНАНИИ ВСЕГО.
ВСЕ ЕСТЬ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ.
ЗНАНИЕ АБСОЛЮТНО В ПРИРОДЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО,
E PIENO DI VUOTO NELL'ESISTENZA DELL'ESSERE.
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;))))))))))))))))))
Se fossi intelligente lo capirei, ma sento di aver perso qualcosa alle elementari).
- Ogni cambiamento di prezzo minimo accettabile che si verifica è un nuovo membro della serie temporale.
Questo lascia la parte più difficile, il prezzo. Se mi chiedete, il concetto di prezzo dipende molto dai vostri obiettivi ))
(a) Supponiamo che tu sia un market maker che lavora su ECN (più facile per esempio) e sei molto interessato agli ordini di mercatoSi prende il T&S per un certo periodo fisso/non-fisso (filtri FIR/BIX) e si conta la media geometrica ponderata. Ecco la tua velocità = +- X% per scambio di volume minimo
(b) Supponiamo che lei sia un arbitro e che lavori anche in borsa, ma che sia interessato ai limiti dei market maker allentati.
Questo è più complicato. In primo luogo, siete interessati ai prezzi delle offerte (la storia della coppa), non agli affari. In secondo luogo, avete almeno due prezzi: per l'offerta e per la domanda ed è bene sincronizzarli.
Quando si calcola il prezzo si deve supporre che:
- - Le citazioni sono relative
- - I volumi sono inversamente proporzionali alla probabilità di esecuzione.
I miei pensieri generali sull'algoritmo sono dati qui(c) Supponiamo che tu sia un investitore a lungo termine.
Allora non ci si preoccupa di tutte queste sciocchezze, e si fa solo trading normale, per esempio, sventolando (media aritmetica dei valori relativi), misurando la velocità in punti per candela.
P.S. Anche se arbitraggio e marketmaking sono la stessa cosa, solo con segni diversi, una definizione comune di prezzo non posso darla/selezionarla.
Quindi sembra che abbiamo cominciato a incorrere nell'incertezza . Non riposiamoci contro (: altrimenti si riposerà contro di noi con uguale forza :), ma in qualche modo cercheremo di abituarci. Per fare questo, sembra che tu debba bere questa tazza fino in fondo ... :)
Dato che il fondo, finora, è a distanza indefinita, bisogna almeno in qualche modo abituarsi ai limiti (anche loro sono il fulcro). Ad esempio, per distinguere, per cominciare, su cosa è possibile fare affidamento e cosa no. In particolare, vorrei scuotere (o addirittura rovesciare) una vuota speranza. Questa speranza brilla in ognuno di noi, anche se nei nostri pensieri (a riguardo) ne siamo già usciti, tuttavia, parlando di altro, tendiamo a portare inconsciamente questa speranza (di solito in forma implicita) nel nostro pensiero / ragionamento. Sto parlando di "causa". Nella vita di tutti i giorni, homo-sapiens "standard" (lontano dalla scienza e da altri concentratori di verità profonde) di solito significano che se è successo qualcosa, allora c'è una ragione/i per questo. È difficile criticare una tale posizione, puoi inavvertitamente diventare la "causa" della frustrazione di qualcuno e, se la persona turbata ha abbastanza "potere", incorrere anche in una "giusta punizione" per questo. Perché, dal suo punto di vista, io non esisto affatto per turbarlo, ma per portargli ogni beneficio e soddisfazione. Familiare? È chiaro cosa intendo? Uh-huh, non ancora così tanto. ...........
Continuerò. Passiamo, forse, da un universo sociale autoritario, a uno scientifico meno (si spera) autoritario. Così. Con un'analisi sistematica, diventa subito chiaro che l'interpretazione "quotidiana" della causalità non si correla bene con i fatti. I fatti, invece, "puntano" sul fatto che nessun fenomeno ha un'unica ragione specifica (che potrebbe essere colta in modo del tutto specifico e, secondo la tavoletta legislativa o il proprio senso di "giustizia", punire l'uso soddisfare i propri bisogni. Ad esempio "il bisogno di vendicarsi ". o altro..) C'è sempre solo un insieme di fatti (stato del mondo) che precede un altro insieme di fatti (un altro stato del mondo), e la catena di questi stati è continua (nel senso di Cauchy). Quelli. con qualsiasi suddivisione in fette discrete arbitrariamente piccole, nell'intervallo abbiamo una sorta di contenuto non vuoto. Che può essere diviso ancora più finemente... Questa è una descrizione approssimativa di un modello molto pessimistico (in relazione alla "cognizione della causalità") del mondo intorno alla fine del XIX secolo. Bene, l'inizio del 20. Tuttavia, all'inizio del 20, la confusione era già iniziata nelle file dei pensatori scientifici ..., ma ne parleremo più avanti. Nel frattempo, stimiamo, forse, quale posto di causalità possiamo assumere nel descritto modello cartesiano quadridimensionale dello Spazio degli Stati del Mondo. Dove si può allegare. Bene, ad esempio, facciamo così: supponiamo che eventi successivi (relativi a un momento arbitrario) "seguano" dai precedenti (allo stesso momento temporale) in conformità con il " Codice mondiale delle leggi della fisica ". Che in parte sapevamo, e in parte no... Ma studiando tutti i tipi di sequenze particolari tra gli stati di oggetti particolari, possiamo semplicemente integrare la nostra versione della " Raccolta di ipotesi sulle leggi mondiali della fisica ". Non possiamo pretendere di più, perché le nostre mani sono corte - non abbiamo e, a quanto pare, non avremo mai un set di dati completo e completo su tutti gli stati successivi dell'universo passato. Ora, se lo fosse... E cosa accadrebbe se lo fosse? Oh!... Allora wow..!!...!!!.... Allora basterebbe inventare velocemente un Mechanical Super-Clever, caricarci il nostro Dataset e istruirlo a trovare tutti i Causal Patterns .... Ed è nella borsa. ... Ma.... non abbiamo quel maledetto set di dati completo... che peccato!... :( .... :(( ... :((( .... ... E non c'è ancora un superintelligente... ma questo non è così importante, perché anche se ci fosse, non avremmo nulla da offrirgli per l'Analisi Integrale... Cosa resta allora...? modello creato?), al fine di trovare in qualche modo i limiti delle possibilità del metodo scientifico di cognizione delle relazioni causali nell'universo disponibile.L'aspetto chiave di tutto questo sviluppo del pensiero, riguardante la causalità, ovviamente, è rimasto incrollabile. formulazioni, adattate alle esigenze del Modello cartesiano quadridimensionale, ecc. Formulerò, forse, come meglio posso: "Gli stati successivi dell'universo sono sempre completamente determinati da stati precedenti" e di conseguenza "Conoscere (avendo una descrizione completa) lo Stato Precedente del Mondo, possiamo calcolare lo stato successivo in presenza di formule corrette, qualcosa del genere. ...
Bene. Ecco come appariva (secondo la mia visione soggettiva) il paradigma scientifico della "causalità" a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo.
// Sottolineo ancora una volta che il briciolo di critica non è stato sforzato invano - tutto questo è il mio modesto imha, e se hai gravi correzioni - illuminami e chiarisci.
// E non sono propenso a discutere su questo, perché la verità non nasce in una disputa , contrariamente a un noto detto. Offri la tua descrizione - Sarò felice di fare conoscenza.
Quello che è successo dopo? Poi tutto è solo "peggiorato" :)) In primo luogo, Einstein è venuto e ha abusato dello spazio cartesiano. Fortunatamente, a quel punto c'era qualcosa da sostituire, anche in abbondanza. A quel punto, i matematici avevano accumulato un mucchio di ogni sorta di opzioni alternative, semplicemente non c'era alcun fisico insolente che avrebbe sfruttato questa economia con benefici sufficienti per la scienza ....
Qui, probabilmente, non vale la pena saltare in fretta oltre il termine "beneficio". :) Rallento per qualche riga, per scoprire (indovinate?) che tipo di animale è questo. Con piena fiducia, non posso proclamare la "verità finale" su questo punto, ma ancora un paio di quasi definizioni più o meno ragionevoli erano in giro nei cassonetti. Quindi entrambe sono due opzioni:
1. Beneficio, questo è ciò che rende l'obiettivo più accessibile da raggiungere.
2. Beneficio, questo è ciò che soddisfa i bisogni.
Bene, ora scopriamo cos'è " beneficio per la scienza" in termini di entrambe le definizioni. Certo, sarebbe più "scientifico" scegliere prima quello "corretto" di essi (più in linea con la Realtà?). Ma... ho un certo scetticismo sui vantaggi di un tale Run Into Unambiguity. Ci sono molte "ragioni" per questo (per me), per ora sceglierò la seguente scusa abbastanza scientifica: entrambe le definizioni hanno il loro potenziale (potenziale beneficio ). Quindi facciamo una semplice sostituzione per ora:
1. Ciò che è utile per la scienza è ciò che rende gli obiettivi della scienza più accessibili da raggiungere.
2. Ciò che è utile alla scienza è ciò che soddisfa i bisogni della scienza.
A proposito, mi vergogno a chiedere da molto tempo: qual è il vantaggio della scienza, sobsno, per l'ambiente ? ... ehm ... forse non necessario..?.. almeno subito..? conseguenze più utili, ad esempio, numerosi soddisfacitori di numerosi bisogni abbastanza pacifici ... beh, elettricità come ... trasporti veloci, telefono, radio, polimeri, fertilizzanti ... se ricordi la medicina - raggi X, droghe sintetiche e altro tomografia ..., e se più vicino a estirpazioni - pastorizzazione, frigoriferi, mungitrici, ... beh, in breve, doher e più soddisfazione dei bisogni umani . Beh si. Soddisfacenti dei bisogni dell'Ambiente esterno all'umanità sono prodotti dalla Scienza in volumi molto più piccoli. Rispetto all'uomo , quasi nessuno.
Va bene, lasciamo il testo per ora. Torniamo alle nostre definizioni di pecore. Perché ce ne sono due? A cosa serve questo? Anche le scuse, accantonerò e postulerò subito: una di esse (la prima) la chiamerò Soggettiva ("dichiarativa"), e la seconda, rispettivamente, Oggettiva (come "reale"). Traggo il diritto a tale scissione dall'osservazione del comportamento umano e dalle conclusioni (ipotesi di lavoro?) a cui sono giunto oggi. Vale a dire: (1) "Obiettivi" sono facilmente dichiarati, precisamente (o poco) formulati, concretizzati, ma allo stesso tempo sono sempre solo una costruzione mentale - Immagine - Descrizione . Ebbene, o una Dichiarazione fissata su carta/pietra/media elettronici.; (2) I "bisogni" sono sempre reali, ma sono suscettibili di formalizzazione. C'è poco che possiamo dire con certezza su di loro .... possiamo presumere molto (comporre teorie), ma ad essere onesti ... quasi tutto ciò che si può sapere su di loro è che sembrano esistere, e che le persone e gli altri gli organismi sono come se fossero soddisfatti. ..
Questo è ciò che penso del concetto di "utilità per la scienza". Questo, ovviamente, non è tutto ciò a cui penso. Ad esempio, conosco un mito comune sugli "Obiettivi e obiettivi della scienza". Bene, da solo. È semplice, molto più semplice di quanto non sia in realtà . Il mito si legge più o meno come segue: Gli obiettivi ei compiti della vera scienza sono la produzione di conoscenza scientifica sul mondo, così come la loro sistematizzazione. Tuttavia, cosa sono? Tutti possono leggere la presentazione di questo Mito, ad esempio, nella versione di Wikipedia .
Vopchem.. Qui ho ritenuto necessario uscire finalmente dalla cornice grigia dedicata al concetto di "Beneficio Scientifico" su uno sfondo bianco. Nella cornice, ho cercato (ha funzionato?) non tanto di chiarire il concetto di cui sopra, ma di attirare l'attenzione sull'effettiva incertezza non solo del concetto (termine) stesso, ma anche dei fatti / fattori / aspetti della realtà dietro esso / mentire / rimanere. Spero che il demolitore sia stato un successo, almeno in parte... (?)
È ora che mi giustifichi in qualche modo...?. Perché diavolo è stato quello di rompere un costrutto mentale più o meno definito e altamente socialmente concordato a favore di un qualcosa di molto meno definito, qualcosa di caoticamente intessuto...? Bene Duc perché è più onesto. Tutti noi indovineremo vagamente che non esiste "Scienza", in quanto oggetto localizzato nello spazio, che potrebbe, ad esempio, essere misurato con righelli scientifici e correttamente descritto con lettere e numeri. Ma sappiamo per certo che la "scienza" è prodotta da persone viventi, con motivazioni, obiettivi, bisogni e scarafaggi personali diversi (" corretti " e non così). In altre parole: ciò che Wikipedia scrive Pionerskaya Pravda e ciò che effettivamente esiste sono due grandi differenze. Volevo sottolineare questa idea per il momento, e tutto il resto sopra (su sfondo grigio) è qualcosa come una "illustrazione meditativa". Il pensiero di Sobsno non è ancora finito .. Lo taglierò solo a metà frase, lo farò cuocere .... /* Ti chiedo di non arrabbiarti con me per questo - non ci sarà comunque alcun beneficio da questo . .. ...beh, è un argomento normale? ... :) Inoltre, puoi sempre tornare su questo argomento se / quando ne hai voglia .... */
..
Torniamo quindi alla presentazione della storia delle idee scientifiche sulla causalità ai tempi di Albert Einstein. Cosa è successo lì con la causalità in connessione con la caduta sulle teste degli esperti della Teoria della Relatività. Vale la pena ricordare leggermente che in realtà ci sono due teorie, Speciale e Generale. Entrambi hanno gravemente maltrattato la precedente causalità cartesiana sequenziale . Il primo in realtà affermava che (1) "i cambiamenti/influenze causali nel mondo hanno un tasso di propagazione finito" (vale a dire inferiore o uguale alla velocità della luce). E (2) "un flusso di Tempo continuo ed equamente distribuito non è tale in tutti i possibili sistemi di coordinate, ma solo in ogni singolo inerziale . E se si muovono tra loro, e anche se a velocità variabile... .. allora, oh, il tempo diventa improvvisamente non lineare... storto, insomma. anche la curvatura dello spazio. Cito Wiki: "Nella teoria generale della relatività, si postula che gli effetti gravitazionali non siano causati dall'interazione di forze di corpi e campi, ma dalla deformazione dello spazio-tempo stesso in cui si trovano. Questa deformazione è associata, in particolare, alla presenza di massa-energia.". Ecco le cose. Sopravvissuto si chiama ... La causalità è diventata completamente confusa. Dopodiché, nessuno (dagli Advanced Scientists) l'ha preso sul serio a parole, ma c'erano voci secondo cui nel linguaggio delle formule tutta questa disgrazia con causalità sembra più o meno coerente e leggibile.......... ..... ...
Ma non è finita qui, però. Finalmente si è conclusa l'idea di un universo deterministico "Heisenberg and Company" - una comunità di teorici quantistici. Non continuerò a far volare il cervello del pubblico con le mie magre idee in merito, ma darò la parola agli "esperti". Quindi: Werner Heisenberg Quantum Mechanics and Philosophy di Kant (1930-1932) , capitolo del libro "Part and Whole". In questo capitolo... tuttavia, non lo farò. Leggiamo e basta. Non è così lunga. E molto (dal mio campanile) affascinante.
// C'è un link a questo intero libro, spero ci siano quelli che vogliono scavare in altri capitoli e magari leggerlo per intero.
// C'è un altro libro lì: "Fisica e filosofia" - una volta mi ha davvero colpito. Li ho entrambi in forma cartacea (in una collezione). A volte vado a curiosare lì dell'umore...
Quindi.. si spera che continueremo a cercare di misurare/ordinare i fatti di mercato misurabili... nel tentativo di soddisfare i nostri bisogni, ovviamente... beh, cos'altro possiamo fare? .. ;)