imparare a guadagnare soldi abitanti del villaggio [Episodio 2]! - pagina 157

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BeerGod:
Il punto è che voglio sbarazzarmi della distanza fissa tra i topping, e renderli dinamici, e chiudere all'attraversamento della linea opposta (al segnale opposto)

Ho fatto una larghezza dinamica del canale a seconda dell'indicazione dell'ATR. Finora ho usato questo schema tipo Avalanche (martin rovesciato) su micro-reale, insieme a Ilan con le impostazioni di questo ramo. Non ho ancora testato quello schema in Ilan. Il mio ingresso non è da bollinger, ma dall'indicatore OSMA.

Per Ilan - lo strumento di mediazione, puoi fare un'entrata iniziale dalle barre di bollinger...

Il codice calcola la larghezza del canale di mediazione, al raggiungimento della quale la mediazione viene eseguita su volumi aumentati:

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern double Mul_TP = 4.0;       // множитель целевой  прибыли в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // множитель защитной  остановки с последующим производством усреднения позиции при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
... 
//-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" 
        ||  Symbol() == "USDRUR") 
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }             
       
     TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов по заданному значению динамического стопа        
                          
 

Grazie, sperimenterò. In generale, funziona se si riempie in modo ragionevole.


 
BeerGod:

Grazie, sperimenterò. Generalmente c'è una certa utilità se si fanno le ricariche in modo sensato.


Non c'è di che. Certo! IMHO!

Non stiamo parlando di ricariche qui, stiamo parlando di medie - questo se stai pensando a espansioni simili a quelle di Elan... :-)

Non appena avrò ottimizzato le variabili esterne e preparato una versione live per il mondo reale, posterò un rapporto!

Posso anche fare un'entrata iniziale sulle strisce di bollinger...

 
Ho deciso di scrivere il mio "Illan" da zero, è un commercio rischioso, ma il rischio è giustificato, ho deciso di utilizzare bollejder per l'ingresso e ora devo fare una media saggia per mantenere il sistema sul deposito minimo.
 
BeerGod:
Ho deciso di scrivere il mio "Illan" da zero, è un commercio rischioso, ma il rischio è giustificato, ho deciso di utilizzare bollejder come punto di ingresso, ora devo fare una media saggia, in modo che il sistema funzionerà con deposito minimo.

Trasferirò gli schemi di mediazione dal mio Avalanche (inversione e additivo) uno a uno su Ilan (prezzo medio delle pose), e userò delle varianti. Potrei anche fare un antipasto su Bollinger... Per ora su OSME.

Ho un codice come questo:

extern int Max_Iteration = 36;    // Максимальное количество итераций (ордеров) в мартине 
extern int k = 2;                 // с какой итерации тралим
extern int VAR_MM = 0;            // используемый вариант MM в соотв-ии:
                                  // 0 = множитель с числами ФИБО; 
                                  // 1 - по Илану в соответствие с LotExponent 
                                  // 2 - классический мартин - удвоение предыдущего объема
                                  // 3 - мн по ар-ой прогрессии 
                                  // 4 - мартин по схеме домножения предпредыдущего объёма на 2, т.е. 1,2,3,4,6,8,12,16,24,32
extern double LotExponent = 1.1;  // на сколько умножать стартовый лот в степени - схема по Илану          
....
 if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 0)                  
              // Последующие лоты открываются по множителю в соответствие с числами ФИБО           
               switch(Iteration)                                  // Заголовок switch 
                   {                                              // Начало тела switch                  
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема       
                     case 2 : Lots_New = lots * 2;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 3;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                     case 4 : Lots_New = lots * 5;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;  
                     case 5 : Lots_New = lots * 8;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;     
                     case 6 : Lots_New = lots * 13;   Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                     case 7 : Lots_New = lots * 21;   Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;     
                 ...
                     case 19: Lots_New = lots * 6765; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;                                                   
                     case 20: Lots_New = lots * 10946;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;                           
                     default: Lots_New = lots * 17711; {Iteration = 0; Print("Выход за пределы. Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New ); }                      
                   }                                    // Конец тела switch      
                    
           if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 1)
              //Последующие лоты открываются по ИЛАНУ через экспоненту: iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal);
               switch(Iteration)                        // Заголовок switch 
                   {                                    // Начало тела switch    
                  // case 0 : Lots_New = lots;  Print("старт, Lots_New = ", Lots_New );break; // СТАРТ                
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема                                                                                                                        
                     // расчет последующих объемов, открываемых позиций, начиная с объема ПЕРВОЙ-case 1
                     default: Lots_New = lots * MathPow(LotExponent, Iteration); Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);                                                                    
                   }                                   // Конец тела switch  
                
          if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 2)// Последующие лоты открываются в соответствие с классическим мартином - удвоение           
               switch(Iteration)                       // Заголовок switch 
                   {                                   // Начало тела switch                       
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема       
                     case 2 : Lots_New = lots * 2;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 4;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                ...                                                    
                     case 16: Lots_New = Lots * 32768;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;
                     case 17: Lots_New = Lots * 65536;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;                                                                  
                     default: Lots_New = lots * 65536; {Iteration = 0; Print("Выход за пределы. Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New ); }                      
                   }                          
                   
         if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 3)// Последующие лоты открываются в соответствие с членами ар прогрессии           
               switch(Iteration)                       // Заголовок switch 
                     {                                 // Начало тела switch         
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема            
                     case 2 : Lots_New = lots * 3;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 5;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;      
                     case 4 : Lots_New = lots * 7;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;  
                     case 5 : Lots_New = lots * 9;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;     
                ...
                     
                     case 57: Lots_New = lots * 113;  Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break; 
                     case 58: Lots_New = lots * 115;  Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;        
                     default: Lots_New = lots * 117;  {Iteration = 0; Print("Выход за пределы. Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New ); }                       
                   }                                   // Конец тела switch                                                      
              
               if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 4) // мартин по схеме домножения предпредыдущего объёма на 2, т.е. 1,2,3,4,6,8,12,16,24,32             
               switch(Iteration)                       // Заголовок switch 
                   {                                   // Начало тела switch                       
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема       
                     case 2 : Lots_New = lots * 2;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 3;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                     case 4 : Lots_New = lots * 4;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;  
                   ...  
                    
                     case 31: Lots_New = lots * 49152;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;
                     case 32: Lots_New = lots * 65536;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;
                     default: Lots_New = lots * 98304;{Iteration = 0; Print("Выход за пределы. Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New ); }  
                   }                          
      
 
Grazie per i codici, mi danno un'idea, anche se riscriverò il codice per adattarlo alla mia logica, dovrei sperimentare la media dinamica, allora i miracoli sono possibili) Il sistema ha il potenziale... Sì, è una parte della storia, ma è tutto sulla distanza di media (il calcolo giusto)
 
Funziona sulla storia? Forse è il momento di andare alla fonte delle citazioni?
 

CIAO, abitanti del villaggio!!!

https://www.mql5.com/ru/forum/142073/page2

 
rentik:

CIAO, abitanti del villaggio!!!

https://www.mql5.com/ru/forum/142073/page2


Priva!

Congratulazioni per la nascita di tua figlia!

Ben fatto!

 
elmucon:

L'ARBITRAGGIO è una cosa divertente da fare

D'accordo! Ecco il rapporto dello spread trading stagionale su Grande Capital. Il reale è proprio dietro l'angolo...

File:
1.zip  9 kb
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