Reti neurali artificiali. - pagina 7
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Non credo che sia così senza speranza. Il mercato ha un vantaggio tangibile sulla corteccia visiva - il mercato vive in uno spazio bidimensionale, mentre le persone vivono in uno spazio tridimensionale. In qualsiasi momento, il prezzo può muoversi verso l'alto o verso il basso. Anche i risultati della rete nel mercato hanno solo due scelte: giusto, sbagliato. Questa significativa semplificazione del funzionamento del mercato, rispetto alla corteccia visiva, è comunque incoraggiante.
Se ogni movimento fosse più dello spread + la commissione, sì. Ma nella vita reale non si deve indovinare la direzione del tick, ma il cambiamento di prezzo di diversi spread, nel caso del trading di scambio può essere un centinaio di tick.
Se ci allontaniamo dai tick e passiamo alle barre, una barra può essere grande, piccola, media su e giù o zero, quante misure allora. E il compito è sempre lo stesso, prevedere un movimento significativo (rispetto allo spread) piuttosto che un singolo cambiamento di prezzo.
Non credo che sia davvero così senza speranza. Il mercato ha un vantaggio tangibile sulla corteccia visiva - il mercato vive in due dimensioni e la gente vive in tre dimensioni. In qualsiasi momento, il prezzo può muoversi verso l'alto o verso il basso. Anche i risultati della rete nel mercato hanno solo due scelte: giusto, sbagliato. Questa significativa semplificazione del funzionamento del mercato, rispetto alla corteccia visiva, è comunque incoraggiante.
Sono d'accordo. Non c'è bisogno di cercare di creare un cervello artificiale che sia uguale a quello vivo. Anche noi ne abbiamo uno vivo. Ma il cervello vivente ha delle limitazioni significative: l'elaborazione lenta dei dati sequenziali. Questo è ciò che non possiamo fare rapidamente (e anche senza l'influenza delle emozioni e di altri "fattori mondani") - questo è ciò che dovremmo cercare di simulare.
Conosco le parole, sembra scritto nel libro di I.Toshchakov, ma questa è teoria, in pratica "questi sono tutti i momenti" finiscono dopo essere entrati nel mercato, il tempo per tenere una posizione o cancellare una previsione è molto importante, i TS con take e stop ratio storici ben scelti funzionano male in futuro, perché la dinamica/volatilità del mercato cambia costantemente
Anche se l'arte per l'arte ha anche il diritto alla vita.
Capisco, ma è ancora centinaia di migliaia di ordini di grandezza in meno di quanto la corteccia visiva debba elaborare nella vita reale. Ma allo stesso tempo, non abbiamo quei 140 milioni di neuroni in uno strato.
Prendiamo gli scacchi come esempio. Perché non ha un intelletto, ha solo algoritmi per vincere un numero molto grande di posizioni conosciute. Cioè posizioni in cui c'è un chiaro algoritmo che porta alla vittoria. Così, una macchina vince una partita a una di queste posizioni, non con il suo intelletto, ma con la sua potenza di calcolo e la sua base di dati. Perché questo non può essere fatto con NS sul mercato?
Per me, NS è il coronamento dell'ideologia di inserirsi nella storia. Il che è altamente dannoso per la sostenibilità. Dopo tutto, più l'estremo è pronunciato, meno possibilità ci sono (nel mondo reale) che il processo giri intorno ad esso.
Per ottimizzazione, intendo l'eliminazione delle operazioni non redditizie o l'aggiunta di quelle redditizie (il che è molto più raro) all'interno dell'idea di trading. Se dopo l'ottimizzazione la maggior parte dei punti di entrata/uscita (trade) sono cambiati, allora avete fatto un fit alla storia, il NS in questo caso ha semplicemente selezionato dall'intera lista, i parametri che meglio fanno questo fit.
papaklass:
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Sì, cosa c'è di più semplice che prendere decisioni binarie su una serie unidimensionale :)
Mi chiedo quante iterazioni deve eseguire il NS per trovare un tale sistema
La strategia più semplice e a prova di errore è "Free Cheese from FedReserve". Il giorno prima della riunione della Fed, comprate l'indice alla chiusura, supponendo che la chiusura sia sotto il massimo di 20 giorni. Il giorno dopo (quando la Fed annuncia i risultati della riunione), vendi alla chiusura. Ogni scambio è di 100K, nessun reinvestimento. Questo è tutto.
Ma il cervello vivente ha un limite significativo: l'elaborazione lenta dei dati sequenziali.
Chi l'ha stabilito? Possiamo classificare un oggetto dopo 50 millisecondi con l'80% di precisione. Sono 20 oggetti al secondo, in qualsiasi momento. Molti mammiferi lo fanno ancora più velocemente per evitare di essere mangiati (evoluzione). Le reti artificiali lo fanno in pochi secondi, e su un buckgrind vuoto. Il potere del cervello è nel suo parallelismo, che non saremo mai in grado di raggiungere con i mezzi convenzionali della tecnologia informatica. Nessuno nega l'utilità del trading automatizzato, ma le reti non sostituiranno il cervello del trader nella ricerca di modelli nel mercato nei prossimi 20-30 anni. Ci vogliono molti neuroni. Qualcuno qui pensa che una rete con 10-20 neuroni possa sostituire il cervello del trader? Che creatura stupida deve essere questo commerciante!
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