L'opportunità di usare Take Profit e Stop Loss nei TS automatizzati. - pagina 2
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Forse ho confuso tutti), gli stop tecnici e le acquisizioni sono ovviamente necessari. Forse, volevo sapere qualcos'altro: la sua redditizia capacità di lavorare senza prese e fermate non può essere considerata come una misura di valutazione del sistema. L'uso degli stop and take come parte di un sistema, anche se permette di migliorare le prestazioni del sistema in alcuni casi, in realtà ci porta fuori strada per quanto riguarda la robustezza di un sistema. Il mio punto è questo.
Qualche tempo fa, in una discussione simile sulla necessità di fermarsi,
Vi ho dato questo esempio:
- Aprite tutta la storia del vostro conto e mettetela in excel...
e ricalcolare tutti i trade perdenti come se aveste
stop loss per 20-25 pips, e guarda come è migliorato il tuo deposito... ;)))
*
È chiaro che il ricalcolo diretto con i lotti sarà un po' distorto,
ma non è un problema correggerlo per la precisione...
La cosa principale è che c'è un beneficio matematico nell'uso degli stop!
Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno...
*
È un classico, e naturalmente alcune tattiche e strategie sono possibili,
ma credo che segua dalla regola sulla necessità di fermarsi...
Qualche tempo fa, in una discussione simile sulla necessità di fermarsi,
Vi ho dato questo esempio:
- Apra tutta la storia del suo conto e la trasferisca in excel...
e ricalcolare tutti i trade perdenti come se aveste
stop loss per 20-25 pips, e guarda come è migliorato il tuo deposito... ;)))
E i trade redditizi, dove i profitti sono stati presi dopo un drawdown di più di 20-25 pips?
- Non li avrei fatti, invece avrei fatto una perdita :-)
Per quanto mi riguarda, i risultati reali sono simili a quelli sopra citati, ma in ogni caso dovrebbero essere presi in considerazione quando si valuta un ordine.
Ho deciso di non farlo (almeno per la maggior parte delle strategie).
In senso figurato - l'uso di TP e SL è un tentativo di seppellire il mio TS (trading system) in un "tubo" (tutto ciò che è fuori dal tubo non è nostro).
Il sistema stesso deve monitorare il mercato e sapere quando chiudere. E si sa che è molto più difficile che entrare correttamente).
IMHO naturalmente.
che dire dei trade redditizi? dove i profitti sono stati registrati dopo un drawdown di più di 20-25 pips?
- Non li avrei avuti, invece avrei avuto una perdita :-)
Per quanto riguarda l'altra Sociometria, ho già scambiato con molte persone.
Ho deciso di non farlo (almeno per la maggior parte delle strategie).
In senso figurato - l'uso di TP e SL è un tentativo di seppellire il mio TS (trading system) in un "tubo" (tutto ciò che è fuori dal tubo non è nostro).
Il sistema stesso deve monitorare il mercato e sapere quando chiudere. E si sa che è molto più difficile che entrare correttamente).
IMHO naturalmente.
Prende.
Uno dei principi del commercio afferma:
- Aumentare i profitti e limitare le perdite.
Certo che uso le marche, ma molto raramente, più spesso metto
Un ordine pendente con direzione opposta (blocco).
*
Nell'automazione, per un'uscita più efficiente e la minimizzazione dei problemi con molte posizioni
i più accettabili sono i trailing stop, il trailing stop classico e il
La variante del "trailing profit" (o equity) per il trading di portafoglio...
(e anche per i classici...)
*
La tua opinione che gli stop debbano essere adattivi, o altro, è corretta:
- guarda il mercato
Non ci sono problemi particolari nella sua implementazione, la questione è sviluppare l'algoritmo,
e non è un problema metterlo in codice ... ;)))
Secondo me, l'efficacia degli stop and take dipende dalle idee che stanno dietro al TS. Se per esempio il sistema lavora all'interno di un canale nei mercati veloci, allora gli stop and take forniscono ovvi vantaggi.
Da un altro punto di vista puramente teorico, se il sistema ha livelli di stop e take costanti per ogni ordine, allora conoscendo la stima del rapporto tra i trade redditizi e quelli perdenti, si può calcolare con relativa precisione la probabilità di ottenere qualsiasi livello di drawdown. Tuttavia, il valore pratico di questa possibilità è piuttosto dubbio, a meno che tu non abbia garanzie che per qualche tempo il mercato permetterà al tuo TS di lavorare con la stessa percentuale di trade redditizi.
Nel caso in cui gli stop/stop vengono scambiati o le posizioni vengono chiuse sul mercato, abbiamo a che fare con un'imprecisione molto maggiore, perché dobbiamo utilizzare le stime del livello medio degli stop e dei take realizzati.
In generale, per sua natura, il take profit è applicabile ai sistemi che operano secondo il seguente principio:
1) pips (esattamente pips, non scalper)
2) commercio a mano:
2.1 per coloro che conoscono la bibbia, entrare nel commercio e poi pregare per raggiungere la presa
2.2 determinare puramente intuitivamente la direzione e impostare un take profit su un piccolo numero di punti. Poi usciamo per il tè.
2.3 Trading basato sul rumore e le notizie - prendere un close take profit, e un trader chiude o rotola giù il terminale, per evitare il nervosismo.
La lista può continuare. In ogni caso si usa quando la strategia di trading non ha uscite chiare. E rilevare il valore di take nell'ottimizzatore (con una gamma di 5-100 punti) IMHO è una crisi nel sistema di trading. Come minimo è applicabile per la normalizzazione o per la raccolta di statistiche sul profitto. Non di più.
L'uso degli stop mi sembra necessario. Anche se tutto dipende dal sistema. È difficile operare con concetti ipotetici, quindi, darò un esempio di ciò su cui sto lavorando attualmente e che ho intenzione di fare. Come tale, lo stop è posizionato abbastanza lontano - accumulo di livelli su Phoebe+ultimo livello ininterrotto (cioè Sappor - resistenza sul TF più grande). Il ruolo della fermata - evitare la forza maggiore.
Infatti, ovviamente c'è una perdita. Ma inequivocabilmente non ci sono momenti così spiacevoli quando lo stop di chiusura viene attivato, e il prezzo si gira e va nella giusta direzione. Il sistema non è reversibile, cioè c'è un'uscita dura dalla transazione (o con profitto o con perdita). I grandi drawdown sono esclusi a causa del lavoro su un piccolo TF. L'unica chiave (e allo stesso tempo una classica illustrazione) - lavorare in una gamma ristretta. È qui che si dirigono tutti gli sforzi.
E ancora, l'identificazione di uno stop nell'ottimizzatore è, IMHO, un'attività discutibile. In un caso è evitare perdite inutili, e nell'altro - solo alci più grandi del solito.
Ultimamente cerco di sviluppare sistemi che non hanno bisogno di stop e takeover, solo una funzione di controllo. Il sistema vive con il mercato e cerca di avere la sua "opinione" su ogni situazione e in ogni momento dà uno dei 4 segnali (due per chiudere le posizioni, due per aprire). Penso che un sistema "corretto" dovrebbe agire così, e prendere e fermare è un relitto del trading "manuale". Tuttavia, qualcosa mi rode... Sto rinunciando a qualcosa di utile e senza senso? Mi interessano le vostre opinioni, i vostri colleghi, magari qualche link o idea.
Gli stop e i TP, come obiettivi dell'accordo, non sono necessari per questo sistema. Il sistema "sa" cosa e dove, quindi perché dovremmo incatenarlo? I limitatori anti-catastrofici di cui parlavamo sono necessari, ovviamente.
L'Expert Advisor che ho mandato al Campionato usa sia Tics che Stops, ma questo è per il Campionato (le distanze sono ricalcolate ogni volta)... Dove voglio arrivare?
Il mio punto è questo: per determinare se abbiamo bisogno di fermate (forse molte, se qualcuno le preferisce, ma a me non piacciono), dovremmo prima decidere se il sistema è completamente automatico o semi-automatico (le fermate tecniche non contano). Per esperienza personale, quando si lavora con una semiautomatica, tali limitatori di avidità o di generosità opposta sono molto utili. Quando abbiamo un automa, è molto più logico usare il segnale opposto o argomentativo per uscire. IMHO, naturalmente...
considera il semplice MTS.
- Se l'MTS si basa sui muwing e i loro derivati, allora l'unico modo per ottenere un profitto è usare uno stop per chiudere un TS lento,
(i segnali di uscita sono integrati)
- se l'MTS si basa su dati a bassa latenza, allora non servono né un take né uno stop, e nessun trail servirà a qualcosa, cioè peggiorano il TS, sono presenti solo come funzione di sicurezza.
- Se MTS è un pipswise, allora ha bisogno di un TP per definizione)), mentre uno stop sarà impostato a 1000((, - solo come assicurazione, e non si può andare più vicino di così, ucciderà tutti i profitti.
che dire dei trade redditizi? dove i profitti sono stati registrati dopo un drawdown di più di 20-25 pips?
- Non credo che li avremmo avuti, invece avremmo avuto una perdita :-)
Dovete calcolare il rapporto. Cioè, quando la perdita fluttuante raggiunge i 20 punti, con quale probabilità diminuirà e trasformerà il profitto, e con quale probabilità crescerà fino a qualche "livello inaccettabile".
Per quanto mi riguarda, ho anche passato molto tempo a cercare di decidere da solo se usare o meno i decolli e gli arresti (oltre a quelli tecnicamente necessari).
Ho deciso di non farlo (almeno per la maggior parte delle strategie).
In senso figurato - l'uso di TP e SL è un tentativo di seppellire il mio TS (trading system) in un "tubo" (tutto ciò che è fuori dal tubo non è nostro).
Il sistema stesso deve monitorare il mercato e sapere quando chiudere. E si sa che è molto più difficile che entrare correttamente).
IMHO naturalmente.
Un'idea. Probabilmente, se la presenza di un "tubo" migliora le prestazioni del sistema, indica che il sistema è troppo semplice e non tiene conto di tutte le situazioni importanti. Infatti, TP e SL sono stub che permettono di utilizzare un algoritmo TS più semplice, anche se al costo di una potenziale perdita di redditività.
...E siccome nessun TS è in grado di rendere conto di tutte le situazioni di mercato, allora... ;)))
Si suggerisce di discutere brevemente l'argomento. Ho riflettuto a lungo su questa domanda e non sono stato in grado di trarre le "giuste" conclusioni motivate per me stesso.
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Ho fatto un semplice esperimento, considerato tre casi
1) senza stop-loss, seguendo il segnale
2) con uno stop-loss, ma dopo che lo stop-loss è scattato, uno stop pendente dovrebbe essere messo nello stesso posto del primo e questo dovrebbe essere fatto fino a quando non ricevo un segnale per fermare l'ordine
3) con un ordine stop-loss e dopo che è scattato, l'ordine termina la sua esistenza
I segnali di entrata e uscita sono buoni, ma in un posto c'è un grande drawdown, i parametri dello stop loss non sono stati ottimizzati.
Si può trarre qualche conclusione da questi disegni sulla necessità di uno stoploop?
1 variante senza stop
senza una fermata
2 variante con stop e continua
con arresto e continuazione
3 variante con stop e nessuna continuazione
con arresto senza continuazione