La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 10
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Non intenzionale - sempre? È questo che mi interessa.
Almeno ho già dato prova nel forum che gli incrementi vicini non sono solo correlati, ma anche dipendenti
OK, lo leggerò se lo trovo :)
almeno ho già dato prova sul forum che gli incrementi vicini non sono solo correlati, ma anche dipendenti
Bene. Ma, Alexei, apparentemente non è di moda oggi dimostrare la natura non accidentale dei fenomeni di mercato. Ecco perché ho chiesto di provare: il prezzo è casuale - troppe persone qui lo dicono.
Abzasc:
Non accidentale - sempre? Questo è ciò che mi interessa.
Questo è almeno il modo in cui è stato fatto finora.
L'incremento non fa parte del comportamento dei prezzi?
Perché no, lo fa. Ma prendi degli incrementi, incrementi incrementali. per ottenere un valore casuale secondo la legge normale.
Almeno ho già dato prova sul forum che gli incrementi vicini non sono solo correlati, ma anche dipendenti
Non potrebbe fornire un link? ARPSS ha una visione diversa: l'autocorrelazione può essere usata per giudicare il modello della serie.
Può provarlo? Non che io sia un fan del chiedere prove, ma ho la prova del contrario.
Ma, come si dice, ho chiesto prima io. :)
PS. Un po' di prova farà il trucco.
Se accetti l'attuale movimento dei prezzi come derivato da notizie macroeconomiche o tendenze speculative, allora ti suggerisco di ricalcolare semplicemente (1,2,3, ....) il numero di fattori e intricati (terribilmente complessi) sotto forma di costante sovrapposizione di una notizia sull'altra, echi da un mercato all'altro e altri, idioticamente innumerevoli eventi che influenzano l'attuale posizione dei prezzi. Se siete felici di "conservare" le statistiche e usarle (letteralmente) come base per dimostrare le tendenze a lungo termine del mercato? Allora tutto è un approccio statistico standard, che è un pio desiderio.
Come si può guardare l'enorme numero di fattori sovrapposti, che presumibilmente guidano il mercato, e poi basare un piano a lungo termine su questo ...........? COME? Di quali prove sta parlando?
L'ho già scritto qui, ma lo dirò di nuovo ........
I fantasmi che creiamo:
Che l'esercito degli "elioterapisti" mi perdoni, ma l'adesione alla tecnica di identificare le onde, i rimbalzi dai livelli e l'aspettativa di principio di passare attraverso i livelli psicologici con .0000 (zeri) dopo il punto decimale, non è altro che il culto di massa di un'idea odiosa. Ma a scapito della massività di questo culto, tecnicamente questo modello ha un posto. Ed è fantastico. Ma che differenza c'è con la lettura dei fondi di caffè? E come può aiutare in questo caso un indicatore fiduciosamente in ritardo, o un rock-painting sulle tracce storiche delle citazioni?
Valuto tutto ciò che accade come un primitivo movimento di prezzo verso l'alto e verso il basso. E questo mi basta, soprattutto perché è un fenomeno assolutamente ripetibile. Il calcolo della probabilità dei risultati (link al topicstarter) con le stesse condizioni di partenza tenderà costantemente al valore di 50/50 per un periodo. E questa tendenza è anche assolutamente sistematica.
Gli eventi (movimenti di prezzo) nel passato non sono altro che dati statistici che hanno una rappresentazione visiva, sono poco incline a considerare le medie mobili storiche legate ai cambiamenti di prezzo nel presente. Se non altro perché estrarre regolarità preziose da tali pratiche è simile all'auto-illusione.
L'apprezzamento dei prezzi è un processo completamente casuale e tutti i tentativi di attribuire tratti caratteristici all'uno o all'altro movimento non sono altro che trading con la speranza di successo!
Questo è il motivo per cui non mi piace il forex. Non so gli altri, ma io non capisco affatto i prezzi delle valute. E poi ci sono due... Quali sono i fattori fondamentali che contribuiscono al prezzo? Nelle azioni tutto è preciso e chiaro, si compra un pezzo di capitale che ha un valore reale. Con questo calcolo, capisco innanzitutto che sto comprando una parte dell'azienda e in secondo luogo, posso capire che prezzo sto pagando, alto o basso. In alcuni casi (molto rari) posso dire con garanzia che ho pagato l'azienda meno di quanto vale e anche se domani fallisce avrò un profitto. E se funziona e porta profitto, mi porterà profitto. È vantaggioso per tutti.
Con il forex non è chiaro. Inseguiamo i prezzi, ma li capiamo solo quando capiamo per cosa stiamo pagando. Alcune persone pensano che non ci siano prezzi sul forex, sì, ci sono... Appena presentato come un rapporto di questi prezzi. Per cosa sto pagando (cambiando la mia valuta) e cosa possiedo dopo il pagamento e chi ne beneficia comunque?
Penso che il commercio di valuta sia necessario solo in tempi di repressione. Quando risparmiate i vostri soldi nella valuta di un altro paese più forte.
Si pensa che sia l'inflazione a determinare il prezzo di una moneta, ma questa determina soprattutto il tasso di svalutazione della moneta. Una valuta con un'aspettativa di scadenza < 0. Naturalmente c'è un'inflazione positiva, ma non da noi e non in molti altri paesi. Quindi il forex trading in sé non è sensato.
Dannazione, questi problemi hanno avuto soluzioni barbine per molto tempo, e voi li state ancora lambendo. Sia la probabilità che il primo cecchino uccida è p(a) = 0,6, sia la probabilità che il secondo cecchino uccida è p(b) = 0,3. In questo caso è necessario e sufficiente che almeno un colpo di uno dei due cecchini sia fatale. Anche se vanno bene entrambi insieme. Allora la probabilità di esito fatale come risultato del tiro simultaneo di entrambi i cecchini è uguale:
p(letale) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0,72
Ok, che ne dici dell'evento casuale: Lokis e uno scoiattolo su un ramo... "subito".
La necessità di studiare la matematica resiliente è stata espressa qui. Come - se sappiamo che se uno scoiattolo=0,3,un Misha =0,6 allora per un evento "insieme" l'informazione è "maluva"...
Ma sappiamo che la dimensione dei rami e del legno morto è normalmente distribuita nella foresta.
;)
PS. Orso e scoiattolo, personaggi favolosi - umidità e volume invariati!
Se accetti l'attuale movimento dei prezzi come derivato da notizie macroeconomiche o tendenze speculative, allora ti suggerisco di ricalcolare semplicemente (1,2,3, ....) il numero di fattori e intricati (terribilmente complessi) sotto forma di costante sovrapposizione di una notizia sull'altra, echi da un mercato all'altro e altri, idioticamente innumerevoli eventi che influenzano l'attuale posizione dei prezzi. Se siete felici di "conservare" le statistiche e usarle (letteralmente) come base per dimostrare le tendenze a lungo termine del mercato? Allora tutto è un approccio statistico standard, che è un pio desiderio.
Come si può guardare l'enorme numero di fattori sovrapposti, che presumibilmente guidano il mercato, e poi basare un piano a lungo termine su questo ...........? COME? Di quali prove sta parlando?
L'ho già scritto qui, ma lo dirò di nuovo ........
I fantasmi che creiamo:
Che l'esercito di "eliotici" mi perdoni, ma l'adesione alle tecniche di rilevamento delle onde, i rimbalzi dai livelli e l'aspettativa di principio di passare attraverso i livelli psicologici con .0000 (zeri) dopo la virgola, non è altro che il culto di massa di un'idea odiosa. Ma a scapito della massività di questo culto, tecnicamente questo modello ha un posto. Ed è fantastico. Ma che differenza c'è con la lettura dei fondi di caffè? E come può essere d'aiuto in questo caso un indicatore fiduciosamente in ritardo, o la pittura rupestre delle tracce storiche delle quotazioni?
Non solo questo non è una prova, ma non equivale lontanamente a una prova. Il tuo giudizio è sulla falsariga di: "Ci sono così tanti fattori che influenzano i prezzi che è più facile pensare al prezzo come a un fatto casuale".
Valuto tutto ciò che accade come un primitivo movimento di prezzo UP e DOWN. E questo mi basta, soprattutto perché è un fenomeno assolutamente ripetibile. Il calcolo della probabilità dei risultati (link al topicstarter) con le stesse condizioni di partenza tenderà costantemente al valore di 50/50 per un periodo. E questa tendenza è anche assolutamente sistematica.
Gli eventi (movimenti di prezzo) nel passato non sono altro che dati statistici che hanno una rappresentazione visiva, sono poco incline a considerare le medie mobili storiche legate ai cambiamenti di prezzo nel presente. Se non altro perché estrarre regolarità preziose da tali pratiche è simile all'auto-illusione.
Devo deludere. La probabilità di un commercio redditizio con l'approccio "Random Price" non è 0,5, ma meno a causa dello spread inevitabile come la morte e le tasse. E nel caso di obiettivi piccoli, significativamente inferiore a 0,5, tendente a 0 man mano che gli obiettivi diventano più piccoli. Inoltre, alcune caratteristiche della CR (come le code spesse nella distribuzione e la non stazionarietà) riducono ulteriormente la probabilità di successo con questo approccio passivo.
Non è forse perché il 90% dei trader perdono soldi, che non solo non cercano di prendere in considerazione le regolarità, ma affermano chiaramente la natura casuale della formazione dei prezzi?
Identificare e sfruttare i modelli non solo permette di "alzare" la probabilità di successo a 0,5, ma di superare quella soglia infernale. Anche 0,5001 dà un vantaggio enorme.
Non ho intenzione di dimostrare la natura non casuale di CR, non ne avete bisogno.
PS Sfruttando le regolarità si possono sfruttare anche i "difetti" come le code spesse nella distribuzione e la non stazionarietà.
PPS Auguro sinceramente buona fortuna agli aderenti di "Random Price". Ne avranno bisogno. E io, a mia volta, cercherò di non tornare su questo argomento, l'ordine è annoiato perché.
Non si può fornire un link. ARPSS ha un'opinione diversa: l'autocorrelazione può essere usata per giudicare il modello della serie.
https://www.mql5.com/ru/code/8295 sì può e chiunque pensi può scaricare questo indicatore - installarlo e vedere che ci sono modelli nel forex