La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 13
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Sfortunatamente, ho Win7 -64 e non posso avere il matcad su di esso. la versione 15 è uscita ma non funziona per me ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Diciamo che Oracle VirtualBox vi permetterà di mettere una versione precedente di Windows su una macchina funzionante, e potete già metterci un matcad. È facile da configurare e utilizzare. Raccomando di usare la modalità seamless - dopo aver avviato la macchina virtuale, premere il tasto host (normalmente il tasto di controllo destro) insieme a " L ", comodo.
Suggerimento da dove viene presa questa formula,
intervallo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Sono solo curioso, credo di averlo calcolato in modo diverso, se necessario posso scavare e trovarlo.
Non mi ricordo, devi cercarlo. L'ho visto in un articolo.
2. È un'ipotesi molto realistica che se prendiamo un segmento di storia spostato di 1 barra a sinistra (o a destra) di quello che abbiamo preso in 1, la distribuzione di probabilità cambierà molto poco.
Per le barre dipende dal numero di tick colpiti. Non ho capito bene come si fa la media, ecc., ma potrebbero esserci errori legati al fatto che le barre m15 hanno variazioni intraday stabili della volatilità (e di conseguenza degli incrementi). Dovremmo fare un'analisi più dettagliata. Forse non è così semplice.
Ecco, per esempio, uno studio simile: misuriamo la lunghezza media degli incrementi modulo m15 e h1 per esempio. Per SB, secondo la legge f di Einstein la lunghezza media del corpo h1 sarà 2 volte più grande, in realtà ci sono deviazioni significative anche per periodi diversi. Ma ancora una volta, dobbiamo analizzare gli incrementi che non hanno una differenza sistematica di volatilità - per esempio, fare la media per ogni ora separatamente, o prendere il timeframe del giorno e oltre.
Ma mi oppongo alla differenziazione: ogni operazione di differenziazione annulla un ordine di dipendenza, se rappresentata polinomialmente.
Un profondo malinteso. I miei sospetti sul tuo indicatore erano intuitivi e sbagliati. L'indicatore è molto probabilmente corretto, ma il suo utilizzo è metodologicamente scorretto.
Cosa mostra il suo indicatore (ACF BP)? Che ci sono dipendenze nel BP. Scusate, ma questa è una banalità. Nessuno nega la presenza di tendenze e quindi si può vedere senza alcuna matematica. Inoltre, non è corretto indagare le componenti regolari della BP con metodi di statistica matematica. Il tuo post mi ha convinto ancora una volta della necessità di attenersi a pacchetti software - questo eviterà errori metodologici. Nel nostro caso dobbiamo escludere le componenti regolari - tendenza e componente ciclica, se vogliamo vedere in BP ciò che non è visibile ad occhio nudo matematico.
Cosa vogliamo vedere? Vogliamo vedere i parametri di un modello, con il quale potremmo non solo analizzare i dati storici, ma anche prevedere il futuro. Questo è ciò per cui sono costruiti l'ACF delle differenze, la differenza nelle differenze, ecc. Per esempio, quando si identifica il modello ARPSS si ottengono inizialmente due possibili risposte: il modello può essere identificato e il modello non può essere identificato. Vi prego di concordare che questo risultato è già degno di prendere le differenze, e i vostri argomenti sulla perdita di informazioni sono infondati, poiché escludiamo un fatto stabilito (t rand) dalla considerazione, e cerchiamo di ottenere informazioni che inizialmente non sono affatto visibili.
Si può fare solo analizzando i tick, le barre non vanno bene. Ma questa è solo la mia opinione...
Non è la prima volta che vedo la tua opinione sulle zecche. Secondo me la statistica delle zecche non ha niente a che vedere con la statistica del timeframe, e ogni timeframe ha le sue proprie statistiche, e una non è deducibile dall'altra. È deducibile a livello di indicatori analitici, non di statistiche.
Come prova propongo due immagini. EURUSD30 ha 7200 barre su una di esse. Dall'altro, EURUSD60 è di 3600 barre. Abbiamo diverse decomposizioni di Fourier!
Ho preso deliberatamente dei timeframe vicini.
Un profondo malinteso. I miei sospetti sul tuo indicatore erano intuitivi e sbagliati. L'indicatore è molto probabilmente corretto, ma il suo utilizzo è metodologicamente scorretto.
Cosa mostra il suo indicatore (ACF BP)? Che ci sono dipendenze nel BP. Scusate, ma questa è una banalità. Nessuno nega la presenza di tendenze e quindi si può vedere senza alcuna matematica. Inoltre, non è corretto indagare le componenti regolari della BP con metodi di statistica matematica. Il tuo post mi ha convinto ancora una volta della necessità di attenersi a pacchetti software - questo eviterà errori metodologici. Nel nostro caso dobbiamo escludere le componenti regolari - tendenza e componente ciclica, se vogliamo vedere in BP ciò che non è visibile ad occhio nudo matematico.
Cosa vogliamo vedere? Vogliamo vedere i parametri di un modello, con il quale potremmo non solo analizzare i dati storici, ma anche prevedere il futuro. Questo è ciò per cui sono costruiti l'ACF delle differenze, la differenza nelle differenze, ecc. Per esempio, quando si identifica il modello ARPSS si ottengono inizialmente due possibili risposte: il modello può essere identificato e il modello non può essere identificato. Vi prego di essere d'accordo che questo risultato vale già la pena di prendere le differenze, e i vostri argomenti sulla perdita di informazioni sono infondati, poiché escludiamo un fatto stabilito (t rand) e cerchiamo di ottenere informazioni che inizialmente non sono affatto visibili.
Per quanto riguarda l'ipotesi di casualità o non casualità del BP - io, personalmente, preferisco il modello geometrico Brownian Wandering con deriva, dove il valore di una media mobile piuttosto ampia (per esempio 200 periodi) è usato come deriva.
Se poi si guardano le differenze da quella media - si possono ottenere risultati curiosi sulla distribuzione...
;)
Metterò il mio penny. Non darò una prova generale, dimostrerò una semplice esperienza. Prendiamo un punto arbitrario nel tempo e calcoliamo la distribuzione degli incrementi, per esempio, per 10 minuti (siamo su M1). Non è esattamente simmetrico, è l'effetto di una tendenza globale per il periodo analizzato.
Nell'angolo in alto a sinistra, gli integrali per le metà positive e negative della distribuzione sono dati, sono 0,503 e 0,497.
Ora, complichiamo la condizione e prendiamo gli incrementi solo se il prezzo si è mosso negativamente nei 10 minuti precedenti e non meno di 5 punti. Si scopre che questa condizione deforma significativamente la distribuzione. Non mostrerò alcuna immagine; gli integrali diventano 0,5135 e 0,4865. Cioè, la probabilità di un movimento positivo è diventata più alta.
Se impostiamo non -5 ma +5, otteniamo 0,4439 e 0,5561, ora la probabilità di movimento negativo è aumentata (molto più significativa).
In altre parole, possiamo vedere chiaramente l'effetto chiamato market reversion.
Ahimè, un semplice calcolo mostra che anche 1 vecchio punto di spread uccide completamente questo effetto, cioè lo rende inutilizzabile per fare profitto.
Se accetti l'attuale movimento dei prezzi come derivato da notizie macroeconomiche o tendenze speculative, allora ti suggerisco di ricalcolare semplicemente (1,2,3, ....) il numero di fattori e intricati (terribilmente complessi) sotto forma di costante sovrapposizione di una notizia sull'altra, echi da un mercato all'altro e altri, idioticamente innumerevoli eventi che influenzano l'attuale posizione dei prezzi. Se siete felici di "conservare" le statistiche e usarle (letteralmente) come base per dimostrare le tendenze a lungo termine del mercato? Allora tutto è un approccio statistico standard, che è un pio desiderio.
Come si può guardare l'enorme numero di fattori sovrapposti, che presumibilmente guidano il mercato, e poi basare un piano a lungo termine su questo ...........? COME? Di quali prove sta parlando?
L'ho già scritto qui, ma lo dirò di nuovo ........
Fantasmi che creiamo:
Che l'esercito degli "elioterapisti" mi perdoni, ma l'adesione alla tecnica di identificazione delle onde, il rimbalzo dei livelli e l'aspettativa di principio di passare attraverso livelli psicologici con .0000 (zeri) dopo la virgola, non è altro che il culto di massa di un'idea odiosa. Ma a scapito della massività di questo culto, tecnicamente questo modello ha un posto. Ed è fantastico. Ma che differenza c'è con la lettura dei fondi di caffè? E come può aiutare in questo caso un indicatore fiduciosamente in ritardo, o una pittura rupestre sulle tracce storiche delle citazioni?
Valuto tutto ciò che accade come un primitivo movimento di prezzo verso l'alto e verso il basso. E questo mi basta, soprattutto perché è un fenomeno assolutamente ripetibile. Il calcolo della probabilità dei risultati (link al topicstarter) con le stesse condizioni di partenza tenderà costantemente al valore di 50/50 per un periodo. E questa tendenza è anche assolutamente sistematica.
Gli eventi (movimenti di prezzo) nel passato non sono altro che dati statistici che hanno una rappresentazione visiva, sono poco incline a considerare le medie mobili storiche legate ai cambiamenti di prezzo nel presente. Se non altro perché estrarre regolarità preziose da tali pratiche è simile all'auto-illusione.
Un numero innumerevole di fattori sovrapposti che spingono qualcosa in questo mondo lo stabilizza e lo semplifica in un abominio. Il numero incalcolabile di elettroni e protoni nel tuo corpo non impedisce che il tuo corpo sia stabile. Dio non voglia, se ci sono più elettroni che protoni, il tuo corpo cessa di esistere.
Un esempio più complicato. La luce del Sole vola verso di noi in linea retta solo perché subisce un numero incalcolabile di interazioni (spinte) ad ogni suo passo. Se non ci fosse un'unica interazione, la luce del Sole si riverserebbe su di noi da ogni parte.
Il numero incalcolabile di interazioni senza eccezioni indica un effetto zero cumulativo, che riduce la costruzione dei piani a un primitivo - il vostro corpo, sia come sia, non si disintegra improvvisamente, e la luce del Sole intorno a Marte non gira prima di raggiungere noi sulla Terra.
Ahimè, il lirico "numero incalcolabile di fattori" non si applica al movimento dei prezzi. Il primitivo movimento del prezzo su e giù è dovuto a pochissimi fattori, altrimenti il prezzo si muoverebbe in linea retta verso il livello speculativo con il minimo potenziale o lo prenderebbe istantaneamente. Ci sono relativamente pochi cambiamenti di prezzo durante il giorno come risultato delle transazioni. I movimenti di prezzo sono dovuti a un piccolo numero di fattori. Il che rende le cose difficili per tutti. Vedi? Se ci fossero innumerevoli scambi, potremmo trascurare il loro effetto zero e non pensarci mai, come non pensiamo alla carica elettrica del nostro corpo o a come brilla il sole. Ma non ci sono molti scambi, quindi il prezzo va su e giù a seconda della differenza del sentimento dei commercianti, che è paragonabile alla dimensione del sentimento stesso. Non è difficile costruire un modello con il sentiment che genererà un prezzo che tende costantemente a un valore 50/50 in un periodo, ma conoscendo il sentiment, si arriva a fare piani per il futuro.
In poche parole, un modello di sentimento così semplice può spiegare:
1) perché il prezzo si muove su e giù;
2) perché il prezzo tende al 50/50;
3) come, conoscendo il sentimento, si può ottenere un profitto.
Dubito che lei stesse costruendo un modello con "innumerevoli fattori" o qualcosa del genere. Più probabilmente ti sei fidato del tuo intuito. Ma immaginate che ci siano modelli che spiegano il comportamento dei prezzi. E per esempio, per sostenere che all'interno del modello di cui sopra il prezzo è assolutamente casuale, si dovrebbe dimostrare che la differenza di sentimento è assolutamente casuale, che il desiderio prevalente di comprare di ieri non ha alcun effetto su quello di oggi. Per fare questo, con un po' di lavoro e sincronizzando il modello con il mercato reale, si ottiene una risposta di conferma - il sentimento è assolutamente casuale. O non lo farai.
Non è così semplice come sembra. Gli Elioter o le medie mobili sono solo un'aggiunta al prezzo. È facile accusarli di auto-illusione mentre si destreggiano tra le conseguenze. Prova ad affrontare la causa, a guardare sotto il prezzo, per così dire.
Credete che le tendenze e le componenti cicliche che avete identificato abbiano il diritto di essere considerate tali in futuro?
In un mercato fermo, sì. In una sezione stazionaria di un mercato non stazionario, sì.