La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 16
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"Come fare trading usando ACF?" ACF è uno strumento di analisi di mercato e non può essere usato per fare trading (o meglio, non ho idea di come farlo). ACF ti permette di vedere visivamente e calcolare i parametri dei processi che si verificano al momento nel mercato, ma devi capire cos'è ACF e di cosa si tratta. Provate senza un computer, un pezzo di carta e una penna a costruire l'ACF e molto diventerà chiaro...
Non dovresti farlo.
Si può scambiare.
Bisogna solo decidere quale orizzonte di trading è preferibile.
Per il trading a medio termine è perfetto. Beh, qui nessuno guarda al lungo termine.
Avete risolto i periodi 40 e 20?
O continuate a insistere che ci si devono aspettare "miracoli" con l'originale e l'accorciato eliminando ogni altra osservazione?
Non sto affatto parlando di "miracoli". Ho già scritto sull'argomento. Ancora una volta: credo che le immagini che ho citato dimostrino che la stessa BP (EURUSD nel mio caso) su diversi timeframe (M30 e H1 nel mio caso) ha statistiche diverse. Se siete interessati a questa particolare affermazione, allora sono disposto a discuterne, Krylov non vuole discuterne.
I "miracoli" non li discuto affatto. Ho già scritto su questo argomento. Ancora una volta: credo che le immagini che ho citato dimostrino che la stessa BP (EURUSD nel mio caso) su diversi timeframe (M30 e H1 nel mio caso) ha statistiche diverse. Se siete interessati a questa particolare affermazione, allora sono disposto a discuterne, non voglio discutere di Krylov.
1. .. So cosa sono gli ARPSS, e ho rinunciato a loro molto tempo fa, e anche i modelli di regressione (penso che tu abbia la stessa conclusione).
Non ho questa conclusione, ma l'idea di usare quel pacchetto in qualche modo. Su questo forum una volta c'era un uomo che sosteneva di essere riuscito ad usare il pacchetto per costruire una strategia redditizia sul reale.
Secondo il feedback sulla confezione, richiede un alto livello di abilità e attenzione da parte dell'utente, nonostante la sua semplicità esteriore. La cosa principale è che è molto laborioso per ottenere risultati significativi.
2. I vostri grafici sono strani.
Non posso ancora dire nulla sull'ultimo grafico.
Per definizione ACF a 0, è uguale a 1 (per qualsiasi dato) e diminuisce gradualmente a 0 (quando il bias è completamente fuori dal campione). Non ho visto questo in nessuno dei vostri grafici.
Per quanto riguarda le prime due trame ACF, vorrei fare un punto cruciale per questo forum.
Sembrerebbe che l'ACF della prima candela dovrebbe essere uguale a 1. Ma gli sviluppatori non hanno mai dimenticato che hanno a che fare con un valore casuale. Ecco perché qualsiasi statistica deve essere necessariamente accompagnata da almeno due valori: la deviazione e la fiducia in questa deviazione che è ciò che viene mostrato nei grafici: il valore ACF è dato e l'RMS a sinistra.
3. Queste sono le frasi che lasciano perplessi "...Guardiamo il grafico di chiusura senza ACF. Sembra più un rumore. Ma stiamo cercando di eliminare la componente regolare...".
Inoltre, per tendenza intendo l'equazione della linea retta y=a*x+b. Questo è ciò che sottraggo da Close prima di tracciare l'ACF. E dopo questo calcolo ACF - e la sua forma mostra chiaramente che oltre alla tendenza (equazione della linea retta) c'è sempre un processo oscillatorio nel mercato.
Non so come spiegare.
1. Prendiamo Close.
2. Sottrarre la tendenza (y=a*x+b) dal Close.
3. Costruire l'ACF.
Ogni grafico Close mostra cosa è stato sottratto da quel valore per la detrenderizzazione. Forse ho chiamato il grafico in modo errato, ma il grafico stesso mostra analiticamente ciò che è stato sottratto. Questo elimina l'ambiguità di interpretazione che ho permesso.
Da quello che ho imparato sul pacchetto, la cosa fondamentale del suo successo è la preparazione preliminare dei dati che precede la fase di identificazione del modello. Prendete l'equazione più semplice per una tendenza. Su quale base? Ho dato due equazioni diverse per il detrending (la regressione è più complessa, ottenuta dal pacchetto) e ho calcolato (a occhio) che è meglio se l'ACF viene sottratto dalla Clausola. Gran parte del pacchetto contiene strumenti per il detrending e la rimozione della componente ciclica. Penso che la difficoltà di usarlo sia proprio questo punto (a parte le limitazioni inerenti all'idea del pacchetto - la stazionarietà di BP). Quello che si cucina è quello che si ottiene.
4. Otteniamo la seguente immagine https://www.mql5.com/ru/code/8295 rosso è quello che otteniamo. In quel momento è lo stadio oscillatorio del 2° ordine. C'è anche il grafico ACF ottenuto dal modello con i coefficienti calcolati corrispondenti (grafico blu), praticamente una perfetta coincidenza... Ma non è sempre così, oggi questo ACF può sembrare diverso, rispettivamente un modello diverso opera nel mercato...
Non sono ancora pronto a discuterne.
Non è ovvio per voi che il periodo 40 diventerà 20 su una fila accorciata?
Gesù, cosa c'entra il periodo se sto portando un analizzatore di spettro che usa l'algoritmo Parks-McGlellan per costruire i filtri.
Non è ovvio per voi che il periodo 40 diventerà 20 su una fila accorciata?
Credo che questa sia un'illuminazione sufficiente. L'uomo è abbastanza competente, lascia che lo capisca da solo. È un peccato che lui creda nei pacchetti e nei programmi che faranno tutto per lui. Ha bisogno di capire l'essenza di queste trasformazioni.
faa1947 13.09.2010 19:01.
Se non credi che i trader di questo forum siano abbastanza competenti? e tutte queste trasformazioni sono state masticate qui più di una volta... Se solo avessi letto attentamente quello che hai allegato come archivio al post... c'è un link a questo forum alla fine.
Se forse non ti fai un'idea che questo forum è pieno di commercianti competenti e tutte queste costruzioni sono state masticate qui più di una volta... avresti dovuto leggere attentamente quello che hai allegato come archivio al post. c'è un link a questo forum alla fine.
Non posso giudicare la qualità dei commercianti - non ho i loro rapporti finanziari.
Vi assicuro che seguo il forum da molto tempo, partecipo da qualche tempo. Ho una bassa opinione di questo forum. A parte l'ovvio inconveniente - la diffusa partecipazione di ignoranti e di reinventare piccole biciclette, l'inconveniente principale è la natura eccessivamente frammentata degli argomenti discussi, compreso il thread del tuo link.
Non sto promuovendo la STATISTICA, oltre ad essa ci sono un gran numero di pacchetti spesso con maggiori capacità, per esempio Matlab. Sto sostenendo l'uso di qualsiasi pacchetto piuttosto che reinventare la ruota. Usando forse la più primitiva, la STATISTICA, si possono evitare molti piccoli errori e risolvere sempre l'intero problema dall'analisi alla previsione. Ci saranno altri problemi causati dal pacchetto stesso, ma è meno un male che ragionare sulle basi della statistica e dei teorici.
Penso che sia un'idea interessante e la implementerò (ci proverò), ma in un altro momento e in un altro thread.
Grazie a te, Prival, per la tua opinione sui miei post.
...
Cercherò di aiutare FreeLance, voleva farvi capire la semplice verità che se alimentate dati diversi all'analizzatore di spettro, otterrete spettri diversi. È molto semplice e chiaro. E non è una prova.
il tuo preventivo
"Non è la prima volta che vedo la tua opinione sulle zecche. A mio avviso la statistica dei tick non ha nulla a che fare con la statistica dei timeframe, e ogni timeframe ha le sue statistiche, e una non può essere dedotta da un'altra. È deducibile a livello di indicatori analitici, non di statistiche.
Come prova propongo due immagini. EURUSD30 ha 7200 barre su una di esse. Dall'altro, EURUSD60 è di 3600 barre. Abbiamo decomposizioni di Fourier diverse!".
Si inseriscono dati diversi, ed è per questo che si ottengono immagini diverse. E si scopre che non è la trasformata di Fourier ma qualcos'altro (si è scoperto solo dopo diverse pagine).
E per quanto riguarda i tick con le candele (barre) che stai estraendo dal flusso di tick, in statistica si chiama censura. E la cosa peggiore è che non si controlla questa censura durante l'analisi. Questo è ciò che rende preziosi i tick, ma non si possono ottenere i tick dalle barre; si può provare a farlo, ma si perdono molte informazioni, si perde la struttura del flusso dei tick, la sua intensità, la densità, la distribuzione temporale dei tick... Qui potete leggere la mia altra battaglia con gli sviluppatori https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Finoraho raggiunto la mia opinione, la storia sotto forma di un grafico a tick è migliore della storia sotto forma di barre - migliore dal punto di vista dell'analisi di mercato (ricerca).
Oh, dimenticavo, questo è solo per voi, per l'educazione. Inserisci questo algoritmo BGS, non EURUSD30 - 7200 barre, ma 7200 conteggi BGS e vedi cosa succede. Credo che i risultati vi sorprenderanno...
Cercherò di aiutare FreeLance, voleva farvi capire una semplice verità: se alimentate dati diversi all'analizzatore di spettro, otterrete spettri diversi. È molto semplice e chiaro.
È esattamente quello che sto cercando di dire. Le quotazioni su diversi timeframe sono statisticamente diverse.
E per quanto riguarda i tick, usando le candele (barre) si estrae dal flusso di tick; in statistica si chiama censura. E la cosa peggiore è che non si controlla questa censura durante l'analisi.
Perché controllarlo? Il quoziente stesso dell'intervallo di tempo corrispondente ha un valore autosufficiente.
... qui potete leggere la mia prossima battaglia con gli sviluppatori https://www.mql5.com/ru/forum/1031
L'ho letto attentamente, ma le domande rimangono.
Questo è il valore delle zecche, ma le barre non possono essere utilizzate per ottenere le zecche. Si può provare a modellarle, ma si perdono molte informazioni, soprattutto la struttura del flusso delle zecche, la loro intensità, densità, posizionamento temporale delle zecche.
Quando misuriamo la temperatura del corpo, molte, forse, preziose informazioni sul moto browniano vengono perse. E allora? Ci interessa la temperatura, non il meccanismo molecolare della sua formazione.
Ogni timeframe rivela alcune nuove informazioni sul mercato. E da un grafico a piccolo timeframe non posso ottenere informazioni anche importanti: quello che può essere considerato un trend su un piccolo timeframe, può sembrare una correzione o un'inversione su uno più grande (allora è un trend su un timeframe più piccolo).
Quando scrivi di perdere informazioni quando lasci le zecche, non è chiaro, a cosa servono queste informazioni? Come può essere utilizzato per prevedere una quotazione e su quale orizzonte temporale? È possibile prevedere il prossimo M5, M30, candela H1, ecc. dai tick? Ed è possibile?
Dubito che sia possibile ottenere la risposta a queste domande praticamente importanti per la seguente ragione.
Quando analizzano i tick, ignorano una circostanza molto importante: tutti i tick sono diversi: un tick ha il volume di 0,1 lotti, un altro tick ha diverse centinaia di lotti. Un tick è di un pipser, un altro tick è di un investitore e il terzo tick è di un hedger. Ognuno lavora sul proprio orizzonte temporale. Mentre il mercato azionario ha volumi noti di posizioni, noi non abbiamo volumi. Ma di tutti i tipi di mercati finanziari, non ci sono informazioni sull'orizzonte temporale per il quale la posa è sorta. Mi ricordo ora che c'è una strategia di trading: tracciare i volumi di acquisto dei grandi fondi e comprare pure.
Non sono del tutto d'accordo sul fatto che la costruzione di un arco di tempo superiore sia ottenuta con la censura. Di solito, vengono censurati i BP che hanno alcune misure corrispondenti a eventi importanti: ha preso dei farmaci e poi è morto. Tutte le dimensioni intermedie possono essere saltate. Naturalmente sarebbe molto interessante censurare un cotier costruito su tic con un volume maggiore (minore) di qualche valore. Ma non è così importante.
A giudicare dalla letteratura, l'allargamento del timeframe permette di liberare il quoziente dai rumori (pips) e di concentrarsi sugli attori più grandi, che determinano il movimento del mercato.
Un numero incalcolabile di fattori che si accumulano uno sull'altro, spingendo qualcosa in questo mondo, lo stabilizza e lo semplifica a dismisura. ............
Dubito che tu abbia costruito un modello con "innumerevoli fattori" o qualcosa del genere. Più probabilmente ti sei fidato del tuo intuito. Ma immaginate che ci siano modelli che spiegano il comportamento dei prezzi. E per esempio, per sostenere che all'interno del modello di cui sopra il prezzo è assolutamente casuale, si dovrebbe dimostrare che la differenza di sentimento è assolutamente casuale, che il desiderio prevalente di comprare di ieri non ha alcun effetto su quello di oggi. Per fare questo, con un po' di lavoro e sincronizzando il modello con il mercato reale, si ottiene una risposta di conferma - il sentimento è assolutamente casuale. O non lo farai.
Non è così semplice come sembra. Gli Elioter o le medie mobili sono solo un'aggiunta al prezzo. È facile accusarli di auto-illusione mentre si destreggiano tra le conseguenze. Cercate di affrontare la causa, di guardare sotto il prezzo, per così dire.
Guardiamo sotto il prezzo .......
Un modello che spiega il comportamento del prezzo, è esattamente quello che è Vita , un modello piuttosto primitivo e incline al dubbio, o anche un modello che prende gli stereotipi comuni come tendenze, per spiegare e la natura dei quali si sostituiscono i valori che si è riusciti a vedere in loro al momento! È comodo per voi, è comprensibile per voi ed è normale! Per te! (si prega di scusare il modello)
Il domani (il futuro) arriverà, indipendentemente da quello che vuoi, e molto più velocemente di quanto tu possa immaginare. Ed è inevitabile. Il punto è che nessuno di noi sa come sarà quel futuro. In quel momento gli stereotipi smettono di funzionare, il mercato fa tutto tranne quello che ti aspetti e in quel momento la timida stabilità si trasforma in armageddon.
La nullità di quegli strumenti e trucchi, con i quali si pensa di trarre profitto dalle tendenze che si capiscono, che crescono in tendenze, che si basano sul sentimento di ieri e hanno modelli e conseguenze chiare, non è altro che una modellazione di una situazione. E la situazione non ha nulla a che fare con ciò che sta realmente accadendo nel mercato! Ti dirò un segreto: nessuno lo sa! Ma tutti fanno previsioni, che con una probabilità del 50/50 si trasformano in leggende (circa il 5% dei trader di successo), e poi in incubi apocalittici e cambiali.
La stabilità condizionale che avete fatto risalire alla storia genera il desiderio di agire secondo la tendenza attuale ed è quello che fa la stragrande maggioranza delle persone. Creando così una cosiddetta memoria di mercato. Gli stereotipi generano stereotipi ed è vero. Ma non si possono fare soldi con questo. Questo non è ciò di cui avete bisogno, a meno che non stiate scrivendo un altro capolavoro su come ho imparato i trucchi del mestiere.
Ho offerto un modello di comportamento nel mercato completamente privo di convenzioni e pregiudizi, perché ho semplicemente escluso le cause e gli effetti, quelli con cui voi manipolate così facilmente la situazione creando modelli di mercato fittizi.
Non ha senso spiegare qualcosa che non ha applicazione pratica. Non c'è motivo di pensare in modo velleitario. Non ha senso perdere tempo con qualcosa che sfida tutte le regole e gli stereotipi.
Sto parlando di ciò che accadrà domani o tra 10 minuti.