La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 2
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La soluzione per il problema in questione è probabilmente
0,5 + 0,5*0,5 + 0,5*0,5*0,5 + ecc.
Bisogna calcolare la progressione...
Ma come si fa a calcolare nel caso generale?
Prendiamo un approccio semplificativo.
Ammettiamo che non abbiamo statistiche.
C'è il 50% di possibilità che il prezzo si muova su o giù di un punto.
... e un punto su - due giù = 66/33, ... punto su/tre giù = 75/25. e più si entra, meno possibilità di uscire:)
98-profitti
2-perdita
Molto vicino a questo, anche se non esatto, perché il mercato non è completamente casuale, esiste una debole componente deterministica. È questa componente deterministica che permette a coloro che sono in grado di identificarla di fare soldi.
Questo è comprensibile, ma risolto "così com'è".
Poi basta aprire 100 volte, in modo casuale, con un lotto costante. Imposta un take di 49 pips e 1 pips sl. Dopo aver chiuso il 100°, avrai 100 ordini chiusi.
Se hai 50/50, avrai 50 perdite di 1 pip e 50 profitti di 49 pip, buona fortuna e sei il benvenuto.
Penso che tu abbia frainteso l'idea di abolk_a e Tantrik_a: intendevano dire che la probabilità che il prezzo non raggiunga il TP in n punti e si giri è uguale alla probabilità che il prezzo passi questi restanti n punti....
Per quanto riguarda il tuo consiglio: qual è la probabilità che il prezzo di ogni secondo ordine piazzato, una volta che ha passato 47 pip al TP, non si inverta? ...... Quindi, secondo la tua idea, la probabilità che questo evento si verifichi = 100%. In questo caso avremmo davvero una situazione in cui ogni secondo trade raggiungerebbe il TP. Ma stiamo parlando di qual è la probabilità che il prezzo superi questi 2 punti? Cogli la differenza? .......
Ma la domanda è: qual è la probabilità che il prezzo superi questi 2 punti? Cogliete la differenza? .......
Penso che tu abbia frainteso abolk_a e Tantrik_a: volevano dire che la probabilità che il prezzo non raggiunga il TP di n pips e si giri è la stessa della probabilità che il prezzo passi questi n pips rimanenti....
Per quanto riguarda il tuo consiglio: qual è la probabilità che il prezzo di ogni secondo ordine piazzato, una volta che ha passato 47 pip al TP, non si inverta? ...... Quindi, secondo la tua idea, la probabilità che questo evento si verifichi = 100%. In questo caso avremmo davvero una situazione in cui ogni secondo trade raggiungerebbe il TP. Ma stiamo parlando di qual è la probabilità che il prezzo superi questi 2 punti? Capite la differenza? .......
Tantrik
Se c'è scritto che manca 1 punto al grilletto, allora c'è un punto rimasto. Non sono due e non ha niente a che vedere con lo spread.
La soluzione esatta è
1 - 0.5^49 grado di Take Profit.
**********************************************
Ma 100 c'è 50 nell'altro. Non so come calcolarlo.
E soprattutto sembra che dovrebbe essere simile.
10 lì 5 all'altro. - Se questo è il caso, le lauree non aiutano.
Forse dovresti davvero controllare la storia, sarebbe probabilmente più facile.
Tantrik
Se c'è scritto che manca 1 punto al grilletto, allora c'è un punto rimasto. Non sono due e non ha niente a che vedere con lo spread.
La soluzione esatta è
1 - 0.5^49 grado di Take Profit.
**********************************************
Ma 100 c'è 50 nell'altro. Non so come calcolarlo.
E soprattutto sembra che dovrebbe essere simile.
10 lì 5 all'altro. - Se questo è il caso, le lauree non aiutano.
Forse dovresti davvero controllare la storia, sarebbe probabilmente più facile.
Supponiamo che mi rimanga un punto prima che scatti lo stop profit.
E 49 pip prima che scatti lo stop loss.
Come posso stimare la probabilità che lo stop loss si attivi? È qualcosa di molto complicato...
È incredibile quanto sia tenace l'idea di probabilità. E se non ci fosse alcuna probabilità? Non c'è un pensiero del genere? Sul mercato, un movimento di tendenza è: insieme, a grandi passi e con un botto! Andare in profitto o in perdita, dipende.