La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 14
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Metterò il mio penny. Non darò una prova generale, dimostrerò una semplice esperienza. Prendiamo un punto arbitrario nel tempo e calcoliamo la distribuzione degli incrementi, per esempio, per 10 minuti (siamo su M1). Non è esattamente simmetrico, è l'effetto di una tendenza globale per il periodo analizzato.
Nell'angolo in alto a sinistra, gli integrali per le metà positive e negative della distribuzione sono dati, sono 0,503 e 0,497.
Ora, complichiamo la condizione e prendiamo gli incrementi solo se il prezzo si è mosso di meno 5 punti durante i precedenti 10 minuti. Si scopre che questa condizione deforma significativamente la distribuzione. Non mostrerò alcuna immagine; gli integrali diventano 0,5135 e 0,4865. Cioè, la probabilità di un movimento positivo è diventata più alta.
Se impostiamo non -5 ma +5, otteniamo 0,4439 e 0,5561, ora la probabilità di movimento negativo è aumentata (molto più significativa).
In altre parole, possiamo vedere chiaramente l'effetto chiamato market reversion.
Ahimè, un semplice calcolo mostra che anche 1 vecchio punto di spread uccide completamente questo effetto, cioè lo rende inutilizzabile per fare profitto.
Qual è lo scopo di questo esercizio? Si può infangare l'acqua del bacino per molto tempo, ma perché?
In un mercato fermo, sì. In una sezione stazionaria di un mercato non stazionario, sì.
Cioè, è esigere che il mercato rimanga all'interno della vostra ipotesi... :)
Potrebbe presentarci la procedura per identificare i confini delle aree di mercato stazionarie e stimare la probabilità della loro stazionarietà in futuro?
Qual è lo scopo di questo esercizio? Si può infangare l'acqua del bacino per molto tempo, ma perché?
Cioè, è esigere che il mercato rimanga all'interno della vostra ipotesi... :)
Potrebbe presentarci la procedura per identificare i confini delle aree di mercato stazionarie e stimare la probabilità della loro stazionarietà in futuro?
Non siamo avventati. Se non avete almeno un cattivo modello del mercato, non potete assolutamente fare domande sulla previsione e sulla credibilità di questa previsione. Una volta che si ha un modello, lo si può migliorare, ed è quello che succede. In alternativa, puoi pestare l'acqua in un cappello, calcolando alcune statistiche o dimostrando la tua educazione, o viceversa.
La tua domanda mi ha lasciato perplesso :). Mi ricorda Prostokvashino, Zio Fyodor, Matroskin il gatto, ecc. Naturalmente, se hai bisogno di soldi, non c'è niente da pensare - devi solo andare a scavare il tesoro. :)
Posso ripetere la risposta di FreeLance
Cioè, è esigere che il mercato rimanga all'interno della vostra ipotesi...
Non c'è altro modo di saperlo. si avanza un'ipotesi e poi la si testa. Euclide, suggeriva che le parallele non si intersecano e noi viviamo ancora in questa ipotesi sbagliata e la useremo sempre nei nostri orti.
I detentori di portafogli credono ancora nella normalità del mercato e non sono male a gestire il rischio. Vero, fino a quando il mercato non si inverte.
Non siamo sciocchi. Finché non si ha almeno un cattivo modello del mercato, non si possono fare domande di prognosi e di fiducia in questa prognosi. Se si ha un modello, lo si può migliorare, che è esattamente quello che sta succedendo. Oppure puoi blaterare, calcolando qualche statistica o dimostrando la tua educazione o viceversa.
Queste parole riflettono molto accuratamente il tuo livello di preparazione per la discussione.
In un thread vicino mi stupisci con il tuo desiderio di scoprire le stesse frequenze nell'analisi spettrale della serie "originale" e di quella "accorciata due volte", e qui continui la tua becera bestemmia...
(:
Non c'è altro modo di saperlo. Si avanza un'ipotesi e poi la si testa. Euclide, suppose che le parallele non si intersecano e noi viviamo ancora in questa ipotesi sbagliata e la useremo sempre nei nostri orti.
I detentori di portafogli credono ancora nella normalità del mercato e non sono male a gestire il rischio. Vero finché il mercato non si inverte.
Capisci la differenza tra un assioma, un postulato e un'ipotesi?
E la non accettazione del quinto postulato di Euclide è un passo oltre la realtà percepita, e sul nostro orto è difficilmente possibile per noi. :)
Queste parole riflettono molto accuratamente il livello della vostra preparazione per la discussione.
In un thread vicino mi stupisci con il tuo desiderio di scoprire le stesse frequenze nell'analisi spettrale delle serie "originale" e "dimezzata", e qui continui la tua becera bestemmia...
(:
La risposta è lì. Io sostengo il contrario, che è quello che mi attribuite.
Queste parole riflettono molto accuratamente il tuo livello di preparazione per la discussione.
In un thread vicino mi stupisci con il tuo desiderio di scoprire le stesse frequenze nell'analisi spettrale delle serie "originale" e "dimezzata", e qui continui la tua becera bestemmia...
(:
Se posso, nel merito del post.