Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive
Lasciatemi spiegare brevemente (mi dispiace, tralascio i dettagli)
Abbiamo un filtro ricorsivo definito dall'equazione della differenza, simile all'EMA, con il parametro alfa. Dato che c'è un solo parametro, lo adatteremo. Idea: lasciare che verifichi se il comportamento del mercato corrisponde a un certo modello a priori impostato in un dato momento del tempo. Viene introdotto e calcolato un certo valore, che chiameremo "rapporto di adeguatezza" (AR) per amore di certezza. Lascia che vari da 0 a 1, dove 1 corrisponde alla completa "corrispondenza" e 0 alla completa "non conformità". Un ulteriore ragionamento è il seguente: se KA è vicino a uno, allora il mercato può non essere monitorato troppo "da vicino", poiché si sviluppa in modo prevedibile nel quadro del nostro modello. Se, al contrario, il KA è vicino a 0, crediamo che la prevedibilità del comportamento del mercato sia diminuita e il prezzo dovrebbe essere seguito "più attentamente". Concludiamo che il parametro alfa dovrebbe essere una funzione monotona di CA. Selezioniamo la dipendenza (per esempio, lineare) e andiamo avanti.
Come si può vedere dalla figura, è abbastanza buono per tracciare le tendenze (anche se sempre in modo diverso) e inchiodare le fluttuazioni inutili nel piatto. Mi piacerebbe sentire l'opinione di qualcuno, basata sull'esperienza personale, su quanto questo abbia successo.
Non è chiaro neanche a me, ma se hai familiarità con l'ingegneria, potresti conoscere la sensazione - da qualche parte intorno al tallone, c'è la netta sensazione che ci sia qualcosa qui che non si può ancora afferrare... Ecco perché sto tirando fuori il mio argomento, di solito non lo faccio
Poi mostra una ponderata linearmente,
me stesso
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Niente è ridisegnato :)
ecco quello che sembra più vicino graficamente: linearmente ponderato(2):
vedete - quello blu salta nelle zone piatte e quello rosso si comporta molto più tranquillamente. Entrambi sono in tendenza ed entrambi riguardano il caso
вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):
видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела
Ho mostrato sopra che il 3 linearmente ponderato si comporta anche meglio del vostro, beh il ritardo è minore.
I filtri adattativi sono fatti con uno spettro, prima viene rilevato lo spettro, poi vengono selezionate da tre a cinque frequenze dalla potenza più alta e filtrate.
Ma devo dire subito che non c'è un risultato speciale.
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..., rinfrescandomi un po' la memoria su quello che abbiamo passato su DSP. E ho ottenuto questo (lasciate che ve lo dica subito, non ci sono ridisegni):
La domanda a coloro che ci hanno lavorato da vicino: questo (grafico) è buono o no?