Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive

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..., rinfrescandomi un po' la memoria su quello che abbiamo passato su DSP. E ho ottenuto questo (lasciate che ve lo dica subito, non ci sono ridisegni):



La domanda a coloro che ci hanno lavorato da vicino: questo (grafico) è buono o no?

 
L'elaborazione digitale dei prezzi è un grande argomento. Non ho fatto molto al riguardo. Non ho trovato nessuna fortuna. Puoi approfondire la curva?
 
Non vedo niente in particolare. Forse mi sono perso qualcosa, allora specificate cosa volevate ottenere. Per esempio un pastone per 6 a prezzi medi darebbe quasi lo stesso risultato (non ho controllato) ma mi sembra. :)
 
alsu писал(а) >> Domanda a coloro che hanno lavorato da vicino su questo: questo (grafico) è buono o no?

Non è chiaro dove dovrebbero essere gli ingressi.

 

Lasciatemi spiegare brevemente (mi dispiace, tralascio i dettagli)

Abbiamo un filtro ricorsivo definito dall'equazione della differenza, simile all'EMA, con il parametro alfa. Dato che c'è un solo parametro, lo adatteremo. Idea: lasciare che verifichi se il comportamento del mercato corrisponde a un certo modello a priori impostato in un dato momento del tempo. Viene introdotto e calcolato un certo valore, che chiameremo "rapporto di adeguatezza" (AR) per amore di certezza. Lascia che vari da 0 a 1, dove 1 corrisponde alla completa "corrispondenza" e 0 alla completa "non conformità". Un ulteriore ragionamento è il seguente: se KA è vicino a uno, allora il mercato può non essere monitorato troppo "da vicino", poiché si sviluppa in modo prevedibile nel quadro del nostro modello. Se, al contrario, il KA è vicino a 0, crediamo che la prevedibilità del comportamento del mercato sia diminuita e il prezzo dovrebbe essere seguito "più attentamente". Concludiamo che il parametro alfa dovrebbe essere una funzione monotona di CA. Selezioniamo la dipendenza (per esempio, lineare) e andiamo avanti.


Come si può vedere dalla figura, è abbastanza buono per tracciare le tendenze (anche se sempre in modo diverso) e inchiodare le fluttuazioni inutili nel piatto. Mi piacerebbe sentire l'opinione di qualcuno, basata sull'esperienza personale, su quanto questo abbia successo.

 
SProgrammer >>:
Не вижу ничего особенного. Может я что-то не заметил, тогда уточните что вы хотели получить. Например машка на 6 по средним ценам даст почти такой же результат (не проверял) но мне кажется. :)

Sì, avresti dovuto farlo subito.

Ecco: quello blu è lo yamashka(6) al centro


 
LeoV >>:

Не понятно где должны быть входы.

Non è chiaro neanche a me, ma se hai familiarità con l'ingegneria, potresti conoscere la sensazione - da qualche parte intorno al tallone, c'è la netta sensazione che ci sia qualcosa qui che non si può ancora afferrare... Ecco perché sto tirando fuori il mio argomento, di solito non lo faccio

 

Poi mostra una ponderata linearmente,


me stesso

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Niente è ridisegnato :)

 
SProgrammer >>:
Тогда покажите линейно взвешенную,

ecco quello che sembra più vicino graficamente: linearmente ponderato(2):


vedete - quello blu salta nelle zone piatte e quello rosso si comporta molto più tranquillamente. Entrambi sono in tendenza ed entrambi riguardano il caso

 
alsu >>:

вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):


видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела

Ho mostrato sopra che il 3 linearmente ponderato si comporta anche meglio del vostro, beh il ritardo è minore.

I filtri adattativi sono fatti con uno spettro, prima viene rilevato lo spettro, poi vengono selezionate da tre a cinque frequenze dalla potenza più alta e filtrate.

Ma devo dire subito che non c'è un risultato speciale.

 
alsu писал(а) >>

Vedete - quello blu salta sulle sezioni piane, mentre quello rosso è molto più calmo.

alsu, quindi hai bisogno che si comporti con più calma?

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