Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive - pagina 10
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Ho sintetizzato i coefficienti del filtro Chebyshev usando MATLAB, cioè denominatore e numeratore del filtro (i coefficienti sono allegati sotto). Ora la cosa principale: come implementare un filtro Chebyshev con coefficienti specificati in un indicatore usando MQL4? Per favore, aiutatemi.
Guarda, hai il numeratore e il denominatore, cioè puoi scrivere la caratteristica di trasferimento nella forma
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
dove P e Q sono il tuo numeratore e denominatore come polinomi di z^-1 (z meno la prima potenza). La caratteristica di trasferimento è l'uscita divisa per l'ingresso, cioè in forma z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
donde
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Ora ricordate che z^-1 non è altro che un operatore di ritardo, cioè la moltiplicazione per z^(-n) nel dominio z corrisponde a un ritardo di n conteggi nel dominio del tempo, per esempio Y(z)*z^(-3) corrisponde a y(t-3). Così,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
dove ai, bi sono i coefficienti del denominatore e del numeratore precedenti, rispettivamente. In realtà, tutto quello che dovete fare è esprimere y(t) - qui avete la formula per calcolare il vostro indicatore.
A proposito, è un po' strano "avere un'idea del filtraggio digitale" e non essere in grado di farlo...
E in generale - cos'è l'adattabilità?
Nel caso dei filtri digitali, l'adattività di solito si riferisce alla capacità di regolare automaticamente i coefficienti del filtro a seconda di alcune caratteristiche dei dati di ingresso. Per esempio, nel filtro Kalman i coefficienti sono calcolati ad ogni passo in base all'errore di inseguimento e a certe condizioni di ottimalità formulate.
PS l'argomento è venuto fuori inaspettatamente...
sono arrivati anche a questa conclusione... alcuni indicatori hanno il prefisso "con zero lag" - questa è una bugia
In senso stretto, no (anche se non potrei essere più d'accordo, nella stragrande maggioranza dei casi è una bugia)).
Quando si parla di ritardo, ci si riferisce più spesso a un modello lineare. Per i modelli lineari, il ritardo non nullo è una conseguenza del principio di causalità; in altre parole, è impossibile implementare un sistema lineare che soddisfi sia il principio di causalità che il requisito del ritardo nullo.
Per i modelli non lineari (per esempio adattivi) non c'è questa limitazione. Lì il ritardo può essere sia zero (proprietà di tracciamento perfetto) che negativo (proprietà predittive). Un prerequisito per questo è che il modello sia adeguato al sistema reale.
La derivata del seno è il coseno. Corre avanti di 90 gradi. La derivata è essenzialmente un filtro passa alto. E niente viene ridisegnato.
Penso che con quel tipo di conoscenza, anche un consiglio del genere non aiuterebbe a trarne vantaggio.
E noxa è un addon per il nerf. È difficile da adattare. Ma di sicuro non si sovraccarica e dà segnali dove si vuole. Ma se si può impostare :-)
Vorrei giocarci di nuovo, ma non voglio installarlo :-(
Quindi stai paragonando il mercato a un sine???? Bene... Buona fortuna.....
E noxa è un addon per il nerf. È difficile da adattare. Ma di sicuro non si sovraccarica e dà segnali dove si vuole. Ma se si può impostare :-)
Ho davvero voglia di giocarci di nuovo ma non voglio installarlo :-(
Grazie, ora so cos'è la noxa.
Vorrei poterlo portare per MT, ma credo che tutti gli algoritmi siano bloccati
In senso stretto, no (anche se non potrei essere più d'accordo, nella stragrande maggioranza dei casi è una bugia)).
Quando si parla di ritardo, ci si riferisce più spesso a un modello lineare. Per i modelli lineari, il ritardo non nullo è una conseguenza del principio di causalità; in altre parole, è impossibile implementare un sistema lineare che soddisfi sia il principio di causalità che il requisito del ritardo nullo.
Per i modelli non lineari (per esempio adattivi) non c'è questo vincolo. Lì il ritardo può essere sia zero (proprietà di tracciamento ideale) che negativo (proprietà predittive). Una condizione necessaria per questo è che il modello sia adeguato al sistema reale.
Sì, proprio così.
Creiamo un indicatore, i buffer: 1. 1. Prezzo di apertura (effettivo); 2. Prezzo di chiusura (effettivo); 3. Stop loss (se c'è un prezzo di apertura); 4. Valore della funzione target basato sui risultati della modellazione all'interno dell'indicatore.
Usiamo l'indicatore sia per aprire/chiudere posizioni che per l'ottimizzazione dinamica dei parametri (adattamento) delle tattiche di trading.
La diagnosi è una completa mancanza di pensiero astratto :-(
Cosa c'entra l'astrattezza del mio pensiero???? Qualsiasi filtraggio di citazioni è un ritardo rispetto alla citazione stessa, non è certo una previsione. Per i sistemi che seguono la tendenza è normale. Ma hanno i loro svantaggi. Devo dirglielo?
Il "ritardo" dal prezzo (serie numerica, segnale o altro) ha il suo posto, senza dubbio, ma se si mette in cascata un gruppo di filtri (sovrapposizione), pre-allineando la fase (non chiedete che fase c'è e come allinearla...), si possono fare perfettamente abbinati a un certo numero di filtri, e naturalmente saranno in overdraw, ma la sovrapposizione è fatta per questo, così come l'allineamento di fase, in modo che saranno ridisegnati in un gruppo "a tempo" (risonanza e altri termini intelligenti)))), e non ognuno in modo incontrollato, cioè alcune condizioni di ridisegno si sovrapporranno.
Se si accorda solo un filtro e ci si aspetta che non ritardi, ovviamente, è una follia.
Solo che alcuni lo vedono attraverso uno stroboscopio e altri attraverso un sistema di filtri.
Non riesco ancora a descriverlo nei dettagli sul forum.
Ho già capito il metodo, l'ho fatto girare, e si può fare in più di un modo, anche se con i filtri è meno complicato che passare attraverso altri metodi.
E il calcolo degli indici è considerato interessante)))