Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Sì, beh... Una tattica familiare, quando gli argomenti sono inadeguati, di usare gli insulti come argomento principale.
Giovanotto, sei indecente...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Non lo permetto. Al contrario, penso che se lo vuole, lo faccia! Ma finché non c'è nessun risultato, non si dovrebbe dire che "funziona" :)
Discorso di cosa? :) Non sto dicendo che funziona! :) Sto dicendo che non funziona. :) E se una persona dice che qualcosa funziona, come ho già detto - showmani. E questo è tutto - è facile - oops - non devi nemmeno dimostrare nulla matematicamente. :)
Non sono infastidito. Niente affatto - basta che sia sempre infondato, e non essere mai uno specialista in nessuna materia - non dice a chi ha comunque passato il suo tempo a studiare la questione che si sbaglia. Sbagliato - dimostralo. :)
Che seccatura :) Ognuno fa le sciocchezze che può raggiungere.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
OK - diciamo che sei completamente incompetente. :)
Fatemi provare in russo, pensavo che tutti avessero visto il film - "Show me the money" e poi parleremo di cosa funziona e cosa no. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
Ci sono molti aspetti in ogni attività. E se una persona è agganciata alla carota virtuale, è fantastico. Come minimo, la carota lo spinge a cercare una metodologia e nuove conoscenze. È che [la carota] non è così virtuale.
E, scusatemi, se raggiunge una metodologia di stima dei risultati che ottiene - poi ulteriormente il metodo di divisione del segnale nelle componenti di tendenza e oscillatorie può essere cambiato come un clip.
E il denaro, sì, è una buona misura. Ma la domanda al mio avversario può essere formulata in un altro modo, in un modo molto più interessante, perché è molto più educato: "Caro compagno, hai dati di test in avanti che mostrano la promessa del metodo? E come li hai avuti? Li hai messi in un unico posto sulla carta? In due? In una zona alla settimana? Un mese? Quanto hai testato a mano lì?
E poi si può fare questa domanda all'interrogante. E poi sorge la domanda: come si conducono questi test in avanti? Ci dovrebbero essere dei criteri, è necessario un automa. Quale stima del trend e dell'oscillatore deve essere regolata dalle caratteristiche di filtraggio perché una buona stima di un test forward sia sufficientemente "interessante"?
Qual è la vostra metodologia per valutare i metodi?
P.S.: Domande e chiarimenti corretti sono i benvenuti.
Perché lo infastidisci? Beh, lui è seduto nelle isole Canarie, guadagnato un paio di milioni sul forex, utilizzando una sorta di sua modifica del famoso metodo Burg, così accenni qui opaco a tutti i tipi di sfumature. Quindi, xProgrammer si fa prendere un po' la mano, e allora? È molto meglio che discutere per anni di "spettro del segnale instabile" senza capire nessuno dei due. Almeno xProgrammer sa di cosa sta parlando (per lo più).
Bene, ecco un altro link che vi mostra esattamente come fa xProgrammer.
http://www.finware.ru/article2.html
La differenza è che sul link loro (e centinaia di altri commercianti) NON lo fanno funzionare, mentre xProgrammer probabilmente lo fa funzionare a volte. Altrimenti non sarebbe andato alle Isole Canarie.
Rimane la questione di come esattamente abbia modificato il metodo di Burg. Tutto qui, è semplice.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Sei bravo. Non come me. :)
Ci sono compiti che non richiedono test - si può arrivare a capire perché funziona e perché non funziona. E quando si capisce perché non funziona, si capisce che quando funziona, funziona nonostante tutto.
*** Comunque, scusate se sono stato brusco - non sono più interessato a questo argomento. Mi dispiace se l'ho trovato non solo divertente ma anche offensivo.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Questo è troppo generale.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Francamente, questa definizione è abbastanza stretta e si riferisce solo ai filtri lineari, che includono FIR e IIR considerati nel libro. Personalmente, non avevo nemmeno intenzione di considerare i filtri lineari, perché è abbastanza ovvio che il filtraggio adattivo di un flusso di citazioni deve essere non lineare, che è implementato nell'esempio che ho citato. Voglio anche ricordare che non linearità significa, tra le altre cose, presenza di trasformazione di frequenza e questo, a sua volta, significa che cercare di scrivere per un filtro non lineare la sua risposta in frequenza K(jw) non ha senso poiché dipende dal segnale di ingresso anche prima dell'adattamento. Di conseguenza, il metodo di ottimizzazione (adattamento) basato sull'adattamento della risposta in frequenza del filtro nel caso non lineare è inapplicabile.
Ecco, vedi cosa hai fatto? Si è offeso! I talenti sono così, sono molto permalosi. Quindi ti siedi lì nella gelida Russia con gli orsi che camminano per le strade e suonano le balalaike.
Potresti essere a prendere il sole alle Isole Canarie.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
Non uso - nessun filtro. :) Davvero non lo so. Davvero non lo so. O piuttosto nel senso abituale della parola. E quelli che uso - li ho appena dati a tutti. Si potrebbe anche chiamarlo un filtro, dato che si ottiene un qualche tipo di output dall'input.