Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive - pagina 15
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Beh, in realtà non ho chiamato Chebyshev. Capisco il grande scienziato e tutto il resto. Ma non vedo il senso del filtraggio. Qualsiasi, ricordate, qualsiasi filtraggio porta un ritardo che prosciuga il deposito. Quindi qualsiasi filtro, questa è l'epoca passata. Tranne Noxa, ma Noxa non è un filtro, ma una merda di frequenza, che in certi momenti porta un senso predittivo, soprattutto se si trova la cointegrazione su una certa area.... Non voglio mettere un non-rochel, quindi proverei di nuovo..... Mi fa venire voglia di ricordare il vecchio :-)
Guardate, avete il numeratore e il denominatore, cioè potete scrivere la caratteristica di trasferimento nella forma
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
dove P e Q sono il tuo numeratore e denominatore come polinomi di z^-1 (z meno la prima potenza). La caratteristica di trasferimento è l'uscita divisa per l'ingresso, cioè in forma z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
dove da
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Ora ricordate che z^-1 non è altro che un operatore di ritardo, cioè la moltiplicazione per z^(-n) nel dominio z corrisponde a un ritardo di n campioni nel dominio del tempo, per esempio Y(z)*z^(-3) corrisponde a y(t-3). Così,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
dove ai, bi sono i coefficienti del denominatore e del numeratore precedenti, rispettivamente. In realtà, tutto quello che dovete fare è esprimere y(t) - qui avete la formula per calcolare il vostro indicatore.
A proposito, è un po' strano "avere un'idea sul filtraggio digitale" e non essere in grado di farlo...
Nel caso dei filtri digitali, l'adattività di solito significa una capacità di regolare automaticamente i coefficienti del filtro a seconda di certe caratteristiche dei dati di input. In un filtro di Kalman, per esempio, i coefficienti sono calcolati ad ogni passo in base all'errore di inseguimento e ad una certa formulazione di una condizione di ottimalità.
PS l'argomento è venuto fuori inaspettatamente...
È un terribile malinteso.
Si può fare un filtro che funziona prima dell'evento. Solo che non è veramente un filtro, ma funzionerà come tale.
Bisogna sapere come usare i filtri. In ogni caso, dovreste usarne più di uno. Meglio un set di filtri con sovrapposizione della gamma completa (analisi spettrale) per ottenere il quadro completo.
In senso stretto, no (anche se non potrei essere più d'accordo, nella stragrande maggioranza dei casi è una bugia)).
Quando si parla di ritardo, ci si riferisce più spesso a un modello lineare. Per i modelli lineari, il ritardo non nullo è una conseguenza del principio di causalità; in altre parole, è impossibile implementare un sistema lineare che soddisfi sia il principio di causalità che il requisito del ritardo nullo.
Per i modelli non lineari (per esempio adattivi) non c'è questo vincolo. Lì il ritardo può essere sia zero (proprietà di tracciamento ideale) che negativo (proprietà predittive). Un prerequisito per questo è che il modello sia adeguato al sistema reale.
E noxa è un addon per il nerf. È difficile da adattare. Ma di sicuro non si sovraccarica e dà segnali dove si vuole. Ma se si può impostare :-)
Vorrei giocarci di nuovo, ma non voglio installarlo :-(
"Un filtro che corre davanti alla locomotiva?" - Regressione. In particolare in questo caso basato sulle serie di Fourier. Ma purtroppo non sono applicabili al forex. Il mercato non si è mai (non approssimativamente, ma assolutamente) ripetuto. E la serie di Fourier è applicabile solo ai processi periodici. Se mi sbaglio, fatemi degli esempi.
Ha risposto lo stesso:
La derivata del seno è il coseno. Corre avanti di 90 gradi. La derivata è essenzialmente un filtro passa alto. E niente viene ridisegnato.
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Non è tutto così semplice nemmeno per quanto riguarda i PF. PF può e deve essere usato. Solo non nel modo in cui si è abituati di solito.
Ho anche postato un video di filtro in cui sono state disegnate le linee di uno spettro che è stato calcolato sulla base di PF. Lì non è stato ripetuto nulla.
In ritardo... Ha senso. Attualmente sto lavorando su un filtro non standard. Presenterò i risultati dopo. Ora torniamo alla fisica. Cosa succede prima che il corpo si fermi? La derivata dell'equazione del moto, cioè la velocità istantanea, cambia. C'è un ritardo, ma se si guarda l'indicatore e si correlano anche i cambiamenti di prezzo con il grafico della velocità dell'indicatore, si può estrarre qualcosa di utile, quindi non essere così critico)
La fisica non funziona. Qui c'è un mercato valutario. Il prezzo non ha inerzia, poiché le tranche (vendita/acquisto in diverse fasi) non sono considerate nel forex...
Il mercato delle valute è qui. Il prezzo dipende da ciò che viene comprato o venduto al momento. Prima di vendere - il prezzo sale, prima di comprare - il prezzo scende. Qualsiasi filtro di conversione dei prezzi a scopo di previsione è un esercizio inutile.
La fisica non funziona. Qui c'è un mercato valutario. Il prezzo non ha inerzia, poiché le tranche (vendita/acquisto in diverse fasi) non sono considerate nel forex...
Qui c'è un mercato valutario. Il prezzo dipende da ciò che viene comprato o venduto al momento. Prima di vendere, il prezzo sale, prima di comprare, il prezzo scende. Qualsiasi filtro di conversione dei prezzi al fine di prevedere è un esercizio inutile.
Già, e la terra piatta poggia su tre balene. Poi gonfiato e spostato a quattro elefanti. Ecco i progetti esatti.
E ci sono stelle e sole nel cielo. Sono stati scottati per la bellezza.
Ha risposto lo stesso:
La derivata è una regressione?=============
Non è così chiaro nemmeno su PF. PF può e deve essere usato. Solo non nel modo in cui si è abituati.
Ho anche postato un video del filtro, dove sono state disegnate le linee dello spettro, che è stato calcolato sulla base del PF. Lì non è stato ripetuto nulla.
Il PF è già lì - è MA. La MA sta solo tirando la banda della quotazione, cioè quella più probabile. Reinventare la ruota?
Laz alla potenza di -1, è un ritardo di un battito nel DSP. Nel forex è la barra attuale meno la barra precedente a tutti e 4 i prezzi rispettivamente. Cosa significa?