Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 11
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Aritmetica interessante. Ti dispiacerebbe mostrarci con quali valori di f e la dimensione media delle operazioni h (che tiene conto anche delle operazioni in perdita) è possibile aumentare il deposito di 2 milioni di volte in 2 mila operazioni. Spero che tu capisca che il parametro f < c/K0, dove c è il valore del punto, K0 è il deposito minimo per un lotto (per EURUSD è f < 10/1500 = 1/150).
Un altro punto. In realtà la distribuzione g[i] è diversa da zero solo sull'intervallo finito. E in teoria, se non si inventano sciocchezze, diminuisce abbastanza velocemente. Anche se hai ragione e il rapporto K[n]/K[0] può raggiungere i milioni (cioè ln(S) di ordine 6), anche in questo caso ln(1+h*f) non sarà troppo diverso da zero. Quindi qual è il problema? È la precisione della rappresentazione?
Si deve capire che f è una frazione del capitale coinvolto nella transazione (che è come l'autore dell'argomento ha definito questa variabile). Quindi l'intervallo della sua definizione è da 0 a 1 per condizioni arbitrarie (depo e valore del punto).
I miei commenti mirano soprattutto ad aiutare l'autore. Spero che gli saranno utili.
Sì, è di questo che stiamo parlando. Certo che lo sono!
Nella mia versione, f è la proporzione di capitale per punto per lo strumento su cui stiamo lavorando. Quindi, un pip può rappresentare una frazione dell'1% del deposito, o anche meno (per essere realistici). Per esempio, quando si fa trading su EURUSD con una leva di 100 e un lotto di 0,1 (deposito di 100$), per ogni movimento di un pip di una quotazione c'è 1$, cioè l'1% dei fondi.
...In altre parole, prendendo intervalli di tempo due volte più lunghi dei precedenti, otteniamo ampiezze di partenza dei prezzi come radice di due volte più grandi. Tenendo conto di questo, possiamo determinare la dimensione ottimale della tangente H, che risulta essere uguale a un doppio spread per un TS ideale...
Per favore, spiega più dettagliatamente il ragionamento logico/le formule che precedono questa conclusione.
Sì, è di questo che stiamo parlando. Certo che lo sono!
Nella mia versione, f è la proporzione di capitale per punto per lo strumento su cui stiamo lavorando. Quindi, un pip può rappresentare una frazione dell'1% del deposito, o anche meno (per essere realistici). Per esempio, quando si fa trading su EURUSD con una leva di 100 e un lotto di 0,1 (deposito di 100$), 1 punto di movimento del prezzo di mercato corrisponde a 1$, cioè all'1% del capitale.
Il punto è che il deposito cambia ad ogni trade, mentre f è una costante per tutti i trade. Tieni conto di questo?
M1kha1l писал(а) >>
Togliete la parola simile e otterrete https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
Ecco qua :) . È abbastanza usuale per me passare alla modalità HTML quando rispondo, quindi non ho cercato altri posti con un'ancora.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
Certo che sì!
Per favore, spiega più dettagliatamente il ragionamento logico/le formule che precedono questa conclusione.
Per favore.
Quindi, assumiamo che il nostro processo di determinazione dei prezzi sia casuale, cioè simile al moto browniano unidimensionale. Secondo la legge di Einstein (si può derivare rigorosamente se si vuole), il quadrato della proiezione dello spostamento del punto sull'asse delle ordinate è proporzionale al tempo t. Quindi, l'ampiezza (senza considerare la direzione) del prezzo V dipende dal tempo di mantenimento di una posizione aperta t, la volatilità dello strumento V0 al timeframe t0, come:
La redditività per transazione è determinata dalla differenza tra questa ampiezza e lo spread (per il TS ideale tutte le direzioni sono indovinate). La redditività è definita come il numero di punti per unità di tempo:
Questa espressione, come ho detto, ha un massimo pronunciato di redditività in termini di tempo di mantenimento di una posizione aperta:
Non è difficile trovarlo prendendo la derivata di questa espressione per il tempo, equiparandola a zero e risolvendola rispetto a t.
Troviamo che il tempo ottimale di mantenimento della posizione
Conoscendo questo tempo, non è difficile trovare il numero di punti che il prezzo lavorerà in media per il tempo ottimale di mantenere la posizione aperta. Per farlo, sostituiamo il valore ottimale trovato nella prima espressione per l'ampiezza nel posto t. Otteniamo H=Vopt=2Sp.
Cosa deve essere dimostrato.
Oh guarda - nel giro di un paio d'anni avevano capito cosa dicevo come un pappagallo, e ricordo persino di aver fatto un indicatore speciale. È divertente, e poi M. si è ricordato di essere intelligente - tipo, che razza di sciocchezze. :) L'argomento era da qualche parte intorno a "100 scimmie". :)
Si stanno facendo progressi, però.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Bene... - Si sta esaurendo il passaparola sicuro! :) Ma un paio o tre persone li hanno catturati.
Rileggete i thread di quel periodo, capirete tutto. :) E il codice dell'indicatore, secondo me, anche qui è rimasto. O forse l'ho cancellato, non ricordo. :)
Otteniamo H=Vopt=2Sp.
Per EURUSD a Sp=2 quindi arriviamo al profitto per trade = 2 o H=4.
cioè otteniamo il pipsatore.
Sembra essere molto vero :)
È confermato dagli articoli sul trading ad alta frequenza e dai risultati dell'ultimo concorso RTS (date un'occhiata alla dichiarazione del vincitore).
Sergey, lasciami esprimere la mia impazienza per il valore di Sl e f :)