Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 9
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у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
Prima su uno, poi sull'altro. Cosa succede alla prima distribuzione se si aggiunge SL/TP? Diventa il secondo. Ora c'è una discussione su come descrivere questa transizione.
Questo è tutto, sono fuori per il giorno.
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
Come farete ad avere il primo senza le fermate? Farete dei test sulle stesse file, con tutte le "forze maggiori". O saranno delle file "pulite", puramente teoriche. In generale - finora tutto questo è un'astrazione e ora non vedo le ragioni della sua praticabilità :o(
Sergei, sei tu?! Sembra una faccia, ma il nome sul passaporto è diverso.
Oh, ti sei sposato e hai preso il nome di tua moglie?
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
E allora, la forza maggiore accumulerà code di distribuzione. Chi dice che la distribuzione attuale deve essere perfetta?
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
È solo che il significato di ciò che è stato detto nel senso di ciò che è stato scritto, comincia a perdersi un po'. :о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
È il mio personaggio preferito dei cartoni animati. Più Bendr.(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
Ahh, ti sei sposato e hai preso il cognome di tua moglie?
Questo è più divertente per te :o)
Sì, ora non posso discutere con lei, professore. Quindi mi rimangio tutto. Va bene!
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Sergey, tutto quello che stai cercando di definire per te stesso ora si riduce all'esigenza di specificare le condizioni di un certo TC. Finora, non abbiamo bisogno di farlo nel formato di presentazione adottato. Sto cercando di dare le caratteristiche generali di un disegno, che ci permette di capire la logica di funzionamento di tutti gli elementi costitutivi del MTS e la loro connessione tra loro. Non importa come e cosa funziona in dettaglio, è il quadro generale e grande che conta. Inoltre, in tale approccio, di regola, molte costruzioni artificiali introdotte nel sistema allo scopo di semplificarlo, alla fine si autodistruggono senza lasciare traccia nel risultato finale e sarebbe scorretto essere sepolti in un numero infinito di dettagli nelle fasi intermedie della costruzione.
Continuiamo.
Vi ricordo che abbiamo ottenuto un'espressione per il logaritmo del profitto di un TS arbitrario che è specificato dal FR delle sue tangenti e il cui funzionamento è determinato dalla quota di deposito f che arriva a un punto, SL & TP di ordini (in punti):
Per entrare nella funzionalità del membro responsabile della commissione della FC, dobbiamo scoprire come l'introduzione dello spread influenza la visione della FR.
Nell'immagine a sinistra vediamo la distribuzione dei FR per il TS che lavora senza spread e a destra - spread di 10 punti. Potete vedere che la distribuzione del profitto non è cambiata, ma si è spostata a sinistra lungo l'ascissa esattamente di dieci punti. E se nel primo caso per il TS che lavora su martingala (CB integrato con MO=0 - analogo della serie dei prezzi) il suo MO=0, nel secondo caso abbiamo un TS in costante perdita con MO=Sp=10 punti. Ora non è difficile determinare la visione più comune del funzionale, a questo scopo abbiamo bisogno di "spostare" FR g(h+Sp) e i limiti delle itegrazioni a sinistra per valore di Sp . L'espressione risultante è facilmente semplificata sostituendo le variabili e ridotta alla forma:
In altre parole, avere uno spread equivale a sottrarre semplicemente un pezzo uguale allo spread da ogni transazione... Beh, è così nella realtà. Immagino che avresti potuto semplicemente infilare lo spread nell'integrale centrale. Anche se sarebbe più preciso e rigoroso (in termini di formalismo matematico).
Questo è tutto! Abbiamo un funzionale completo con il quale possiamo fare quello che vogliamo. Include tutti gli elementi di base del trading e in presenza di un particolare TS (la sua posizione di mercato aperto data analiticamente da g(h)) ci permette di ottenere un'espressione analitica per trovare i parametri ottimali degli ordini protettivi(SL & TP) e dei valori azionari f, in funzione della commissione della società di intermediazione e del parametro di prevedibilità dello strumento finanziario (da introdurre in seguito).
Ulteriori progressi verso il sistema di trading ideale sono possibili solo quando si conosce il tipo specifico del TP. Senza di esso, non possiamo andare da nessuna parte. Poiché ci può essere un numero infinito di TS diversi, il compito in questa formulazione non sembra attraente. Quindi cercheremo di trovare la possibilità di creare un TS ottimale, nel senso che tale TS massimizza la quantità di punti ottenuti dal suo funzionamento per unità di tempo che siamo abituati a utilizzare. E cercheremo di risolvere questo compito senza fissare alcuni requisiti esclusivi per la natura delle regolarità presenti nelle serie dei prezzi. Per il momento considereremo che sono presenti, e questo fatto distingue una quotazione reale da una martingala.
Nel nostro ragionamento partiremo dal tipo generale di FRs per il TS ottimale. Poi, avendo una distribuzione desiderata, ricostruiremo la ST stessa per il suo tipo e otterremo le condizioni per risolvere il problema di ottimizzazione per i suoi parametri.
Un po' più tardi...
Sergey, tutto quello che stai cercando di definire per te stesso ora si riduce all'esigenza di specificare le condizioni di un certo TC. Finora, non abbiamo bisogno di farlo nel formato di presentazione adottato. Sto cercando di dare le caratteristiche generali di un disegno, che ci permette di capire la logica di funzionamento di tutti gli elementi costitutivi del MTS e la loro connessione tra loro. Non importa come e cosa funziona in dettaglio, è il quadro generale e grande che conta. Inoltre, in tale approccio, di regola, molte costruzioni artificiali introdotte nel sistema allo scopo di semplificarlo, alla fine si autodistruggono senza lasciare traccia nel risultato finale e sarebbe scorretto essere sepolti in un numero infinito di dettagli nelle fasi intermedie della costruzione.
Continuiamo.
Vi ricordo che abbiamo ottenuto un'espressione per il logaritmo del profitto di un TS arbitrario che è specificato dalla FR delle sue tangenti e il cui funzionamento è determinato dalla quota di deposito f che arriva a un punto, SL & TP di ordini (in punti):
Per entrare nella funzionalità del membro responsabile della commissione della FC, dobbiamo scoprire come l'introduzione dello spread influenza la visione della FR.
Nell'immagine a sinistra vediamo la distribuzione dei FR per il TS che lavora senza spread e a destra - spread di 10 punti. Potete vedere che la distribuzione del profitto non è cambiata, ma si è spostata a sinistra lungo l'ascissa esattamente di dieci punti. E se nel primo caso per il TS che lavora su martingala (CB integrato con MO=0 - analogo della serie dei prezzi) il suo MO=0, nel secondo caso abbiamo un TS in costante perdita con MO=Sp=10 punti. Ora non è difficile determinare la visione più comune del funzionale, a questo scopo abbiamo bisogno di "spostare" FR g(h+Sp) e i limiti delle itegrazioni a sinistra per valore di Sp . L'espressione risultante è facilmente semplificata sostituendo le variabili e ridotta alla forma:
In altre parole, avere uno spread equivale a sottrarre semplicemente un pezzo uguale allo spread da ogni transazione... Beh, è così nella realtà. Immagino che avresti potuto semplicemente infilare lo spread nell'integrale centrale. Anche se sarebbe più preciso e rigoroso (in termini di formalismo matematico).
Questo è tutto! Abbiamo un funzionale completo con il quale possiamo fare quello che vogliamo. Include tutti gli elementi di base del trading e in presenza di un particolare TS (la sua posizione di mercato aperto data analiticamente da g(h)) ci permette di ottenere un'espressione analitica per trovare i parametri ottimali degli ordini protettivi(SL & TP) e dei valori azionari f, in funzione della commissione della società di intermediazione e del parametro di prevedibilità dello strumento finanziario (da introdurre in seguito).
Ulteriori progressi verso il sistema di trading ideale sono possibili solo quando si conosce il tipo specifico del TP. Senza di esso, non possiamo andare da nessuna parte. Poiché ci può essere un numero infinito di TS diversi, il compito in questa formulazione non sembra attraente. Quindi cercheremo di trovare la possibilità di creare un TS ottimale, nel senso che tale TS massimizza la quantità di punti ottenuti dal suo funzionamento per unità di tempo che siamo abituati a utilizzare. E cercheremo di risolvere questo compito senza fissare alcuni requisiti esclusivi per la natura delle regolarità presenti nelle serie dei prezzi. Per il momento considereremo che sono presenti, e questo fatto distingue una quotazione reale da una martingala.
Nel nostro ragionamento partiremo dal tipo generale di FRs per il TS ottimale. Poi, avendo una distribuzione desiderata, ricostruiremo la ST stessa per il suo tipo e otterremo le condizioni per risolvere il problema di ottimizzazione per i suoi parametri.
Un po' più tardi...
Credo che qui manchi un punto: quando TP è impostato, i trade con h[i] > TP cadranno nella colonna di distribuzione con h[i] = TP. In altre parole, le compravendite in cui il profitto sarà maggiore del TP sarà 0. Lo stesso ragionamento può essere applicato naturalmente allo SL - le compravendite in cui la perdita sarà minore dello SL sarà 0. Pertanto, la distribuzione cambierà radicalmente. Anche se la formula è ancora corretta.
A proposito, un altro punto: l'integrale in questa formula è sbagliato perché sia g[i] che h[i] possono essere solo variabili discrete e quindi questa funzione non può essere integrata, può solo essere sommata.
Devo dire che questo argomento è interessante e vicino a me. Spero che questa discussione continui.
Questo è tutto! Abbiamo un funzionale completo con il quale possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Include tutti gli elementi di base del trading, e in presenza di un particolare TS (il suo TP specificato analiticamente da g(h)) ci permette di ottenere un'espressione analitica per trovare i parametri ottimali degli ordini protettivi(SL & TP) e i valori azionari f, in funzione della commissione di SD-Sp e del parametro "a" dello strumento finanziario (da introdurre più avanti).
Ulteriori progressi verso il sistema di trading ideale sono possibili solo quando si conosce il tipo specifico del TP. Senza di esso, non possiamo andare da nessuna parte. Poiché ci può essere un numero infinito di TS diversi, il compito in questa formulazione non sembra attraente. Perciò cercheremo di trovare la possibilità di creare un TS ottimale nel senso che tale TS massimizza la quantità di punti ottenuti dal suo funzionamento per unità di tempo che siamo abituati a usare. E cercheremo di risolvere questo compito senza fissare alcuni requisiti esclusivi per la natura delle regolarità presenti nelle serie dei prezzi. Per il momento considereremo che sono presenti, e questo fatto distingue una quotazione reale da una martingala.
Nel nostro ragionamento partiremo dal tipo generale di FRs per il TS ottimale. Poi, avendo una distribuzione desiderata, ricostruiremo la ST stessa per il suo tipo e otterremo le condizioni per risolvere il problema di ottimizzazione per i suoi parametri.
Un po' più tardi...
Neutron, non puoi analizzare correttamente l'influenza e l'efficacia di SL e TP dalla distribuzione di tangenti. E di conseguenza, passare alla distribuzione di tangenti usando SL e TP. Per questo avete bisogno della distribuzione dei profitti/perdite per i trade in ogni momento a partire dal momento dell'entrata e fino al momento dell'uscita. Cioè a zero (entrata) il risultato di tutti i trade = meno spread con probabilità 1. Poi dopo un intervallo minimo di tempo (più piccolo è la modellazione più accurata, ma dipende dal valore di SL e TP) costruire una distribuzione per tutti i trade, ecc. È più facile eseguire il tester e controllare senza alcuna distribuzione.
P.S. SL e TP non solo tagliano la distribuzione, togliendo le loro probabilità, ma deformano anche l'area tra di loro. Come lo deformano e dipende da come cambiano i profitti/perdite nel tempo dal punto di entrata.