Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 7
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Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
Come questo (imho): Seguendo il mercato, cioè in grado di trovare in modo indipendente le migliori condizioni per l'azione (apertura / modifica / chiusura) alla serie di prezzo corrente. (qui sul forum sembra praticare solo un'opzione per creare un tale TS, in cui auto-ottimizzazione è condotta, e automaticamente da alcuni criteri migliori opzioni sono selezionati (se mi sbaglio, punta le dita dove necessario (: ).
È così che serve il TC, il metodo che hai suggerito.
Anche se probabilmente può essere usato per Expert Advisors in cui ci sono diversi sistemi statici (i parametri di azione sono invariabili), cioè per ogni TS il coefficiente è diverso.
//--
Perdonami se sono troppo curioso! Probabilità Michael, mi scuso subito per l'eccessiva curiosità, la tecnica di calcolo, necessaria per determinare il lotto, senza dubbio una questione delicata (, e interessante, e quindi) potrebbe dimostrare il lavoro dell'impatto della probabilità sul lotto e il riflesso di questa interazione sul bilancio, per esempio mettendo due grafici di bilancio dal tester con attivato e disattivato la funzione di probabilità, con gli stessi parametri, preferibilmente che la storia contiene entrambe le tendenze rialzista e ribassista, sarei molto grato
p.s. Supponiamo che per aprire un trade, la probabilità deve essere >=70%; e con una probabilità del 70% apre un trade con un rischio di X% del deposito, allora quale sarà il suo rischio X, quando aprirà un trade con una probabilità massima del 100%?
In qualche modo (imho): seguire il mercato, cioè avere la capacità di trovare le migliori condizioni di azione (apertura/modifica/chiusura) indipendentemente dalla serie di prezzi corrente (sembra essere l'unica variante di un tale TS praticata qui sul forum, in cui viene eseguita l'auto-ottimizzazione, e le migliori opzioni vengono selezionate automaticamente secondo certi criteri (se mi sbaglio, mettete il dito qui (: )
Grazie per la definizione, spero che sia utile al topicmaster.
Se sei seriamente interessato all'argomento MM+Markovec, PER FAVORE inizia un thread separato e dichiara il problema e le tue opzioni lì.
Penso che sarà interessante per me e per molti altri partecipare alla discussione.
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
Penso che l'argomento dovrebbe essere iniziato da qualcuno che ha scavato in questa direzione e ha qualche risultato. Mi sono appena interessato e ne ho preso nota per il futuro.
grasn писал(а) >>
Ho avuto un'idea molto semplice. Il mio ragionamento era che se stai cercando una soluzione "universale" per SL, non legata a una strategia specifica, allora devi determinare il "modello" del mercato (tra virgolette). Solo in questo caso, possiamo sperare di trovare qualcosa di accettabile (Sl e TP sono correlati - è un fatto medico).
Sergey, sono del parere che il compito degli ordini di protezione non dovrebbe essere ridotto a prendere decisioni di trading al posto del TS.
Il TS dovrebbe essere costruito sulla base del "modello di mercato" accettato. Lo scopo degli ordini SL & TP è quello di prevenire i giochi d'azzardo o (questo è un punto più sottile!) di tagliare le code infinite in FS per un particolare TS che permette di ridurre i rischi del TS in una certa misura e di conseguenza aumentare la quota di deposito per partecipare alle operazioni. È quest'ultimo che determina una chiara affiliazione degli ordini di protezione a un particolare ST, senza la quale la loro considerazione nel contesto di un "modello di mercato" accettato non ha senso.
Modello di mercato
Il modello di mercato che ho adottato è molto semplice. È una "sovrapposizione" di due processi: il processo di Bernoulli ("momentum positivo" e "momentum negativo") e una distribuzione molto complessa di moduli incrementali, simile al lognormale (da lontano :o)). Funziona semplicemente - viene generato un impulso positivo o negativo, poi viene moltiplicato (accelerato) per qualche valore positivo (compreso lo zero) derivato da una distribuzione vicina alla distribuzione dei rendimenti del mercato. Ma questi ritorni sono così complicati e la loro distribuzione così incomprensibile che ho deciso di sostituirli con una media di questi ritorni.
PS: Ora è il tuo turno di criticare :o).
Riguardo a questo ho solo un'osservazione. Se consideriamo il processo di quotazione di uno strumento come una parità tra due gruppi di speculatori, mi sembra necessario introdurre nel modello l'"orizzonte di interesse", che è responsabile della durata caratteristica dell'investimento per diversi gruppi di investitori. È questo fenomeno che determina l'insidiosa legge di distribuzione del RRR nella serie dei prezzi che si nota. Vi manca questo punto e siete costretti a ricorrere a punti artificiali nella descrizione delle caratteristiche (evidenziate nel vostro post). A mio parere, il principale determinante del processo di quotazione degli strumenti finanziari è l'azione stabilizzatrice delle banche statali. Esattamente per questo motivo non osserviamo gli effetti collettivi (tendenze, panico, non osserviamo il coefficiente di autocorrelazione positivo in EPR, non osserviamo H>2 per la divisione Kagi, non osserviamo H>1/2 per l'indice Harst, ecc.) - il Forex come regola ha un rollback o in altre parole, un carattere piatto.
Penso che sia impossibile costruire un modello di mercato senza conoscere le sue leggi specifiche, che ci sono nascoste in modo affidabile. Ma possiamo costruire un TS che tenga pienamente conto di qualsiasi (o quasi) regolarità nella serie dei prezzi. In generale, sembra strano - non c'è un modello, ma il TS esiste comunque... Abbiamo bisogno di discutere di tutto questo, è ciò che questo thread è stato progettato per fare. Sto chiedendo a tutti di essere più attivi in questo thread con le loro idee su questi temi, anche se non coincidono con l'argomento del thread.
Per chiarire, un sistema arbitrario ma redditizio
.Qualsiasi teoria di SL e TR è priva di significato senza riferimento a un particolare particolare TS. Un altro TS darà valori diversi di SL e TR.
D'accordo. Ho detto "arbitrario" per sottolineare la generalità del ragionamento. Il criterio di redditività della ST sarà ottenuto nel quadro del modello accettato.
Yurixx ha scritto >>.
Ciao Serguei!
>> Molto interessante. Non per dire che sia rilevante. E già ora, nella fase iniziale di esposizione, si vede come può essere applicato in pratica. Tuttavia, forse hai qualche altra sorpresa in serbo per me? Beh, sto aspettando il seguito.
Ciao Yura!
È molto carino da parte tua mostrare un vivo interesse per le ricerche che hai fatto. I vostri commenti sono sempre preziosi.
PapaYozh ha scritto (a) >>.
Ancora il valore iniziale K[0]?
Scrivi abbastanza bene, è strano che tu non l'abbia scritto come articolo. Anche se sono affari tuoi, sarò felice di leggere il resto.
Grazie, PapaYozh, per il commento. Davvero, dovete leggere K[0] invece del K[n] dichiarato. Ho fatto un errore.
Per quanto riguarda un articolo su un sito web, credo che un articolo deve essere un materiale preparato che è stato sottoposto alla censura obbligatoria di esperti e deve essere pronto per l'uso (non grezzo). A questo scopo, di solito si svolgono varie conferenze in cui il materiale esposto alla discussione pubblica passa il necessario controllo e la critica e solo allora viene pubblicato sotto forma di articoli. Purtroppo, sul nostro sito questa pratica è completamente assente, e spesso vengono pubblicati articoli che contengono informazioni che non hanno nulla a che fare con la realtà e assomigliano al delirio (non sempre scientifico) di un uomo malato nella testa. È inquietante quando non c'è una censura professionale. Inoltre, è attuale per noi - commercianti, perché non è un segreto, che il campo, dove girano i grandi soldi, attira mosche come il miele, persone, diciamo, a volte non proprio adeguate e, inoltre, la responsabilità di questa o quella dichiarazione, se il denaro reale è sulla linea, è grande.
Per questa ragione preferisco lavorare su un materiale grezzo all'inizio su un forum e solo dopo, in caso di alta qualità delle informazioni presentate, assumermi la responsabilità di farne un articolo.
Questo è il modo in cui dovrebbe essere fatto (
imho): segue il mercato, cioè in grado di ricerca indipendente delle migliori condizioni per le azioni (apertura/modifica/chiusura) nella serie di prezzi corrente. (Sembra essere praticata solo una variante di tale TS su questo forum, in cui viene eseguita l'auto-ottimizzazione, e le migliori opzioni vengono selezionate automaticamente secondo determinati criteri (se mi sbaglio, mettere il dito qui (: )
.)
Nonabbiamo bisogno di andare avanti con l'auto-ottimizzazione dei parametri. Otterremo in forma analitica un'espressione che includerà la frazione di capitale f, gli ordini protettivi SL & TP, lo spread Sp e il parametro responsabile della "prevedibilità" della serie di prezzi nel caso più generale. Tutti questi parametri sono funzioni della prevedibilità e del tipo specifico della strategia adottata (che è determinata dal tipo di tangenti TS - la sua FR). Avendo un tale apparato in mano, non è difficile studiare la prospettiva di introdurre parametri dinamici. Perciò propongo di costruire prima un design coerente di base dove tutto va al suo posto e solo dopo iniziare a giocare con i parametri e i dettagli. Questa è la strada per una comprensione di successo del mercato. Altrimenti ci seppelliremo in un mucchio di dettagli poco importanti o non importanti senza vedere il punto principale. Questo è esattamente il caso che è implementato nell'ottimizzatore MTS - si arriva a qualcosa e ci si siede sopra il problema infinito della crescita esponenziale della complessità del compito con l'aumento del numero di parametri ottimizzati (non necessariamente rilevanti). Questo è il motivo per cui sto cercando di andare verso una soluzione analitica del problema. In questo caso, potenzialmente beneficiamo del fatto che la giustificazione di una struttura logicamente accettata a noi arriva a comprendere i processi che determinano alcuni dei momenti del commercio e aprono nuovi lati dell'edificio chiamato Mercato.
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
Ma non ho detto nulla sugli ordini di protezione. Questo è un argomento a parte e non l'ho ancora considerato a causa della sua seria complessità.
Il compito degli ordini SL & TP, d'altra parte, è quello di prevenire la forza maggiore, o (questo è un punto più sottile!) di tagliare le code infinite nel FS per un particolare TS, che permette di ridurre in qualche modo i rischi del TS e, di conseguenza, aumentare la quota di deposito f che partecipa al trading.
Allora una domanda per voi, cosa fa TC, se non definisce TP o SL? La mia concezione è molto semplice. TS determina il livello di TP, che dovrebbe essere previsto entro un certo periodo di tempo. Se il prezzo si è mosso nell'altra direzione e ha raggiunto un certo livello, allora molto probabilmente dopo questo evento (con un alto grado di certezza) non tornerà indietro - al livello di TP. Questo livello critico lo chiamo SL (livello di non ritorno in un certo momento). Avvicinarsi a questo livello e per di più attraversarlo è un errore di previsione. Sono anche arrivato alla stessa inequivocabile convinzione - se non senti il "tempo" nel mercato - non c'è niente da fare lì. Inoltre il mercato è il tempo). Questa è la filosofia.
Ho il sospetto che il tuo TS assuma che (per esempio) inizia a crescere, apre un ordine e ogni barra/trick, controlla se la crescita continua? Fino a quando qualche criterio non confermerà il contrario. In questo caso, apparentemente, il sistema non capisce quale TP aspettarsi e se questa crescita continuerà nella prossima iterazione. Questo è tipico di molti sistemi, ma l'approccio indicato a TP e SL è vero solo per tale metodologia e non è la verità in ultima istanza. Sergey, ci sono solo altri sistemi e modelli :o)
Certo, tali sistemi hanno anche il diritto alla vita, e forse sono buoni, ma ci ho rinunciato per ragioni diverse e molto buone.
È quest'ultimo che determina la chiara affiliazione degli ordini di protezione a un particolare TS, senza la quale la loro considerazione nel contesto di un "modello di mercato" accettato non ha senso.
E cosa vi fa pensare che i TP di un particolare sistema di trading avranno code spesse? Questa è un'osservazione o una conclusione?
E c'è un'altra sottigliezza, o forse non è chiara, o forse non è niente. L'essenza della sua assurdità è che si "uccidono" le informazioni in un certo senso. Lasciatemi provare a spiegare. Avete separato TP e SL da TC. Vivono la loro vita in termini di dati (informazioni). In altre parole, se hai intenzione di prendere le statistiche (distribuzione) per punti di profitto/perdita, allora devi analizzare gli ordini chiusi solo da TP/SL e chiusi da TS a tutti. E dovremmo usare nella formula solo la distribuzione che è chiusa da TP/SL. Ma come si relazionerà tutto questo con la ST?
Riguardo a quanto sopra ho solo un'osservazione. Se consideriamo la quotazione di uno strumento come una parità tra due gruppi di speculatori, mi sembra necessario introdurre nel modello un "orizzonte di interesse" che è responsabile della durata caratteristica di investimento dei fondi per diversi gruppi di investitori. È questo fenomeno che determina l'insidiosa legge di distribuzione del RRR nella serie dei prezzi che si nota.
Non capisco bene cosa c'entrino i gruppi di speculatori. Se intendi "tori" e "orsi" e classificazioni più sottili, allora mi dispiace - non lo capisco. Tutti gli indicatori e i "metodi" che possono separare l'uno dall'altro, come le mosche dalle cotolette, li considero una completa assurdità - e lo dico francamente e direttamente.
Vi manca questo punto e dovete ricorrere a punti artificiali nella descrizione delle caratteristiche (evidenziate nel vostro post).
Il "metodo della massima verosimiglianza", che, naturalmente, è artificiale in un certo senso, ma completamente praticabile, e la parola "concetto" sono evidenziati lì. Non capisco bene il tuo commento, quindi ho pensato di spiegarlo nelle tesi:
Se volete sapere la mia opinione su questa questione, ritengo che il punto principale che determina il processo di quotazione degli strumenti finanziari sono le azioni di stabilizzazione delle banche statali. Esattamente per questo motivo non osserviamo gli effetti collettivi (tendenze, panico, non osserviamo il coefficiente di autocorrelazione positivo in EPR, non osserviamo H>2 per la divisione Kagi, non osserviamo H>1/2 per l'indice Harst, etc.) - Forex è solitamente un rollback o in altre parole, un carattere piatto.
Le banche sono certamente importanti - hai ragione. Ma non ha senso considerare e fare affidamento su ACF - non dice nulla su queste righe. Semplicemente non dice nulla. Non si può ottenere l'ACF per queste righe. Non avrai quel limite per quelle brutte file. Ma Hers è notevolmente superiore a 0,5, anche tenendo conto delle stime distorte, quindi ti sbagli. Mostra solo la tendenza a tenere/allontanarsi dalla media. Non c'è niente di sbagliato nelle quotazioni - non indugiano sulla loro media (che, a causa delle code grasse, deve essere calcolata, poiché la formula standard non mostra alcuna media). Ma se sei sicuro che Hearst è 0,5 per le citazioni, allora mostraci qual è il valore medio delle citazioni.
Penso che sia impossibile costruire un modello di mercato senza conoscere le sue leggi specifiche, che ci sono nascoste in modo affidabile. Ma possiamo costruire un TS che tenga pienamente conto di qualsiasi (o quasi) regolarità nella serie dei prezzi. In generale, sembra strano - non c'è un modello, ma il TS esiste comunque... Abbiamo bisogno di discutere di tutto questo, è ciò che questo thread è stato progettato per fare. Chiedo a tutti di essere più attivi in questo thread per mettere le loro idee su questi temi, anche se non coincidono con il ramo tematico.
Non facciamo questa cosa dello "spremere". Qualsiasi sistema di trading fa supposizioni sul mercato sotto forma di modelli. E questi modelli possono essere molto semplici o molto diversi - in breve, diversi. Naturalmente non un solo modello considera tutta l'inspiegabile complessità del mercato, ma i colleghi non ne hanno bisogno, prendono solo ciò che è potenzialmente redditizio, nessuno soffre l'accademia qui :o)
Ho solo un commento su quanto sopra. Se vediamo il processo di quotazione di uno strumento come una parità tra due gruppi
È molto facile immaginare che si intendano "venditori e compratori", e lo sono, ma una gradazione così "semplice" non ci aiuterà a capire il processo. Vorrei specificare che "venditori e acquirenti" di gruppi di ORIZZONTI DIVERSI di investimento. credo che questo chiarimento descriverà la situazione più chiaramente. e poi il PARITT diventa più comprensibile. (Penso che questo potrebbe influenzare la presentazione della formula).
Se sei uno speculatore, mi sembra necessario introdurre nel modello l'"orizzonte di interesse", che è responsabile delle durate caratteristiche dell'investimento per diversi gruppi di investitori. È questo fenomeno che determina l'insidiosa legge di distribuzione del RRR nella serie dei prezzi che avete notato. Vi manca questo punto e siete costretti a ricorrere a punti artificiali nella descrizione delle caratteristiche (evidenziate nel vostro post). A mio parere, il principale determinante del processo di quotazione degli strumenti finanziari è l'azione stabilizzatrice delle banche statali. Esattamente per questo motivo non si osservano gli effetti collettivi (tendenze, panico, non si osserva il coefficiente di autocorrelazione positivo in EPR, non si osserva H>2 per la divisione Kagi, non si osserva H>1/2 per l'indice Harst, ecc.) - il Forex come regola ha un rollback o in altre parole, un carattere piatto.
Penso che sia impossibile costruire un modello di mercato senza conoscere le sue leggi specifiche, che ci sono nascoste in modo affidabile. Ma possiamo costruire un TS che tenga pienamente conto di qualsiasi (o quasi) regolarità nella serie dei prezzi. In generale, sembra strano - non c'è un modello, ma il TS esiste comunque... Abbiamo bisogno di discutere di tutto questo, è ciò che questo thread è stato progettato per fare. Chiedo a tutti di essere più attivi in questo thread per postare le loro idee su questi temi, anche se non coincidono con l'argomento del ramo.
Nonabbiamo bisogno di andare avanti con l'autotuning dei parametri. Otterremo in forma analitica un'espressione che includerà equity f, ordini protettivi SL & TP, spread Sp e il parametro responsabile della "prevedibilità" della serie di prezzi nel caso più generale. Tutti questi parametri sono funzioni della prevedibilità e del tipo specifico di strategia adottata
Penso che UNA strategia dovrebbe essere considerata solo nel quadro di ALTRE strategie, una sorta di matrioska. La considerazione di UNA strategia in isolamento dalla considerazione di altre strategie la rende non protetta e vulnerabile. Come gli orari di lavoro, le strategie devono avere una gradazione di "potere d'azione" (come un adulto che permette a un bambino di comportarsi male (o di essere incaricato di un compito) ma nei limiti di ciò che è permesso). (pietra, forbici, carta?)
... e ci saranno diverse formule... o meglio, ci dovrebbe essere una sola formula, ma vivrà in "scatole diverse"... ogni strategia è buona in certi momenti, quindi è necessario introdurre una "durata" della strategia. inoltre, può essere un parametro che esclude (filtrando) di prendere in considerazione "N-strategie"...
(che è determinato dal tipo di tangenti del TS - il suo FR). Con un tale apparato in mano, non sarebbe difficile studiare la prospettiva di introdurre parametri dinamici. Ecco perché propongo di costruire prima un progetto di base coerente dove tutto va al suo posto e solo dopo iniziare a giocare con i parametri e i dettagli. Questa è la via per una comprensione di successo del mercato. Altrimenti ci seppelliremo in un mucchio di dettagli poco importanti o non importanti senza vedere il punto principale. Questo è esattamente il caso che è implementato nell'ottimizzatore MTS - si arriva a qualcosa e ci si siede sul problema infinito della crescita esponenziale della complessità del compito con l'aumento del numero di parametri da ottimizzare (non necessariamente rilevanti). Questo è il motivo per cui sto cercando di andare verso una soluzione analitica del problema. Allo stesso tempo, si beneficia potenzialmente del fatto che sostanziando la costruzione logicamente accettata si arriva a comprendere i processi che determinano alcuni momenti del trading e si aprono nuovi lati dell'edificio chiamato Mercato.
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
Credo che un TS "ideale" dovrebbe identificare solo i punti di entrata/uscita. Questo è tutto.
Se per qualche motivo il TS non è stato in grado di attuare un'uscita (disconnessione, ecc.), allora un ordine di protezione è costretto a svolgere questa funzione. Questo è il suo scopo principale: l'assicurazione. Tuttavia, non è tutto così semplice. Ci sono TS con code lunghe nel reparto Take Profit, e di conseguenza, non si può escludere la probabilità di perdere il deposito durante il normale funzionamento di tali TS... È qui che appare la necessità di eseguire la "sacra rifilatura" del prepuzio del FR :-) L'introduzione di questo parametro peggiora la redditività del TS, ma riduce anche i suoi rischi estremi, cioè ci sono due processi concorrenti, il che significa che abbiamo bisogno di ottimizzare i parametri SL & TP.
Ancora una volta. Io separo chiaramente i compiti che devono essere eseguiti da TS e ordini protettivi e questo approccio ci permette di trovare la soluzione ottimale per TS e SL & TP separatamente. Sembra che tu confonda questi concetti risolvendo un problema di ottimizzazione con un numero minore di parametri. Forse hai ragione, ma io vedo il mezzo per risolvere il problema nella formulazione che sostengo - TS - separatamente, ordini SL & TP - separatamente.
E cosa vi fa pensare che i TF di qualche particolare TS avranno code spesse? Questa è un'osservazione o una conclusione?
Cerco di usare l'approccio più comune, ecco perché non escludo una variante così estrema.
Avete separato TP e SL dal TS. Vivono la loro vita in termini di dati (informazioni). In altre parole, se hai intenzione di prendere le statistiche (distribuzione) per punti di profitto/perdita, allora devi analizzare gli ordini chiusi solo per TP/SL e non considerare affatto i TP chiusi. E dovremmo usare nella formula solo la distribuzione che è chiusa da TP/SL. Ma cosa c'entra tutto questo con la ST?
È facile. Consideriamo per esempio lo stesso TS con una distribuzione arbitraria dei payoff. Che questa distribuzione per un TS senza ordini di protezione sia di forma gaussiana e abbia code "infinite" (mostrate in rosso nella figura):
È chiaro che tali TS con punti MO=10 positivi perderanno sicuramente il deposito prima o poi, perché arriverà l'inevitabile coda spessa ed estremamente negativa (cigno nero, Moose). Per evitare questo, introduciamo nel sistema ordini protettivi che chiudono forzatamente una posizione se il suo valore di profitto o perdita supera un certo livello. Per un sistema di trading così intelligente, la FR è cambiata significativamente (in blu): le code spesse sono scomparse e le corna sui bordi della FR sono cresciute. Questo è inevitabile dato che la frequenza degli eventi con parametri di ordine di protezione è aumentata a livello locale.
Lasciatemi ripetere. La redditività diminuirà generalmente per una tale ST, ma anche i rischi diminuiranno, il che ci permetterà di aumentare f. Per stimare l'influenza degli ordini sul funzionamento del TS, dobbiamo modificare l'espressione integrale per un TS ordinario ottenuta nella pagina precedente. Ve lo ricorderò:
A questo scopo, dividiamo il segmento di integrazione in tre (usando la proprietà di additività), ognuno responsabile della sua funzione. La prima sezione sarà responsabile dell'ordine SL e avrà il seguente aspetto:
Somma semplicemente il numero di "colpi" per SL e quindi trova l'altezza del corno sinistro nella FR delle prese di TS con gli ordini di protezione. Questo è corretto per l'orecchio destro:
Beh, per quello di mezzo è semplice:
Infine, scrivendo l'espressione per il logaritmo del profitto del TS con ordini di protezione, abbiamo
Qui abbiamo una tale espressione responsabile del denaro nelle nostre tasche quando lavoriamo sul Forex. Cercheremo il suo estremo...
Ora è il momento di inserire nell'analisi il parametro Sp responsabile della commissione o dello spread DC.
Più tardi...
Sergey, tuttavia, questa ripartizione in tre aree non tiene conto di un effetto importante. Una parte degli ordini redditizi ha il tempo di essere nella zona SL prima di chiudere (lo stesso vale per il TP). Significa che l'introduzione di SL (così come TP) deforma considerevolmente l 'intera distribuzione, compresa la zona delle uscite standard di TP. O sto andando avanti e più avanti descriverete questo effetto?
In generale devo dire che ho letto il materiale con grande piacere, ma hai chiesto delle critiche :)
al neutrone
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
Ma TP e SL fanno parte del sistema di "entrata/uscita" - sono opzioni di uscita, una delle quali per profitto, e poiché appare il parametro "profitto", in un certo senso è possibile pensare all'ottimizzazione del profitto come minimo. Se non c'è profitto in forma esplicita, allora è probabilmente possibile ottimizzare con esso, ma è un po' complicato. (Non sto parlando dello stesso MT Optimizer).
Ancora una volta. Ho una chiara divisione dei compiti che TS e ordini protettivi dovrebbero svolgere e questo approccio ci permette di trovare la soluzione ottimale per TS e SL & TP separatamente.
Serega, non ho dubbi che tu li distingua chiaramente. Dovrei fare lo stesso per gli altri, visto che hai aperto l'argomento. Solo che non so tutto sui vostri approcci e non posso valutare con certezza, se il vostro metodo è adatto o dovrà inventare il proprio per i loro scopi. Quindi te lo chiedo, per la semplice ragione che solo ora hai cominciato a chiarirmele. Incontro alcune menzioni di corrispondenza, Seryoga, non sono un telepate, e non un matematico e non ti arrabbi. Anche se ammetto che solo io non capisco la "differenza" indicata da qualche parte prima :o(.
Non capisco la "differenza" tra l'ordine e il TP e l'ordine di protezione.
Riprendiamo il discorso, ma definendo specificamente i termini. Il tuo TS apre e chiude gli ordini da solo. Ma esattamente per ogni ordine si apre un ordine di protezione? Questa è una differenza enorme, è supplementare - il prezzo di apertura, SL, TP, spread, lotto, direzione (e non necessariamente il contrario). E quello che ha scritto dovrebbe essere attribuito agli ordini di protezione?
È vero o è solo un termine e stiamo parlando del livello di TP, SL e lotto per un ordine corrente?
Questo è facile. Consideriamo come esempio uno stesso ST con una distribuzione arbitraria di tangenti. Che questa distribuzione per un TS senza ordini di protezione sia di forma gaussiana e abbia code "infinite" (mostrate in rosso nella figura):
...
È chiaro che tale ST che ha punti MO=10 positivi
Ancora una volta, per essere sicuri - quello che avete disegnato, la distribuzione e il MO preso dal soffitto - è ottenuto da quale variante:
E Seryoga, devi aver testato su un grande volume i tuoi numerosi sistemi basati sulla tesi di Pastuhov. Possiamo dare un'occhiata alla loro reale distribuzione? Penso che ci dovrebbero essere abbastanza ordini (ma ovviamente non è un fatto).
ADDENDUM:
Solo, un sacco di domande, per esempio - come siete riusciti a ottenere una distribuzione solo per TC? Che cos'hai, si ottiene con un deposito infinito su una storia infinita????