Sottosistema "Gestione Patrimoniale" - pagina 5
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È stata una svista. Basta selezionare la percentuale del deposito a cui si ottengono i massimi risultati accettabili.
Questa percentuale dovrebbe essere scelta sulla base dei parametri noti del sistema senza MM. Non è che voglio vincere un premio Nobel. Almeno questa semplice variante.
Non è una svista.
Diciamo che se confrontate il vostro approccio con il mio, state confrontando un algoritmo greedy con un'euristica di ottimizzazione più accurata.
Mettendo i suddetti parametri nella funzione obiettivo, il profitto aumenterà.
Sarà interessante guardare il tuo modello in termini di programmazione lineare.
È stata una reazione eccessiva. Tutto quello che dovete fare è trovare la percentuale del deposito che dà i migliori risultati.
Dovreste sceglierlo in base ai parametri conosciuti del sistema quando funziona senza MM. Non è che voglio vincere un premio Nobel. Almeno in questa semplice variante.
E cerchiamo di implementare uno schema MM ottimale.
Una volta ho visto qualcosa di simile nella derivazione di Ezhov del funzionale per NS.
Quindi, abbiamo un incremento di prezzo relativo x=dS/S per il tempo di tenere una posizione aperta e l'incremento di capitale relativo dK/K=Lever*x dove Lever è la leva.
Poi l'incremento di capitale nella fase successiva: K[1]=K[0]*(1+p*|x|*Lever), dove 1/2+p è la probabilità della direzione del prezzo prevista correttamente da TS. Il profitto dopo il tempo t sarà K[t]/K[0]=(1+p*|x|*Lever)^t. Logaritmando le parti destra e sinistra dell'identità e dividendo tutte le prese in "buone" e "cattive", otteniamo il profitto medio (le parentesi <> denotano la procedura di media del valore su un certo grande campione)
<ln(K[t]/K[0])>=t*<(1/2+p)*ln(1+|x|*Lever)+(1/2-p)*ln(1-|x|*Lever)>
In realtà, il lato destro di questa espressione è il funzionale che dobbiamo massimizzare rispetto al valore della leva di Lever .Differenziamo questa espressione per Lever e la equipariamo a zero per trovare il suo valore ottimale in funzione del valore medio della percentuale di previsioni corrette p e x=dS/S(essenzialmente la volatilità delle tangenti).
Leva=2p/<|x|> o tenendo conto della forma della funzione di densità della distribuzione (ad esempio, le code spesse nella distribuzione delle tangenti aumentano i rischi):
Leva=2p/<|x|>, dove a=<|x|>^2/<x^2> =0,8 per la distribuzione gaussiana e 0,25 per quella esponenziale (che è più probabile per il Forex).
Il valore risultante della leva, darà il massimo rendimento per un particolare TS di tutti i possibili. Qualsiasi aumento o diminuzione della leva cambierà il tasso di profitto verso il lato negativo. Questa è la MM ottimale!
Per esempio, per un MT con la percentuale di cifre indovinate correttamente 50+1% e dS=50 punti (dimensione media della presa per transazione) otteniamo il seguente grafico per il tasso di profitto medio K[i]/K[i-1] per una transazione in funzione della leva di trading:
Cioè la leva ottimale è 4 se siamo sul mercato 51 volte su 100 entrate. Per una maggiore percentuale di voci indovinate correttamente, la leva ottimale sarà più grande.
Tutto questo è vero per uno strumento. Se vogliamo applicare il risultato ottenuto per il portafoglio multivaluta, dobbiamo avere la storia di trading per ciascuno degli strumenti separatamente e selezionare il grado della sua capitalizzazione inversamente proporzionale ai suoi rendimenti in termini monetari. Permetterà di livellare l'influenza di ogni strumento separato sul portafoglio e di appianare i singoli drawdown di ognuno di essi.
Vi ricordo che il rischio del portafoglio diminuisce come la radice del numero di strumenti che lo compongono, quindi la capitalizzazione (Leva) di ogni strumento può essere aumentata proporzionalmente (rispetto a quella ottimale), mentre il rischio totale rimane lo stesso. Questo aumenterà il rendimento del portafoglio nel suo insieme con lo stesso deposito rispetto a lavorare con un solo strumento.
a TheXpert
Скажем так, если сравнить Ваш подход с моим, получится сравнение жадного алгоритма с более точной эвристикой при оптимизации. Вынос вышеупомянутых параметров в целевую функцию позволит увеличить прибыль.
Da quanto ho capito, in realtà si vuole ottenere una "formula di profitto" empirica, "riempiendo" tutta la varietà di dipendenze nella funzione obiettivo. Oppure si può ottenere ragionando in questo modo. Alla fine, basta sostituire i valori di input e ottenere una sorta di soluzione "ottimale". Anche questo non è male, ma gli approcci sono ancora significativamente diversi a livello concettuale, e l'esistenza di una tale formula è ancora discutibile per me.
Sarà interessante vedere il tuo modello in termini di programmazione lineare.
Sì, penso che lo posterò presto. Ma dubito che sarà giusto tutto in una volta. Quindi, non rimproveratemi, sto imparando ogni sorta di saggezza e trucchi scientifici. :о)
al neutrone
Informazioni interessanti, prendo tempo per riflettere, e devo affrettarmi per il business :o(
Tutto questo è vero per un singolo strumento. Per generalizzare il risultato ottenuto per un portafoglio multi-valuta, si dovrebbe avere la storia di trading per ogni strumento separatamente e scegliere il grado della sua capitalizzazione inversamente proporzionale al suo rendimento in denaro equivalente. Permetterà di livellare l'influenza di ogni singolo strumento sul portafoglio e di appianare i singoli drawdown di ognuno di essi.
C'è anche un analizzatore di portafoglio :) .
Così possiamo trovare il grado ottimale di capitalizzazione per il portafoglio. E poi viene semplicemente distribuito proporzionalmente tra le coppie in modo da ottenere il grado totale di capitalizzazione del portafoglio.
Non è una soluzione precisa, ma funzionerà, imho.
a TheXpert
Da quanto ho capito, in realtà si vuole ottenere una "formula di profitto" empirica "stipando" tutti i tipi di dipendenze nella funzione obiettivo. Oppure si può ottenere ragionando in questo modo. Alla fine, basta sostituire i valori di input e ottenere una sorta di soluzione "ottimale". Non è neanche male, ma gli approcci sono essenzialmente diversi a livello concettuale, e la presenza di tale formula è ancora discutibile per me.
No :)
Ma per continuare il confronto, un algoritmo avido richiede mezz'ora per scrivere, mentre l'euristica esatta... È una questione di fortuna prima che il tuo cervello bolla.
E cosa pensa la stimata comunità del libro di Ralph Vince "Un nuovo approccio alla gestione del denaro". Struttura di asset allocation tra diversi strumenti di investimento"?
Poiché la nozione di portafoglio non è necessariamente legata a diverse coppie di valute, io
Ho affrontato l'analisi del portafoglio come segue.
1. Ho selezionato N strategie di trading e preparato esperti per M valute.
2) Ottimizzati sulla storia per massimizzare il rendimento con percentuale di drawdown <50%
3. Inserito in ogni EA un codice, che è stato salvato ogni giorno nel tester di strategia in un file csv:
dove LastBallance è il saldo massimo raggiunto dall'esperto al momento del salvataggio dei dati.
4. Come risultato ho ottenuto N*M file
5. Caricato tutto in Excel, calcolato i profitti (perdite) per ogni giorno
6. Valore massimo calcolato di profitto e perdita relativa per ogni strategia in % per l'intero periodo di test
7. Calcolato il massimo reddito relativo e la perdita per un portafoglio di diverse strategie come % per l'intero periodo di test
In questa fase ho costruito il portafoglio da solo.
Ho agito come segue:
- ha preso una strategia
- trovare i giorni con il maggiore drawdown
- cercato quale strategia ha avuto almeno un piccolo profitto in questo giorno
- poi ho sommato i dati di due strategie per ogni giorno
- ha aggiunto la prossima strategia
Come risultato ho ottenuto la prova che il trading di portafoglio può diminuire il drawdown totale e lisciare la curva dei rendimenti
(molte persone pensano per qualche motivo che il trading di portafoglio sia obbligatorio per aumentare la redditività).
In futuro ho intenzione di scrivere un programma (molto probabilmente uno script) che sceglierà automaticamente un portafoglio
Senza usare Excel.
a anubias
Lieto di essere stato d'aiuto. Solo che non ho avuto il tempo di chiarire un'altra particolarità. Aumentare l'ordine del modello porta, di regola, a un aumento dell'errore. Ma tenendo conto di come questi modelli predicono, così come l'impossibilità di identificarli chiaramente a serie di prezzi, non possiamo essere disturbati con tali dettagli.
Ci darò un'occhiata! Incontro periodicamente problemi di prestazioni quando uso ordini elevati, ho paura di pensare a cosa succederà dopo -)
Non sono troppo preoccupato della precisione, è troppo presto.
Sarebbe molto interessante, ho avuto pensieri simili, ma finora non ho abbastanza esperienza, sto pasticciando con algoritmi....
ps: cos'è una sezione riservata, i comuni mortali possono entrarci? =)
...molte persone in qualche modo pensano che il trading di portafoglio sia destinato ad aumentare i rendimenti.
Non è vero?
Supponiamo, per chiarezza, di avere un TS redditizio e diversi strumenti non correlati, i cui rendimenti sono uguali o equiparati da diverse capitalizzazioni. Consideriamo il caso di un singolo strumento. La curva del reddito (RC) può essere rappresentata come una linea retta tracciata attraverso di essa usando il metodo dei minimi quadrati. Allora il reddito di TC è proporzionale alla pendenza tangente della linea retta e i rischi sono proporzionali al valore adimensionale uguale al rapporto tra la deviazione standard dei punti QD da questa linea retta e l'importo del capitale investito in questo strumento. Supponiamo che, secondo la MM scelta, il livello di rischio di R% sia accettabile per noi.
Ora dividiamo il nostro capitale scambiato su uno strumento in n parti uguali per il numero di tutti gli strumenti. Allora il rendimento di ogni strumento diminuirà n volte, i rischi rimarranno gli stessi e non saranno correlati tra loro. Per un tale portafoglio, il rendimento totale sarà additivo e uguale al rendimento di capitalizzazione di una singola posizione, e le deviazioni standard di QD per ogni strumento si sommeranno come variabili casuali, e in prima approssimazione uguale alla radice quadrata della somma dei loro quadrati, che per il rischio aggregato darà la stima R%/SQRT(n) (vedi sopra definizione di rischio). Ma, secondo MM, possiamo assumere rischi di almeno R%, il che ci permette di aumentare la capitalizzazione del portafoglio oltre l'originale SQRT(n) volte! Il rendimento, a sua volta, è proporzionale alla capitalizzazione della posizione, quindi si può affermare che dividendo il capitale tra n strumenti non correlati si aumenta il rendimento della posizione aggregata come radice di n volte senza aumentare il rischio.
Il che era effettivamente necessario da dimostrare. Naturalmente, è anche vero che non aumentando la capitalizzazione del portafoglio diminuiremo il suo rischio e si può formalmente sostenere che il trading di portafoglio non deve aumentare il rendimento... ma sono essenzialmente due facce della stessa medaglia.
Qui sopra potete vedere la crescita del capitale di un portafoglio composto da 100 e 10 strumenti (linea blu) e uno degli strumenti che contiene (rosso). Dato che il rendimento è uguale, si può vedere che i rischi diminuiscono al crescere del numero di strumenti.