Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 8
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
>> Neutro
La ST dinamica è stata a lungo la mia pratica piuttosto che un'ipotesi ... la durata di un movimento non è importante quanto la sua frequenza di accadimento e l'incertezza con cui può essere determinato ... tali sistemi "frammentari" hanno anche il loro posto ... Naturalmente un Expert Advisor su un codec può sedersi e aspettare per settimane per elaborare 1 posizione... ... naturalmente è un compito che richiede molto tempo, una dozzina di codec devono essere trovati e lavorare in parallelo, ognuno prendendo il proprio pezzo ...
>> C-4
Cosa intende per graal? ... Il sistema che alla fine dà un bonus permanente in un mese è il Graal? Il profitto è fluttuante, naturalmente... per esempio 2-10% - è un graal? ... se sì - ci sono un sacco di tali Grails ...
>> Neutro
Se non vuoi fare trading di robot dovrai alzare un po' di profitto e sconfiggerli, se non vuoi ... Se non vuoi fare trading di robot dovrai alzare un po' di profitto e sconfiggerli ... Se non vuoi alzare il profitto e sconfiggerli ...
Andare avanti con noi stessi di nuovo)
RIV писал(а) >>
>> Neutro
... naturalmente è un compito che richiede molto tempo, avete bisogno di una dozzina di codec per lavorare in parallelo e ognuno prende il suo pezzo ...
E come si "scava"?
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Ciao Nikolai!
Un punto molto sottile da parte tua. Infatti sulla distribuzione reale della tangente TC si possono osservare zone finite di "lacune" sotto forma di deformazione delle anse. Questo si manifesta nel loro allargamento e nella riduzione dell'altezza rispetto al problema del modello. Ho valutato l'errore introdotto dal passaggio limitante alle "anse" strette. Si scopre che il problema comprende l'area occupata da un orecchio, e miracolosamente non dipende dalla sua larghezza (più è largo, più è basso). E in prima approssimazione l'errore non si accumula.
Grazie per il prezioso commento.
Farnsworth ha scritto >>.
Di nuovo, solo per essere sicuri - quello che avete disegnato, la distribuzione e il MO preso dal soffitto è derivato da quale opzione:
I punti che solo TC ha portato
punti portati dal TC e dall'innesco congiunto SL/TP
Solo, un sacco di domande, per esempio - come hai ottenuto la distribuzione solo TC? L'hai ottenuto con un deposito infinito su una storia infinita?
Solo ora, Sergei, capisco cosa ti dà fastidio - ti stai avvicinando alla comprensione da un punto di vista pratico (tipo, come usare il tutto in pratica, se ci sono solo i dati del conto di trading), e io cerco di astrarre il massimo, per ottenere anche se soluzione "ideale", ma comunque una soluzione al problema.
Quindi. Ho un TS "pulito" senza stopper e spread che lavora con un simbolo reale (prezzo di apertura, minuti). Mi dà le sue tangenti in pip senza slittamenti e qualsiasi altra cosa reale (cavallo sferico nel vuoto). E solo allora metto in gioco tutte le caratteristiche necessarie che portano il modello analitico il più vicino possibile alla realtà. Credo che questo approccio possa portare a risultati efficaci.
Vorrei notare che l'effetto dei fermi di protezione su FR mostrato nell'immagine qui sopra è universale e non dipende dal particolare tipo di ST stesso. Pertanto, è sufficiente contrassegnare la parte centrale della FR (non reagisce agli ordini SL & TP nel sistema) per ripristinare l'intera FR senza ambiguità e tracciare tre integrali di profitto logaritmici per ulteriori analisi.
E un'altra cosa, Seryoga, devi aver testato i tuoi numerosi sistemi basati sulla dissertazione di Pastukhov su un grande volume. Possiamo dare un'occhiata alla loro reale distribuzione? Penso che ci dovrebbero essere abbastanza ordini (ma ovviamente non è un fatto).
È possibile. Un po' più tardi.
Un TS dinamico per me è stato a lungo una pratica piuttosto che un'ipotesi... non è tanto importante la durata di un carattere di movimento quanto la sua frequenza di accadimento e con quale errore può essere determinato... tali sistemi "a pezzi" hanno anche il loro posto
...Qualcosa sulla breve durata dei modelli rilevati non funziona per me. Il punto è che il tempo necessario per identificarli è, in media, uguale alla loro vita caratteristica. Ma sono d'accordo che è necessario un approccio di ricerca più dettagliato. Esprimi il tuo concetto, RIV.
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
C'è un effetto curioso con la zona delle anse. Si scopre che lo spostamento del MO dovuto a un cambiamento nella forma della distribuzione è ben approssimato da questa semplice approssimazione.
Ho un ponte verso i contesti di trading che inizia improvvisamente ad emergere. Con un valore tipico di H-volatilità "quasi" 2 e TP > SL, l'introduzione di SL per una tangente di +SL taglierà (trasferimento all'orecchio sinistro) circa la metà degli eventi, per tangenti più grandi di +SL le perdite saranno ancora più grandi, per tangenti tra -SL, +SL i trasferimenti all'orecchio sinistro e destro si compenseranno parzialmente. Il risultato sarà generalmente un certo spostamento, a volte molto forte, del MO.
Ora supponiamo che TC sia orientato verso contesti con H significativamente diverso da 2, e che sia in qualche modo in grado di indovinarli. Ovviamente, i processi di trasferimento degli eventi alle orecchie (e quindi la deriva del MO) saranno sostanzialmente soppressi (rispetto al caso H = 2).
>> tempesta >> Neutrone
Voi ragazzi siete modesti... :) ... almeno non hai chiesto soldi ... :)
Penso che ognuno debba contribuire con la sua parte di sforzo e di spesa... tempo, denaro, salute... per ottenere un risultato... come in qualsiasi altro affare... e non per produrre infelicità...
>> Neutro
Naturalmente tutto è determinato con un margine di errore ... altrimenti sarebbe solo un freebie irreale ...
Ora supponiamo che la TM sia orientata verso contesti con H significativamente diverso da 2, e che sia in qualche modo in grado di indovinarli. Ovviamente, i processi di trasferimento degli eventi nelle orecchie (e quindi la deriva del MO) sarebbero significativamente soppressi (rispetto al caso di H = 2).
All'epoca, purtroppo, dell'ex attività del precedente thread di Sergey, ho indagato sui modelli ingannevoli di quello n-lungo. Sono venute fuori alcune interessanti conclusioni "collaterali", per esempio
- ci sono modelli 2H "convergenti verso" e "divergenti da" con notevole supporto e interesse,
- E la cosa più interessante, imho, è che hanno un grande "legame" con i segni "esterni", per esempio il tempo (il che è comprensibile, per esempio, per i modelli relativamente brevi)
Da qui possiamo provare a fare una connessione con il rapporto di SL e TP
Alla tipica H-volatilità "quasi" 2 e TP > SL, SL per una tangente di dimensioni +SL sottrarrà (trasferimento all'orecchio sinistro) circa la metà degli eventi; per tangenti più grandi di +SL le perdite saranno ancora più grandi, e per tangenti tra -SL, +SL i trasferimenti all'orecchio sinistro e destro si compenseranno parzialmente. Il risultato sarà generalmente un qualche spostamento, a volte molto forte, nel MO.
Puoi provare a "formalizzare" questa ipotesi?
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Puoi provare a "formalizzare" questa ipotesi?
No, non posso farlo ora, non è la forma giusta.
P.S. Sì, credo di aver trovato una discussione, grazie ai tuoi pochi post)
al neutrone
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Cerco di essere sia un teorico che un praticante. Lo raccomando :o))
Quindi. Ho un TS "pulito" senza tappo e diffusione che lavora su un vero strumento (prezzo di apertura, minuti). Mi dà le sue tangenti in pip senza slittamenti e qualsiasi altra cosa reale (cavallo sferico nel vuoto). E solo allora metto in gioco tutte le caratteristiche necessarie che portano il modello analitico il più vicino possibile alla realtà. Credo che questo approccio possa portare a risultati efficaci.
Quindi stai prendendo una distribuzione teorica del commercio di TS? E come si rivelano in teoria i trade negativi? Si scopre che TS chiude l'affare in perdita da solo? E a che ora aspetta o a che SL chiude? Qui non dovresti prestare attenzione al mio commento: "Come hai ottenuto la distribuzione del solo TS? Da cosa l'hai preso, un deposito infinito su una storia infinita?". È qui che entra in gioco il mio malinteso. Pensavo che avessi scritto che il TS definisce l'entrata e l'uscita. Era inteso e uscito dalla perdita? Che cos'è?
PS: non ho familiarità con il tuo TS e sto facendo domande probabilmente stupide.
Vorrei sottolineare che l'effetto degli arresti protettivi sulla FR presentato nell'immagine sopra è universale e non dipende dal tipo specifico della ST stessa. Pertanto, è sufficiente contrassegnare la parte centrale della FR (non reagisce affatto agli ordini SL & TP nel sistema) per ripristinare l'intera FR senza ambiguità e tracciare tre integrali di profitto logaritmici per ulteriori analisi.
E perché non "taglia" da (-) a zero nell'immagine sopra, rendendo la strategia super redditizia? E rispondi - tutto quello che hai scritto si riferisce agli ordini protettivi o ai parametri degli ordini commerciali. Sembra essere legato ai parametri, ma a volte si usa la parola "ordine di protezione".
a Candido, Neutrone
Sergei, tuttavia, una tale ripartizione in tre aree non tiene conto di un effetto importante. Una parte di un ordine redditizio ha il tempo di essere nella zona SL prima che si chiuda (la stessa cosa con il TP). Significa che l'introduzione di SL (così come di TP) deforma considerevolmente l'intera distribuzione, compresa la zona delle uscite standard di TP. O sto andando avanti e più avanti descriverete questo effetto?
Quindi, apparentemente sono di nuovo l'unico che non capisce tutte le sottigliezze :o) Dove appare questo effetto nella distribuzione di TC? Sembra fissare il fatto - (+) o (-) quando si fa trading, senza alcun riguardo per il drawdown. Come il fatto che un commercio redditizio era in perdita per un certo tempo e viceversa influenzerà la forma di distribuzione (sul fatto di fissare i punti)? Non è nemmeno da nessuna parte nel ragionamento.
In generale dubito dell'efficienza dell'astrolabio fino ad ora, e se includiamo la variabile f e il calcolo del drawdown e decidiamo davvero su FR, temo che la gioia sarà minore.
Anche se, naturalmente, non avrò fretta.
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
Se non c'è uno stop, chiuderà in positivo e cadrà in una barra dell'istogramma. Se inseriamo uno stop e il prezzo lo prende, chiuderà in negativo e colpirà un'altra barra nell'istogramma. Nel secondo caso, andrà a quello più a sinistra (orecchio).
A proposito, buon compleanno a te :). Anche se sono già accaduti ieri :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
Questo è chiaro, ma ciò che non è chiaro è la sua affermazione:
Una parte degli ordini redditizi ha il tempo di essere nella zona SL prima di essere chiusa (lo stesso vale per il TP). Cioè, lo SL (così come il TP) deformerà significativamente l'intera distribuzione, compresa la zona delle uscite standard del TP
In che modo questo "c'era" o "c'è stato" deforma il grafico. Si ottiene un fatto e basta. Inoltre, abbiamo due distribuzioni (attenzione):
Quale era? Sergey ha scritto del primo, ma non ci sono fermate. Ma si scopre che abbiamo due livelli di fermate? Come potete capire, sono un po' confuso. E non è nemmeno chiaro cosa ci sia negli "ordini di protezione", cosa sono queste cose? E non affrettatevi con la deformazione - guardiamo la distribuzione reale - lì mi mostrerete cosa si è piegato e dove sono cresciute le orecchie.
A proposito, buon compleanno a te :). Anche se è già successo ieri :)
Grazie! La vera scienza è fatta da persone senili di 160 anni! http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)