Il rendimento potenziale dello strumento. - pagina 2
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No. Sui dati storici, la ZZ ottimale è quando la dimensione media del ginocchio è uguale al doppio dello spread. Non c'è un ritorno ipotetico più grande al mondo! Un passo laterale darà un rendimento inferiore (provato rigorosamente).
Prove?
Supponiamo di aver definito un BZ sui dati storici, che viene costruito utilizzando il seguente algoritmo: Se il prezzo (Bid) si è allontanato dal precedente massimo/massimo del prezzo per un importo pari o superiore a H-punti, si considera che il top del WP si sia formato a quel massimo/minimo. In questo caso, il valore medio di un ginocchio WP tende a 2H (è evidente dall'algoritmo di costruzione). Ad ogni passo di costruzione togliamo al valore di profitto di 2H e diamo lo spread - Sp. Allora, dopo n-steps il nostro capitale sarà uguale:
Il nostro compito è quello di massimizzare questa quantità, a condizione che il tempo di negoziazione sia limitato e più selezioniamo un passo - H, meno transazioni per un certo tempo T saranno eseguite da TC. Pertanto, c'è una media aurea quando il numero di transazioni è sufficiente e il profitto in ogni transazione non tende a zero.
Il tempo necessario a un prezzo per coprire una distanza di punti H è proporzionale al quadrato di questa distanza (legge del moto browniano unidimensionale):
Cerchiamo il massimo della funzione nella parte destra dell'equazione nel modo standard: prendiamo la sua derivata sul parametro H, la poniamo a zero e risolviamo l'equazione risultante rispetto a H:
Si scopre che il passo di partizionamento ottimale sui dati storici, al quale il reddito di TC è massimo, è H=Sp!
Post sopra l'ho eseguito - il passo non è uguale al doppio spread. Scuse.
Non è molto più difficile dimostrare che sul bordo destro del quoziente (quando non c'è modo di sbirciare nel futuro) questa stessa divisione dà asintoticamente la massima redditività in pip senza reinvestimento di fondi. In questo caso, l'entrata nel mercato avviene ad un movimento di prezzo lontano dall'estremo di H-points. Questa è la strategia più redditizia che può essere concepita e si può dimostrare che il suo rendimento medio per scambio tende al valore medio di ZZ meno 2H (il prezzo all'estremo destro) meno lo spread. Questa misura è una stima adeguata del rendimento di uno strumento sull'orizzonte di trading scelto - H.
Che sia su dati storici...
Se il valore del ginocchio è uguale allo spread, ci saranno scambi con profitto zero. Il profitto cambierà se il valore del ginocchio viene aumentato a spread+1 punto?
Sì, ci saranno tali scambi e tuttavia, un aumento di +1 punto nel ginocchio ridurrà il rendimento complessivo della strategia.
>> Non ci credo!
Un'immagine di questo mondo può essere presentata in diversi modi. Alcuni lo comprendono attraverso la Conoscenza, altri attraverso la Fede, e ci sono quelli per i quali basta l'Amore. Personalmente, riguardo a qualcosa, dico "lo so" o "non lo so".
A proposito: so che è così(H=Sp->max) e non altrimenti. Siete liberi di credermi o no. È una vostra scelta. Non ci incrociamo.
Sì, ci saranno tali scambi e tuttavia un aumento di +1 punto in un ginocchio ridurrà il rendimento complessivo della strategia.
>> Non lo farà.
La prova della tua affermazione corretta è ovvia se consideriamo che quando N (ginocchio minimo) > n (un altro ginocchio minimo), l'insieme degli estremi per N è un sottoinsieme dell'insieme degli estremi per n. Quindi, ne consegue che più piccolo è il passo, più alto è il profitto.
Un'immagine di questo mondo può essere presentata in diversi modi. Alcuni lo comprendono attraverso la Conoscenza, altri attraverso la Fede, e ci sono quelli per i quali basta l'Amore. Personalmente, riguardo a qualcosa, dico "lo so" o "non lo so".
A proposito: so che è così(H=Sp->max) e non altrimenti. Siete liberi di credermi o no. È una vostra scelta. Non ci incrociamo.
Scusate, ho dimenticato il link all'autore, pensavo che tutti conoscessero questa frase - "Non ci credo", è il tormentone di Stanislavsky, che ha il significato di "non convincente".
Non ci sovrapponiamo.
Sì. In effetti la matematica è una scienza più semplice e diretta della matematica dimostrata dai calcoli a più piani di cui sopra.
Beh, non ho davvero molto altro da dire...
Guardate la formula per trovare un estremo e non siete d'accordo con il risultato? Poi indicare l'errore.
Ancora una volta. Se H è anche solo un punto più grande o più piccolo dello spread, non avremo profitto su una porzione di storia abbastanza lunga! Possiamo dimostrare la verità di questa affermazione mostrando questo trading sui dati storici in questo modo e in quello, e poi guardare il risultato.
Supponiamo di avere un algoritmo per la creazione di una fase nel modo descritto sopra (immagine a sinistra). Poi troviamo il rendimento medio di una posizione arretrata per le sue diverse costruzioni. Prendiamo la coppia EURUSD per circa un anno, impostiamo lo spread a 20 punti e tracciamo una serie di ZZ nell'intervallo H=10...30 punti. Poi sommiamo le loro spalle per valore assoluto dopo aver dedotto lo spread e tracciamo il grafico del reddito per l'intero intervallo di trading che è lo stesso per tutte le H:
Possiamo vedere che il risultato del "trading reale" sulla storia, coincide meravigliosamente con la soluzione analitica e il rendimento massimo cade sul valore del passo ZZ uguale allo spread dello strumento. Il passo a lato di un punto dà meno profitto (vedi foto a destra).
Cosa bisognava dimostrare!