Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 78
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Neutron, ti sei imbattuto in questo libro?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
No, purtroppo non ci ho messo le mani. Immagino che si possa chiedere a Mathemata.
Ovviamente, dovrò entrare nel business della raccolta delle zecche, dopo tutto.
E giustamente!
A quanto pare, non ho ancora capito perché la domanda era "non retorica". Un altro suggerimento qualche volta.
Guardate la Funzione di Distribuzione della Prima Differenza della serie di transazioni (punti di entrata/uscita, quadrati rossi in Fig.2), sono questi che devono essere prognosticati, non la serie di quozienti estremi:
Potete vedere che è vicino allo "scaffale" e non c'è nessun problema di "allineamento". Solo, portandolo nell'intervallo +/-1. Volevo attirare la vostra attenzione su questo.
1. Come può H essere < 2, se il minimo possibile H=1 (cioè un punto)? Se H è preso nel prezzo di quotazione, allora come può essere > 2?
2. Finora ho normalizzato i dati alimentati all'ingresso della griglia per la volatilità raddoppiata della serie studiata, come fare ora? Suppongo lo stesso (tutta questa confusione ispirata dalla disputa sulla 2H) -:)
Tuttavia, preferisco ancora chiedere.
Guarda le costruzioni Kagi (in nero):
2. In questo caso, la normalizzazione a H o 2H (vedi Fig.1) è sufficiente per normalizzare i dati di input (serie di transazioni) per NS.
... e un consilium di matematici con coltelli nel vicolo posteriore.
Sì, basta che non sia un coito :-)
Ecco come appare la serie di transazioni costruita sui tick EURJPY per H=10 pip senza riferimento all'asse del tempo:
D'accordo, colleghi, l'occhio ha qualcosa a cui aggrapparsi... Pastukhov stesso afferma che il miglior TS con tale algoritmo di scomposizione delle serie di prezzi è quello di segno-variabile (sempre al contrario). Su un grande campione dà un vantaggio statisticamente significativo su qualsiasi altro TS. Il supervisore di Pastuhov una volta ha detto che non c'è TS più redditizio sul lato destro del kotir (non sulla storia)... Anche se sono d'accordo con il commento di grasn sul fatto che la redditività reale della strategia è piccola (rispetto alla commissione della DC). Probabilmente per questo motivo, lo stesso dissertatore, nelle ultime pagine del suo lavoro, speculava sulla possibile utilità di identificare modelli significativi in un certo numero di transazioni.
In generale, se si prendesse e dimostrasse rigorosamente l'asserzione che tale partizionamento del quoziente è il più redditizio di tutte le possibili costruzioni di AT. Allora potremmo una volta per tutte dimenticare ogni sorta di livelli di Fibo, linee di supporto-resistenza, alligatori, testa-spalla, ecc. e concentrare i nostri sforzi sulla direzione principale dell'assalto.
Per capire meglio prendete tutti i moduli delle lunghezze dei lati delle costruzioni di Kagi in Matcadet e dividete il numero ottenuto per il passo di divisione H. Otterrete il valore di poco meno di 2. A proposito, se prendiamo due da questo valore e moltiplichiamo il modulo del numero ottenuto per H, avremo una stima del rendimento medio (pips per trade) di questa strategia per lo strumento selezionato e dato orizzonte di trading H.
I moduli di lunghezza delle posizioni kagi sono le prime differenze di una serie di posizioni kagi. Non li ho ancora, ecco perché ho aggiunto i moduli delle prime differenze di una serie di transazioni (i moduli di una serie kagi dovrebbero essere in media 2H in più). Il risultato è 500 e un centesimo.
Qui First è la prima serie di differenza delle transazioni, 21 è la soglia h (in questo caso è uguale a 7 spread, cioè 21 punti)
Ho dimenticato di dirvi che voi cercate la media. Dividi tutto per il numero di segmenti.
Sì, il risultato è 1,015.
C'è un suggerimento a questo punto (temporaneamente) per terminare la considerazione della ripartizione verticale e tornare al NS, in realtà. Due strati da fare. Non sono ancora pronto a trattare i dati, perché i dati adatti al trattamento sono praticamente assenti.
A proposito, signori, una domanda per tutti:
Dove posso trovare la storia del tek(per gli esperimenti... -:))?
Sì, il risultato è 1,015.
C'è un suggerimento a questo punto (temporaneamente) per terminare la considerazione della ripartizione verticale e tornare al NS, in realtà. Due strati da fare. Non sono ancora pronto a trattare i dati, perché i dati adatti al trattamento sono praticamente assenti.
A proposito, signori, una domanda per tutti:
Dove posso trovare la storia del tek (per gli esperimenti... -:))?
E questa è davvero una domanda interessante. Se non ci sono state transazioni in un dato secondo, non ci saranno dati sui prezzi, giusto? Quindi la storia dei tick sarà molto diversa da una società di brokeraggio all'altra - ho ragione?
Questa è davvero una domanda interessante. Se il DC non sta effettuando transazioni in un dato secondo, non trasmetterà neanche i dati sui prezzi, vero? Quindi la storia dei tick sarà significativamente diversa da un broker all'altro - ho capito bene?
Naturalmente. Ogni società di intermediazione ha il suo filtro e le impostazioni di questi filtri sono diverse per le diverse società di intermediazione. Inoltre, anche la politica e le condizioni di alcune società di intermediazione sono diverse. Tutta questa varietà di modi per prendere soldi onestamente dalla gente si riflette nelle quotazioni date dalle società di intermediazione ai loro clienti. In alcune società di brokeraggio non tutti i clienti ottengono le stesse quotazioni. Cioè, anche loro (cioè noi) sono divisi in gruppi. Qualcuno prende il filtro A, qualcuno prende il filtro B, e qualcuno interbancario... A seconda delle dimensioni del deposito e delle potenziali capacità di trading DC del suo proprietario.
In generale, se si dimostra rigorosamente l'affermazione che una tale divisione del kotir è la più redditizia di tutte le possibili costruzioni di TA, allora possiamo una volta per tutte dimenticare tutti i tipi di livelli Fibo, linee di supporto-resistenza, alligatori, teste e spalle, ecc. e concentrare i nostri sforzi sulla direzione principale dell'assalto.
Ho rinunciato a tutte queste sciocchezze molto tempo fa! Forse qualcuno ha bisogno di una giustificazione matematica per la non redditività di approcci noti, ma io non ne ho bisogno. La pratica della perdita di massa è sufficiente per capire che non ha senso cercare un gatto nero in una stanza buia, soprattutto perché non c'è (e non c'è mai stato). La questione, come mi sembra, dovrebbe essere posta su un piano leggermente diverso:
In che misura i dati storici su un segmento N (e non di più) sono adatti a prevedere il prossimo. Perché un segmento è ben previsto e l'altro per niente e identificare le aree con più del 50% di prevedibilità. Lavorare su di loro e fumare bambù il resto del tempo.
Sì, è venuto fuori 1,015.
Dove posso trovare una cronologia delle zecche (per gli esperimenti... -:))?
Avrebbe dovuto essere 2. Probabilmente hai diviso l'importo per 2H invece che per H?
Ho allegato un file con i tick di EURUSD per mezzo anno. Formato del file: Data, Ora, Secondi (dal 1970), Richiesta, Offerta.
P.S. Ho dato un modo di stimare la redditività di un TS basato sulla divisione Kagi nel post precedente. Lasciatemi chiarire che questa è una stima del rendimento massimo. Realisticamente, sarà inferiore a causa degli inevitabili errori di previsione del movimento previsto di un certo numero di transazioni.
Avrebbe dovuto essere 2. Hai diviso la somma per 2H invece di H?
No, divido per H :
Il mio risultato dipende dalla dimensione di H. Forse sono i dati, o forse è un mio errore, ma non riesco ancora a trovarlo. Forse è perché non sto usando uno split cagi, ma uno split su un certo numero di transazioni? Date un'occhiata al mio annuncio, per favore, se avete tempo. Lì è abbastanza semplice.
A proposito, vedete che immagine caratteristica ottengo della distribuzione delle prime serie di differenza su una fila di operazioni, se faccio una ripartizione verticale dei minuti con uno spread (3 punti):
Grazie per le zecche!
Forse il punto è che non sto usando una ripartizione kagi, ma una ripartizione in un certo numero di transazioni?
La valutazione dovrebbe essere fatta per una ripartizione Kagi, non per una serie di transazioni.
Ha fatto il kagi. Ora è appena sopra 2(2,153) poi si avvicina a 2, poi più lontano, a seconda di H , ma sempre appena sopra 2