Come formare correttamente i valori di input per il NS. - pagina 5
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A quali valori la tangente iperbolica entra in saturazione?
più di +-1...
Se si usa l'ipertangente come funzione di compressione, gli ingressi devono essere scalati in questo intervallo.
è possibile utilizzare gli arctageni parziali, e gli ingressi devono essere scalati a +-1,57
il sigmoide è classico [0-1]
per classificare le reti, il ridimensionamento non è necessario...
2 Sart - se sei un principiante, potresti essere interessato al codice del mio post da https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.
Alexey, grazie per la tua attenzione, ma è troppo presto per me per guardare il codice. Studierò la teoria per due-tre-quattro mesi.
Le "code grasse" sono visibili quando si analizzano le quotazioni su 100 anni e più... (esagerato). Se guardiamo una certa area, per esempio le ultime 300 barre, allora non ci sono "code grasse"...
Insegnate ai vostri NS anche utilizzando l'area di 300 barre?
Leggi gli articoli di StatBars. Sono molto informativi. Per coloro che non lo sanno, discutono la natura della dipendenza della ripetibilità e dell'incoerenza di un campione di allenamento dalla complessità delle immagini da classificare. Nel ramo "Neural network as a script" e https://forum.mql4.com/ru/8835/page2 la gente organizza le uscite secondo il principio discreto-binario, che a seconda della direzione del "maestro" si forma un vettore. (Per esempio per tre uscite 1-0-0 su, 0-1-0 piatto, 0-0-1 giù). Un'altra variante proponeva un'uscita, ma suddivisa in valori discreti secondo i seguenti segni
1.0 - più di 70 pips in alto e meno di 30 pips in basso in un giorno.
0,9 - 60 punti su 25 punti giù
0,8 - 40 pips su 20 pips giù
0,75 - piatto
0,7 - 40 pips giù 20 pips su
0,6 - 60 giù 25 su
0,5 - 70 giù 30 su
Ma, tenendo conto di quanto affermato negli articoli, probabilmente la migliore interpretazione dell'uscita sarebbe la formula
Target=(Up-Dn)/(Up+Dn), dove Up è l'altezza del movimento verso l'alto sul periodo "insegnante", Dn è l'altezza del movimento verso il basso. La gamma di uscita in questo caso sarà continua e sarà nell'intervallo [-1,+1], condizioni limite +1 - forte movimento verso l'alto, -1 - forte movimento verso il basso, 0 - piatto. In tal caso, se introduciamo qualche variabile Z, possiamo dividere l'uscita in tre sezioni come segue. -1<-Z<+Z<+1 e massimizzare il profitto relativo alla variabile Z.
Cioè, cercheremo di costruire una relazione tra il vettore di input e ulteriori relazioni di tendenza. Con questo output continuo, otterremo una soddisfacente non ripetibilità e consistenza del campione di allenamento.
D'altra parte, vorremmo ancora conoscere non solo le relazioni tra i parametri di tendenza ma anche il valore relativo del prezzo futuro. A questo scopo introduciamo le variabili TP, SL. Sulla griglia calcoleremo quattro uscite secondo la formula Up-TP, Dn-TP, Up-SL, Dn-SL, cioè Up-TP>0, Dn-SL<0 per comprare e Dn-TP>0, Up-SL<0 per vendere. La massimizzazione del profitto è relativa a queste variabili TP e SL.
La terza rete determina la velocità di raggiungimento dei massimi di prezzo. Se il periodo dell'insegnante = X barre e le barre da raggiungere Up=BU, Dn=BD, l'uscita della rete deve essere uguale al rapporto BU-BD, con (BU-BD)/X>0 quando si raggiunge il fondo prima della cima e <0 quando si raggiunge la cima prima del fondo. La massimizzazione del profitto in questo caso è relativa a zero.
StatBars писал (а) >>
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?
Come si può vedere dal grafico a partire da un valore di 5-6.
Ma ho un'altra domanda. Quale funzione calcola più velocemente, sigmoide o ipertangente?
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D'altra parte, vorremmo ancora conoscere non solo le relazioni tra i parametri di tendenza, ma anche il valore relativo del prezzo futuro. A questo scopo introduciamo le variabili TP, SL
...
Ecco fatto. Hai rovinato tutto. :)
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Vedi il thread sullo yogurt + dubito fortemente che anche `ilvalore relativo del prezzo futuro' possa essere previsto!!! con un'alta probabilità, cioè un piccolo margine di errore.
E perché???? - dopo tutto, hanno già ottenuto i "rapporti di tendenza ulteriore" - cioè a gusto - o chiudere quando "piatto" o capovolgere quando il segnale cambia".
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Anche se, per cominciare - implementare la prima parte, cioè tornare a "Come formare correttamente i valori di input" (tutto il resto - inezie) :(
Prima, però, implementa la prima parte, cioè torna a "Come formare correttamente i valori di input" (tutto il resto è banale) :(
Sono completamente d'accordo.
Non sto andando fuori tema. Solo un pensiero ad alta voce. Il rapporto =0,25 può essere sia 40/100 che 10/40, ma prenderemo profitto nel primo caso, e non nel secondo. In generale, è possibile come opzione costruire una rete sul principio delle cascate (non so come chiamarlo correttamente): cioè, diverse reti, ma l'input della prossima è l'output della precedente. Viene fuori una miscela selvaggia di commissioni e mappe di convoluzione :)). Anche se conosceremo le uscite intermedie (come se ci fosse un chitel).
Ecco lo schema
Per esempio le uscite sono quelle descritte nel mio post precedente. Prima si determina la direzione, poi la forza, poi la velocità.
La rete sarà in grado di funzionare correttamente? O è meglio non fare casino e andare per semplici passi?
Queste funzioni sono facilmente esprimibili l'una attraverso l'altra - linearmente. Quindi non c'è molta differenza. Formula:
tanh(x) = 2*sigmoid(2*x) - 1 = sigmoid(2*x) - sigmoid(-2*x)
In generale, con calcoli intensivi, probabilmente, il calcolo del sigmoide stesso deve essere in qualche modo ottimizzato. Ci sono biblioteche di calcoli veloci ed esatti disponibili in rete.
Come si può vedere dal grafico che parte da un valore di 5-6.
Ma ho un'altra domanda. Quale funzione è più veloce da calcolare, la sigmoide o l'ipertangente?
Penso che Klot abbia la risposta giusta e si può vedere anche nella foto. La sigmoide può avere valori di ingresso in una gamma più ampia. Direi da 3 a -3, ma probabilmente da pi a -pi.
Per quanto riguarda il Target - la domanda appare sul numero di barre che precedono il movimento... Ho capito che l'altezza del movimento sarà selezionata su un certo numero di barre. Un suggerimento per cercare un intervallo di 100 barre, partire dal punto di entrata e la ricerca si ferma quando si trovano 2 estremi, ognuno dei quali è almeno X punti lontano dal punto di entrata. I punti X saranno selezionati a seconda della coppia e del periodo di tempo.
Domani posterò l'induttore di apertura con uno sguardo al futuro. Mostra chiaramente che i trade con TP=80...100 pt durano circa 1500 minuti, da questo possiamo trarre conclusioni appropriate per diversi TF. Ma per quanto riguarda il trovare due estremi per X pips up e X pips down, non credo proprio. Se scendiamo e raggiungiamo i punti X, potremmo non raggiungerli verso l'alto. Ho capito bene?