Come formare correttamente i valori di input per il NS. - pagina 6
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Intendevo questa situazione (A), ma è un po' diversa, penso che sia meglio cercare la più piccola differenza tra il punto di entrata e l'estremo e anche la più grande differenza, perché ci saranno punti in cui il prezzo non è sceso sotto il punto di entrata e viceversa. Ma l'idea è di cercare l'estremo più vicino, qualcosa come uno zigzag...
Domani posterò l'induttore di apertura con uno sguardo al futuro. Mostra chiaramente che i trade con TP=80...100 pt durano circa 1500 minuti, da questo possiamo trarre conclusioni appropriate per diversi TF. Ma per quanto riguarda il trovare due estremi per X pips up e X pips down, non credo proprio. Se scendiamo e raggiungiamo i punti X, potremmo non raggiungerli verso l'alto. Ho capito bene?
Hai intenzione di formare i dati di input ad ogni barra o solo in alcune condizioni, come ad esempio quando i muwings si incrociano, significa BUY, ma la rete in questo momento riceve il vettore di input e decide da sola se entrare o no, giusto?
Sì, è certamente una domanda interessante, ma probabilmente non è così.
Mi piacerebbe non perdere una sola barra, avere un gran numero di campioni (soprattutto perché l'output è continuo, non discreto, e come ho già detto si spera che ci sia un normale rapporto di ripetibilità e incoerenza), ma con l'opzione di approssimazione con il taglio del numero di campioni da qualche indicatore a cui non ho mai pensato.
Sì, è certamente una domanda interessante, ma probabilmente non è così.
Vorrei non perdere una sola barra, avere un gran numero di campioni (soprattutto perché l'output è continuo, non discreto e come ho già detto si spera che ci sia un normale rapporto di ripetibilità e incoerenza), ma con l'opzione di approssimazione con il taglio del numero di campioni con qualche indicatore a cui non ho mai pensato.
Ora tenete a mente, potrebbe essere molto utile! Ho sentito da molte persone che ci dovrebbe essere un TS sano, e NS dovrebbe solo migliorarlo un po'... Ma quanto queste parole siano vere ?????? f*ck knows...
2 StatBars Grazie mille per gli articoli.
E per quanto riguarda gli input non normalizzati? Si può usare la sigmoide o sono necessarie altre funzioni?
Ho cercato di trovare una funzione universale non lineare.
Lo svantaggio della sigmoide è che ha una gamma limitata di valori.
Questo è quello che sono riuscito ad ottenere.
Lo sto pubblicando qui.
Confronto con il sigmoide:
1. Convergenza. Dipende dal problema e dai dati di input.
Con dati di input |x| < 1 il sigmoide vince naturalmente a causa della maggiore non linearità.
Ma può essere problematico tenere traccia di questo con grandi dimensioni dei livelli.
A |x| > 1 il sigmoide salta per convergenza. Vero, non sempre.
Inoltre, rimuove l'effetto "freeze" in cui l'uscita della sigmoide tende al confine dell'area di valore, poiché non c'è un confine dell'area di valore.
2. Nella maggior parte dei compiti, la necessità di pre-elaborazione dei dati scompare per la stessa ragione. Tuttavia, alcuni limiti di valore rimangono. Non è una buona idea alimentare consapevolmente valori grandi di ordine 2 e superiori.
3. Diventa possibile utilizzare una funzione sullo strato di uscita per la stessa ragione
4. (-) Non c'è la possibilità di esprimere bene f'(x) = g(f(x)), ma questo è irrilevante. Tanto più che questa non è una parte del programma critica per la velocità.
La funzione può essere modificata per ottenere più non-linearità, ma sono contento di questa forma.
Sì, a proposito, è un bene che tu abbia tirato fuori questo argomento. Continuo a chiedermi se sarebbe più corretto (secondo la vostra esperienza) razionare un campione da solo o in generale su tutti i campioni?
Ho deciso di rinominare il ramo.
Tutti insieme, ovviamente.
Se normalizzato rispetto al primo valore, il primo valore sarà sempre zero. Un'altra opzione è quella di normalizzare rispetto al centro dell'intervallo del campione. Se diversi campioni hanno diversi elementi uguali a zero, allora non c'è problema, anche lo zero è un valore.
EE, stai incasinando qualcosa.
Abbiamo un campione di ingresso. Per semplicità 1 ingresso.
Cercare il massimo e il minimo sul campione ALL.
In base ai valori trovati, ridurre l'intero campione in un intervallo da -1 a 1
Eh, stai facendo un po' di confusione.
Abbiamo un campione di ingresso. Per semplicità, abbiamo 1 ingresso.
Stiamo cercando il massimo e il minimo su TUTTO il campione.
In base ai valori trovati riduciamo l'intero campione in un intervallo da -1 a 1
Perché a [1;-1]?
Eh, stai facendo un po' di confusione.
Abbiamo un campione di ingresso. Per semplicità, abbiamo 1 ingresso.
Stiamo cercando il massimo e il minimo su TUTTO il campione.
In base ai valori trovati portiamo l'intero campione in un intervallo da -1 a 1
E se in futuro gli alti e i bassi vengono aggiornati?
Perché a [1;-1]?
Altri possono essere, non è il punto di riferimento, l'intervallo più comunemente usato.