Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?
больше +-1...
Если в качестве сжимающей функции использовать гипертангенс то и входы надо маштабировать в этих пределах.
можно использовать частно арктагенс, при этом входы надо маштабировать в пределах +-1.57
сигмоид классический [0-1]
для классифицирующих сетей маштабирование не обязательно...
2 Sart - если вы начинающий, то наверно вам будет интересен код из моего поста со страницы https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.
Алексей, спасибо за внимание, но код смотреть мне рановато. Позанимаюсь теорией два-три-четыре месяца.
"Толстые хвосты" видны, когда мы анализируем котировки за 100 лет и блее.. (утрированно). Если взять конкретный участок, например 300 последних баров, то нет там никаких "толстых хвостов"...
А обучаете Вы свою НС тоже на участке длиной 300 баров?
Прочитал статьи от StatBars. Очень познавательны. Для тех кто не вкурсе там рассматривается характера зависимости повторяемости и противоречивости обучающей выборки от сложности классифицируемых образов. В ветке "Нейронная сеть в виде скрипта" и https://forum.mql4.com/ru/8835/page2 пипл организовает выходы по дискретно-бинарному принципу, которые в зависимости от "учительского" направления формируется вектор. (Например для трех выходов 1-0-0 вверх, 0-1-0 флет, 0-0-1 - вниз). В другом варианте предлагается один выход, но он разбивался на дискретные значения по таким прзнакам
1.0 - более 70 пунктов вверх и менее 30 пунктов вниз втечение суток.
0,9 - 60 вверх 25 вниз
0.8 - 40 вверх 20 вниз
0.75 - флэт
0.7 - 40 вниз, 20 вверх
0.6 - 60 вниз 25 вверх
0.5 - 70 вниз 30 вверх
Но, учитывая изложенное в статьях, наверно лучшей интерпретацией выхода будет формула
Target=(Up-Dn)/(Up+Dn), где Up - высота движения вверх на "учительском" периоде, Dn - высота движения вниз. Диапазон выхода в таком случае будет непрерывным и находится в диапазоне [-1,+1], Граничные условия +1 - сильное движение вверх, -1 - сильное движение вниз, 0 - флет. В таком случае, если ввести некоторую переменную Z, можно разбить выход на три участка таким образом. -1<-Z<+Z<+1 и максимизировать прибыль относительно переменной Z.
Т.е. попытаемся построить зависимость между входным вектором и дальнейшими соотношениями тренда. Этим непрерывным выходом мы получим удовлетворительную неповторяемость и непротиворечивость обучающей выборки.
С другой стороны, нам все таки хотелось бы знать не только соотношения между параметрами тренда, но и относительное значение будущей цены. Для этого вводим переменные TP, SL. На сетке будем вычислять четыре выхода по формуле Up-TP, Dn-TP, Up-SL, Dn-SL, То есть Up-TP>0, Dn-SL<0 для покупки и Dn-TP>0, Up-SL<0 для продажи. Максимизация прибыли относительно этих переменных TP и SL.
Третья сеть определяет скорость достижения максимумов цены. Если учительский период = X баров, а баров для достижения Up=BU, Dn=BD, то выход сети должен быть равен соотношению BU-BD, при этом (BU-BD)/X>0, когда достигли низ раньше верха, и <0, когда достигли верх раньше низа. Максимизация прибыли в таком случае проходит относительно нуля.
StatBars писал (а) >>
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?
Как видно из графика начиная со значения 5-6.
Но у меня другой вопрос. Какая функция быстрее вычисляется - сигмоид или гипертангенс?
...
С другой стороны, нам все таки хотелось бы знать не только соотношения между параметрами тренда, но и относительное значение будущей цены. Для этого вводим переменные TP, SL
...
Ну вот. Всё испортил. :)
`
См. ветку про йогурты + я очень сомневаюсь, что даже "относительное значение будущей цены" можно предугадать!!! с большой долей вероятности, т.е. маленькой ошибкой.
Да и зачем???? - ведь получили же уже "дальнейшие соотношения тренда" - т.е. по вкусу - или закрывай, когда "флет" или переворачивайся, когда сменится сигнал".
`
Хотя для начала - реализуй первую часть, т.е. вернись опять к теме "Как правильно сформировать входные значения" (все остальное - мелочи) :(
Хотя для начала - реализуй первую часть, т.е. вернись опять к теме "Как правильно сформировать входные значения" (все остальное - мелочи) :(
Согласен полностью.
От темы я не отхожу. Просто так, мысли вслух. Соотношение =0.25 выполнимо и для 40/100 и 10/40, только в первом случае мы возьмем профит а во втором нет. Вообще можно ли как вариант построить сеть по принципу каскадов (не знаю как правильно назвать): То есть несколько сетей, только вход следующей это выход предыдущей. Какая-то дикая смесь получается комитета и карт свертки :)). Хотя промежуточные выходы мы знать будем (как бы есть читель).
Вот схема
Например выходы - это описанные сети в моем предыдущем посте. Сначала определяем направление, затем его силу, затем скорость.
Сможет ли сеть вообще нормально функционировать? или лучше не городить огород и пойти простыми шагами?
Эти функции легко выражаются друг через друга - линейно. Так что особой разницы нету. Формула:
tanh(x) = 2*sigmoid(2*x) - 1 = sigmoid(2*x) - sigmoid(-2*x)
А вообще при интенсивных вычислениях, вероятно, и само вычисление сигмоида придется как-то оптимизировать. В сети вроде как есть библиотеки быстрых и точных вычислений.
Как видно из графика начиная со значения 5-6.
Но у меня другой вопрос. Какая функция быстрее вычисляется - сигмоид или гипертангенс?
Я думаю что всё-таки klot правильнее ответил, это видно даже на рисунке который Вы выложили. У сигмоиды входные значения могут лежать в более широком диапозоне. По рисунку я бы сказал от 3 до -3, но там скорее всего от пи до -пи.
По поводу Target - появляется вопрос на каком кол-ве баров вперёд движения икать... Ведь я так понял высота движения будет выбираться на каком-то кол-ве баров. Есть такое предложение искать на промежутке в 100 баров считать начинаем от точки входа вперёд, поиск останавливается когда найдены 2 экстремума, каждый из которых находиться на расстоянии не менее чем Х пнктов от точки входа. Х пунктов быдет выбираться в зависимости от пары и таймфрейма.
завтра выложу индюк по открытию с заглядыванием в будущее. Там четко видно, что сделки с TP=80..100 пт держаться примерно 1500 минут, из этого и можно сделать соответствующие выводы для разных ТФ. А вот по поводу поиска двух экстремумов для вверх и вниз на X пунктов - врядли. Если пошли вниз и достигли Х пунктов, то вверх мождем их и недостичь. Я верно вас понял?