Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 9
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Ebbene sì, è una sciocchezza.
Per rendere più chiaro ciò che ho scritto, diciamo che abbiamo 3 barre di prezzo crescente a 10 pip ciascuna, e 3 barre di prezzo calante a 5 pip. Il prezzo crescente darà 30 pips in totale, quello calante - 15 pips. La tempistica è la stessa sia che l'onda vada su o giù. Se la approssimiamo con una sinusoide, allora né l'onda sinistra né quella destra coincideranno con essa. Questo è ciò che incontriamo quando cerchiamo di lavorare con periodi fissi e lo stesso nei semplici indicatori. Più tardi, può rompere qualche supporto o un politico ha annunciato qualcosa nelle notizie e questo porta inaspettatamente a un salto di 100-200 punti in pochi minuti. E poi rallenta e non può guadagnare 20 punti in diverse ore.
Cambia continuamente. Ho provato a usare l'analizzatore di spettro per trovare alcune frequenze costanti. Ma si è scoperto che anche se li avevo, erano piuttosto lontani l'uno dall'altro e non si ripetevano quasi mai uno accanto all'altro. Cioè, devo lavorare su una tale struttura di dati che si dimena costantemente come un serpente... In breve, "Serpente 666".
difficile dire la differenza a vista
(Close[i]-Close[i+1]);
da
iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)
(in alto e in basso)ecco un indicatore
C'era un indicatore RZI che spuntava da qualche parte. L'ho preso in giro.... E con il volume e l'alto-basso e la chiusura e tutto insieme.... Ho un'immagine simile. Ma il prezzo non è sempre andato dove doveva andare.
È tutta una tendenza. E poi improvvisamente si muove nella direzione opposta.
C'è una certa area (tempo) della previsione sotto la quale c'è un grande rumore, sopra la quale la probabilità di una previsione positiva è bassa.
È come con EURUSD. La previsione sembra essersi avverata - il prezzo ha raggiunto 1,6. Ma sulla strada.........
Ecco cosa ho scoperto.
Calcolava la dimensione degli array in modo diverso in mayna e anelise (ho dimenticato di sistemarlo)
come risultato, le alte frequenze sono state perse, e quelle che non lo erano sono state applicate
con un'ampiezza sbagliata. La determinazione errata della frequenza è causata dal fatto che sto cercando
massimi sul periodogramma pronormalizzato, si risolve moltiplicando
la frequenza risultante di 0,923. Non ci sono problemi con la fase.
Ecco una domanda teorica
ieri, dopo il rapporto, l'euro è sceso bruscamente e ha rotto il canale che ha tenuto dal primo di aprile.
L'idea è che qualsiasi onda sinusoidale che stai cercando in quel canale, non può uscire dal canale,
a meno che non si prenda un periodo molto breve della dimensione dell'ultimo declino.
Per motivi di interesse ho deciso di seguire rigorosamente le letture dell'indicatore fino a quando il mio conto demo si è esaurito
L'indicatore ha mostrato che dovrebbe salire dopo una tale caduta
Le serie normalizzate per volume o volume al quadrato migliorano la reazione, accelerando il tempo diverse volte
ANG3110, come ti occupi di queste variazioni?
o rinunciate a questo tipo di indicatori se non riuscite a trovare
il canale giusto?
Oh, quella Fourier .... Sapevate che l'armonica 0 è uguale alla media semplice (SMA) sullo stesso periodo di espansione (T)?
Naturalmente, è l'aspettativa
Ora ho esaminato gli ultimi giorni con un periodogramma costruito cercando un periodo invece di due periodi che si ripetono
risultati molto migliori, la previsione è diventata meno inerziale o qualcosa del genere.
L'uso di equi-bars ha migliorato il quadro ancora di più, l'indicatore ha mostrato di non andare a comprare fino a questa mattina
Questa lettura mi piace di più.
Ho un'altra idea - per confrontare non le frequenze selezionate, ma l'intero periodogramma, o almeno la sua parte a bassa frequenza
Lo testerò la prossima settimana e poi posterò quello che ho ottenuto.
ANG3110, come ti occupi di queste variazioni?
o rinunciate a questo tipo di indicatore se non riuscite a trovare
un canale adeguato?
In generale, il fatto che l'optimum vada oltre la componente periodica (fuori dal canale) è evidenziato da una fase fortemente alla deriva dell'armonica fondamentale. Solo che è meglio definirlo non semplicemente come -arctan(bk/ak) ma in un modo diverso:
calcolare la derivata alla barra 0 dfx = fx[0] - fx[1]; si calcola ancora l'ampiezza massima
Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); e fase
faza=MathArcsin(ak/Am);
se (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza;
se (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi;
Se la tendenza inizia, è molto pericoloso andare in controtendenza, la fine della sinusoide andrà in controtendenza in quanto tende alla componente media costante (SMA) e si può perdere molto, se il deposito è piccolo, può spazzare via tutto. Su una tendenza è meglio usare il DCT.
Nel mio caso su distanze più brevi, come ho già scritto, nella forma del centro attorno al quale ruota la Fourier - la regressione lineare è sottolineata, e anch'essa ha cambiato drasticamente la pendenza, e anche se la fine è un po' elevata, non guardo la sua posizione, ma dove mostra l'inversione.
Un altro modo semplice, probabilmente klot lo stava accennando, è quello di costruire una Fourier intorno al muving in una finestra separata come MACD e la proiezione in avanti - estrapolazione, anche questa fatta nella stessa finestra. Se vuoi, puoi ricalcolarlo anche nella finestra principale, ma poi hai bisogno di qualcosa per estrapolare almeno approssimativamente la fine.
Così com'è, tutto si attorciglia e gira intorno a qualcosa. Quindi ci sono armoniche più lente attorno alle quali ruotano quelle locali. Ed è anche importante avere un canale di centraggio come ho mostrato nel grafico o un'altra versione nella figura qui sotto - una funzione di riferimento con continuazione, attorno alla quale si costruisce la funzione di Fourier.
Ma ho anche scritto sopra che in questi momenti il mercato accelera fortemente e anche se gli aumenti totali non sono così grandi, sono nella stessa direzione. In generale, è la stessa non linearità dello spazio-tempo, o dipendenza ampiezza-tempo.
Quasi tutti quelli che hanno provato ad applicare la Fourier al mercato si sono rotti su quei salti bruschi. Penso che chi può farlo è già un uomo ricco...
L'indicatore FFT Future comincia a piacermi! Lavorare su piccole fluttuazioni M5. Finora il 90% delle posizioni sono in PROFITTO! La cosa principale è non diventare compiacenti.
Uso i valori: 9.0/400/430/0.04
- Anche se non è molto leggibile - è fuori dal grafico.
jpy0408