Modelli ciclici nel mercato - pagina 9
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Per esempio, immaginate un sistema di filtri digitali annidati perfettamente coincidenti con il prezzo con risposta in ampiezza-frequenza di un collegamento oscillante smorzato. Per esempio, la prima cosa che salta all'occhio sono i coefficienti che possono essere anche compressi e allungati verticalmente senza cambiare la loro forma, i filtri possono essere spostati in certi momenti, e prevedendo la volatilità possiamo prevedere questo coefficiente di compressione/stretch, che ci porrà dei limiti di ridisegno quando si spostano i filtri.
Troverò un paio di thread che penso possano esservi utili a questo proposito.
https://forum.mql4.com/ru/45108/page41
https://forum.mql4.com/ru/45108/page44
AlexeyFX, la maggior parte dei suoi messaggi trovati in questo forum possono essere letti con interesse, ma mi sembra che ha mentito su multicurrency.
Naturalmente è anche interessante prevedere i loro coefficienti per prevedere le vibrazioni non armoniche. Cioè, se il mercato inizia ad essere piatto, diminuiamo i coefficienti e rendiamo il filtro lagging; se la situazione è diversa, aumentiamo i coefficienti e rendiamo il filtro leading. Certo, può essere applicato. Ma di nuovo, il problema è che la previsione è più o meno accurata su un lungo periodo. Ho anche pensato a questi metodi, ma sono inciampato su questo problema. O posso usare il ridisegno del filtro per 12 ore prima? Allora il punto è perso.
il tuo non è mura.... ma è segreto... quindi non ha senso strofinare e sfregare. e i cancelli ridipinti spesso non sono riconosciuti dagli intellettuali
Naturalmente, è anche interessante con i filtri, prevedere i loro coefficienti per prevedere le fluttuazioni non armoniche. Cioè, se il mercato inizia ad essere piatto, diminuiamo i coefficienti e rendiamo il filtro lagging; se la situazione è diversa, aumentiamo i coefficienti e rendiamo il filtro leading. Certo, può essere applicato. Ma di nuovo, il problema è che la previsione è più o meno accurata su un lungo periodo. Ho anche pensato a questi metodi, ma sono inciampato su questo problema. O devo ridisegnare il filtro per 12 ore prima? Allora il punto è perso.
Questo non l'ho capito bene, cosa prendi per x1 e per x2? Due tergicristalli con periodi diversi? E cosa sono? Se ho capito bene, ci sarà effettivamente una linea oscillante vicino a 0, e lei propone di normalizzare questa linea oscillante con una previsione di volatilità? Probabilmente, se lo facciamo bene, otterremo una previsione della distanza tra questi mash, che useremo per determinare quando la tendenza è finita. Dopo che tutte le previsioni delle fluttuazioni sono date per un lungo periodo, per esempio per 12 ore, cioè, sappiamo quanto passerà il prezzo in 12 ore (con un piccolo errore), se tutte queste fluttuazioni sono divise per ogni barra, otteniamo un errore enorme. O non è necessario dividere per ogni barra, e basta l'immagine totale?
x1 e x2 sono per esempio il prezzo della prima barra e della seconda... Non so il resto, probabilmente dipende dall'algoritmo che genera la previsione, non so come hai fatto esattamente, ci sono diversi modi. Forse hai usato i volumi in tick o le barre a volume uguale, o solo le barre del tempo. E il tempo di analisi è stato utilizzato o meno, forse hai costruito la distribuzione delle barre per minuti all'interno di un giorno, cioè, la serie per la previsione non era una serie di prezzi consecutivi, e il valore della serie alto-basso di questi valori in un giorno per esempio.
ecco uno struzzo che ti piega )))))
Cheeshim, c'è un vecchio arrabbiato che ti aspetta in un altro thread, non distrarti.
x1 e x2 sono per esempio il prezzo della prima barra e della seconda... Non capisco il resto, probabilmente dipende dall'algoritmo della previsione stessa, non so come hai fatto esattamente, ci sono diversi modi di farlo. Forse hai usato i volumi in tick o le barre a volume uguale, o solo le barre del tempo. Sì e il tempo di analisi è stato utilizzato o no, forse si costruisce la distribuzione delle barre per minuti all'interno di un giorno, cioè, la serie per la previsione non erano una serie di prezzi consecutivi, e la serie alto-basso di questi valori in un giorno per esempio.
Sì, la previsione è molto semplice, ho diversi metodi lì, ma tutti danno quasi lo stesso risultato. Uso metodi di predizione lineare. Cioè prendo semplicemente la forma ATR per il periodo precedente e la uso per prevedere i valori futuri. Ho anche provato la previsione di Fourier, ma dà quasi lo stesso risultato ma impiega molto più tempo.
Penso che non abbia senso fare previsioni separate per ogni timeframe.... , dovrei cercare collegamenti intertemporali tra le dinamiche dei cambiamenti nelle loro tracce. Anche se possiamo andare dalla direzione opposta, attraverso i filtri, facendo una differenza tra il prezzo e i coefficienti del filtro moltiplicati per il prezzo, come nell'esempio precedente.
Starnuto, c'è un vecchio arrabbiato che ti aspetta in un altro thread, non distrarti.
Ro-o-bot, ro-o-bot...
Se non sei riuscito a disegnare manualmente le linee che collegano il prezzo e i punti di intersezione della griglia con un passo verticale di 20...25 pips, allora il robot probabilmente non ti aiuterà...
Comunque, buona fortuna a voi...
È essenzialmente la stessa cosa delle barre renko solo sotto forma di una linea e cosa ci vedi di speciale nel renko?
Non c'è niente nel Renko.
Non siete confusi dal fatto che la linea è tracciata - non il prezzo...?