Econometria: previsione con modello a spazio di stato
Il problema. Come passare a un sistema di trading. Sembra fare buone previsioni. Non capisco le condizioni di entrata e uscita.
Che sfiga!
Se "prevede non male", allora entra nel mercato secondo la previsione.
fare un'analisi dello spread - divergenza delle due curve. Qual è il valore medio di uno spread a 4 cifre?
Se all'interno dello spread commerciale, allora no.
Che sfiga!
Se "prevede bene", allora inserite il deflusso secondo la previsione.
Dalla foto: quello rosso sotto quello nero è un corto?
fare un'analisi dello spread - divergenza delle due curve. Qual è il valore medio di uno spread a 4 cifre?
Se all'interno dello spread commerciale, no.
Non capisco davvero.
Dalla foto: il rosso sotto il nero è un corto?
In teoria, sì.
in pratica ti farebbe perdere alla velocità dello spread.
)))) se tu facessi trading sia sul rosso che sul nero, faresti trading al "crollo" dello spread, e in questo modo perderesti
Entrare nella direzione della previsione. Se il valore previsto è superiore al valore attuale, comprate, se è inferiore, vendete. E poi, nelle prossime battute per tenere o rotolare.
Ma non credo nella possibilità di una previsione così accurata, un'immagine incredibile, come se non ci fosse un errore nel guardare al futuro.
Entrare nella direzione della previsione. Se il valore previsto è superiore al valore attuale, comprate, se è inferiore, vendete. E poi, nelle prossime battute per tenere o rotolare.
Ma non credo nella possibilità di una previsione così accurata, è un'immagine incredibile, come se non ci fosse un errore nel guardare nel futuro.
...per quanto l'errore di guardare al futuro.
Lunga se la previsione è superiore alla previsione precedente o superiore al fatto, cioè anche un passo indietro.
Due opzioni che puoi provare: previsione più alta del valore reale e previsione più alta della previsione precedente.
Due opzioni da provare: predizione sopra il valore reale e predizione sopra la predizione precedente.
La verità dovrebbe essere nel tester?
Sotto R potrei provare qualcosa, ma l'EA dovrebbe prendere tempo.
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Fatto un modello dello spazio di stato e non facendo una previsione un passo avanti.
Stendere il grafico.
Quello nero è l'eurusd e quello rosso è la previsione di un passo avanti. Si può vedere dal grafico che c'è una previsione a un passo. È stato ottenuto sulle precedenti 48 barre H1. La previsione precedente - è stata ottenuta sulle barre precedenti. Cioè la linea rossa è fuori dal campione.
Problema. Come arrivare al sistema di trading. Sembra fare buone previsioni. Non capisco le condizioni di entrata e uscita dal mercato.
Sono pronto ad attuare le idee e a pubblicare il risultato.