Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 39
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Non c'è niente di più facile quando si usa MS XL.
Non capisco, è Excel.
Neutrone
Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival-у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.
Pensavo di aver risposto.
Ecco il modello più semplice del moto, si noti che non c'è massa nelle equazioni, non importa cosa si muove (anche una mosca, anche una moneta). Le equazioni hanno solo la prima e la seconda derivata + il rumore
In parole povere, la derivata della velocità è uguale all'accelerazione (lanciatemi una pietra se non è così). Ma con la seconda equazione è un po' più complicato, se si toglie
allora sarà rumore di Wiener (e penso che sarete d'accordo che lo è). E l'aggiunta di mostra che c'è tempo di correlazione, che il mercato può muoversi in una certa direzione per qualche tempo.
Per maggiori dettagli su come è derivato questo modello, potete leggere "Real time performance evaluation and selection of tracking filters for tactical weapon systems" di Singer. L'articolo è allegato.
Ci sono modelli migliori che tengono conto della controllabilità + questo modello può essere facilmente esteso al multivolume. Derivato dalla prima moneta, dalla seconda, ecc., tenendo conto della loro reciproca correlazione.
C'è un trabocchetto qui, se l'alfa fosse una costante, avrei già mangiato tutto questo forex -) ma ci sono aree dove l'alfa è quasi una costante. Il suo valore può essere calcolato usando l'ACF.
Se qualcosa non è chiarito, chiedete, cercherò di rispondere. (Solo domani parto per un mese in un sanatorio, non sarò sul forum).
Ho già quasi tutto, non posso fare trapshaping, non posso cambiare la dimensione degli array in MQL, o almeno non posso passare array dalle funzioni.
Eh, peccato che te ne vai - verrò sventrato dagli anti-manager :)
Non dovrebbe esserci un problema di trasposizione se lo fai bene. L'operazione di trasposizione memorizza il numero di elementi. Quindi, se tutte le operazioni di matrice operano su matrici lineari piuttosto che bidimensionali, tutto andrà bene con la trasposizione. E gli array lineari dinamici sono ben supportati in MQL4, a differenza di quelli multidimensionali.
P.S. Compra/affitta un computer portatile e un modem 3G e potrai frequentare il forum senza lasciare il sanatorio :)
Posso andare lentamente, vista la mia innata ottusità?
Quindi.
La descrizione del processo tramite equazioni differenziali si basa sul requisito della differenziabilità delle dipendenze funzionali (tanti multipli quanti possono essere necessari). Nel nostro caso, bisogna almeno prendere la derivata seconda del cotyr... Ma il kotir non è una funzione liscia! E non puoi nemmeno prendere la prima derivata. Il modello non è adatto al kotir!
Oh bene, smussiamo la serie dei prezzi con un muvin e otterremo una curva che può essere differenziata tutte le volte che vogliamo. Ora lo è! Va bene... o lo è? Probabilmente non tutto. C'è un fottuto ritardo di fase, più grande è la curva più liscia. Dovremo prevedere oltre quell'orizzonte, il che richiede derivate di ordine sempre più elevato. Ed ecco, arriviamo all'orizzonte di previsione ed esauriamo la morbidezza della nostra curva. Ed è sempre così! Sì, non può essere altrimenti, visto che stiamo cercando di tirarci fuori dalla palude per i capelli.
Commento.
Bene, è così. Ecco perché Prival non lavora con i cotiers, ma con il loro 'punteggio'. E questa stima è, grosso modo, ottenuta dal filtraggio adattivo dei quozienti. Se viene utilizzato uno stimatore Kalman, il filtraggio adattivo arriva con l'errore quadratico più basso. La scorrevolezza e il ritardo di fase dipendono dall'ordine del filtro (che può dipendere dal sistema modellato, non ricordo già). Detto questo, bisogna notare che il lavoro finisce con un modello lineare del sistema.
In breve, non è così buono. Ma è meglio di niente.
Anche io cercherò di andare in ordine.
Questo è un modello di un processo fisico, il movimento dei prezzi. Il prezzo stesso è continuo, ma il processo di quotazione è discreto. Credo che il prezzo esista tra gli arrivi di zecca, quindi può essere differenziato. Altrimenti significherebbe che tutto nel mondo è crollato e non c'è prezzo.
E 'anche importante, queste equazioni possono essere scritti in una forma discreta, è necessario risolvere l'esponente matrice, si può fare in 2 modi per trovare un analitico (soluzione esatta), ma è necessario MQL per capire SQRT(-1) o espandere in formula serie di potenza (6), allego l'articolo, una volta molto tempo fa fatto una presentazione in un seminario nazionale scuola sui processi veloci, improvvisamente è venuto in utile (credo) anche qui.
Nella radiolocalizzazione i dati vengono troppo discreti, ecco perché passiamo al tempo discreto e risolviamo in condizioni in cui i dati (kotir) non vengono regolarmente.
Quindi non c'è bisogno di lisciare nulla con una bacchetta, sono d'accordo che peggiorerà solo i risultati dell'elaborazione.
Non ci dovrebbero essere problemi con la trasposizione se è fatta correttamente. L'operazione di trasposizione memorizza il numero di elementi. Quindi, se tutte le operazioni di matrice operano su array lineari piuttosto che su array bidimensionali, tutto andrà bene con la trasposizione. E gli array lineari dinamici sono ben supportati in MQL4, a differenza di quelli multidimensionali.
Per favore, fate una procedura di trasposizione, non posso farlo in MQL. Ecco un esempio in Mathcadet. Una condizione: le dimensioni m e n non sono note in anticipo e la funzione deve essere inversale, cioè non mi interessa quale array trasporre, e naturalmente, dovrebbe essere chiamata più volte e funzionare correttamente.
Questo non è giusto. In effetti, la determinazione dei prezzi è di natura discreta, perché un nuovo prezzo si verifica quando l'equilibrio tra le offerte di vendita e di acquisto cambia, il che non è un processo continuo. Quindi abbiamo a che fare con un processo discreto, o piuttosto con osservazioni discrete nel tempo di un processo discreto.
Ma non è un grande problema perché, come per tutti i processi discreti, siamo salvati dal fatto che abbiamo letture discrete a ticks e M1, e possiamo lavorare a M30 e H1.
Questo non è giusto. In effetti, la determinazione dei prezzi è di natura discreta, perché un nuovo prezzo si verifica quando l'equilibrio tra le offerte di vendita e di acquisto cambia, il che non è un processo continuo. Quindi abbiamo a che fare con un processo discreto, o piuttosto con osservazioni discrete nel tempo di un processo discreto.
Ma non è un grande problema, perché come per tutti i processi discreti siamo salvati dal fatto che abbiamo letture discrete a ticks e M1, e possiamo lavorare a M30 e H1.
se il saldo non cambia - c'è un prezzo? o è semplicemente andato)
Il filtraggio Kalman permette di prendere in considerazione che la valutazione (quotazione) può avere errori in punti discreti del tempo, essi sono chiamati rumore di osservazione
Si prega di fare la procedura di trasposizione.
"Non per una risposta, ma un suggerimento per un suggerimento".
Non sarebbe possibile lavorare con una matrice come con un array unidimensionale la cui dimensione può essere cambiata con la funzione ArrayResize? (Non riesco a ricordare come si lavorava con le matrici in Fortran 4 prima :( e con i bibliotek menzionati da qualche parte prima)