Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 34
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Sì, ho scritto e scritto e cercato di spiegare. Ma il risultato è sorprendente.
Si pensa che io stia parlando di frattali e cercando un gatto nero (non vedo dove ho detto di frattali, devo essere cieco).
E questo è semplicemente fantastico.
E dopo tali dichiarazioni di raccomandare un libro in inglese su wavelets.
Allora vi svelo un grande segreto: se il teorema di Kotelnikov non è soddisfatto, allora le wavelet non funzionano. Vi consiglio di dare un'altra occhiata da vicino a questo.
Se volete usare la formula Fd>2*fmax e calcolare su un pezzo di carta, qual è la componente di alta frequenza durante il gap e confrontarla con la frequenza di campionamento (se è difficile, basta confrontare il periodo di gap e il periodo di arrivo dei dati). Forse questi valori sono uguali? Se è così, allora mi dispiace, il dispositivo non funziona correttamente
Forse ti sei perso il paragrafo "Come si misura il prezzo?" e quindi pensi che la natura di questo fenomeno mi sia sconosciuta. O si pensa erroneamente che DSP ha una natura, ho pensato tutta la mia vita che è uno strumento inventato dall'uomo, che lo aiuta ad analizzare molti fenomeni della natura.Come per gli zoologi, i biologi, ..... o anche i ginecologi. Se le tecniche sviluppate da loro possono aiutare a creare un modello e permettere di prevedere il "comportamento" del prezzo in futuro. Lo userò volentieri.
P.S. Forse è più facile per me creare un topic. Aiuto! Cerco uno script (indicatore, procedura) che raccolga i tick, ne rimuova i falsi tick, approssimi il prezzo di 5 tick usando il metodo dei minimi quadrati (il numero di tick può essere cambiato) e rifletta il prezzo come un punto con un intervallo di fiducia di valutazione. Non scrivendo 555 pagine qui per quello che è.
P.P.S. Per qualche motivo ho pensato che scrivendo questo grande testo (il precedente). Richiamo la vostra attenzione sul problema della precisione delle misure indirette, quello a cui hanno pensato Laplace, Legendre, Gauss. Sul principio fondamentale di tutte le scienze naturali: la misurazione della grandezza senza la precisione che l'accompagna non ha senso.
E si scopre che non è quello che dice :-(, peccato. Ho provato molto duramente a scrivere in modo lucido, ma credo di non aver mai imparato a esporre bene e correttamente i miei pensieri. Mi dispiace.
a Prival
Dice bene, vi consiglio di pensarci. Capisco che il teorema di Kotelnikov aiuta ad abbattere AF nemico, ma ho paura che creare TC non aiuterà, la natura di questo teorema è diversa. Errore all'inizio: il forex non è un volo di aerei nemici e non c'è modo di fare difesa aerea.
Non dirmelo - ha una bella faccia tosta.
Funzionano anche per serie ottenute in violazione del teorema di Kotelnikov. Questo accade per la semplice ragione (ora tocca a me aprire i segreti) che è solo matematica e non gliene frega niente di come esattamente un segnale viene digitalizzato e se può essere ricostruito da quello originale.
Penso di aver spiegato chiaramente la causa del divario e non potrai MAI eliminarlo, ricorda il tuo aereo a terra e il mio esempio elementare. E nessuna ridicola raccomandazione di DC aiuterà.
Lo sapete tutti :o).
Se ascoltate gli antichi cinesi - tutto ha una natura, anche la pietra. Ogni strumento ha la sua natura e i suoi limiti. A proposito, mi riferivo alla natura del forex, non al DSP. Hai troppa fiducia in DSP, questo è l'errore. Credete che una lacuna indichi una violazione del teorema? E voi chiedete ai magnati dell'economia perché hanno bisogno del teorema?
Sono contento che la fila di "Laplace, Legendre" sia stata ampliata da un altro pensatore, un matematico... Privo - quello che hai scritto è chiaro, "misurare più spesso - sarà più preciso" o "dare il compimento del teorema". Quello che sto cercando di dirvi è di lavorare con quello che avete e non inventare. A proposito, perché avete bisogno di una serie così precisa con una frequenza di campionamento così esorbitante? Credete seriamente che questa sia una chiave per un TS di successo? Ascoltiamo insieme un ginecologo su questo.
Si pensa che io stia parlando di frattali e cercando un gatto nero (non riesco a vedere dove ho detto di frattali, devo essere cieco).
Probabilmente si tratta ancora di me. Sui frattali ho corrisposto con Candido, non con te (se letto attentamente), abbiamo vecchia discussione, scusa, che nel tuo ramo, e assolutamente non su un tema. Vi ho allegato un libro dal profondo del mio cuore, molto gentile, tra l'altro.
Ci sei riuscito, ti ricordo le tue stesse parole: "Desideri se ti vengono dette delle cose apparentemente indiscutibili. Metti sempre in discussione tutto. Questa è l'unica vera via di un ricercatore. Cerco di essere all'altezza del desiderio, caro Prival. Sono stato all'altezza del mio desiderio?
PS: Prival, se pensi che il mio posto non sia qui - dammi un indizio, non giocherò la tua opposizione. E soprattutto, non arrabbiatevi. DSP quindi DSP - sta a voi implementarlo, non a me. Ho detto praticamente tutto quello che penso al riguardo. In un paio di giorni il prossimo test finirà il lavoro, e non interferirò nella ricerca del tuo gatto nero nella stanza, sinceramente spero che sia lì almeno.
Il punto è che il problema è molto complesso. E ci vuole tempo perché gli altri lo capiscano. E bisogna avere pazienza per spiegare gradualmente il problema e la sua importanza. Provate a spiegare cos'è una frequenza di campionamento variabile, con cosa mangiarla e se una tale vista può servire a qualcosa.
A proposito, e già mi piace il libro sulle wavelets. Grazie, grasn. Un approccio così solido e unificante al problema generale del DSP.
P.S. Prival, come pensi che siano state trattate qui le reti neurali un anno fa?
a grasn
Il più delle volte si parla di trasformata wavelet continua. http://www.basegroup.ru/filtration/wavelet_for_bussines.htm Lì tutto va bene. Ma quando si passa dal continuo al discreto, è la frequenza di campionamento che conta davvero. Immaginate di avere un processo continuo (cappello messicano) e immaginate che la trasformazione wavelet dovrebbe funzionare bene, ma se l'ADC è cattivo (frequenza di campionamento = 1 Hz) e il tempo durante il quale questo cappello messicano esiste (1 sec), allora invece diserie di numeri si ottiene un numero - diciamo 5.
La parola chiave qui è fila.
Quindi questa tua frase IHMO è sbagliata
Они работают даже на рядах, которые получены с нарушением теоремы Котельникова. А происходит это по той простой причине, (теперь моя очередь открывать тайны) что это просто математика и ей по барабану, на сколько точно оцифрован сигнал и можно ли по нему восстановить исходный.
La questione della frequenza di campionamento è ancora più seria per l'applicazione della trasformazione wavelet; idealmente dovrebbe essere uguale a infinito. Purtroppo non è sufficiente nel FOREX, ecco perché le lacune sono lì. L'unico modo per ridurre il divario (per diventare non 40 punti, ma diciamo 38) è quello di ottenere un grande mucchio di fornitori di quotazioni (ho scritto su di esso). Ma comunque le lacune esisteranno, forse il loro valore sarà un po' meno.
Forse è più chiaro quello di cui stavo parlando.
P.S. Non lasciate un forum, come risultato di controversie a volte nasce la verità. Solo non riguardano i militari come Budyonny che mandò la cavalleria ai carri armati nel 1941. A volte si possono incontrare persone intelligenti e competenti tra di loro.
Il punto è che il compito che vi siete prefissati è molto difficile. Ci vuole del tempo perché gli altri se ne rendano conto. E bisogna avere pazienza per spiegare gradualmente il problema e la sua importanza. Provate a spiegare cos'è una frequenza di campionamento variabile, con cosa mangiarla e se una tale vista può servire a qualcosa.
A proposito, e già mi piace il libro sulle wavelets. Grazie, grasn. Un approccio così solido e unificante al problema generale del DSP.
P.S. Prival, come pensi che siano state trattate qui le reti neurali un anno fa?
Le wavelet sono buone e anche molto buone, permettono di fare molte cose, ma lì non è tutto così semplice, niente è dato gratuitamente, bisogna sempre dare qualcosa in cambio. E dovreste applicarli con una buona comprensione di ciò che state facendo. Questo è uno strumento di analisi (come il bisturi di un chirurgo) e bisogna saperlo usare, così come il NS, tra l'altro. Ho sempre considerato NS come un algoritmo stupido, che non è affatto vicino all'intelligenza che gli viene attribuita.
Sì, vorrei richiamare la vostra attenzione ancora una volta sul modello di mercato che propongo, ha le proprietà che Peters scrive in "Chaos and Order" p. 21-25. Ha anche le proprietà del moto browniano (il modello degli incrementi indipendenti). È solo che tu ed io siamo spesso confusi da diverse denominazioni e da diversi termini di diversi libri. Non pretendo che questo modello sia qualcosa di sconosciuto nella scienza, mi sembra che (il modello) non sia stato ancora applicato al mercato o non l'ho trovato in fonti aperte.
Ma di questo parleremo più tardi, quando controlleremo l'adeguatezza del modello. La cosa principale ora è ottenere una gamma qualitativa di dati.
L'algoritmo è muto, Prival, e il 90% dell'intelligenza è degli autori, cioè uno che ha diretto questo NS per preparare correttamente i dati, e anche scegliendo l'architettura corretta. Ciononostante - guardate che confusione Better ha sollevato... E l'algoritmo di adattamento delle scale difficilmente può essere chiamato anche una ricerca stupida, d'accordo.
Questo è il punto: 90%, secondo me 99%. NS è uno strumento della teoria del riconoscimento. In termini di costruzione di NS, voglio costruire un'architettura di rete e sarà composta da modelli di "comportamento" dei prezzi con diversi parametri. Io inserisco solo le virgolette e voi conoscete l'output. Ma questo algoritmo non può essere chiamato NS.
E Better è buono, e ha quegli elementi necessari (corretti) dal mio punto di vista.
Ciao a tutti, avete scritto molto in tre giorni...
Sergey, perché questo link http://grasn.narod.ru/002.djvu non funziona?
Anche io sono interessata a questo libro, ma non sono riuscita a trovarlo sulle giostre.