Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 33
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ok, lascia che te lo chieda in un altro modo. Ecco un albero frattale - dov'è il rumore?
P.S. Bell'albero. Ditemi, qual è la differenza, non si vedono rami molto piccoli a causa della risoluzione insufficiente dell'immagine o perché non sono "contati"?
Peters descrive bene il concetto di rumore nei processi frattali: casualità locale, ma determinatezza globale.
Nella mia umile comprensione, il frattale non ha rumore in linea di principio, proprio per definizione di frattale, almeno in vista della sua integrità come oggetto. La sua natura è tale, mentre il rumore, ovviamente, può essere trovato ovunque, anche dove non esiste. DSP presuppone la presenza di rumore e metodi efficaci per combatterlo. Ma è più una filosofia, naturalmente.
Ma Peters, dannazione, ....
Ok, lascia che te lo chieda in un altro modo. Ecco un albero frattale - dov'è il rumore?
P.S. Bell'albero. Ditemi, qual è la differenza, non si vedono rami molto piccoli a causa della risoluzione insufficiente dell'immagine o perché non sono "contati"?
P.S. Quando ho scritto questo, non ho ancora visto la tua risposta.
Finalmente ho del tempo libero. Cercherò di presentare un resoconto coerente di ciò che molte persone hanno trovato nel tentativo di rispondere alle domande poste. E cercherò di presentarlo in modo più olistico + il mio punto di vista su tutto questo. Allo stesso tempo cercherò di spiegare in un linguaggio semplice, senza ricorrere a termini speciali, dove è possibile. E dirò tutte le cose che vi sono note, ma sotto un'altra angolazione, come la vedo io.
Quindi cominciamo.
La prima cosa che vorrei scoprire è se il prezzo è continuo o discreto. Se partiamo dalla definizione che il prezzo è un prodotto della domanda e dell'offerta, si scopre che se non c'è domanda e offerta, non c'è neanche il prezzo. E se c'è la domanda e non c'è l'offerta, il prezzo non esiste nemmeno finché non c'è l'offerta (e viceversa). Si pone la questione di come esso (il prezzo) possa essere misurato in questo caso. Il ragionamento su questo argomento porta a una magnifica frase di Mathemat: "Non c'è pace, finché non la misuro". Modifico un po' questa frase: "non c'è prezzo finché non lo misuro". Sembra bello tutto giusto, ma questa posizione porta al fatto che molti metodi di elaborazione perdono il loro significato fisico, lo stesso MA (calcolo della media), tutti i metodi di estrapolazione e interpolazione anche, poiché non c'è prezzo tra le misure. Ma la cosa strana è che se metto 2 dita in una presa a 220V (misurare la tensione :-)), ci sarà esattamente (beh quasi sempre come si dice in matematica), e tutta la mia esperienza di vita mi dice che anche se non lo faccio (non misuro) la tensione è ancora lì. Estendendo questa conoscenza al prezzo, sto sulla posizione che il prezzo è sempre lì, cioèil prezzo è continuo (e non ha lacune, borchie). Tutte queste lacune sono dovute a metodi imperfetti di misurazione dei prezzi.
Come vediamo il prezzo (come appare sullo schermo)?
Questo porta all'analogia dell'ADC (convertitore analogico-digitale), c'è la quantizzazione sull'asse Y e il campionamento sull'asse X. (Se non avete familiarità con l'ADC, vi consiglio di passare un po' di tempo a studiarlo). Gli errori sono propri di questa trasformazione, nel nostro caso è 0,5 (passo minimo di variazione del prezzo) sull'asse Y. Ma con l'asse X (di solito il tempo) è più interessante, ci sono errori, anche, e sono associati con l'imprecisione del generatore che imposta la frequenza di campionamento (e esso (la frequenza) è strettamente legata al periodo di campionamento delta_t) Ricordate, la frequenza è misurata in Hz = 1 / sec. Siamo solo abituati a questo valore = const. Cercano di farlo, semplifica un sacco di calcoli e il lavoro dei vari dispositivi. Ecco perché penso che non sia corretto dire che abbiamo il periodo di arrivo dei dati (periodo di campionamento) ma non la frequenza di campionamento. Allora perdiamo il buon senso nel nostro ragionamento. Mi piacerebbe molto tenerlo. Quindi sostengo che c'è una frequenza di campionamento, solo che ha una proprietà che non ci è familiare: non è costante.
Perché la frequenza di campionamento non è costante?
Tutto sembra essere semplice qui e tu stesso sei arrivato a questa conclusione. Non tutti i commercianti del mondo possono premere il pulsante una volta per tutte, quindi il periodo di arrivo non è costante, ma cambia continuamente, quindi cambia anche la frequenza di campionamento.
Quindi come si misura il prezzo?
In pratica succede spesso che qualcosa deve essere conosciuto (misurato, stimato), ma il dispositivo non misura il valore richiesto (figura). In queste situazioni, ricorrete al consiglio di un esperto. Si riunisce un gruppo di esperti (nel campo della conoscenza), i cattivi esperti vengono eliminati secondo certi criteri, mentre gli altri cercano di rispondere alla domanda. Spesso c'è una situazione in cui ci sono due esperti che danno valutazioni (misure) opposte e loro si impuntano (considerandosi esperti di tutto) e tu ti gratti la testa. Nel mercato è lo stesso, ma la quantità di esperti è molto di più, e fanno un lavoro eccellente con gli imbecilli. Diciamo che la Federal Reserve degli Stati Uniti (il 1° esperto) ha fissato il suo prezzo di USD/GBP, e la Banca d'Inghilterra (il 2° esperto) ha un prezzo che differisce molto dal 1° esperto (per esempio, 20 punti). Tutti gli altri partecipanti al mercato li attaccheranno come un branco di lupi affamati, e morderanno, rosicchieranno e non si faranno nemmeno mordere - la cosa principale è morderli (e il ping sarebbe più veloce, per rosicchiare questi pazzi prima che arrivino), perché questo è puro Arbitraggio, una strategia completamente sicura (naturalmente a certe condizioni (la cosa principale è non rosicare fino alla fine)) (vorrei farne parte con un buon ping :-)). Così, il mercato dà una stima abbastanza buona del prezzo.
Perché la frequenza di campionamento è così importante.
C'è una regola molto semplice, più alto è il tasso di cambiamento del processo in studio, più alta dovrebbe essere la frequenza di campionamento e più alta è la frequenza di campionamento, migliore è la rappresentazione (più accurata) del processo continuo originale. Provate a immaginare come sarebbe una sinusoide dopo il campionamento a 2 conteggi per periodo e 100 (a 100 assomiglia di più alla sinusoide originale). E c'è un grande teorema di Kotelnikov (leggilo) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Se non seguiamo questo teorema, le cose si mettono molto male. Mi spiego con un esempio: misuriamo la velocità dell'aereo, diciamo 800 m/s, e facciamo la prossima misurazione un'ora dopo la prima. L'aereo è già atterrato all'aeroporto, la sua velocità = 0. Questo è un gap in termini di commerciante puro. Il venerdì il prezzo è ****, e il lunedì **** il gap. Non abbiamo misure in questo lasso di tempo!!! (il teorema di Kotelnikov non vale). E immaginate come sarebbe uno scarto se la frequenza di campionamento fosse diciamo 100 MHz, cioè 100.000.000 di misure (conteggi, tic) al secondo. Penso che non ci sarebbero lacune. E si potrebbe tracciare una bella curva liscia.
Come rendere le nostre misurazioni migliori (più accurate, più veloci, più potenti).
Laprima cosa molto importante è aumentare la frequenza di campionamento. Le società di intermediazione corrette (non i "bunker") cercano di ottenere preventivi da diverse fonti per questo (è meglio averli tutti). E qui diventa molto interessante per le società di brokeraggio (e probabilmente anche per i trader). Il primo è come scegliere "il giusto fornitore di preventivo". Penso che alla luce di quanto sopra sia chiaro, abbiamo bisogno di quelli con il numero massimo di accordi (misure) per unità di tempo. In secondo luogo, il broker non ci rivelerà mai le fonti per ottenere le quotazioni (anche se penso che ci sia un'eccezione, la sua descrizione è data di seguito), poiché un trader avrà l'opportunità di giocare contro il broker. Ma dal mio punto di vista, ci sono società di intermediazione speciali (broker, banche ...) che meritano uno sguardo attento. Purtroppo, non ho mai visto un flusso di quotazione di ingresso per le società di intermediazione e non ho accesso ad esso. Ma mi piacerebbe davvero sapere chi è il primo delle società di intermediazione (banche, broker ...) per fare un accordo il Lunedi (in lacune) e per quale valuta o metallo prezioso. Perché è logico supporre che o hanno buoni esperti, o creano una lacuna artificiale che viene chiusa dopo, come un'esca. Questa conoscenza può essere preziosa.
In secondo luogo, è importante capire che se lavoriamo con i pip (come sono ora), ci siamo condannati al fatto che i processi con periodo di oscillazione inferiore a 2 min non sono disponibili per l'analisi. E sulla base di considerazioni pratiche e il tempo necessario per riconoscere un'oscillazione (stima della frequenza, ampiezza e fase, anche una semplice sinusoide) sale a 30 minuti (da qualche parte prima in questo thread ne ho scritto). Con un buon tasso di variazione dei prezzi è di 60-80 punti.
Laterza cosa è rifiutare la costruzione di barre e passare a un'altra rappresentazione del prezzo. Dopo tutto, abbiamo inventato così tanti modi per analizzare una variabile casuale lungo l'asse Y (MA, RSI, ecc.), e ci siamo dimenticati dell'asse X, mentre è una variabile casuale e anch'essa deve essere trattata correttamente e con attenzione. La prima cosa è prendere la media per 5 tick e costruirla come un punto sul piano con intervalli di confidenza delle stime di questo valore casuale per ciascuno degli assi. È necessario pensare, guardare ed esaminare molte varianti, molto probabilmente questa curva diventerà più liscia, e quindi più prevedibile. Forse, ci darà un vantaggio necessario su altri esperti e le nostre stime diventeranno più veloci, migliori e più accurate. C'è però una cosa che mi confonde: i "falsi tic". Forse mi sbaglio, ma per il calcolo corretto dei minuti in MT4 è necessario generare un falso tick all'inizio di ogni barra se non ci sono stati scambi (sembra essere la soluzione più semplice). Se è così, è vero (non lo so per certo, gli sviluppatori devono rispondere). È necessario rimuovere questi tic in qualche modo, penso che sia molto importante. Segue dalla teoria della misurazione, è meglio non avere a che fare con false misurazioni e cercare di evitarle del tutto (e non generarle da soli in ogni caso).
Io suggerisco (e solo quelli), e anche molti hanno già credo si siano spostati su un diverso tipo di grafico che rappresenta il prezzo. Basta scambiare il volume e il tempo (guarda il grafico). Il tempo sarà compresso in un mercato tranquillo e allungato in uno veloce. Gli indicatori saranno meno in ritardo. E questo non è altro che il cambiamento della frequenza dei dati (frequenza di campionamento); nel mercato veloce ce ne saranno di più (misure), saremo in grado di analizzare un processo in esecuzione veloce. Rifiuteremo le barre HLOC e costruiremo intervalli di confidenza invece di punti limite.
Dopo tutto, l'idea è di portare un flusso casuale instabile ad uno stazionario usando varie trasformazioni. E lì non saremo lontani da un buon TS.
Con la trasformazione di cui sopra riduciamo una delle proprietà più importanti di un flusso non stazionario ad una stazionaria (vedi pagina 1) - è una funzione momento del primo ordine, chiamata intensità di flusso (IF) o il numero di transazioni (misure) per unità di tempo.
Desiderate che se vi dicono delle cose apparentemente indiscutibili, mettete sempre in dubbio tutto. Questa è l'unica vera via di un ricercatore. Non si può volare, e abbiamo volato. Non si può raggiungere la luna e l'abbiamo già calpestata, non si possono fare soldi nel mercato.... Dove vanno i soldi? O forse la legge della conservazione non funziona più: se si perde da qualche parte, si guadagna da qualche parte. Non puoi vincere alla lunga, forse non se giochi come in un casinò, ma se non giochi, ma pensi, analizzi, trovi dei modelli e li usi. E sconfiggere il tuo avversario volta dopo volta, fino a quando non inizia a cambiare, cambiare - cambiare anche tu. Diventate migliori, più veloci, più precisi, arricchitevi di conoscenze. E poi torniamo al caso speciale, la casa di intermediazione vi aprirà tutto al suo ingresso (tutti i preventivi), e vi aiuterà in tutto, fino al corriere speciale che porta i soldi a casa vostra e si occupa dei fiori per il compleanno della vostra amata suocera. Dovete solo lavorare con lui, nella sua squadra di esperti e non contro di lui.
lna01
Per il raddoppio (quadruplicamento dei periodi), se ho capito bene cosa dice, molto rapidamente ha guardato in diagonale. Ho avuto a che fare con qualcosa di simile. Abbiamo dovuto fare delle misurazioni quando il teorema di Kotelnikov non era soddisfatto, c'era un processo molto veloce. E c'erano effetti interessanti, abbiamo quasi iniziato a credere nel cabalismo, finché non abbiamo scoperto cosa c'era e come. Il processo in studio degenererebbe in una costante, o apparirebbero delle oscillazioni stabili, che non potrebbero nemmeno essere vicine. Si tratta di effetti di risonanza conosciuti anche come figure di Lissajous. Lì si può fare qualcosa (provare a bypassare il teorema di Kotelnikov) e c'è anche un po' di matematica al riguardo, ma in pratica tutto cade a pezzi a causa dell'imprecisione di Fdisk (anche se i modelli sembrano funzionare). A frequenze altissime F-disk non è costante (purtroppo questo è il nostro caso).
P.S. Controllando la frequenza di campionamento si può ottenere tutto ciò che si vuole dalla costante, diciamo, 0, alla curva, che si vede sullo schermo :-). È a una domanda, che un numero governa il mondo, ...... spero, che nessuno gestisca questo numero (e non ho intenzione di farlo, i miei compiti sono molto più modesti). Ma non bisogna dimenticare questo numero quando si elaborano le informazioni in arrivo. Ho dimenticato (quando ho visto i soldi sullo schermo :-)), anche se mi consideravo un esperto di DSP. Ora sono cambiato e non sono uno specialista, ma piuttosto una persona che ha una certa conoscenza in questo campo. Non calpestare questo rastrello, ora lo sai. Vorrei averlo capito prima (per ricordare, per vedere il mercato da questa angolazione), quanti anni sono stati persi, spero che non sia stato invano dopo tutto
È fantastico!
Ci vuole un po' di tempo per imparare a gestirlo.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Perché non si compie? Il teorema, quello che ho citato prima, afferma che la frequenza di campionamento dovrebbe essere il doppio della componente di frequenza più alta:
Fd>2*fmax.
Situazione AOG, - VS a terra. Il segnale sorgente (velocità di misurazione) è sempre zero. E perché non realizziamo il teorema? :о)
Nel nostro caso - nessuno commercia nei fine settimana, e c'è un processo economico, più le emozioni e il panico, il gap di lunedì. Cosa c'entrano il Grande Kotelnikov e il CSO con il trading? Capisco che ognuno spiega il fenomeno nella misura delle sue conoscenze. Forse, si può con interesse ascoltare i commercianti - biologi, zoologi, chimici (hanno molte leggi lì o odontotecnici. MaQUESTO è diverso, la diversa natura di QUESTO!!!! COC - non utile, insieme a Kotelnikov!
a Candidlna01
Per il raddoppio (quadruplicamento dei periodi), se ho capito bene quello che dice...
Non è quello che ho capito.
Non voglio ripetere il testo principale del post, perché ho già scritto che non considero corretta l'identificazione della frequenza delle zecche con una frequenza di campionamento. In generale, poiché la stragrande maggioranza dei tic sono a un punto, la trasformazione proposta è molto vicina a "consideriamo la derivata in qualsiasi punto costante modulo".