Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 43

[Prival]

La teoria del flusso è un lavoro molto grande e fondamentale. Ho fatto del mio meglio per metterlo in parole qui. La matematica è troppo complicata. Ma può essere usato per descrivere matematicamente qualsiasi flusso, può essere un flusso di eventi nel mondo (come i discorsi dei capi delle banche centrali, i tassi di interesse, le azioni di Ben Laden, ecc. QUALSIASI COSA!!!) Può essere un flusso di energia psicologica, un flusso di ordini di vendita ecc. La matematica è data lì, come e quali formule possono farlo, come un flusso interagirà con un altro e come identificarlo e investigarlo, ecc.

Nuzhny grazie, ho un filtro Kalman ed è implementato in diverse lingue. Il punto non è su di esso, è su ciò che è incorporato in quel filtro. Quale modello. La procedura di filtraggio in sé è standard e ben nota. È come la trasformata di Fourier, tutti la conoscono, ma bisogna capire cos'è e come. Molte persone possono tenere in mano un bisturi, ma non tutte sono chirurghi. Se metti dei modelli lineari in un filtro, sarà un filtro lineare, e se metti dei modelli non lineari in un filtro, sarà un filtro non lineare. La procedura è una universale (ci sono alcune variazioni di essa a seconda dei dati iniziali, ma non importa).

Il fatto che molte formule di Bolshakov per più di 50 anni non potevano essere risolte, mentre Berg ha dimostrato matematicamente che non è possibile la loro soluzione esatta. E relativamente recentemente Slukin, capo dell'istituto di ricerca dell'Università tecnica statale Bauman di Mosca, ha dimostrato che è possibile trovare soluzioni con la cosiddetta precisione sufficiente per la pratica.

Per volontà del destino ho affrontato queste ricerche scientifiche, come potrei descriverle con riferimento al mercato (spesso spiegando qualcosa agli altri, mi metto a posto da solo). Capisco che se l'investitore avesse avuto la password del conto reale con l'equity che riposava nel cielo o avesse vinto il primo posto in un concorso per 3 anni, il concorso avrebbe avuto più peso. Spero che le idee e i pensieri espressi qui non siano meno preziosi. Nuzhny spero che le 4 ore che hai passato a leggerlo non siano state vane. Almeno credo che sia stato interessante e stimolante.

[Prival]

Si prega di consigliare come migliorare l'indicatore. Ho scelto questo principio per le ragioni descritte qui 'Come scrivere zigzag veloci senza ridisegnare'.

Ecco il modello dell'indicatore stesso.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars;
datetime BarTime;
int      StartPos;
int      pos;

double   Kalman[], Prognoz[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexBuffer(1, Prognoz);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
//---- Устанавливает значение пустой величины  
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexLabel(0,"Kalman");
  SetIndexLabel(1,"Prognoz");
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-2;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
// .......
  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double K_1=1, K_2=1;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {
    Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");
    return(0);
  }  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime = Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman[ pos]= K_1*Close[ pos];      // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz[ pos-1]= K_2* Kalman[ pos]; // в качестве примера

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

Come fare in modo che l'indicatore prenda i dati da un timeframe di 5, 15, 30, ecc. impostato da una variabile esterna, e li visualizzi correttamente sul grafico.

Grazie in anticipo.

Z.I. L'indicatore è costruito sul principio che non importa ciò che è stato ieri, un'ora fa o un minuto fa. È importante ciò che prezzo ora e precisione di previsione = matrice di transizione = matrice di sistema (nell'esempio preso numero) rispettivamente K_1 (correzione) e K_2 (responsabile per la precisione della previsione).

[bank]

Prival >> :

Come fare un indicatore su un grafico a minuti, che prenda i dati del timeframe 5, 15, 30, ecc, impostati da una variabile esterna, e li visualizzi correttamente sul grafico.

Grazie in anticipo.

La sostituzione di Close con iClose non funzionerà?

Solo è necessario utilizzare un meccanismo aggiuntivo per precaricare (prima di chiamare iClose) le quotazioni dei timeframe richiesti

[Prival]

sabluk писал(а) >>

La sostituzione di Close con iClose non funzionerebbe?

Dovete solo utilizzare un meccanismo aggiuntivo per precaricare (prima della chiamata iClose) le quotazioni dei timeframe richiesti

Questo meccanismo dovrebbe essere attivato solo dalla barra formata. Non dovrebbe essere in grado di leggere tra di loro (vedi sotto)

Penso che sia semplice, ma non capisco cosa dovrebbe essere aggiunto all'if

[Михаил]

_

[Yurixx]

Prival писал(а) >>

Non è il punto, è quello che viene messo in questo filtro. Quale modello. La procedura di filtraggio in sé è standard e ben nota. È come la trasformata di Fourier, tutti sanno come farla, ma bisogna capire cosa c'è e come. Molte persone possono tenere in mano un bisturi, ma non tutte sono chirurghi. Se si mettono modelli lineari in un filtro, sarà un filtro lineare, e se si mettono modelli non lineari, sarà un filtro non lineare. La procedura è una universale (anche se ci sono alcune variazioni a seconda dei dati iniziali, ma non importa).

Ciao Sergei!

Mi chiedo se è possibile utilizzare il modello statistico nel filtro Kalman. Sia il modello lineare che non lineare e qualsiasi altro modello deterministico è una cosa, ma il modello statistico è un'altra.

[Sceptic Philozoff]

Ecco quello che Sergei ha risposto al mio post qualche mese fa, Yuri.

[Prival]

Yurixx писал(а) >>

Ciao Sergei!

Mi chiedo se è possibile utilizzare un modello statistico nel filtro Kalman. Un modello lineare o non lineare o qualsiasi altro modello deterministico è una cosa, ma un modello statistico è un'altra.

Ci sono anche modelli statistici. Qui ho allegato un file 'Random Flow Theory and FOREX' per vedere come e da quali presupposti è fatto il modello di Singer. Non è troppo complicato. Se c'è qualcosa su cui avete bisogno di chiarimenti, sono spesso su Skype.

[ProstoLeha]

Mathemat >> :

Sottraendo il valore LR attuale dal prezzo, ci liberiamo perfettamente delle tendenze, comprese quelle non lineari.

Ciao, caro Mathemat.
Mi scuso in anticipo se la mia domanda vi sembra troppo semplice e poco interessante, ma è molto importante per me.
In generale, la vostra discussione qui mi ha interessato molto.
A pagina 17 di questo thread il 22.11.2007 alle 14:12 hai scritto quanto segue:
"Sottraendo il valore LR attuale dal prezzo, ci liberiamo perfettamente delle tendenze, comprese quelle non lineari".
Si ottengono nuovi valori di prezzo come risultato di tale operazione, cioè una nuova serie di quotazioni?
Vi ringrazio in anticipo.

[Sceptic Philozoff]

prostoleha >> :

"Sottraendo il valore LR attuale dal prezzo, ci sbarazziamo perfettamente delle tendenze, comprese quelle non lineari".
Otterrete nuovi prezzi come risultato di questa operazione, cioè una nuova serie di quotazioni?

Se si sottrae la regressione lineare dai prezzi, ovviamente, si ottiene qualcos'altro che fluttua intorno allo zero, piuttosto che i prezzi.