una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 199

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Taleb descrive il crollo di un portafoglio di molti strumenti non correlati. Più o meno, c'era anche l'arbitraggio automatico (un programmatore/matematico indiano scrisse un programma per calcolare la direzione e la dimensione delle posizioni). Tutti i profitti per circa tre anni (600 milioni), il commerciante ha perso in poche settimane. Quando ha chiesto all'indiano disperato - qual è la probabilità di questo scenario (ciò che è già accaduto), ha risposto dopo il calcolo - 11(!) sigma :)

Ali, ali.... gambe
 
<br / translate="no"> Nel caso di un portafoglio multi-valuta, la quantità di drawdown dipende dal numero di n strumenti utilizzati come:
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).



Neutron, questo sarebbe vero se le coppie di valute fossero indipendenti. Ma suggerisco di usare le loro correlazioni e la selezione dei lotti. In questo caso il prelievo può essere significativamente ridotto. Penso che se selezioniamo le valute e i lotti in modo che il portafoglio si muova di 40-50 punti, sarà una soluzione del problema "come superare il Forex" :)
 
Riguardo agli indicatori multipli. Ho provato anche questo. Non esattamente questo però. Ho considerato come segnale di entrata l'incrocio di EMA(20) e EMA(40) su una sequenza di timeframes da M1 a H4. Ho eseguito il tutto nel tester su EURUSD a M15, aggiungendo e togliendo timeframes con EMA. Il risultato è interessante. M1 e H4 peggiorano il risultato. M5, M15, M30, H1 stanno migliorando. M15 e H1 soprattutto migliorano nettamente il risultato. Per quanto riguarda gli indici su un timeframe... Penso che sarò d'accordo con la maggior parte di loro. Sono tutti uguali, e la cosa principale è che sono tutti derivati del prezzo... Perciò difficilmente ci daranno qualcosa a parte la confusione e gli errori di calcolo... A questo proposito sono sorpreso da un'altra cosa. Perché non ci sono quasi indici che tengano conto dei volumi? Non sono d'accordo che il volume di Forex sia pura finzione. Basta guardare i volumi in MT4 e vedere come cambiano periodicamente durante il giorno (qui è, tra l'altro, un ciclo costante!) E come la loro forte crescita si correla con un forte salto dei prezzi (non solo sulle notizie, tra l'altro). Quando ero agli inizi, ho sempre usato la crescita dei volumi durante i salti nella direzione della tendenza come indicatore della sua affidabilità. Forse l'idea di indicatori multipli può essere in qualche modo collegata ai volumi?
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

Credo che questo sia ciò di cui sto parlando... Lo spread delle barre giornaliere contiene informazioni sulla massima ampiezza dei movimenti di prezzo durante il giorno. Cioè, abbiamo informazioni sul massimo profitto potenziale di un trade durante il giorno, che secondo i calcoli dovrebbe essere uguale per entrambe le coppie. Anche se, se siete passati nella vostra strategia dall'analisi a lungo termine per 3-5 giorni avanti semplicemente al gioco intraday, tenendo conto dell'ulteriore ticchettio della sterlina in un giorno e agli ordini con profitti previsti in 10-20 pips, allora naturalmente, il cambiamento di valuta per la sterlina può solo contribuire ad esso. Al contrario, cerco di evitarlo, poiché è probabilmente più facile prevedere tendenze a lungo termine (nel senso che si ha più tempo per pensare e giustificare le conclusioni), piuttosto che le contrazioni a breve termine della valuta durante il giorno. Personalmente, però, non ho nulla contro il suo sistema. Prova a giocare sulla sterlina. Vi auguro di avere successo con la nuova moneta.

PS: A proposito, posso raccomandarti di non limitarti a una sola delle valute. Lo facevo allo stesso modo - per esempio guardavo un EURUSD. Ma ora ho installato il mio Expert Advisor su tutte le valute disponibili presso il mio broker. Ce ne sono 19. Corrispondentemente, ho diminuito la dimensione del lotto, perché il numero di posizioni aperte è aumentato significativamente. Penso che mi aiuti a osservare alcune differenze tecniche nei movimenti delle varie valute e a migliorare l'Expert Advisor di conseguenza. Alleno anche il mio occhio a riconoscere le immagini tecniche e a formare le mie supposizioni, osservazioni e conclusioni che penso mi aiutino a migliorare il mio Expert Advisor secondo la strategia qui descritta.







solandr grazie per il suggerimento :)))
Ho cercato di non limitarmi ad una sola coppia di valute per un mese.
Riesci a seguire manualmente 19 coppie di valute?
O usi il tuo EA simultaneamente su tutte le coppie?
Condividi il segreto:)))
 
Inoltre, dubito molto che qualsiasi indicatore avrà lo stesso p su tutte le coppie. La natura dei movimenti di prezzo è diversa, e suppongo che anche la p sarà diversa. In questa situazione è meglio scegliere la coppia dove p è massimo piuttosto che diversificare.



Yurixx, ci dovrebbe essere un solo indicatore, che dovrebbe funzionare allo stesso modo su tutte le coppie di valute e su tutti i timeframe. Perché creare un indicatore che funziona solo su EUR/USD, e solo su timeframe H1?
Se avete una scelta - per commerciare su diversi Bp allo stesso tempo 0,1 lotto, o su un Bp di 1 lotto,
scelgo il primo!
Prendi la mia parola per questo :)
 
<br / translate="no">
Inoltre, dubito molto che qualsiasi indicatore avrà lo stesso p su tutte le coppie. La natura dei movimenti di prezzo è diversa, e suppongo che anche la p sarà diversa. In questa situazione è meglio scegliere la coppia dove p è massimo piuttosto che diversificare.


Yurixx, ci dovrebbe essere un solo indicatore, e dovrebbe funzionare allo stesso modo su tutte le coppie di valute e su tutti i timeframe. Perché creare un indicatore che funziona solo su EUR/USD, e solo su timeframe H1?
Se avete una scelta - per commerciare su diversi Bp allo stesso tempo per 0,1 lotto, o su un Bp per 1 lotto,
Scelgo il primo!
Prendi la mia parola per questo :)

Lo faccio. :-)
E per quanto riguarda l'indicatore proprio non mi capisci. Naturalmente ci dovrebbe essere un solo indicatore, voglio dire uno e lo stesso. L'idea di creare per ogni coppia o per ogni TF un indicatore proprio - solo una persona lontana dal Forex potrebbe avere un'idea del genere. Stavo parlando della validità predittiva dell'indicatore, che è denotata dalla lettera p.
Prendete qualsiasi, il miglior indicatore e calcolate il suo p su diverse coppie. Vedrete che questi valori sono diversi l'uno dall'altro. Se l'indicatore è davvero buono, la differenza sarà piccola, 2-3 punti. Nel peggiore dei casi sarà radicale. Ma i valori identici su tutte le coppie sono fantascienza.

Ho controllato entrambi, e penso che la posizione di Rosh sia più ragionevole.
Yurixx senza offesa :)))

Qual è la lamentela, Alex? Il suo punto è confermato dal suo stesso esperimento. Abbastanza rispettabile.
Inoltre, io, nella stessa pagina, ero d'accordo con gli argomenti di Neutron riguardo alla diversificazione. Quindi le nostre posizioni non sono così distanti.
 
Yuri, nemmeno la validità predittiva in sé è esattamente chiara. Per esempio, i muves si comportano bene su una tendenza e si adagiano su un piano. Come farete a calcolare proprio questo p? In media durante l'anno? Nel migliore o nel peggiore dei casi? A proposito, la formulazione della domanda sulla probabilità congiunta per un gruppo di indicatori non mi sembra del tutto corretta.
 
Il suo punto è confermato dal suo stesso esperimento. Abbastanza rispettabile.


Yurixx nuovo esperimento con diversificazione e stop loss :)))


Ticket Open Time Tipo Lotti Prezzo S/L T/P Close Time Prezzo Commissione Tasse Swap Profit
9067137 2006.12.08 13:50 saldo Deposito 5 000,00
9067143 2006.12.08 13:50 vendere 2,50 audusd 0,7890 0,0000 0,0000 2006.12.15 10:53 0,7799 0,00 0,00 -106,00 4 550,00
9301680 2006.12.15 10:53 vendere 5.00 gbpusd 1.9562 0.0000 0.0000 2006.12.15 17:00 1.9526 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9301700 2006.12.15 10:53 comprare 5.00 gbpusd 1.9566 0.0000 0.0000 2006.12.15 11:05 1.9574 0.00 0.00 0.00 280.00
9328406 2006.12.15 17:05 comprare 5.00 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 70.00
9328414 2006.12.15 17:05 comprare 2.50 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 35.00
9330359 2006.12.15 17:50 comprare 5,00 gbpusd 1,9533 1,9620 0,0000 2006.12.19 10:08 1,9635 0,00 0,00 -25,90 3 570,00
9330369 2006.12.15 17:50 comprare 2,50 gbpusd 1,9533 1,9621 0,0000 2006.12.19 10:08 1,9635 0,00 0,00 -12,96 1 785,00
9393202 2006.12.19 14:42 comprare 11.00 gbpusd 1.9599 0.0000 0.0000 2006.12.19 14:47 1.9605 0.00 0.00 0.00 462.00
9393416 2006.12.19 14:47 comprare 12,00 gbpusd 1,9608 1,9612 0,0000 2006.12.19 15:12 1,9623 0,00 0,00 0,00 1 260,00
9394181 2006.12.19 15:12 buy 13.00 gbpusd 1.9627 0.0000 0.0000 2006.12.19 17:01 1.9628 0.00 0.00 0.00 91.00
9396724 2006.12.19 17:01 vendere 13,00 gbpusd 1,9625 1,9592 0,0000 2006.12.21 15:45 1,9579 0,00 0,00 -76,44 4 186,00
9455535 2006.12.21 15:46 vendere 16.00 gbpusd 1.9575 0.0000 0.0000 2006.12.22 19:25 1.9566 0.00 0.00 -23.52 1 008.00
9487689 2006.12.22 22:57 vendere 17.00 gbpusd 1.9586 0.0000 0.0000 2006.12.26 14:44 1.9581 0.00 0.00 -49.98 595.00
9491588 2006.12.26 14:45 acquistare 17,00 gbpusd 1,9578 1,9630 0,0000 2006.12.28 15:55 1,9644 0,00 0,00 -179,69 7 854,00
9535446 2006.12.28 15:56 comprare 22.00 gbpusd 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 buy 5.00 usdzar 7.0150 7.0151 0.0000 2007.01.04 12:22 7.0340 0.00 0.00 -196.91 1 350.58
9608196 2007.01.03 21:27 buy 5.00 usdsgd 1.5350 1.5320 0.0000 2007.01.04 14:50 1.5370 0.00 0.00 58.68 650.62
9608215 2007.01.03 21:29 comprare 5.00 usddkk 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 comprare 5,00 usdsek 6,8640 6,8906 0,0000 2007.01.04 12:22 6,8998 0,00 0,00 0,00 67,67 2 594,28
9609733 2007.01.03 23:09 vendere 5,00 eurusd 1,3168 1,3115 0,0000 2007.01.04 12:22 1,3105 0,00 0,00 52,50 3 150,00
9609734 2007.01.03 23:09 vendere 5,00 gbpusd 1,9510 1,9506 0,0000 2007.01.04 07:48 1,9506 0,00 0,00 -21,00 140,00
9609736 2007.01.03 23:09 vendere 5,00 gbpjpy 232,81 232,11 0,00 2007.01.04 12:22 232,05 0,00 0,00 -292,71 2 228,55
9616006 2007.01.04 07:56 vendere 5,00 gbpusd 1,9507 1,9446 0,0000 2007.01.04 12:22 1,9443 0,00 0,00 0,00 2 240,00
9625809 2007.01.04 12:36 comprare 5.00 usdzar 7.0507 7.0655 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0740 0.00 0.00 0.00 1 646.88
9625914 2007.01.04 12:43 comprare 5,00 usdsek 6,9085 6,9172 0,0000 2007.01.04 14:50 6,9222 0,00 0,00 0,00 989,57
9625930 2007.01.04 12:44 vendere 5,00 gbpjpy 231,90 231,75 0,00 2007.01.04 13:31 231,75 0,00 0,00 0,00 440,62
9625982 2007.01.04 12:47 comprare 5,00 usdjpy 119,36 118,37 0,00 2007.01.04 15:42 119,37 0,00 0,00 0,00 41,89
9626003 2007.01.04 12:49 comprare 5.00 eurchf 1.6137 1.6089 0.0000 2007.01.04 13:51 1.6139 0.00 0.00 0.00 81.21
9626019 2007.01.04 12:50 vendere 5,00 eurusd 1,3097 1,3194 0,0000 2007.01.04 15:38 1,3093 0,00 0,00 0,00 200,00
9626022 2007.01.04 12:50 vendere 5,00 gbpusd 1,9436 1,9454 0,0000 2007.01.04 21:40 1,9433 0,00 0,00 0,00 105,00
9626041 2007.01.04 12:52 vendere 5,00 chfjpy 96,86 96,84 96,39 2007.01.04 13:57 96,84 0,00 0,00 0,00 83,90
9627627 2007.01.04 13:55 comprare 5.00 usdzar 7.0452 7.0660 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0732 0.00 0.00 0.00 1 979.30
9627737 2007.01.04 13:58 vendere 5,00 chfjpy 96,76 96,75 0,00 2007.01.04 20:58 96,64 0,00 0,00 0,00 503,82
9627947 2007.01.04 14:03 vendere 5,00 gbpusd 1,9450 1,9490 0,0000 2007.01.04 14:24 1,9441 0,00 0,00 0,00 315,00
9628629 2007.01.04 14:24 vendere 5,00 gbpjpy 231,61 232,55 0,00 2007.01.04 20:58 231,56 0,00 0,00 0,00 146,94
9629742 2007.01.04 14:45 comprare 5.00 usdnok 6.3212 6.3122 0.00 2007.01.04 15:45 6.3221 0.00 0.00 0.00 71.18
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9630237 2007.01.04 14:56 comprare 5.00 usdzar 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630239 2007.01.04 14:56 buy 5.00 usdzar 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:59 7.0930 0.00 0.00 0.00 35.25
9633155 2007.01.04 15:54 vendere 5,00 eurusd 1,3086 1,3184 0,0000 2007.01.04 17:19 1,3084 0,00 0,00 0,00 100,00
9633872 2007.01.04 16:11 vendere 5,00 gbpusd 1,9466 1,9454 0,0000 2007.01.04 16:30 1,9451 0,00 0,00 0,00 525,00
9633889 2007.01.04 16:11 vendere 5,00 eurusd 1,3110 1,3102 0,0000 2007.01.04 16:30 1,3095 0,00 0,00 0,00 750,00
9633992 2007.01.04 16:12 vendere 5,00 gbpusd 1,9467 1,9454 0,0000 2007.01.04 16:29 1,9451 0,00 0,00 0,00 560,00
9634984 2007.01.04 16:37 vendere 5,00 gbpusd 1,9443 1,9443 0,0000 2007.01.04 17:18 1,9439 0,00 0,00 0,00 140,00
9634988 2007.01.04 16:37 vendere 5,00 gbpusd 1,9442 1,9541 0,0000 2007.01.04 17:19 1,9441 0,00 0,00 0,00 35,00
9634989 2007.01.04 16:37 vendere 5,00 gbpusd 1,9442 1,9442 0,00 2007.01.04 17:18 1,9441 0,00 0,00 0,00 35,00
9634990 2007.01.04 16:37 vendere 5,00 gbpusd 1,9442 1,9442 0,00 2007.01.04 17:18 1,9441 0,00 0,00 0,00 35,00
9636610 2007.01.04 17:21 vendere 5,00 gbpusd 1,9444 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 245,00
9636613 2007.01.04 17:21 vendere 5,00 gbpusd 1,9444 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 245,00
9636617 2007.01.04 17:21 vendere 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 210,00
9636619 2007.01.04 17:21 vendere 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9437 0,00 0,00 0,00 210,00
9636622 2007.01.04 17:21 vendere 5,00 gbpusd 1,9443 1,9456 0,0000 2007.01.04 21:37 1,9436 0,00 0,00 0,00 245,00
9640117 2007.01.04 20:34 vendere 5,00 eurusd 1,3083 1,3102 0,0000 2007.01.04 21:38 1,3080 0,00 0,00 0,00 150,00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
P/L chiuso: 63 210.41
Negozi aperti:
Ticket Open Time Tipo Lotti Prezzo S/L T/P Prezzo Commissione Tasse Swap Profitto
Nessuna transazione
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L fluttuante: 0.00
Ordini di lavoro:
Ticket Open Time Tipo Lotti Prezzo dell'articolo S / L T / P Prezzo di mercato
Nessuna transazione

Riassunto:
Deposito/prelievo: 5 000.00 Credito: 0.00
Commercio chiuso P/L: 63.210,41 P/L variabile: 0,00 Margine: 0,00
Saldo: 68 210.41 Patrimonio netto: 68 210.41 Margine libero: 68 210.41
 
<br/ translate="no"> solandr grazie per la raccomandazione :)))
Ho cercato di non limitarmi a una sola coppia di valute per un mese...
Riesci a tracciare 19 coppie di valute manualmente?
o usi EA su tutte le coppie contemporaneamente?
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Naturalmente uso EA. L'EA è lo stesso, funziona esattamente con lo stesso algoritmo su tutte le coppie di valute, puramente basato su disegni grafici. Solo per ogni coppia di valute, l'expert advisor usa un diverso magiknumber per la gestione degli ordini. L'idea dietro l'Expert Advisor è di identificare i punti di svolta attraverso le regressioni convergenti del primo e del secondo ordine descritte sopra in questo thread. Inoltre, non appena il prezzo lascia l'intervallo di confidenza del 96% per entrambe le regressioni del primo e del secondo ordine, ci consideriamo ad un punto di svolta. Il calcolo viene eseguito sul grafico D1. Poi sul periodo di M30 cerchiamo i segni di un'inversione per entrare in posizione sull'inversione di tendenza. Questi segni possono essere, per esempio, una rottura del canale verso il basso o verso l'alto di una regressione lineare, che coincide con la tendenza che si è verificata di recente. Oppure il massimo o il minimo del giorno precedente può essere usato come prova dell'inversione. Non ho ancora deciso quale di questi 2 metodi sia più affidabile. Quando si rompe il trend su M30 abbiamo in media 2x stop più corti che quando si rompe il massimo/basso del giorno precedente. Ma è due volte più probabile ottenere uno stop loss quando si entra in una posizione quando si rompe il canale di regressione lineare che quando si entra in una posizione quando si rompe l'estremo del giorno precedente. Così mi siedo qui a sperimentare. Piuttosto, osservo come l'Expert Advisor gestisce queste entrate. Non sono necessari troppi interventi manuali. Inoltre, penso che sarò in grado di programmarlo nel prossimo futuro. L'obiettivo della strategia è il trading di posizione con una lunga detenzione e un rabbocco. Penso che questo sia più tranquillo per me personalmente, perché c'è sempre abbastanza tempo per pensare. Ecco un esempio sperimentale di ordini (gli ordini sono stati aperti durante la modifica dell'algoritmo dell'Expert Advisor e la variante finale sarebbe stata meglio aperta, ma penso che il senso del trading di posizione sia chiaro dal rapporto sottostante).

A giudicare da questi dati su questo simbolo ho fatto 511 punti di profitto nel periodo 21.12.2006-04.01.2007

. Tuttavia, non posso vantare alcun risultato in generale. Continuerò i miei esperimenti.

PS: A proposito, complimenti a tutti i partecipanti che hanno raggiunto la 100esima pagina!!! :o)
 
Gente, voglio fare una domanda mentre andiamo avanti. Ho voluto giocare con l'indice Hearst, sotto l'impressione di questo thread. Ma non capisco assolutamente come calcolarlo! O meglio, come calcolare l'intero valore di una serie è chiaro e molto ben descritto. Ma a noi interessano i valori in punti! Cos'è l'indice di Hurst in un punto - non è assolutamente chiaro. Diciamo che possiamo contare in finestre sovrapposte. Ma con una piccola finestra non possiamo capire cosa otterremo perché non ha senso parlare di statistiche. Nel caso di una grande finestra, Hirst sarà troppo mediato e generalmente non sarà di grande interesse. Qualche consiglio su come uscire da questa situazione?

Ops... Scusa se sono stato sciocco. La soluzione è questa. Guardiamo Hearst sul grafico giornaliero e lo calcoliamo sul grafico a minuti. Ho ragione?
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