Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 35
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a Prival
So che ci sono delle limitazioni, ma dicevo sul serio:
Esattamente, dovrò lavorare con quello che ho. Sono d'accordo con (H+L)/2 per i pronostici/corsi su un orologio, e per una rappresentazione più accurata delle serie (per i miei scopi), uso ancora l'orologio, ma ottengo un conteggio su una barra dell'ora elaborando statisticamente tutti i minuti per quell'ora, cioè:
[Aperto{60}, Basso{60}, Alto{60}, Chiuso {60}} - un totale di 240 cifre per calcolare un valore per ora
Non ho altri dati e difficilmente ce ne saranno. Anche se mi sono imbattuto in un'azienda americana che assicura di fornire dati da uno dei principali trading floor. Ma non è comunque questo il punto. E le lacune rimarranno comunque. È così e basta.
MQ sembra raccogliere le sue citazioni nello stesso modo, Rosh ha parlato dei metodi in qualche thread e ha anche allegato la tabella exol con le fonti primarie.
Io stesso sono un ex sergente e a volte ho un peccato - tiro fuori la mia spada e inizio a sventolare :o)
a Yurixx
Ho cercato il mio sito per roba extra e ho accidentalmente spostato il file in un'altra directory. Ora funziona.
- Tu pensi male di me!
- Non penso affatto a te.
Pensaci:) E tutto andrà a posto.
+1, in particolare per NorthernWind.
Sì, grazie, mi hai aperto gli occhi. Stavo giusto per chiedere qualche link a discussioni interessanti.
Archivio di zecche dal 2000 per anno e mese: http://ratedata.gaincapital.com/
Aiuta a capire che in un file è scritto, non tutto è chiaro. do un esempio ha preso 1 settimana di dicembre, 2007
363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D
Mi chiedo cosa significano i numeri 363533816 e 363533888
intervallo di tempo tra i tick 17:00:24.000-17:01:30.000, in questo esempio 1 min 6 sec ?
La cosa più sorprendente è che se questo è un archivio di tick allora perché ci sono due prezzi per un tick 2.054500 e 2.055000?
e quello che è D non riuscivo a capire
La fic lo sa, Prival. Il primo numero è simile alla rappresentazione standard del tempo di sistema in Windows (il numero di secondi dal 01.01.1970), ma è un po' piccolo (dovrebbe essere più di un miliardo). I due prezzi sono bid e ask, credo.
Non ricordo da dove lo conosco, deve essere venuto dallo spazio. :-)
Il primo numero grande è il numero di tick unico nel flusso totale di tick di tutte le valute. Le due quotazioni sono anche bid e ask, credo.
Fanculo, Prival. La prima cifra sembra una rappresentazione standard del tempo di sistema in Windows (il numero di secondi dal 01.01.1970), ma è un po' piccola (dovrebbe essere più di un miliardo). I due prezzi sono bid e ask, credo.
Non ricordo da dove lo conosco, deve essere venuto dallo spazio. :-)
Il primo numero grande è il numero di tick unico nel flusso totale di tick di tutte le valute. Le due quotazioni sono anche bid e ask secondo me.
sì, il primo è un numero unico nel flusso delle citazioni.
l'ultima lettera, di solito la D, è inconoscibile.
Ho bisogno di una procedura che calcoli i coefficienti di a e b nell'equazione y(x)=a*x+b usando MOC. Allora forse sarò in grado di mettere insieme qualche algoritmo ACF di curva in MQL di nuovo
#define MAXHIST 200 // lunghezza massima della storia analizzata
#define MAXPOW 10 // massimo grado del polinomio
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2
extern intPow=3; //rank del polinomio
extern inttern HistLength=24; /-lunghezza della storia
doppio xx[MAXPOW]; //coefficienti del polinomio
void CalcPc() //calcolare i coefficienti del polinomio
{
int i,j,k,N,H;
doppio a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2];
doppio x,y,f,hd;
for (i=0;i<MAXPOW;i++) //azzerare gli array
{
b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0;
per (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0;
}
N=Pow+1; H=HistLength;
for (i=1;i<=H;i++) {
f=1,0; x=i-1;
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
per (j=1;j<=(2*N-1);j++) {
se (j<=N) {
b[j]=b[j]+y; y=y*x;
}
c[j]=c[j]+f; f=f*x;
}
}
per (i=1;i<=N;i++) {
k=i;
per (j=1;j<=N;j++) {
a[i,j]=c[k]; k=k+1;
}
}
per (i=1; i<N; i++) {
per (j=i+1; j<=N; j++) {
a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i];
per (k=i+1; k<=N; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k];
b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i];
}
}
xx[Pow]=b[N]/a[N,N];
per (i=N-1; i>=1; i--) {
hd=b[i];
per (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j];
xx[i-1]=hd/a[i,i];
}
}
double CalcdYdX() //derivata
{
CalcPc();
return(xx[1]);
}
Un frammento del programma. Polinomio di qualsiasi ordine (teoricamente, in pratica è meglio limitarlo a 10 volte). Questo va bene?
Ho bisogno di una procedura che calcoli i coefficienti di a e b nell'equazione y(x)=a*x+b usando MQL. Allora forse sarò in grado di costruire di nuovo qualche algoritmo ACF di curva in MQL
Grazie.