il vero volto non redditizio del consigliere - pagina 2
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L'unico Expert Advisor che ha mostrato profitto nel mio tester, con le quotazioni caricate dall'Hitory del centro, ha immediatamente tirato il deposito a terra.
Ho avuto la situazione opposta. Un EA abbastanza buono che mostra risultati accettabili sulle quotazioni del broker ha dato risultati quasi lisci sugli istogrammi: 3 anni, 1700 trade, la curva, o meglio una linea quasi dritta con l'angolo di 40 gradi. E questo non ti dice niente, proprio come il tuo risultato negativo. Le quotazioni di chistoricenter, anche se non fondamentalmente, ma sono diverse da quelle del vostro broker e questo è spesso sufficiente per serie differenze nei risultati. È meglio testare e ottimizzare l'Expert Advisor sulle quotazioni del broker con cui si intende utilizzarlo. La qualità della modellazione, imho, non gioca un ruolo importante nella valutazione dei risultati dell'esperto, perché anche al 90% è solo una delle possibili opzioni di comportamento dei prezzi, non peggiore o migliore di altre. Ma se questa stessa qualità influenza notevolmente il risultato dei test, allora penso che sia un motivo per pensare alla stabilità del sistema di trading e al suo uso sicuro nel trading reale.
Dovremmo testare e ottimizzare un Expert Advisor, che non dipenda dalle fluttuazioni di prezzo intra-minuto, cioè fermare almeno 50 punti e prendere almeno 150 punti. Allora ci sarà lo stesso risultato sia sui prezzi di intermediazione che sui prezzi di 5-10 società di intermediazione, o sui prezzi reali delle stesse società di intermediazione. E se mostra un profitto entro 7 anni dal back-testing, allora c'è una possibilità (ma è bassa) che sarà quasi lo stesso sul forward test, anche se il forward test viene effettuato su un conto reale. Altrimenti, uno stupido EA in perdita può fare il 250-300% durante un anno e poi perdere tutto in un mese. Tra 2-3 mila tester sulla stessa Viac, ci sono quelli che hanno fatto tanti soldi durante il primo anno di test e poi non sono riusciti a mantenere il deposito per il mese successivo o il terzo mese dopo. Lo stesso sarà al secondo campionato... Il primo è stato lo stesso, e nella gara delle società di brokeraggio solo il trader pazzo che ha aperto un lato di una coppia per l'intero deposito e ha colpito il bersaglio. E ce ne sono molti tra diverse migliaia, per questo hanno più possibilità. Naturalmente sto esagerando, ma spero che il punto sia chiaro.
Sui movimenti intra-barra (non necessariamente intra-minuti) - sono d'accordo. Dovrebbe essere basato su OHLC. Ma per quanto riguarda la coincidenza dei risultati quando si testa sulle quotazioni di diversi broker - è discutibile. Per esempio, per la presenza/assenza di un segnale frattale è sufficiente una differenza di solo 1 punto.
È necessario testare e ottimizzare un Expert Advisor che non dipenda dalle fluttuazioni intra-momentarie dei prezzi, cioè fermarsi almeno a 50 punti e prendere almeno 150 punti. Poi, sia sulle quotazioni di brokeraggio o sulle quotazioni di 5-10 società di brokeraggio, o sui prezzi reali delle stesse società di brokeraggio - il risultato sarà lo stesso. E se il back-testing mostra un profitto entro 7 anni c'è una possibilità (ma è molto bassa) che sia quasi lo stesso nel forward test anche se il forward test viene effettuato sul conto reale. Altrimenti, uno stupido EA in perdita può fare il 250-300% durante un anno e poi perdere tutto in un mese. Tra 2-3 mila tester sulla stessa Viac, ci sono quelli che hanno fatto tanti soldi durante il primo anno di test e poi non sono riusciti a mantenere il deposito per il mese successivo o il terzo mese dopo. Lo stesso sarà al secondo campionato... Il primo è stato lo stesso, e nella gara delle società di brokeraggio solo il trader pazzo che ha aperto un lato di una coppia per l'intero deposito e ha colpito il bersaglio. E ce ne sono molti tra diverse migliaia, per questo hanno più possibilità. Naturalmente sto esagerando, ma spero che il punto sia chiaro.
Sui movimenti intra-barra (non necessariamente intra-minuti) - sono d'accordo. Dovrebbe essere basato su OHLC. Ma per quanto riguarda la coincidenza dei risultati quando si testa sulle quotazioni di diversi broker - è discutibile. Dipende dai segnali che sono alla base della strategia. Per esempio, per la presenza/assenza di un segnale frattale è sufficiente una differenza di solo 1 punto.
Se 1 punto fa il tempo, allora non possiamo parlare dell'indipendenza dell'Expert Advisor dai movimenti intra-barra. E credo che la presenza o l'assenza del segnale frattale non dovrebbe essere determinata punto per punto, ma l'intervallo di 3-7 punti e spostarlo rispetto al valore effettivo del frattale, a seconda della direzione del trade. Allora i risultati dei test delle diverse società di brokeraggio coincideranno. E se non c'è il desiderio di perdere questi 3-7 punti, significa che l'Expert Advisor dipende dai movimenti intra-barra.
Se 1 punto fa il tempo, allora non si può parlare di indipendenza dell'Expert Advisor dai movimenti intra-barra. E credo che la presenza/assenza di un segnale frattale non dovrebbe essere determinata punto per punto, ma impostare un intervallo di 3-7 punti e spostarlo rispetto al valore effettivo del frattale, a seconda della direzione dell'affare. Allora i risultati dei test di diverse società di intermediazione saranno gli stessi. E se non c'è il desiderio di perdere questi 3-7 punti, significa che l'Expert Advisor dipende dal movimento intra-barra.
Ma questa è un'illusione. Il prezzo passerà 7 punti da una società di intermediazione dal livello frattale e il segnale funzionerà. In un'altra società di brokeraggio il prezzo passerà attraverso 8 punti e il segnale non funzionerà. Come risultato, diverse società di intermediazione avranno diversi risultati di test. Cioè il famigerato effetto di 1 punto non scomparirà.
Molte persone sanno quanto io lotti con gli EA. Di nuovo, ho testato oltre 2000 EAs su tutti i ticks. Ne ho trovato uno redditizio - gruppo TSD (Alpari, 7 anni, 5 mila, 3 lotti, 70 000). Sulle sue motivazioni ho fatto un nuovo EA con Valmars (7 anni, 5 migliaia, 3 lotti, 250 000). Lo stesso EA ha mostrato su Vhc (7 anni, 5 migliaia, 3 lotti, 650 000). Non appena ho scaricato le quotazioni da NС i titoli sono stati persi, per quanto approssimativamente li abbia impostati. Solo TSD con 50 000 depo in qualche modo è riuscito a sopravvivere 1 lotto in 7 anni, mostrando un misero 70 000 - 20 000 profitti con enormi drawdown.
Voglio solo sapere se qualcuno ha mai testato un Expert Advisor redditizio dal 2000 ad oggi su tutti i tick o sui prezzi di apertura secondo le quotazioni di NS? È possibile in linea di principio? Se ce ne sono, si prega di postare la dichiarazione per quel periodo.
Se 1 punto fa il tempo, allora non si può più parlare di indipendenza dell'EA dai movimenti intra-barra. E credo che la presenza/assenza di un segnale frattale non dovrebbe essere determinata punto per punto, ma impostare un intervallo di 3-7 punti e spostarlo rispetto al valore effettivo del frattale a seconda della direzione del commercio. Allora i risultati dei test di diverse società di intermediazione saranno gli stessi. E se non c'è il desiderio di perdere questi 3-7 punti, significa che l'Expert Advisor dipende di nuovo dai movimenti intra-barra.
Ma questa è un'illusione. Il prezzo passerà 7 punti da una società di intermediazione dal livello frattale e il segnale funzionerà. In un'altra società di brokeraggio il prezzo passerà attraverso 8 punti e il segnale non funzionerà. Come risultato, diverse società di intermediazione avranno diversi risultati di test. Cioè il famigerato effetto del 1° pip non scomparirà.
Questo è un esempio, anche se approssimativo, ma l'essenza è chiara. Se la differenza di un pip in diverse società di brokeraggio influenza il risultato finale, questo non è l'Expert Advisor che possiamo usare nel trading reale.
Questo è solo un esempio approssimativo, ma penso che il punto sia chiaro. Se la differenza di un punto in diverse società di intermediazione ha un impatto sul risultato finale, allora questo non è un EA che può essere utilizzato nel trading reale.
L'ho pensato anch'io. Ma non molto tempo fa ho costruito un EA che implementa la strategia che uno dei miei amici ha negoziato con successo per tre anni su un conto reale attraverso IGM. Ho eseguito questo EA su un periodo di trading reale con le impostazioni specificate ma utilizzando le quotazioni di Riston Capital - il deposito è stato perso per 6 mesi. Abbiamo analizzato ogni affare. L'Expert Advisor ha funzionato in modo assolutamente corretto. La ragione era quei pochi (e a volte non pochi) punti di differenza di citazioni.
Molte persone sanno quanto io lotti con gli EA. Di nuovo, ho testato oltre 2000 EAs su tutti i ticks. Ho trovato uno redditizio - gruppo TSD (Alpari, 7 anni, 5 migliaia, 3 lotti, 70 000). Sulle sue motivazioni ho fatto un nuovo EA con Valmars (7 anni, 5 migliaia, 3 lotti, 250 000). Lo stesso EA ha mostrato su Vhc (7 anni, 5 migliaia, 3 lotti, 650 000). Non appena ho scaricato le quotazioni da NС i titoli sono stati persi, per quanto approssimativamente li abbia impostati. Solo TSD con 50 000 depo in qualche modo è riuscito a sopravvivere 1 lotto in 7 anni, mostrando un misero 70 000 - 20 000 profitti con enormi drawdown.
Voglio solo sapere se qualcuno ha mai testato un Expert Advisor redditizio dal 2000 ad oggi su tutti i tick o sui prezzi di apertura secondo le quotazioni di NS? È possibile in linea di principio? Se ce ne sono, si prega di postare la dichiarazione per quel periodo.
Questo va bene?
Questo è solo un esempio approssimativo, ma penso che il punto sia chiaro. Se la differenza di un punto in diversi DC ha un impatto sul risultato finale, allora questo non è un EA che può essere utilizzato in tempo reale.
L'ho pensato anch'io. Ma non molto tempo fa ho costruito un EA che implementa la strategia che uno dei miei amici ha commerciato con successo per tre anni su un conto reale attraverso IGM. Ho eseguito questo Expert Advisor su un periodo di trading reale con le sue impostazioni ma utilizzando le quotazioni di Riston Capital, il deposito è stato perso in 6 mesi. Non si è sentito pigro - ha smontato ogni scambio. La ragione era quei pochi (a volte non pochi) punti di differenza delle citazioni.
Così, nulla impedisce a IGM di portare le sue quotazioni a una condizione tale che l'Expert Advisor del tuo amico (e non solo il suo) scambierà peggio di quelli di Riston Capital (anche se la differenza tra loro è appena percettibile). Se l'Expert Advisor è sensibile alle quotazioni, i minimi cambiamenti nel mercato influenzeranno il suo equilibrio. Il tuo amico se ne accorgerà solo quando l'Expert Advisor inizierà a perdere.
conys,
Sono scioccato, è davvero possibile? Non può essere! Sta guadagnando sui verbali! Commercia da qualche parte nel mondo reale? Sembra essere una configurazione molto ruvida e un Pipsman allo stesso tempo.