Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 56
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Per quanto ho capito, hrenfx qui sta parlando di qualche estensione del concetto di HFT, che lui stesso ha inventato (forse insieme a Denis).
Non sono d'accordo con questa interpretazione dell'HFT, anche se all'inizio mi sembrava interessante:
hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.
Se l'arbitraggio sintetico può essere considerato HFT, allora questo sarebbe il nome per qualsiasi strategia quando si fa trading con un broker che offre condizioni favorevoli al trader.
Mi attengo alla comprensione più standard, secondo la quale l'HFT è l'uso di vantaggi tecnologici (ping minimo e supercomputer, per esempio) al fine di spremere un numero enorme di briciole da "ventose". "Numeri enormi" significa almeno decine di migliaia di ordini per sessione. E questo richiede una quantità molto seria di denaro, che quasi nessun trader possiede.
Forse l'HFT ha qualcosa a che fare con i quants, ma la mia impressione è che i quants sono un business basato su modelli di mercato complessi e per niente ovvi. E l'HFT è primitivo in termini di matematica.
Grazie. Informazioni piuttosto preziose che portano a pensieri interessanti. L'unica cosa sul tempo di mantenimento della posizione "breve", vorrei stimare quantitativamente il MO di tale tempo. 1sec, 0,1...? Per FX-HFT.
Capisco che il confine è relativo, ma comunque. Pipsing è 10 min +- ordine (x10), quando il MO di tenuta è 100 min, è intraday, sotto 1 min è possibile FX-HFT, ma poiché qualsiasi termine è un prodotto di accordo del gruppo sociale, sto aspettando la conferma.
Ho fatto HFT per molto tempo, ma non su FX. Ora sto lavorando su strategie che richiedono più capitale. Quindi non posso dire nulla sul tempo medio di mantenimento della posizione per FX-HFT.
Per la strategia più recente sui futures, il quantile 95% del tempo di mantenimento della posizione era inferiore a 100 millisecondi. Per la prima strategia il tempo medio di mantenimento della posizione era di circa 10 secondi.
D'altra parte, quando facevo market making su uno degli strumenti noiosi ma promettenti (quell'algoritmo rientrava sicuramente nella categoria dell'HFT in quanto si basava su un rebidding degli ordini molto veloce) - il tempo di mantenimento della posizione era di circa 10 minuti ma veniva coperto entro 100 millisecondi dall'apertura. >50k ordini al giorno, tasso di riempimento <1%. La concorrenza è molto alta :(
Cos'è il livello 3?
Si tratta di un flusso di informazioni su ogni ordine che entra nel sistema di trading che viene modificato o cancellato. Gli ordini sono di solito impersonali, cioè è impossibile associare un ordine a un particolare trader.
Lo stato della finestra di mercato (Livello2) e il flusso di scambio possono essere esattamente ripristinati da questo flusso.
Non so se tali informazioni sono disponibili su FX. Non è un problema averlo sui mercati azionari (tranne che in termini di tecnologia...).
Ho lavorato per 2 grandi fondi, dove c'erano psicologi finanziari separati, tipo casinò (psicologi del gioco..ecc.), per sviluppare i modelli più redditizi, catene di profitti/perdite, che danno il massimo "coinvolgimento" dell'investitore, il suo piacere, le speranze, con il minimo payoff risultante (per lui). E questi specialisti sono a volte pagati più degli analisti e dei gestori del rischio. Anche con i DC, impiegano esperti in PR e psicologia finanziaria che entrano in risonanza con la società, il loro obiettivo è quello di raccogliere e mantenere.
Wow, nel caso in cui l'abbia cercato, i concorrenti stanno reclutando programmatori e fisici/matematici.
Si prega di linkare un posto vacante simile (voglia di ridere).
Non so cosa fare con loro, ma non sono sicuro se siano giuste o sbagliate. Questa è una truffa. Per fortuna nessuno mi ascolterà, perché le vostre perdite sono i miei profitti, almeno in parte, naturalmente sono i profitti dei DC.
Benvenuto allo scambio! Nessun imbroglio, avrete un'opportunità unica per ottenere assolutamente onestamente perdere ai robot, il commercio da "classico". :D
Mi attengo a una comprensione più standard, secondo la quale l'HFT sta usando vantaggi tecnologici (ping minimo e supercomputer, per esempio) per spremere un'enorme quantità di briciole dai "babbei". "Numeri enormi" significa almeno decine di migliaia di ordini per sessione. E questo richiede una quantità molto seria di denaro, che quasi nessun trader possiede.
I costi dipendono dal mercato sul quale si sta andando a commerciare. Sui mercati sottosviluppati la soglia di ingresso è piuttosto bassa.
Forse l'HFT ha qualcosa a che fare con il Quantitative, ma la mia impressione è che il Quantitative sia un business basato su modelli di mercato complessi e completamente non ovvi.
L'approccio quantitativo è caratterizzato dalla mancanza di soggettività associata al fatto che le conclusioni sono tratte dai risultati ottenuti tramite calcolo, piuttosto che dalle"onde di Elliot" e simili.
I "quants" possono essere approssimativamente divisi in due campi:
1. quelli la cui ricerca si basa su considerazioni teoriche su "come dovrebbero essere le cose". Il più delle volte, lo sviluppo del modello è accompagnato dall'uso di una matematica feroce.
2. coloro per i quali la ricerca si basa su dati reali - i praticanti dell'approccio empirico. Qui di solito tutto non è così terribile ed è disponibile per la comprensione dei semplici mortali.
E l'HFT è primitivo in termini di matematica.
Qui mi piacerebbe argomentare :) Molti modelli molto conosciuti sono piuttosto complessi, per usare un eufemismo, ma non in termini di comprensione dei concetti, ma proprio in termini di matematica utilizzata.
Quindi di cosa stiamo parlando in questo thread? Naturalmente stiamo parlando di FOREX, e probabilmente anche di strumenti abbastanza liquidi, e non di qualche corona o rand.
E l'HFT è primitivo in termini di matematica.
Io mi opporreiqui :) Molti modelli noti sono a dir poco complicati, ma non dal punto di vista della comprensione dei concetti, ma proprio dal punto di vista della matematica utilizzata.
Esattamente i modelli HFT - o sono modelli "quantistici" in generale?
E sì, stavo parlando specificamente della complessità concettuale . Chiaramente, la matematica dei calcoli stessi deve essere in qualche modo ottimizzata per contare più velocemente... contando in decine di millisecondi. Ma non si tratta tanto di matematica quanto di informatica.
Esattamente i modelli HFT - o i modelli "quantistici" in generale?
E sì, stavo parlando specificamente della complessità concettuale . Chiaramente, la matematica dei calcoli stessi deve essere in qualche modo ottimizzata per contare più velocemente... Conta in decine di millisecondi. Ma questa non è tanto matematica quanto informatica.
Esattamente HFT. Ci sono signori a cui piace scrivere alcuni diffusori stocastici stocastici e le equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman quando risolvono problemi sulla fornitura ottimale di liquidità. Chiaramente, ai fini pratici, questo è molto semplificato.
Ma di cosa stiamo parlando in questo thread? Certo, sul FOREX, e sicuramente su strumenti sufficientemente liquidi, non su qualche corona o rand.
Da quanto ho capito, l'argomento della discussione è l'applicazione della MT5 all'HFT. Penso che MT5 sia posizionato non solo come un terminale per FX.
Ok, non importa :)
Wow. No, questo è troppo.
OK, lascia perdere :)
Sì, sono d'accordo.
Questa è solo un'altra sciocchezza teorica sul fatto che FX-HFT è impossibile. È anche senza senso dire che FX-HFT è possibile, se sono anche teorici.
Nessuno qui ha provato FX-HFT in pratica. Io, invece, l'ho provato, grazie a un darkpool unico e universalmente disponibile, che ha richiesto milioni di dollari per essere creato. Vi suggerisco di prenderlo e provarlo, dato che la soluzione è disponibile per chiunque.
Per la prima volta, un toolkit che solo le banche e gli hedge fund high-tech potevano utilizzare, perché il costo di creazione è enorme per un fisico, per non parlare degli altri costi fissi, è diventato disponibile per il cliente di massa.
Si vede il FOREX dalla campana di un singolo trader, e in modo altamente distorto. Si dà il caso che io conosca l'industria del FOREX da diversi lati. Da qualche parte molto bene, da qualche parte non abbastanza. Si ascoltava la pratica e si faceva un tentativo. E sulla base dell'esperienza acquisita in HFT, parlare delle sue possibilità, piuttosto che impegnarsi in speculazioni teoriche "essere o non essere".
Questa è solo un'altra sciocchezza teorica sul fatto che FX-HFT è impossibile. Inoltre, le affermazioni che FX-HFT è possibile sono anche una sciocchezza, se hanno anche un senso teorico.
Nessuno qui ha provato FX-HFT in pratica. Io, invece, l'ho provato, grazie a un darkpool unico e universalmente disponibile, che ha richiesto milioni di dollari per essere creato. Vi suggerisco di prenderlo e provarlo, dato che la soluzione è disponibile per chiunque.
Per la prima volta, un toolkit che solo le banche e gli hedge fund high-tech potevano utilizzare, perché il costo di creazione è enorme per un fisico, per non parlare degli altri costi fissi, è diventato disponibile per il cliente di massa.
Si vede il FOREX dalla campana di un singolo trader, e in modo altamente distorto. Si dà il caso che io conosca l'industria del FOREX da diversi lati. Da qualche parte molto bene, da qualche parte non abbastanza. Si ascoltava la pratica e si faceva un tentativo. E sulla base dell'esperienza che avete acquisito nell'HFT, parlate delle sue possibilità, piuttosto che impegnarvi in speculazioni teoriche "essere o non essere".
))))))))))))) Sono sdraiato sotto il tavolo... milioni di dollari - questa combinazione di parole deve avere un grande effetto sugli altri)
Non essere così duro con le tue orecchie, tu unico darkpool ... )))))
Non voglio discutere con te perché c'è sempre stata abbastanza merda nel mondo.
Ecco un semplice post. Tutti gli sviluppatori di terze parti citati hanno speso > 1 milione di dollari per il loro sviluppo.
Gli addetti ai lavori (Renat per esempio) sanno e possono calcolare l'ordine di grandezza di quanto costano sviluppi simili e molto più complessi (darkpool). Inoltre, pochi hanno idea di come una tale darkpool possa essere creata organizzativamente e tecnologicamente, quindi anche se desiderata, potrebbe non essere possibile ripeterla immediatamente.
Sono a conoscenza solo di due tecnologie di questo tipo. Uno è al mio broker, l'altro è al broker G**X, annunciato di recente (anche lì sono state spese grandi somme di denaro e anni per creare la tecnologia), ma non è ancora così perfetto. E il mio broker ha una comprensione di ciò che deve essere fatto per migliorare la qualità dei servizi di trading. I miglioramenti vengono fatti in continuazione.
Il resto di voi, vi prego di notare che non ho speso un centesimo sul darkpool menzionato. È stato creato senza il mio coinvolgimento diretto.
Ne approfitto per i diritti generali, a disposizione di tutti. È la mia scelta, non la vostra. Ho semplicemente informato la mia scelta dando le mie ragioni.
Quasi dimenticavo:
Perché il mio broker ha i migliori prezzi, la più alta liquidità e la migliore esecuzione di mercato, grazie alla tecnologia di aggregazione anticipata.
Esiste anche un metodo di PR.
P.S. Le chiacchiere sono state innescate da un'intervista che forexmagnates mi ha convinto a fare. Probabilmente non avrei dovuto farlo.
Buona confessione, grazie. Anche se non è la prima volta che vedo qualcosa di simile da te.
Meno male che il termine "HFT" non c'è - anche con le ultime tecnologie. Francamente, sono un po' perplesso quando si parla di tecnologie che richiedono investimenti di milioni e decine di milioni di dollari.
E ho già detto che è questo broker che guarderò da vicino.
In realtà non si tratta della pubblicità della risorsa, ma del fatto che tale tecnologia è stata implementata e metterà sotto pressione le cucine dei broker, che saranno costretti a muoversi verso il trader.
Non voglio discutere con te perché c'è sempre stata abbastanza merda nel mondo.
Ecco un semplice post. Tutti gli sviluppatori di terze parti citati hanno speso > 1 milione di dollari per il loro sviluppo.
Gli addetti ai lavori (Renat per esempio) sanno e possono stimare l'ordine di grandezza di quanto costano sviluppi simili e molto più complessi (darkpool). Inoltre, pochi hanno idea di come una tale darkpool possa essere creata organizzativamente e tecnologicamente, quindi anche se desiderata, potrebbe non essere possibile ripeterla immediatamente.
Sono a conoscenza solo di due tecnologie di questo tipo. Uno è al mio broker, l'altro è al broker G**X, annunciato di recente (anche lì sono state spese grandi somme di denaro e anni per creare la tecnologia), ma non è ancora così perfetto. E il mio broker ha una comprensione di ciò che deve essere fatto per migliorare la qualità dei servizi di trading. I miglioramenti vengono fatti in continuazione.
Il resto di voi, vi prego di notare che non ho speso un centesimo sul darkpool menzionato. È stato creato senza il mio coinvolgimento diretto.
Ne approfitto per i diritti generali, a disposizione di tutti. È la mia scelta, non la vostra. Ho semplicemente informato la mia scelta dando le mie ragioni.
Non ho intenzione di discutere e .... un'altra stronzata di 9 righe )))))
Ragazzo, come fa una sguattera a conoscere gli HFT? Sei entrato nel mercato azionario solo ieri.
Metaquotes ha partorito qualcosa di incomprensibile per 5 anni, mentre altri escono con sistemi completi in 2-3 anni e lavorano con molti broker in borsa e non si lamentano di quanto sia difficile.