Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 60
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In un altro momento, ma non ora. è chiaro dove lei vede l'interesse dei creatori. qual è il suo interesse?
Saprò di non essere solo. Non avete idea di quanto sia difficile non essere in grado di discutere anche le cose ovvie in modo costruttivo. E vedere questo infinito "Giorno della Marmotta" all'asilo. Si può pensare che io stia creando un'infrastruttura sociale per me stesso. Ma c'è un altro interesse:
Sembra di sì. inoltre, non è chiaro chi controlla questa infrastruttura. se è come il forex, non ha senso fare trading up.
Ci sono abbastanza regolamenti. Ma tutto questo impallidisce di fronte al buon senso: perché creare una macchina così costosa che batte quasi tutti per le sue condizioni di trading, per impegnarsi in stupide truffe. Non ho scritto per niente che la trasparenza assoluta è un vantaggio strategico. Puoi pensare di fare soldi qui e ora, o puoi prenderne molti di più ma domani.
Non credo nella colazione gratis per tutti. la vita me l'ha insegnato. quindi se qualcosa è andato alle masse, significa che i bigboys hanno già, o presto avranno, nuovi giocattoli fighi.
A mio modesto parere, tali neo-DC hanno bisogno di algotraders ad alto tasso di rotazione, non solo per la commissione.Questo può essere un modo abbastanza ragionevole di caccia all'uomo in questa sfera. Ma è solo un'ipotesi.
Credetemi, tali offerte di "partnership" sono quasi il 100% di perdita di un cliente. Come il cliente si rende conto di essere stato preso su un conto speciale. Infatti, se c'è un guadagnatore, è meglio non toccarlo affatto. Se il cliente è adeguato - capisce il valore della sua strategia, non andrà per una partnership. Apriranno semplicemente un conto PAMM, che sarà rapidamente riempito con la quantità di denaro richiesta per la gestione. Non appena sentiranno il tetto di liquidità, smetteranno di fare trading sul conto PAMM e faranno trading solo per conto proprio.
Inoltre, per valutare le prospettive della strategia di un altro, bisogna essere un algotrader e un analista molto esperto. Dedicare tempo all'analisi dei diversi "candidati" è un'idiozia. Inoltre, di regola, i super profitti sono fatti su piccole somme, dove la liquidità lo permette. Dovremmo prestare attenzione alle grandi quantità. E lì l'alt-trader è molto più adeguato. In breve, la caccia alle teste è una finzione.
P.S. Questo vale per l'1% se non meno. Quindi, hai assolutamente ragione sulle colazioni gratuite, l'essenza non è cambiata. Ti permettono di guadagnare fino ad un certo limite ad una minoranza, per esempio fino a 10K$ al mese, e poi offrono una collaborazione, "un'offerta che non puoi rifiutare". E aumentando così la raccolta di panna per loro stessi, a spese del vostro talento. E secondo me questo è molto logico e "corretto", se posso dirlo.
10.000 dollari sono una quantità di niente in questo tipo di affari. Inoltre, 1 milione di dollari non è niente di soprannaturale. Ma la stabilità e altre caratteristiche possono essere davvero belle. Il talento può essere attratto solo da condizioni commerciali uniche. Quando ti rendi conto che non li avrai da nessun'altra parte. E questo permette di scambiare quelle inefficienze che prima erano inutili da considerare perché non coprivano i costi.
E queste condizioni di trading esclusive possono essere create solo per certe strategie HFT. I "classici" non hanno bisogno di condizioni di super-trading (i profitti saranno minori, ma non negativi). Un trader HFT è di solito l'operatore di mercato più competente. Quindi, se sono d'accordo, la ragione sarà davvero buona (senza queste condizioni il profitto non sarà spremuto dal mercato).
P.S. Un po' sul tema della giustificazione delle migliori condizioni commerciali. Se il vostro broker di intermediazione ha le migliori prestazioni, vi consigliamo di impostare l'ottimizzazione per commissione e vedere la differenza tra la commissione totale e quella totale. È solo importante non fare un errore nella stima del tetto di liquidità.
Penso che la congettura non sia priva di logica. che non preclude semplicemente il reclutamento di carne sotto la bandiera della nuova tecnologia e delle fantastiche opportunità.
Quindi lei personalmente non trae vantaggio dall'avere più carne sul mercato?
Il punto è che ora si possono applicare sistemi più rapidi che prima erano disponibili solo per i "forti" e coperti di vergogna tra la carne ("i pifferai non piacciono a nessuno").
È ovvio a tutti che al diminuire del passo di misura, la lunghezza frattale aumenta, più fatturato, più stabilità. In passato, a causa delle capacità tecniche e della pigrizia mentale dei pianificatori d'affari DC, il calcolo era solo per il 95% di carne, ora c'è un modello di business aggiuntivo.
In breve, la caccia alle teste è una finzione.
Beh, ho detto che era una speculazione. Anche se è esattamente quello che farei se fossi la direzione di un tale neo-DC. I nerd di solito sono facili da "elaborare" socialmente. Tanto più che si può sia attrarre con vantaggi che schiacciare con possibili svantaggi...
Abbiate pietà signori, postate gli exe-hit compilati di FDK, in modo da poter analizzare i dati in una tabella normale. Non c'è ancora tempo per imparare C#, purtroppo.
Saprò di non essere solo. Non avete idea di quanto sia difficile non essere in grado di discutere anche le cose ovvie in modo costruttivo. E vedere questo infinito "Giorno della Marmotta" all'asilo. Si può pensare che io stia creando un'infrastruttura sociale per me stesso. Ma c'è un altro interesse:
Ci sono abbastanza regolamenti. Ma tutto questo impallidisce di fronte al buon senso: perché creare una macchina così costosa che batte quasi tutti per le sue condizioni di trading, per impegnarsi in stupide truffe. Non ho scritto per niente che la trasparenza assoluta è un vantaggio strategico. Puoi pensare di fare soldi qui e ora, o puoi prenderne molti di più ma domani.
non per me - non abbastanza di questo, ma ognuno sceglie per se stesso (vedi a ciascuno il suo). in più, i dati non sono molto chiari. di nuovo, la mia domanda tradizionale su questo forum, c'è un nastro di stampe lì?
PS. in linea di principio, sui nuovi ci sono spesso opportunità di fare un po' di grana, non ho intenzione di discutere. naturalmente sono preoccupato per cose più a lungo termine. il tuo stile di trading è proprio questo, veloce.
Questa è una sopravvalutazione dei "potenti". Sono forti solo grazie alla loro infrastruttura unica. È ovvio che se si dà questa infrastruttura alle masse, queste troveranno immediatamente dei pensatori indipendenti che guadagneranno molto meglio dei "potenti". C'è spazio per lo sviluppo dei ragazzi e non si possono escludere problemi dallo stesso "forte" in qualche fase. Ma tutto questo è più vicino alla paranoia e all'aggrandimento.
Quindi lei personalmente non beneficia di più carne sul mercato?
Il punto è che ora si possono applicare sistemi più rapidi, che prima erano disponibili solo per i "forti", e che nell'ambiente della carne sono coperti dalla vergogna ("i pipser non piacciono a nessuno").
È ovvio a tutti che al diminuire del passo di misura, la lunghezza frattale aumenta, più fatturato, più stabilità. In passato, a causa delle capacità tecniche e della pigrizia mentale dei pianificatori d'affari DC, il calcolo era solo per il 95% di carne, ora c'è un ulteriore modello di business.
Abbiate pietà signori, postate gli exe-hit compilati di FDK, in modo da poter analizzare i dati in una tabella normale. Non ho ancora il tempo di imparare C# purtroppo.
E di cosa avete bisogno esattamente? "Parsing" nel senso di sovrascrittura/autoscambio di lessemi?
HideYourRichess:
Ancora una volta la mia domanda tradizionale su questo forum, il nastro di stampe è lì?
Per quanto ne so, il nastro di stampa non è FISSO dalla LP. Alcuni LP hanno un nastro di stampa implementato nelle loro sottopiattaforme. Ma in generale sul FOREX, un nastro di stampa è un'idea dubbia perché non rifletterà quasi nulla. Ha senso quando un darkpool diventa un partecipante al mercato molto influente. Da un punto di vista tecnico, organizzare un tale nastro è solo un perfezionamento del proprio protocollo di trasmissione dei dati.
Ovviamente, gli ordini flash - i creatori degli scambi hanno ceduto sulla creazione di una tecnologia artificiale. insider. Si può parlare di un ipotetico tentativo di qualcuno di piegare il discusso darkpool per questo (cioè per evitare la sua stessa strategia di trasparenza), ma si potrebbe anche parlare di UFO. Dopo tutto, il FOREX non è affatto una borsa valori.
P.S. Molte lettere da parte mia per un breve periodo di tempo. Ho assolutamente iniziato a fare trading, devo tornare alla direzione di lavoro. Faccio una pausa nelle discussioni, altrimenti ci si può impantanare.
Per quanto ne so, le stampe a nastro non sono fissate dall'LP. Alcuni LP hanno il nastro di stampa implementato nelle loro sottopiattaforme. Ma in generale, nel FOREX, una striscia di stampa è un'idea dubbia perché non rifletterà quasi nulla. Ha senso quando un darkpool diventa un partecipante al mercato molto influente. Da un punto di vista tecnico, organizzare un tale nastro è solo un perfezionamento del proprio protocollo di trasmissione dei dati.
hrenfx:
Ovviamente, gli ordini flash - i creatori degli scambi si sono abbassati per creare tecnologia artificiale. insider. Si può parlare di un ipotetico tentativo di qualcuno di piegare il discusso darkpool per questo (cioè per evitare la sua stessa strategia di trasparenza), ma si potrebbe anche parlare di UFO. Dopo tutto, il FOREX non è affatto una borsa valori.
Il mercato ha molte tendenze a cambiare direzione nel mercato azionario. Goldmansax, City, ecc.
hrenfx:
P.S. Molte lettere da parte mia per un breve periodo di tempo. Ho assolutamente iniziato a fare trading, devo tornare alla direzione di lavoro. Mi prendo una pausa nelle discussioni altrimenti potrei impantanarmi completamente.
Nessun problema, è solo che sono in un time out mentre il Signore Nero firma i documenti di sequestro e il mercato pensa a come reagire.
Cosa vuoi che sia esattamente? "Parsing" nel senso di sovraccarico/autoscambio di lessemi?
L'ho anche disegnato qui.
I dati devono essere scritti in sequenza in UN foglio di calcolo. Separatamente per le offerte e per le richieste (tempo, prezzo, volume), PER UN ANNO.
IMPORTANTE: è necessario fare una media esatta del tasso di tick, per minuti. In altre parole con gli ordini non scambiati, compresi quelli che si sono verificati e sono scomparsi su tick, e non il volume di quelli che hanno effettivamente scambiato per un minuto.
Vorrei stimare l'entità del rumore tra i dati dei potenziali volumi bid/ask rispetto ai volumi scambiati.
Ne ho bisogno per l'analisi. Non posso farlo da solo (( Ho provato a incollarlo manualmente, ma ho bisogno di molti strumenti e tempi diversi e le mie mani non lo fanno.