Perché quando TC diventa ovvio per la maggior parte dei partecipanti al mercato, smette di funzionare? - pagina 9
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Sì, questo è un buon punto. Non mettere tutte le uova in un solo cesto.
Infatti, un modo per farlo è con una multivaluta. Ma non è facile farne uno in modo intelligente...
L'unica possibilità di creare un graal, è quella di combinare strategiemediocri, ma che lavorano su molti strumenti in un unico insieme.
Clarke ha avuto un'idea simile da qualche parte.
Creano una formula. A volte, quando si spogliano, creano una formula d'amore. Si usa cercare il graal per berlo, e così via, secondo lo schema.
Circa mediocre * N: sarà uguale a N * mediocre. Con un uovo nel prossimo cesto.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
È qui che ti sbagli... e i test lo confermano. Ho appena moltiplicato una strategia mediocre per 10-15 strumenti e ho ottenuto un risultato di 60.000 pips in 10 anni, con una curva di equilibrio molto simile a una linea retta. Esiste un'unica Grande strategia che può trarre profitto con tale consistenza e in tale quantità mentre lavora su un singolo strumento? Non credo. Applicando una capitalizzazione competente a questo grafico si possono ottenere diverse decine di milioni di dollari, il tutto in dieci anni. Questa non è un'affermazione banale - è semplice matematica e statistica applicata a soluzioni ridicole ma sostenibili.
La capitalizzazione (reinvestimento) aggiungerà un po' alla redditività, ma non molto.
Ci sono molti metodi di gestione del denaro, dal raddoppio delle scommesse quando si perde (martingala e le sue varianti), al f Vince ottimale. Alcuni di loro sono efficaci, molti non lo sono. Se per reinvestire intendi usare un metodo smielato e solo pericoloso di accumulare posizioni come "rischio per trade 2%", allora sì, certo, il risultato sarà mediocre, e il guadagno aggiuntivo derivante dall'uso di questa strategia sarà messo in ombra da un aumento dei drawdown massimi.
Personalmente, sono riuscito a rompere 10.000 pip di profitto guadagnati in dieci anni a 500.000 - 700.000 dollari, iniziando con 0,1 lotto e un depo iniziale di 10.000 dollari. Personalmente, ho usato e sto usando il metodo di capitalizzazione fexy-proporzionale di Ryan Jones.
Irischi aumenteranno proporzionalmente come con altri strumenti (a proposito, i risultati sono anche positivi su di loro, ma un po' peggio).
Oh mio caro collega, forse questa è una delle idee sbagliate più crudeli che ti impediscono di ottenere risultati forti e sostenibili! Il punto è che quando si diversifica (collegare strumenti aggiuntivi) i rischi non aumentano proporzionalmente, ma secondo la propria formula sconosciuta, vicina alla formula media. Lo stesso Ryan Jones ha scritto molto bene su questo. Il punto è che se abbiamo una strategia redditizia che sta facendo 10 000 punti su EURUSD con un drawdown massimo del 5% e la stessa strategia sta facendo 15 000 punti sull'oro, ma con un drawdown massimo dell'11%, allora, trattenete il respiro, il profitto totale è riassunto ed equivale a 25 000 punti, mentre il drawdown massimo totale sarà vicino al drawdown medio degli strumenti o (5% + 11%) / 2 strumenti = 8%. Cioè si tratta di leggi incrementali diverse, di conseguenza le funzioni di profitto e di rischio divergeranno!!!
Nota importante. È necessario scegliere strumenti non correlati in modo che i punti di massimo drawdown per ogni strumento non si sovrappongano sull'asse del tempo. Ecco perché penso che concentrarsi solo sul Forex sia addirittura pericoloso.
È qui che ti sbagli... e i test lo confermano. Ho appena moltiplicato una strategia mediocre per 10-15 strumenti e ho ottenuto un rendimento di 60.000 pips in 10 anni, con una curva di equilibrio molto simile a una linea retta. Esiste un'unica Grande strategia che può trarre profitto con tale consistenza e in tale quantità mentre lavora su un singolo strumento? Non credo. Applicando una capitalizzazione competente a questo grafico si potrebbero ottenere diverse decine di milioni di dollari, il tutto in dieci anni.
Oh, mio caro collega, forse questa è una delle idee sbagliate più crudeli che ti impediscono di ottenere risultati forti e sostenibili! Il punto è che quando si diversifica (collegare strumenti aggiuntivi) il rischio aumenta non proporzionalmente, ma secondo la propria formula sconosciuta, che è vicina alla formula media. Lo stesso Ryan Jones ha scritto molto bene su questo. Il punto è che se abbiamo una strategia redditizia che sta facendo 10 000 punti su EURUSD con un drawdown massimo del 5% e la stessa strategia sta facendo 15 000 punti sull'oro, ma con un drawdown massimo dell'11%, allora, trattenete il respiro, il profitto totale è riassunto ed equivale a 25 000 punti, mentre il drawdown massimo totale sarà vicino al drawdown medio degli strumenti o (5% + 11%) / 2 strumenti = 8%. Cioè si tratta di leggi incrementali diverse, di conseguenza le funzioni di profitto e di rischio divergeranno!!!
Osservazione importante. È necessario selezionare i simboli correlati in modo che i punti di massimo drawdown per ogni simbolo non si sovrappongano sull'asse del tempo.
Grazie, collega. Non ho ancora scavato in questa direzione, sembra che sia arrivato il momento. Osservazioni utili.
Ecco perché credo che sia addirittura pericoloso fissarsi solo sul forex.
Perché i TC smettono di funzionare col tempo?
Può fare un esempio. TS tale e quale funziona prima.... e non funziona dopo....
E cosa significa ovvio per i più?
Può fare un esempio. CU so-and-so lavora prima.... e non funziona dopo....
E cosa intende per ovvio per la maggior parte?
Se leggete attentamente l'intero thread, vedrete di cosa stiamo parlando, ma in un senso più stretto, basta prendere qualche MTS da quel codebase, ottimizzarlo per il 2008 ed eseguirlo nel 2009, mostrerà lo stesso risultato? Ne dubito ... si scopre che nel 2008 stava facendo soldi e nel 2009 no, quindi ecco un esempio di "ha funzionato prima.... e non funziona dopo....", anche se in realtà non si tratta di questo, non è la mia affermazione "smette di funzionare" molte persone qui lo pensano, quindi volevo sentire le opinioni di chi lo pensa e chi no.
si scopre che nel 2008 stava guadagnando, ma non nel 2009, quindi ecco un esempio di "ha funzionato prima.... funzionava prima di.... e non funziona dopo....
La strategia della base non è un buon esempio. Dubito che questa strategia sia stata effettivamente utilizzata dalla maggioranza nel 2008 (e stava facendo soldi), ma non nel 2009.
A quanto pare ci siamo fraintesi. E non intendevo Forex o MTS. E probabilmente lo intendevi.
L'argomento non è formulato correttamente. La maggior parte delle persone non può fare trading sullo stesso sistema. Dubito che la maggior parte possa usare anche alcuni principi generali, volendo fondamentali (per esempio un calo dell'inflazione - un segnale per comprare azioni (negli USA) era giusto negli anni 80-90 e assolutamente dannoso dal 1998 in poi (ora viceversa)).
Nel forex, l'affermazione che il motore dei movimenti valutari è il differenziale dei tassi d'interesse (calcolare, per esempio, il LIBOR per gli Euro-Bucks) è vero. E questo principio non cambierà mai. Ma se sarà usato dalla maggioranza (anche se è ovvio) - ne dubito.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
In generale, un'inflazione più bassa è un segnale per comprare obbligazioni al fine di rivenderle più tardi ad un prezzo più alto (i rendimenti delle obbligazioni scendono, il prezzo sale), non un segnale per comprare azioni. Rendimenti obbligazionari più bassi significano un afflusso di liquidità alle azioni più rischiose, che le fa salire. Non fare il faceto su ciò che funziona e ciò che non funziona se non capisci nemmeno il meccanismo di causa-effetto dell'analisi di mercato incrociata.
La strategia di trading che è diventata nota a tutti non smette di funzionare, ma la sua redditività diminuisce in modo inversamente proporzionale al grado di diffusione del sistema e, allo stesso tempo, aumentando l'efficienza del mercato. La possibilità di arbitraggio tra i forward/futures e il mercato spot è stata "inventata" una volta. Chiunque padroneggiasse la matematica piuttosto primitiva del processo poteva fare e ha fatto enormi guadagni. Il tempo è passato. La strategia funziona ancora, ma solo quelli molto veloci possono usarla oggi, e guadagnano poco. E per tutto il resto una semplice regola: l'arbitraggio è impossibile. Il mercato è diventato più efficiente.
Di conseguenza, sì, il mercato cambia sotto l'influenza di buone strategie, ma le strategie non smettono di funzionare. La garanzia di cambiare il mercato e di mantenerlo nella sua nuova forma modificata è proprio la continuazione e l'uso attivo di queste strategie. Il mercato cambia molto lentamente e si può davvero vedere sui grafici storici. Il mercato aspira all'efficienza descritta dai classici, ma non la raggiungerà mai per il fatto che è composto da esseri umani che sono esseri irrazionali. Come una funzione (funzione di profitto??) che aspira allo zero, ma non lo raggiunge mai.
A proposito, ci sono strategie "perpetue" che funzionavano allo stesso modo prima e funzionano ora - senza rendimenti decrescenti. È davvero incredibile, ma esistono.