Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 5

 
LeoV:
C'è un "ma". Non possiamo conoscere i movimenti futuri delle quotazioni. Ecco perché la conclusione è sbagliata. L'uno non deriva dall'altro. Proprio perché non conosciamo le quotazioni future, tanto meno alla sesta cifra. )))

Non c'è bisogno di saperlo. E nessuno lo fa. Stiamo parlando di probabilità in ogni caso. L'analogia con il tempo è cattiva perché non c'è un'influenza reciproca, ma che sia così. Le previsioni del tempo non garantiscono nulla

o non promettere nulla, perché nessuno sa come sarà il tempo domani. Ma in generale, le previsioni a breve termine funzionano.

 
Prival: Sì, non lo sappiamo. Ma guidare una volta all'ora è un suicidio.
Ma guidare all'indietro, guardando indietro invece che in avanti e indovinando dalla strada che possiamo vedere dietro e che abbiamo già percorso, cosa e dove saranno le prossime curve, non è un suicidio? )))
 
Mischek: Si tratta della discrezione delle letture dei sensori (indicatori) con cui avete circondato il mercato. Solo un orologio che ticchetta!
Se la strada stessa è discreta, perché non guidare in modo discreto anche su una strada discreta?
 
LeoV:
Se la strada stessa è discreta, perché non guidare su una strada discreta anche in modo discreto?
Una strada è una strada, gli input sono discreti, bisogna analizzarli nel modo più discreto possibile, non ha senso guardare l'indicatore della benzina una volta alla settimana, al semaforo solo ogni cinque settimane, negli specchietti solo il venerdì.
 
LeoV:
E guidare all'indietro, non guardando avanti ma indietro e indovinando dalla strada che vediamo dietro e che abbiamo già passato, cosa e dove saranno le curve non è un suicidio? )))

Allora per te suggerisco l'altro estremo. È così che si testano le ipotesi per vedere se funzionano in condizioni limite. Bisogna lavorare con le candele, annuali, una volta all'anno si apre un grafico, si fa un accordo e si riposa, è così che si vede il futuro di ATC?

Non so come dirlo, è così ovvio, comprensibile e logico per me... Forse qualcuno almeno leggerà e capirà, e non ottimizzerà il suo sistema per un mese...

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
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Prival:

Lasciatemi spiegare bene il terzo lato. Lì nella teoria EI i matematici hanno dimostrato che per raggiungere il massimo (minimo) della funzione obiettivo. Questo potrebbe essere, per esempio, la crescita massima del vostro deposito in un anno (un anno è l'intervallo di tempo del controllo). Bisogna conoscere il FUTURO.

Conoscendo il movimento futuro delle quotazioni entro 6 cifre, puoi costruire personalmente un TS redditizio? Ora tra tutti i tanti TS redditizi quale è migliore? quale è controllato una volta all'ora, o controllato costantemente? quale di questi due sistemi batterà l'altro? quale robot è migliore? più redditizio ...

Se vuoi guidare in una macchina che viene controllata una volta all'ora, fai pure, non posso fermarti. Ma ricordate, c'è un migliore, a priori migliore, è quello che guida la macchina tutto il tempo ...


Per continuare l'analogia, consideriamo la guida di uno ZIL-130.

Il servosterzo implica un ragionevole contraccolpo, e molti piloti cercano di non perdere la strada e usano i sobbalzi di una ruota, quei movimenti avanti e indietro.

Non si può guidare veloce con una macchina del genere non perché non ha abbastanza potenza (si può overdrive con una marcia migliore) e perché ad alta velocità i requisiti critici per il sistema di sterzo saranno aumentati. C'è solo una via d'uscita - ed è quella di ridurre la velocità. Nel nostro caso significa aumento del tempo tra il segnale di controllo e la nuova previsione con gli ultimi dati (risposta). Inoltre, più bassa è la velocità (maggiore discrezione) e più probabilità ci sono di raggiungere la destinazione.

Rispondi alla domanda su cosa è più probabile che raggiunga la tua destinazione:

in una Lamborghini Diablo? O

un rullo da pavimentazione?

Un rullo da pavimentazione, anche se più lento, è più probabile che ci arrivi anche se guidato da un guardiano ubriaco invece che dal conducente :o)

Ma nel commercio reale scegliamo laborgini perché ci vuole tempo per guidarlo fino al diablo e ritorno, quindi è possibile tritare più cavoli.

Se il mercato è nel mezzo, allora ovunque si apre, si ottiene profitto (se si ha abbastanza pazienza di aspettare) questa è una pista di pattinaggio.

E questa strategia è opposta allo scalping (lamborghini diablo), tutto il resto è un modello di transizione.

Una pista al 10% su un diablo al 90%, o viceversa, sono solo variazioni dello stesso processo.

Più alta è la discretezza, più bassi sono i requisiti per l'orizzonte di previsione, ma anche più alti sono i requisiti per il sistema di esecuzione.

Una ragionevole via di mezzo vince sempre.

 
Urain:

Continuando con l'analogia, guardiamo lo sterzo di uno ZIL-130.

...

Ok, puoi guidare la ZIL su una pista di pattinaggio. E in montagna. Serpentina. Si può toccare il volante una volta all'ora, né prima né dopo. Una volta. Girare e basta. Un'ora intera in più in linea retta...
 
Prival:

...conoscendo il movimento futuro delle quotazioni con una precisione a 6 cifre, si può costruire un TS redditizio? Io credo di sì. Ora, tra i tanti TS redditizi, qual è meglio? Quello controllato una volta all'ora o quello controllato costantemente?

Naturalmente tutti sarebbero d'accordo che se c'è un sistema magico che conosce il futuro e lavora con zero spread, è meglio commerciare questo sistema sui dati tick per fare soldi su tutti i piccoli movimenti di prezzo. Credo che la discussione sia iniziata quando alcuni partecipanti hanno affermato che i piccoli trader moriranno, perché con i loro grandi spread, le quotazioni di bassa qualità e i computer lenti non possono competere con Goldman Sachs. In questo caso, per qualche motivo l'autotrading è stato inteso come pipsing. Nei miei commenti mi sono opposto a tale pessimismo dicendo che è possibile creare un sistema di trading di successo operando su quotazioni orarie o giornaliere. Ora vedo che la discussione si è spostata in un'altra direzione: il trading su quale timeframe è più redditizio. Tutto dipende dagli spread, dalla liquidità, dalla frequenza dei trade di successo (prevedibilità del mercato in questo lasso di tempo), dalla velocità del codice e da altre cose. Non voglio discutere qui, siamo tutti diversi. Ma non voglio nemmeno dire che l'autotrading dei piccoli commercianti finirà.

 

La dichiarazione di Prival mi ha dato un'idea. Ci sono un gran numero di tentativi su questo forum di applicare vari strumenti matematici al mercato.

E come regola, la stragrande maggioranza di questi tentativi non ha successo. E tutti questi fallimenti si basano su una caratteristica del mercato, la sua non stazionarietà.

Il tentativo di applicare modelli matematici per processi stazionari a quelli non stazionari. Quindi qui la domanda a Prival, quel modello di controllo universale per quali processi?

Immaginate un trader che conosce il futuro movimento dei prezzi alla sesta cifra, che possiede un deposito di un miliardo di dollari, che scommette per decine di migliaia di lotti, cosa succederà a

il mercato. L'unica cosa che posso dire è che non finirà bene.

 
Prival: Allora per te suggerisco l'altro estremo. È così che si testano le ipotesi per verificare la loro capacità di lavoro in condizioni limite. Si lavora con le candele, annuali, una volta all'anno si apre un grafico, si fa un accordo e si riposa.

Non è necessario andare da un estremo all'altro )))) Perché le annuali? La verità è da qualche parte nel mezzo ....)))

Privato : Non so come portarmi a casa ciò che è ovvio, comprensibile e logico... Forse almeno qualcuno leggerà e capirà e non ottimizzerà il suo sistema per un periodo di tempo...

Non ho niente contro le zecche, se qualcuno ci riesce, allora buona fortuna. Posso solo dare la mia opinione personale sulle zecche - le zecche sono in gran parte rumorose. Un tick è una transazione ordinaria. Come va, in quali circostanze, in quali condizioni - non lo sappiamo. Pertanto, si tratta di rumore e non si possono trovare regolarità nel rumore. Se abbiamo dati su una quantità maggiore di tick (transazioni), possiamo rilevare delle regolarità. Più alta è la TF (maggiore è la quantità di tick-transazioni) - più distinte sono le regolarità. Questo è un fatto. Naturalmente, non possiamo parlare di candele secolari, annuali o mensili. Intendiamo intraday. Da 1 minuto a 1 ora (1, 2, 4, 6, 8).
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