Spread trading in Meta Trader - pagina 15
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Торговля спредом - это статистический арбитраж. Использование статистических корреляций между различными синтетическими торговыми инструментами.
Если корреляции нет, то это уже классичесая торговля сразу с несколькими торговыми инструментами.
Non è così. Lo spread trading è il trading a coppie, il trading di un prodotto sintetico che, come in questo caso, consiste in un indice lungo e un altro corto. La correlazione tra i due indici non è necessaria, la cointegrazione è importante.
L'arbitraggio statistico consiste nel comprare tutti i beni sottovalutati e contemporaneamente vendere tutti i beni sopravvalutati, la correlazione tra beni specifici non è importante, anche la cointegrazione non è molto importante. La cosa importante è la statistica - il grande numero di beni.
A volte il pairs trading viene chiamato arbitraggio statistico, sono molto vicini, ma è comunque meglio distinguerli.
Vorrei ancora capire la terminologia.
Cosa sono Asset, Cointegrazione e Correlazione?
Это можно реализовать (в самом простом виде) вот так:
При этом позиции можно открывать вручную - скриптом И.Кима (есть на его сайте), позволяющим задавать магик при открытиии позиции.
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 и
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46
Т.к. я заложил по магику (Magic и Magic2) вид "хеджа" в коде - это необходимо, т.к. разные позиции у нас в обоих видах "хеджа" обсчитываются и закрываются по разным ценам, - - по аскам и бидам обоих тикеров #I .
rid,
Di nuovo, scusate la domanda ingenua - questo è un Expert Advisor pronto? o è necessario aggiornare l'e-CloseByProfit di Kim con esso?
È qui che è emerso il problema. Da dove non mi aspettavo che venisse.
Con questa visualizzazione dell'attuale profitto "hedge" nel commento - il profitto del secondo carattere (il secondo trade) non viene visualizzato correttamente!
Ecco perché. L'Expert Advisor "sta" sul grafico del primo simbolo e tutte le informazioni cambiano con l'arrivo di un nuovo tick per questo simbolo.
Ma può succedere che durante questo tempo, ci siano diversi tick sul secondo strumento! Ma questa informazione non arriva al commento ("Il profitto attuale del 2° simbolo BUY-UP =") perché un nuovo tick non è ancora arrivato sul grafico (dove si trova l'EA) del primo simbolo!
Come si fa? Come evitare un mismatch?
Si prega di avvisare.
La soluzione più semplice è quella di eseguire lo stesso Expert Advisor (o la funzione di calcolo dei profitti) su uno strumento parallelo.
Puoi anche dare ordini per aprire/chiudere posizioni per coppie da qualsiasi EA.
Dobbiamo assicurarci che non ci sia un raddoppio, per esempio, l'Expert Advisor che ha dato prima il comando di aprire
(il tick per il suo simbolo è venuto prima) imposta un flag in una variabile globale del terminale e l'altro EA riposerà.
a Den2000 (nel tuo messaggio personale)
In effetti, si tratta di un Expert Advisor già pronto (per Broko), ma funziona solo per la chiusura di posizioni aperte ("hedge") aperte dagli script di I.Kim menzionati nei link.
Solo per strumenti futures con ticker.
L'unica cosa che dovrebbe essere messa alla fine del codice (al di fuori della funzione start) sono le funzioni di I. Kim (in ordine, una per una):
PriceOpenLastPos() https://forum.mql4.com/ru/11287/page63#126982
ClosePosFirstProfit(); https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page14#76382
ClosePosBySelect() https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page13
GetNameOP(int op) https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page6#69097
NumberOfPositions() (per il blocco dei commenti) https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page18#78397
Tuttavia, credo che tutte queste funzioni (tranne la prima) siano probabilmente in Kim's e-CloseByProfit e possono essere prese da lì.
E nelle variabili globali dovremmo aggiungere (da sopra) :
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È necessario aprire le siepi utilizzando gli script di Kim di cui sopra che permettono di impostare un magik. L'Expert Advisor riconosce e chiude il tipo di copertura secondo le magagne specificate all'apertura.
Inoltre, nel caso di Hedge=(Buy 2nd inst + Sell 1st inst), dovreste impostare magic = magic dell'EA.
Per coprire = (comprare 1 + vendere 2) si deve inserire 1 magia in più (cioè EA magic +1).
Il primo istr-ut è quello del grafico in cui è installato l'EA.
Наиболее простое решение - запустить аналогичный эксперт (или функцию расчёта прибыли) на параллельном инструменте.
Также можео подавать команды на открытие/закрытие поз по парам из любого советника.
При этом нужно предусмотреть чтобы не было дублирования, например, тот советник, который раньше дал команду на открытие
(тик по его инструменту пришёл раньше) выставляет флаг через глобальную переменную терминала и другой советник отдыхает.
Già... Sembra - più facile, come quello di Fduch, da fare come uno script in loop...
Спасибо, суть то мне понятна... я и сам эту "тему" пытаюсь пользовать. Тока в кодах я "ни бум-бум", по-этому пользуюсь разными подручными приспособлениями. Вот, ищу что-нибудь подходящее для себя.
А Вы свой советник планируете в свободный доступ или как...? Было бы интересно попробовать...
Non ancora. È ancora grezzo, appeso a un filo. Probabilmente non posterò presto la mia versione finale.
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Ma puoi contattare un programmatore professionista qui su questo forum. Scriveranno rapidamente un EA per un prezzo simile e ragionevole.
Tanto più che l'essenza ti è chiara e i termini di riferimento li puoi scrivere in modo sensato.
Мне пришлось немного изменить формат - теперь торгует не советник, а скрипт. Скрипт с таким int start():
Теоретически, можно использовать такую конструкцию и в советнике, но я не пробовал.. Возможно, есть какая-то специфика вроде ограничения времени выполнения в main советников, хотя вряд ли.
Tutto è a posto. L'EA ha funzionato per una settimana con questo design. L'unico svantaggio è che non ho accesso alle proprietà.
La soluzione più semplice è quella di eseguire un Expert Advisor simile (o una funzione di calcolo dei profitti) su uno strumento parallelo.
Puoi anche inviare comandi per aprire/chiudere posizioni su coppie da qualsiasi EA
.No, non in quel caso. Tutto in un EA, e con diverso meccanismo di apertura/chiusura per strumento.
Tutti gli strumenti hanno gli stessi EA parassiti, che creano un tick artificiale sul grafico dove l'EA multicurrency è in bilico.
Ma la variante in loop sembra più corretta.
TheXpert писал(а) >>
Tutto è a posto. L'EA ha funzionato per una settimana con questo design. L'unico svantaggio è che non possiamo accedere alle proprietà.
Si può facilmente entrare nelle proprietà dell'EA in loop. Puoi disabilitare temporaneamente il pulsante "Expert Advisors" e modificare le proprietà. La cosa più importante è non dimenticare di abilitare nuovamente il pulsante.