Matstat Econometria Matan - pagina 35
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Il tempo di mercato è discreto perché il flusso di eventi sul mercato - offerte, affari - è discreto.
Le offerte e gli scambi non avvengono in punti fissi nel tempo. Di solito i modelli di flusso di Poisson sono usati per tali fenomeni. Il tempo in essi è continuo.
Credo volentieri, ma perché è necessario? Non ha senso interpolare qualcosa tra due tick, perché ciò che accade tra i tick è determinato da un flusso discreto più dettagliato di eventi a livello2 e livello3.
Qualche analogia potrebbe essere una scienza come l'idrodinamica (o tutta la meccanica del continuo in generale), dove l'atomicità della materia reale di solito non è presa in considerazione.
Questo semplifica (rende possibile in linea di principio) molti calcoli.
Più specificamente, si può capire leggendo, per esempio, la moderna teoria del portafoglio o la teoria relativa alle opzioni.
Tuttavia, è altamente auspicabile che l'equità sia ancora coerente con questo modello. Come minimo, questo è necessario per fare un portafoglio di sistemi.
Questo porta a metriche ausiliarie che in un certo senso misurano l'adattamento del capitale a questo modello. Per esempio, questo è il livello di significatività che la deriva è positiva e/o il livello di significatività che non c'è correlazione tra gli incrementi.
Quando si costruisce un portafoglio di sistemi, emergono nuove metriche - la matrice di correlazione e il livello di significatività (ausiliario) di queste correlazioni.
A mio parere, è più semplice rappresentare la costruzione del portafoglio come due compiti sequenziali. Prima si determina la correlazione tra i componenti del portafoglio e poi si determina il peso totale del portafoglio. Il secondo problema sembra essere fondamentalmente più importante e per i nostri piccoli depositi può essere risolto nel senso di ottimizzare il profitto in un periodo di tempo fisso (sotto la condizione di chiusura anticipata dell'operazione di portafoglio quando il suo drawdown di capitale supera un certo livello)
Ci credo volentieri, ma perché è necessario? Non ha senso interpolare qualcosa tra due tick, perché ciò che accade tra i tick è determinato da un flusso discreto più dettagliato di eventi a livello 2 e 3.
Le funzioni utilizzate per modellare i processi di mercato e non di mercato sono continue e più facili da capire. Capire le entità discrete è molto più difficile. Inoltre, in un grande insieme c'è un effetto di accumulazione delle proprietà dei suoi membri, è come l'opinione della folla sul prezzo. È essenzialmente (opinione aggregata sul prezzo) in tempo continuo e non discreto. Ma le decisioni di comprare e vendere a questo e quel prezzo sono discrete.
Tutte queste teorie sono molto lontane dalla vita reale)
Ognuno ha la sua vita)
Tutte queste teorie sono molto lontane dalla vita reale)
Non così lontano. La misura della lontananza è caratterizzata qui:
e, più specificamente per la matematica finanziaria, qui:
Citazioni da Kendal https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356
Dove si può dare la risposta "uno scavatore e mezzo" e dove non si può è tutto determinato dal compito specifico in questione. Dopo tutto, uno scavatore può lavorare per uno e mezzo.
Quando si costruisce un portafoglio di sistemi, emergono nuove metriche - la matrice di correlazione e il livello (ausiliario) di significatività di queste correlazioni.
A mio parere, è più facile rappresentare la costruzione del portafoglio come due compiti sequenziali. Prima si determina la correlazione tra i componenti del portafoglio e poi si determina il peso totale del portafoglio. Il secondo problema è più importante in linea di principio. Per i nostri piccoli depositi può essere risolto nel senso di ottimizzazione del profitto entro un periodo di tempo fisso (sotto la condizione di cessazione anticipata del trading di portafoglio quando l'equity drawdown supera il livello specificato).
C'è un approccio più popolare (per i piccoli depositi) quando facciamo trading usando il metodo "prendere o lasciare". Può essere formalizzato come un'uscita dopo che il deposito è aumentato del numero specificato di volte o diminuito del numero specificato di volte (margin call). Se non aggiungiamo condizioni relative al tempo, il risultato sarà banale - più il volume è vicino a zero, meglio è (il tempo tende all'infinito). Dobbiamo aggiungere un'uscita dopo un tempo specificato o ottimizzare il rapporto tra il payoff atteso e il tempo prima dell'uscita.
C'è un altro approccio popolare (per i piccoli depositi) dove il trading è fatto su una base "prendi o lascia". Può essere formalizzato come un'uscita quando il deposito è aumentato di un determinato numero di volte o diminuito di un determinato numero di volte (margin call). Se non aggiungiamo condizioni relative al tempo, il risultato sarà banale - più il volume è vicino a zero, meglio è (il tempo tende all'infinito). O si deve aggiungere un'uscita quando si raggiunge un tempo predeterminato, o ottimizzare il payoff atteso al tempo prima dell'uscita.
Nel poco letto da molti "player busting problem" e altre martingale, c'è un'opzione per selezionare il moltiplicatore ottimale (massimizzando il numero di round e/o la barra raggiungibile desiderata).
Il fatto che il giocatore con un capitale finito vada in bancarotta in un gioco infinito è stato letto ed è depresso;
ma il punto che l'alto rischio con piccoli depositi è ottimale no. Che il commercio piccolo è più rapido/affidabile e che uno dei paradossi creati.
Nell'illeggibile da molti "il problema di rovinare il giocatore" e altre martingale, c'è un'opzione per scegliere un moltiplicatore ottimale (massimizzando il numero di giri e/o la barra raggiungibile desiderata).
Il fatto che il giocatore con un capitale finito vada in bancarotta in un gioco infinito è stato letto ed è depresso;
ma il punto che l'alto rischio con piccoli depositi è ottimale no. Per quanto riguarda il paradosso che il piccolo trading è più veloce/più affidabile, è uno dei paradossi generati.
Il paradosso è che perdere le partite riduce le perdite solo aumentando il rischio. Non si può trarre profitto in questo modo (da una partita perdente).
Mi sembra la barzelletta "il malato ha sudato prima di morire" ).
Non si può "trasformare un'economia perdente in una redditizia senza cambiare nulla di essa").