Matstat Econometria Matan - pagina 30
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Beh, per un'onda sinusoidale è possibile, per esempio)
Non necessariamente) Se la frequenza, l'ampiezza o la fase iniziale non sono note con precisione assoluta, ci sarà un errore. Nel caso di una frequenza imprecisa, l'errore può diventare il più vicino possibile al massimo)
Suggerisco un altro esempio di previsione - il numero tre sarà sempre tre)
Non necessariamente) Se la frequenza, l'ampiezza o la fase iniziale non sono note con precisione assoluta, ci sarà un errore. Nel caso di una frequenza imprecisa, l'errore può diventare il più vicino possibile al massimo)
Suggerisco un altro esempio di predizione - il numero tre sarà sempre tre)
l'opzione "sospeso in aria" non è realistica nel nostro universo)
Nei mercati finanziari, questa opzione è usata abbastanza bene - prima dell'evento, il risultato è già noto a un certo gruppo di persone - un insider
Alexey! Ho visto una contraddizione nelle tue parole: https://www.mql5.com/ru/forum/375685/page9#comment_24113305: "La casualità nel teorema non è affatto definita come un concetto, ma è semplicemente usata come parte dei termini. Pertanto, il ragionamento sulla casualità come un certo concetto specifico è di solito inerente alle persone che non hanno familiarità con i teorici e i matstati.
Come dovrebbe essere il libro "M. Kendel. Serie temporali M.:Finanza e Statistica, 1981.-199s.". (allegato), dove uno dei 12 capitoli è chiamato: "Criteri di casualità"? Quando si enuncia la teoria della probabilità, la combinatoria (numero di combinazioni, permutazioni, ecc.) risulta essere la base per derivare le formule terver, vero? Tirando fuori a caso calzini di due colori da un cassetto al buio, ricordate? È la nozione di casualità che porta al criterio del "Numero di punti di svolta", che dovrebbe essere circa 2/3 di n in una serie temporale di n punti. Ci sono almeno una dozzina di questi criteri nel libro.
Perché non considerare la nozione di casualità abbastanza definita almeno sulla base anche di questo solo libro? Il suo autore non può assolutamente essere considerato disinformato, solo alcune delle sue monografie sono state tradotte in russo:
Wiki:Kendall,_Maurice_George.
PS. A proposito, con il criterio del numero di pivot points, viene subito fuori che le serie di prezzi del forex (non 2/3 n, ma notevolmente meno frequenti) sono tutt'altro che casuali. In altre parole, hanno una memoria, sono in tendenza (non in controtendenza).
Alexey! Ho visto una contraddizione nelle tue parole: https://www.mql5.com/ru/forum/375685/page9#comment_24113305: "La casualità nel teorema non è affatto definita come un concetto, ma è semplicemente usata come parte dei termini. Pertanto, il ragionamento sulla casualità come un certo concetto specifico è di solito inerente alle persone che non hanno familiarità con i teorici e i matstati.
Come dovrebbe essere il libro "M. Kendel. Serie temporali M.:Finanza e Statistica, 1981.-199s.". (allegato), dove uno dei 12 capitoli è chiamato: "Criteri di casualità"? Quando si enuncia la teoria della probabilità, la combinatoria (numero di combinazioni, permutazioni, ecc.) risulta essere la base per derivare le formule terver, vero? Tirando fuori a caso calzini di due colori da un cassetto al buio, ricordate? È la nozione di casualità che porta al criterio del "Numero di punti di svolta", che dovrebbe essere circa 2/3 di n in una serie temporale di n punti. Ci sono almeno una dozzina di questi criteri nel libro.
Perché non considerare la nozione di casualità abbastanza definita almeno sulla base anche di questo solo libro? Il suo autore non può assolutamente essere considerato disinformato, solo alcune delle sue monografie sono state tradotte in russo:
Wiki:Kendall,_Maurice_George.
PS. Tra l'altro, con il criterio del numero di pivot points viene subito fuori che le serie di quotazioni del forex (non 2/3 n, ma sensibilmente più rare) sono tutt'altro che casuali. In altre parole, hanno una memoria, sono in tendenza (non in controtendenza).
No, no e no) Il teorema è basato sull'assiomatica di Kolmogorov. I calzini e i dadi e le monete ecc. sono solo modi di allestire specifici spazi di probabilità. Inoltre, storicamente, sono il precursore del teorico moderno.
L'assiomatica di Kolmogorov inizia con nozioni come "evento casuale", ma questo è solo un nome consolidato per alcuni insiemi. Come "porcellino d'India" è un nome consolidato per alcuni roditori.
Il tipo di casualità di cui stai parlando è un termine che (di solito) significa una sequenza di variabili casuali indipendenti ed equamente distribuite. Questo è, per esempio, quello che dovrebbe produrre la GCG, e gli incrementi del random walk, e il rumore bianco, ecc. ecc. (nella letteratura scientifica si usa spesso l'abbreviazione i.i.d.). Come potete vedere, il concetto di base qui è "variabile casuale". Questo, a sua volta, è solo un nome consolidato per alcune funzioni che mappano uno spazio di probabilità su una linea di numeri.
C'è una famosa battuta tra i matematici - "non c'è niente di casuale nelle variabili casuali")
No, no e no) Il teorema è basato sull'assiomatica di Kolmogorov. I calzini, i dadi, le monete, ecc. sono solo modi di impostare specifici spazi di probabilità. Inoltre, storicamente, sono il precursore del teorico moderno.
L'assiomatica di Kolmogorov inizia con nozioni come "evento casuale", ma questo è solo un nome consolidato per alcuni insiemi. Come "porcellino d'India" è un nome consolidato per alcuni roditori.
Il tipo di casualità di cui stai parlando è un termine che (di solito) significa una sequenza di variabili casuali indipendenti ed equamente distribuite. Questo è, per esempio, ciò che dovrebbe produrre la GCG, e gli incrementi del random walk, e il rumore bianco, ecc. ecc. (nella letteratura scientifica si usa spesso l'abbreviazione i.i.d.). Come potete vedere, il concetto di base qui è "variabile casuale". Questo, a sua volta, è solo un nome consolidato per alcune funzioni che mappano uno spazio di probabilità su una linea di numeri.
C'è una famosa battuta tra i matematici - "non c'è niente di casuale nelle variabili casuali")
No, non c'è e non c'è.
C'è una chiara definizione di una quantità deterministica, casuale e stocastica.
"Uno scherzo ben noto tra i matematici" significa che tutte le quantità per le quali non esiste una funzione nota che determini i loro valori con il 100% di precisione sono casuali o stocastiche. Questo non significa che una tale funzione non esista - semplicemente potrebbe non essere ancora conosciuta.
Basta "reinventare i teorici" - è tutto lì
No, no e no.
C'è una chiara definizione di quantità deterministiche, casuali e stocastiche.
"Famoso scherzo dei matematici" significa che tutte le quantità per le quali non esiste una funzione conosciuta che determini i loro valori con il 100% di precisione sono casuali o stocastiche. Questo non significa che una tale funzione non esista - semplicemente potrebbe non essere ancora conosciuta.
Smettila di "reinventare il teorico" - è tutto lì
La parola 'stocastico' a volte sostituisce semplicemente 'casuale'. Per esempio, "processi casuali" == "processi stocastici"
Una quantità deterministica in un teorico, stranamente, è anche una variabile casuale) Più specificamente, una "variabile casuale degenerata" o "una variabile casuale con una distribuzione degenerata")
La teoria della probabilità, sorprendentemente, si occupa della teoria della probabilità) Inizia con una definizione assiomatica del concetto di probabilità. Il concetto di variabile casuale è un concetto derivato.
La mia nozione di teorico è abbastanza coerente con i libri di testo standard (il libro in due volumi di Shiryaev, per esempio), ma tu hai qualche volo di fantasia).
La parola 'stocastico' a volte sostituisce semplicemente 'casuale'. Per esempio, "processi casuali" == "processi stocastici".
Un valore deterministico in un teorico, stranamente, è anche una variabile casuale) Più specificamente, una "variabile casuale degenerata" o "una variabile casuale con una distribuzione degenerata")
La teoria della probabilità, sorprendentemente, si occupa della teoria della probabilità) Inizia con una definizione assiomatica del concetto di probabilità. Il concetto di variabile casuale è un concetto derivato.
La mia idea di teorico è abbastanza coerente con i libri di testo standard (il libro in due volumi di Shiryaev, per esempio), ma tu hai qualche volo di fantasia)
No, no e no.
Ci sono definizioni di base nel teorico e non c'è bisogno di inventare le proprie.
E il libro in due volumi di Shiryaev può essere lanciato agli scarafaggi.