Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC - pagina 6
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...Date un'occhiata agli altri fogli, per favore, il principio di filtraggio è lo stesso ed è molto interessante, data la conclusione del filtraggio debole che in realtà il filtro non funziona - beh non lo fa :)
Inoltre, stai studiando un EA che fa trading contro la tendenza con la media - quindi, a mio parere, valutarlo in base al profitto non è molto obiettivo.
Vedrò, ci sarà tempo... E cosa è considerato oggettivamente un indicatore di performance? A proposito, un paio di parole in più sul primo filtro. Taglia le code della distribuzione, con entrambe le code: i risultati peggiori e quelli migliori. Anche questo non è buono. Idealmente, il filtro dovrebbe tagliare la coda sinistra, la peggiore.
Ho appena deciso di darmi una risposta a questa domanda - mi sono seduto a scrivere in Word, a fare calcoli logici, ma sono ancora arrivato alla conclusione che il profitto netto non è un buon indicatore, almeno per la valutazione di tale TS. Anche se non so come postare la mia nota al riguardo - ho già 14 pagine, ma voglio esaminare la mia posizione in modo critico, soprattutto per quanto riguarda i metodi di analisi dei grafici...
Per quanto riguarda il taglio delle estremità, penso che si debba guardare a quanto diminuiscono i profitti e le perdite in termini percentuali. Ma, per me personalmente, il numero di depositi persi durante l'ottimizzazione è molto importante - meno depositi, più possibilità di sopravvivere. È meglio vivere male ma vivere male che avere 1 possibilità su 100 di diventare ricchi...
Per quanto riguarda il taglio delle estremità, penso che si debba guardare a quanto diminuiscono i profitti e le perdite in termini percentuali. Ma, per me personalmente, il numero di depositi persi durante l'ottimizzazione è molto importante - meno depositi, più possibilità di sopravvivere. È meglio vivere male, ma meglio vivere che avere una possibilità su 100 di diventare ricchi.
È una questione di gestione del denaro quando si perdono i depositi.
Per quanto riguarda il filtro - una crescita uniforme di TF con un calo uniforme dei profitti totali è buono)) dove è il compromesso, dipende di nuovo dalla gestione del denaro. E in generale, è possibile utilizzarlo per scambiare un portafoglio di un sistema con diverse impostazioni (compresi i parametri dei filtri). Semplicemente, se il segnale si innesca con un valore di filtro migliore, il lotto è più grande, e con uno più debole, il lotto è più piccolo. Naturalmente c'è una soglia di PF al di sotto della quale non ha senso negoziare il sistema. Allo stesso modo, è possibile combinare il sistema con diverse impostazioni che risulteranno in un'entrata e/o un'uscita a tappe, che può essere una diversificazione in un certo senso.
Perdere depositi è una questione di gestione del denaro.
Il settimo filtro è un forte tagliatore. Ma c'è una sfumatura. È sbilanciato nella direzione giusta: taglia di più la coda a sinistra.
Questo può essere visto dalla distribuzione. Il Gumbel Max era il più adatto.
Laconclusione importante è che circa il 30% dei passaggi non erano redditizi e circa il 70% erano redditizi.
I depositi che abbiamo perso sono una questione di gestione del denaro.
Per quanto riguarda il filtro - la crescita uniforme di PF con una diminuzione uniforme del profitto totale è buona)) Dove è il compromesso, dipende di nuovo dalla gestione del denaro. E in generale, è possibile utilizzarlo per scambiare un portafoglio di un sistema con diverse impostazioni (compresi i parametri dei filtri). Semplicemente, se il segnale si innesca con un valore di filtro migliore, il lotto è più grande, e con uno più debole, il lotto è più piccolo. Naturalmente c'è una soglia di PF al di sotto della quale non ha senso negoziare il sistema. Allo stesso modo possiamo combinare il sistema con diverse impostazioni che risulteranno in entrate e/o uscite graduali, che possono essere considerate come una diversificazione in un certo senso.
Molto dipende dal TS, se è la cosiddetta media, come nell'esempio, allora la perdita è uguale a un ingresso fallito, e meno fallimenti ci sono, meglio è - perché questo è un sistema di filtraggio responsabile.
Se posso fare un esempio, non capisco immediatamente la frase "una crescita uniforme di PF con un calo uniforme dei profitti totali è buona" crescita in relazione a cosa - l'ultimo passaggio? Allora qual è il calo complessivo dei profitti?
Il secondo filtro è lo stesso del primo - taglia le code a destra e a sinistra...
E che tipo di risultato ci aspettiamo - qui vorremmo capire il benchmark rispetto al quale, teoricamente, stiamo cercando di determinare l'efficacia del filtro.
Il settimo filtro è un forte tagliatore. Ma c'è una sfumatura. È sbilanciato nella giusta direzione: taglia di più la coda a sinistra.
Questo può essere visto dalla distribuzione. Il Gumbel Max è il più adatto.
Laconclusione importante è che circa il 30% dei passaggi non erano redditizi e circa il 70% erano redditizi.
In pratica uso 3 e 4 impostazioni dello stesso filtro.
La conclusione del 30% e del 70% è relativa ai risultati del foglio F_7? Basta guardare tutti questi fogli per vedere la seguente situazione
Il coefficiente di asimmetria per la distribuzione di Humbel è costante a 2,404 - cosa ci dà questo teoricamente - qual è il punto di questo modello?
Una dichiarazione audace. Imho, MM è il dottor Bormental (assistente), non il professor Preobrazhensky (responsabile medico).