Matstat Econometria Matan - pagina 14
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L'esponente di Hearst è usato in economia - nell'analisi tecnicaper giustificare la previsione della tendenza (nella funzione di cui sopra le serie iniziali saranno gli incrementi di prezzo), nelle scienze naturali - nell'analisi di vari dati sperimentali - per identificare nuove caratteristiche del processo [5]. Sono pronto ad analizzare qualsiasi serie. La condizione: i dati delle serie devono essere fissati in intervalli di tempo uguali e le stesse cifre non devono essere una accanto all'altra. Qualsiasi metodo non descriverà la serie meglio del PNB e non darà le sue caratteristiche. Qualsiasi processo è descritto da un parametro e due coefficienti, analizzando la differenza dei numeri. In totale sono richieste almeno 4 cifre della serie, secondo il principio più sono meglio è. Infine, mettete un freno alla ricerca del miglior modello in qualsiasi serie. Infine, smettete di cercare uno schema o date una lotta decente al PNB finché sono vivo!
Non sono d'accordo, assottigliando il flusso di tick si possono ottenere segnali più precisi anche in un trend.
Se la strategia HFT è sui tick, è possibile. Prima di tutto usando la correlazione tra zecche adiacenti. E questa correlazione esiste.
È già insignificante a minuti. L'ACF non differisce significativamente dall'ACF di SB.
Nessuna magia! La solita strategia controtendenza. La controtendenza è impopolare per ovvi motivi.
I trader di trend perdono un po' sul piatto e guadagnano molto sul trend. In piano, si fa una flebo di valeriana. Sulla tendenza, si beve champagne.
I controtrenders guadagnano un po' di soldi sul piatto, ma perdono molto sul trend. In piano, si prega in silenzio e si incrociano le dita. Su una tendenza, l'ambulanza ti porta via con un attacco di cuore.
Sasha ha scommesso 160 dollari. Beh, è come un biglietto d'ingresso alla giostra. Non ti dispiace perdere. Ma è molto divertente.
Una controtendenza pulita non va bene per gli affari seri.
Un flat è una tendenza che non si è sviluppata. È necessario passare da una tendenza a una controtendenza in modo tempestivo.
Non lo farà. Per esempio, calcolare Hearst giorno e notte. O a bassa volatilità giornaliera e ad alta volatilità (non cambia molto nel mercato). Durante i periodi di notizie e senza notizie. Le perturbazioni sono rilevate dall'analisi multicurrency. Questo è ciò che distingue il mercato dal SB - la "fisica" della vita reale, non la magia con le formule)
Sicuramente è possibile "modificare" il SB per ottenere effetti simili (pur mantenendo l'impossibilità di guadagnare). Per esempio, introducendo una dipendenza della varianza dal tempo. Hurst selettivo sulla realizzazione di tale SB "corretto" probabilmente oscillerà secondo la linea del partito, ma la possibilità di guadagnare non apparirà.
Non sto dicendo che Hearst non significa nulla, ma solo che non bisogna essere pigri a studiare la teoria, che aiuterà a valutarne l'importanza in senso quantitativo, e non solo con un duro occhio pratico)
Ecco, per esempio, un articolo che stima l'intervallo di confidenza per Hearst su SB.
Sicuramente è possibile "ritoccare" il SB per ottenere effetti simili (pur mantenendo l'impossibilità di guadagnare). Per esempio, introducendo una dipendenza della varianza dal tempo. Hurst selettivo sulla realizzazione di tale SB "corretto" probabilmente oscillerà secondo la linea del partito, ma la possibilità di guadagnare non apparirà.
Non sto dicendo che Hearst non significa nulla, ma solo che non bisogna essere pigri a studiare la teoria, che aiuterà a valutarne l'importanza in senso quantitativo, e non solo con un duro occhio pratico)
Ecco, per esempio, un articolo in cui viene stimato l'intervallo di confidenza per Hearst.
Penso che sia ovvio che un campione di Hearst avrà una varianza non nulla, e fluttuerà intorno a un certo valore senza alcuna "modifica". Per SB circa 0,5.
Sicuramente è possibile "ritoccare" il SB per ottenere effetti simili (pur mantenendo l'impossibilità di guadagnare). Per esempio, introducendo una dipendenza della varianza dal tempo. L'hurst selettivo sulla realizzazione di tale SB "corretto" oscillerà sicuramente secondo la linea del partito, ma la possibilità di guadagnare non apparirà.
Già sul verbale non ha senso. Lì l'ACF non è più significativamente diverso dall'ACF del SB.
I minuti delle coppie di valute sono reversibili, ma il commercio medio è al di sotto dello spread.
Mi sono anche convinto di questo da un drastico calo dei depositi. Anche la modalità multi-vault non ha aiutato.
Mi hai battuto sul tempo ))). Stavo per scrivere la stessa cosa. Ora lo aggiungo.
In primo luogo, può essere effettivamente misurato. Nel mio tempo ho fatto molte misurazioni di Hearst su diversi mercati e strumenti.
In secondo luogo, si deve misurare Hirst selettivo con la sua varianza non nulla. E in quasi tutti i casi il valore 0,5 rientrava nell'intervallo di confidenza. Su grandi campioni si può ottenere un valore più esatto, per esempio 0,51, e poi assicurarsi che il trend TS funzioni su questo strumento. O viceversa, possiamo ottenere 0,49 e verificare chei TP di tendenza falliscono.
Terzo. Hurst ci permette di effettuare un'analisi approfondita. Per esempio, la domanda: l'assottigliamento dei tick migliorerà i parametri del sistema di trading su un grafico a minuti? La risposta è no, perché lo sfoltimento non cambia l'Hurst, non cambia la persistenza della serie sui minuti e quindi non aumenta la redditività del sistema di trading.
L'esponente di Hearst è usato in economia - nell'analisi tecnicaper giustificare la previsione della tendenza (nella funzione di cui sopra le serie iniziali saranno gli incrementi di prezzo), nelle scienze naturali - nell'analisi di vari dati sperimentali - per identificare nuove caratteristiche del processo [5]. Sono pronto ad analizzare qualsiasi serie. La condizione: i dati delle serie devono essere fissati in intervalli di tempo uguali e le stesse cifre non devono essere una accanto all'altra. Qualsiasi metodo non descriverà la serie meglio del PNB e non darà le sue caratteristiche. Qualsiasi processo è descritto da un parametro e due coefficienti, analizzando la differenza dei numeri. In totale sono richieste almeno 4 cifre della serie, secondo il principio più sono meglio è. Infine, mettete un freno alla ricerca del miglior modello in qualsiasi serie. Smettila di cercare uno schema, finalmente, o dai una risposta decente a PNB finché sono vivo!
Ci sono (e sono parecchi) Chart Trading Systems/Methods che non si preoccupanoaffatto di quale occhio sia su quale tubo, cioè Hearst o H-Aolatility. La divisione del grafico in trend / flat non è un dato e una caratteristica di qualsiasi serie, ma solo una visione molto ristretta del grafico e del commercio, naturalmente si può fare questo (ma poi è un vicolo cieco), o si può fare in un altro modo. Quindi, possiamo derivare metodi completamente diversi, che non possono essere attribuiti né ai metodi di tendenza, né ai metodi piatti. Il mondo e il mercato sono multiformi. Ma il modo in cui lo si guarda è il risultato finale. Lo dividono in trend/flop e con 0,5 si arriva a un punto morto, si arriva a Hurst, quello che si guadagna con il sistema flat si perde con un trend e viceversa. C'è una bella vignetta sull'argomento - ma sono troppo pigro e non ho tempo per cercare il link. (Espandete le vostre menti colleghi commercianti:)))