Quindi la barba in alto è ancora migliore di quella in basso, quindi l'algoritmo è corretto?
Esattamente, ma questo è un tester.
In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa sullo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.
In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa allo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.
Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante
Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante
Sono d'accordo che stop e take sono entrambi valori calcolati in base al mercato attuale.
Beh, non discuto, se si trova la migliore metodologia per scegliere... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.
A proposito, ecco un argomento su cui Alexei potrebbe essersi interrogato... e tu hai scritto che non hai familiarità con questo articolo e argomento - REVIEW plz... forse qualcosa di simile in termini di scelta?
qui c'è una serie di TS per MA e poi passa al BEST TS sui periodi MA corrispondenti - qualcosa di simile a questo...? in termini di selezione
I sistemi di trading adattivi e il loro uso nel terminale
Il mercato ha scelto i migliori. Perché non seguire la sua scelta? Cosa succederebbe se tutte queste dieci strategie fossero combinate in un EA, a condizione che ogni strategia possa essere scambiata "virtualmente", e nel trading reale, periodicamente (ad esempio all'inizio di ogni nuova barra) determinare la migliore strategia e scambiare secondo i suoi segnali?
I risultati del test della strategia adattiva risultante sono mostrati in Fig. 2. Il grafico del saldo del conto durante il trading adattivo è evidenziato in rosso. Si noti che più della metà delle volte l'andamento dei soldi della strategia adattiva segue lo stesso schema della strategia MA_63 che alla fine si è rivelata vincente.
Fig. 2: Grafici dei movimenti dei fondi nel conto della strategia adattiva utilizzando i segnali di 10 sistemi di trading
Se nessuna delle strategie è attualmente redditizia, il sistema adattivo non dovrebbe fare trading. Un esempio di questo caso è mostrato in Fig. 4 (periodo dal 4 al 22 gennaio 2010).
Fig 4: Time frame quando la strategia adattiva ha smesso di aprire nuove posizioni a causa della mancanza di strategie redditizie
Dall'inizio di gennaio 2010, il leader della performance era la strategia MA_3 (blu). Poiché MA_3 (blu) stava guadagnando di più in quel momento, la strategia adattiva (rossa) ha seguito i suoi segnali. Tra l'8 e il 20 gennaio, tutte le strategie considerate erano in rosso, quindi la strategia adattiva non ha aperto nuove posizioni di trading.
Se tutte le strategie di trading sono in rosso, è meglio astenersi dall'aprire nuove posizioni. Questo punto importante vi permetterà di fermare le transazioni perdenti e di risparmiare denaro.
Сотни тысяч трейдеров во всем мире используют торговые платформы, разработанные MetaQuotes Software Corp. Ключевой фактор успеха - технологическое превосходство, в основе которого лежит многолетний опыт и лучшие программные решения. Многие уже оценили новые возможности, ставшие доступными с появлением нового языка MQL5, который отличается...
Quindi la barba in alto è ancora migliore di quella in basso, quindi l'algoritmo è corretto?
Esattamente, ma questo è un tester.
In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa sullo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.
Esattamente, ma questo è un tester.
In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa allo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.
Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante
Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante
Sono d'accordo che stop e take sono entrambi valori calcolati in base al mercato attuale.
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
Il miglior TS per la qualità del commercio:
Grafico delle prime cinque ST per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Beh, non discuto, se si trova la migliore metodologia per scegliere... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.
A proposito, ecco un argomento su cui Alexei potrebbe essersi interrogato... e tu hai scritto che non hai familiarità con questo articolo e argomento - REVIEW plz... forse qualcosa di simile in termini di scelta?
qui c'è una serie di TS per MA e poi passa al BEST TS sui periodi MA corrispondenti - qualcosa di simile a questo...? in termini di selezione
https://www.mql5.com/ru/articles/143
I sistemi di trading adattivi e il loro uso nel terminale
Il mercato ha scelto i migliori. Perché non seguire la sua scelta? Cosa succederebbe se tutte queste dieci strategie fossero combinate in un EA, a condizione che ogni strategia possa essere scambiata "virtualmente", e nel trading reale, periodicamente (ad esempio all'inizio di ogni nuova barra) determinare la migliore strategia e scambiare secondo i suoi segnali?
I risultati del test della strategia adattiva risultante sono mostrati in Fig. 2. Il grafico del saldo del conto durante il trading adattivo è evidenziato in rosso. Si noti che più della metà delle volte l'andamento dei soldi della strategia adattiva segue lo stesso schema della strategia MA_63 che alla fine si è rivelata vincente.
Fig. 2: Grafici dei movimenti dei fondi nel conto della strategia adattiva utilizzando i segnali di 10 sistemi di trading
Se nessuna delle strategie è attualmente redditizia, il sistema adattivo non dovrebbe fare trading. Un esempio di questo caso è mostrato in Fig. 4 (periodo dal 4 al 22 gennaio 2010).
Fig 4: Time frame quando la strategia adattiva ha smesso di aprire nuove posizioni a causa della mancanza di strategie redditizie
Dall'inizio di gennaio 2010, il leader della performance era la strategia MA_3 (blu). Poiché MA_3 (blu) stava guadagnando di più in quel momento, la strategia adattiva (rossa) ha seguito i suoi segnali. Tra l'8 e il 20 gennaio, tutte le strategie considerate erano in rosso, quindi la strategia adattiva non ha aperto nuove posizioni di trading.
Se tutte le strategie di trading sono in rosso, è meglio astenersi dall'aprire nuove posizioni. Questo punto importante vi permetterà di fermare le transazioni perdenti e di risparmiare denaro.
Mi ricordo di questo articolo e ne uso alcuni punti nelle mie selezioni.
Tuttavia, la selezione principale è ancora intuitiva.
Finora è ancora "chattering around zero". Non sto perdendo, ma non sto nemmeno guadagnando.
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica Top 20 per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: