Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 262
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Perché ci sono voluti due anni per ottimizzare?
Questa cifra è presa più per intuizione che per altro. Per essere sicuri che il sistema funzioni, bisogna risalire alle ultime 50-200 transazioni. Di regola, questo accade in un anno e mezzo. Dopo di che - altri tre mesi di periodo in avanti. In totale, abbiamo circa due anni.
Se hai qualche idea sul perché un altro momento sia migliore, sono disposto ad ascoltare.
И... diamo del tu... siamo colleghi su questo forum...
Questa figura è presa più intuitivamente. Per essere sicuro che il sistema funzioni, devi tracciarlo sugli ultimi 50-200 scambi. Questo di solito avviene nel corso di un anno o un anno e mezzo. Dopo di che - altri tre mesi di periodo in avanti. In totale, abbiamo circa due anni.
Se hai qualche idea sul perché un altro momento sia migliore, sono disposto ad ascoltare.
И... Teniamoci il nome di battesimo... siamo colleghi su questo forum...
Ok, passiamo a te). Se gli scambi sono così rari, allora giustificati. Ci vorrà molto tempo per verificare su demo, ecco perché cerco di evitare tali sistemi.
Per la CU League - non importa.
Due anni è il periodo storico per l'ottimizzazione. Su questo periodo, si trovano i parametri di ottimizzazione più redditizi, basati su questi due anni.
Più avanti - scopriamo i parametri "massimi ammissibili" - drawdown massimo, coda massima di stoploss in una fila, tempo massimo di attesa per l'aggiornamento del massimo, numero massimo di operazioni necessarie per aggiornare il massimo, tempo massimo di attesa per un trade. Tutti questi parametri sono inseriti nel codice del sistema e il sistema è impostato per il trading demo.
Dopo ogni scambio tutti questi parametri vengono controllati di nuovo. (Il parametro del tempo di attesa è controllato dopo ogni barra). Non appena almeno un parametro viene superato, il sistema interrompe il trading ed emette un avviso.
Viene immediatamente inviato alla ri-ottimizzazione, viene trovato un nuovo set di parametri di input e un nuovo set di parametri limite, dopo di che il sistema inizia a commerciare di nuovo come uno demo.
Inoltre, tutti i sistemi sono divisi in tre "divisioni": alta, media e bassa. Dopo ogni trade viene controllato il parametro "qualità del trading". Se il parametro di qualità non corrisponde alla divisione in cui il sistema si trova in quel momento, si sposta in un'altra divisione e fa trading lì.
Per la CU League - non importa.
Due anni è il periodo storico per l'ottimizzazione. Su questo periodo, si trovano i parametri di ottimizzazione più redditizi, basati su questi due anni.
Più avanti - scopriamo i parametri "massimi ammissibili" - drawdown massimo, coda massima di stoploss in una fila, tempo massimo di attesa per l'aggiornamento del massimo, numero massimo di operazioni necessarie per aggiornare il massimo, tempo massimo di attesa per un trade. Tutti questi parametri sono inseriti nel codice del sistema e il sistema è impostato per il trading demo.
Dopo ogni scambio tutti questi parametri vengono controllati di nuovo. (Il parametro del tempo di attesa è controllato dopo ogni barra). Non appena almeno un parametro viene superato, il sistema interrompe il trading ed emette un avviso.
Viene immediatamente inviato alla ri-ottimizzazione, viene trovato un nuovo set di parametri di input e un nuovo set di parametri limite, dopo di che il sistema inizia a commerciare di nuovo come uno demo.
Inoltre, tutti i sistemi sono divisi in tre "divisioni": alta, media e bassa. Dopo ogni trade viene controllato il parametro "qualità del trading". Se il parametro di qualità non corrisponde alla divisione in cui il sistema si trova in quel momento, si sposta in un'altra divisione e vi commercia.
Questo è forte, naturalmente!
L'unica cosa che non riesco a capire è: a cosa ti serve?
Per la CU League - non importa.
Due anni è il periodo storico per l'ottimizzazione. Su questo periodo, si trovano i parametri di ottimizzazione più redditizi, basati su questi due anni.
Più avanti - scopriamo i parametri "massimi ammissibili" - drawdown massimo, coda massima di stoploss in una fila, tempo massimo di attesa per l'aggiornamento del massimo, numero massimo di operazioni necessarie per aggiornare il massimo, tempo massimo di attesa per un trade. Tutti questi parametri sono inseriti nel codice del sistema e il sistema è impostato per il trading demo.
Dopo ogni scambio tutti questi parametri vengono controllati di nuovo. (Il parametro del tempo di attesa è controllato dopo ogni barra). Non appena almeno un parametro viene superato, il sistema interrompe il trading ed emette un avviso.
Viene immediatamente inviato alla ri-ottimizzazione, un nuovo set di parametri di input e un nuovo set di parametri limite sono trovati, dopo di che il sistema inizia a commerciare di nuovo come uno demo.
Inoltre, tutti i sistemi sono divisi in tre "divisioni": alta, media e bassa. Dopo ogni trade viene controllato il parametro "qualità del trading". Se il parametro di qualità non corrisponde alla divisione in cui il sistema si trova in quel momento, si sposta in un'altra divisione e fa trading lì.
non scherzo, ma i soldi seri fanno paura a mettere su LIGA...
Hai fatto un ottimo lavoro!
L'unica cosa che non riesco a capire è: a cosa ti serve?
Manteniamolo sulla base del bisogno di sapere.
Domanda concettuale.
Nella mia esperienza, lo sviluppo di un sistema va così. Per prima cosa, mi viene in mente qualcosa che funziona nel tester. Poi, se funziona, lo metto nella demo. E poi, se funziona - penso se vale la pena installare sul sito reale.
Allora, ho risolto le prime due domande. La lega TC è un insieme di sistemi che hanno SEMPRE un certo numero di sistemi che mostrano un buon trading demo. Notate, non un tester, ma una demo!
Di conseguenza - l'unica ultima domanda che ho è quale dei sistemi selezionati mettere nel trading reale e quale togliere. Ho sempre sistemi che hanno un trade demo abbastanza lungo.
In effetti, questo è "meta-trading". Se nel trading apriamo-chiudiamo le operazioni, ho il principio di "mettere via il TS per davvero". E secondo me, il comportamento del TS è più stabile di quello delle coppie di valute.
Hmm, perché il tempo di attesa per uno scambio è finito? Beh, forse non c'è una situazione di trading secondo la strategia? E può approfondire i criteri di qualità del commercio?
Esattamente, questo è un altro problema concettuale.
Tutti i "parametri limitanti" sono necessari per capire se il TS si comporta nel modo in cui si è comportato durante lo storico. Se su uno storico di due anni (dove gli ultimi tre mesi sono un periodo a termine) il tempo di attesa più lungo per l'affare era di una settimana, allora se improvvisamente vediamo che il sistema su un trade demo mostra tempi di attesa più lunghi di una settimana - questo mostra che il comportamento del sistema è cambiato, e deve essere rimosso dal trading e riottimizzato immediatamente.
Tutti gli altri "parametri limitanti" hanno lo stesso significato. Per esempio, la coda massima di SL o il drawdown massimo sono stimati non solo per "limitare le perdite", ma soprattutto per vedere che il TS si comporta come prima. Se la coda massima di SL sulla storia di due anni era, diciamo, cinque, allora fino a quando otteniamo cinque fermate di fila - consideriamo che il TS si comporta come prima. Non appena viene rilevato il sesto SL di fila - tutto. Il sistema si comporta diversamente.
A proposito, c'è una piccola possibilità che il sistema si comporti ancora meglio e cominci a guadagnare... ma una possibilità molto sottile. È molto più probabile che inizi a perdere denaro.