Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 259

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Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Grafico dei cinque migliori TS per equilibrio:

Le prime 20 TS per qualità del commercio:

Il grafico dei primi cinque in termini di qualità del trading:

I 13 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità di trading:

Grafico dei migliori cinque TS per qualità di trading:

Il più vecchio 16 TS, con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità di trading:

Grafico dei migliori cinque TS per qualità di trading:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

I cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 
Se tutti i ts lavorano con lotto minimo costante, allora è impossibile ottenere dati sul drawdown. Sul lotto relativo un Expert Advisor probabilmente perderà costantemente, perché può essere di fatto un salvataggio e potrebbe non sopravvivere, e sul lotto minimo passerà facilmente e sembrerà essere promettente. Uno dei criteri più importanti per valutare un sistema di trading non può essere ottenuto sul lotto minimo. Il significato di tali test non è molto chiaro. Abbiamo bisogno di un lotto relativo chiaramente definito. Per esempio, possiamo fare la stessa percentuale di rischio, per esempio 3 o 10, nota per essere sicura, e guardare il drawdown dei bot. Gli indicatori di un Expert Advisor di solito cambiano in modo non lineare quando il rischio cambia. Devi impostarne uno che hai intenzione di commerciare nel mondo reale.
 
Ivan_Invanov:
Se tutti i ts lavorano con un lotto minimo fisso, è impossibile ottenere dati sul drawdown. Sul lotto relativo un Expert Advisor probabilmente perderà costantemente, perché può essenzialmente aspettare e non sopporta, e sul lotto minimo passerà facilmente e sembrerà promettere bene. Uno dei criteri più importanti per valutare un sistema di trading non può essere ottenuto sul lotto minimo. Il significato di tali test non è molto chiaro. Abbiamo bisogno di un lotto relativo chiaramente definito. Puoi fare per esempio la stessa percentuale di rischio, per esempio 3 o 10, nota per essere sicura, e guardare il drawdown dei bot.

Cosa intende per "impossibile da ottenere"?

In primo luogo, se a lotto costante è una perdita - poi aumentando il lotto - la perdita è tanto più garantita (perché il 10% del guadagno è meno del 10% della perdita).

In secondo luogo, è una partita costante che permette di "valutare equamente" le prospettive di TC. Se il lotto è una percentuale - allora il valore delle transazioni a un'equità alta sarà più alto che a una bassa.

Infine - il modulo eseguibile è posto sopra l'argomento, e viene aggiornato periodicamente. Nel tester di strategie, tutti i TC funzionano senza restrizioni. Per eseguirlo su una demo o reale, è necessario un recode gratuito, che viene dato per la promessa di aprire un segnale gratuito o di monitoraggio sul sistema. Prendete il modulo eseguibile, e mettere la percentuale di rischio, come si ritiene necessario, stimare il drawdown ad un lotto relativo.

 
C'è anche un possibile problema. Impostando lo stesso money management, cioè stop e take size, per ottenere le condizioni più uguali per l'EA, è probabile che sia sbagliato, perché ogni sistema avrà probabilmente bisogno di essere gestito individualmente per funzionare del tutto. E se i sistemi hanno una gestione diversa, si pone la questione se possiamo confrontarli del tutto. Vedo parametri ottimizzati per ciascuno, come faremmo se fosse il nostro unico consigliere.
 
Georgiy Merts:

Cosa intende per "impossibile da ottenere"?

In primo luogo, se state perdendo su un lotto fisso - poi aumentando il lotto - perdere è tanto più garantito (perché il 10% del guadagno è meno del 10% della perdita).

In secondo luogo, è una partita costante che permette di "valutare equamente" le prospettive di TC. Se il lotto è una percentuale - allora il valore delle transazioni a un'equità alta sarà più alto che a una bassa.

Infine - il modulo eseguibile è posto sopra l'argomento, e viene aggiornato periodicamente. Nel tester di strategie, tutti i TC funzionano senza restrizioni. Per eseguirlo su una demo o reale, è necessario un recode gratuito, che viene dato per la promessa di aprire un segnale gratuito o di monitoraggio sul sistema. Prendete il modulo eseguibile, e mettere la percentuale di rischio, come si ritiene necessario, stimare il drawdown ad un lotto relativo.

Ecco un esempio. Hai preso un EA che produce costantemente 3 copechi al mese, hai cambiato un po' i suoi parametri di rischio ed è diventato un sinker. Perché avresti bisogno di un tale EA?
 
Georgiy Merts:

Cosa intende per "impossibile da ottenere"?

In primo luogo, se state perdendo su un lotto fisso - poi aumentando il lotto - perdere è tanto più garantito (perché il 10% del guadagno è meno del 10% della perdita).

In secondo luogo, è un lotto costante che permette di "valutare equamente" le prospettive di TC. Se il lotto è una percentuale - allora il valore delle transazioni a un'equità alta sarà più alto che a una bassa.

Infine - il modulo eseguibile è posto sopra l'argomento, e viene aggiornato periodicamente. Nel tester di strategie, tutti i TC funzionano senza restrizioni. Per eseguirlo su una demo o reale, è necessario un recode gratuito, che viene dato per la promessa di aprire un segnale gratuito o di monitoraggio sul sistema. Prendete il modulo eseguibile, e mettere la percentuale di rischio, come si ritiene necessario, stimare il drawdown ad un lotto relativo.

È proprio il lotto costante che dà una distorsione, e non permette una" valutazioneuniforme ". Perché il rapporto lotto/deposito cambia costantemente man mano che il deposito cresce, e diventa sempre più sicuro. E una volta che gli vengono dati dei parametri di combattimento, ci sarà un quadro completamente diverso.
 
Stai cercando di prendere qualche parametro in modo isolato, apparentemente la percentuale di trade vincenti. E tu stai facendo il presupposto che con i cambiamenti nel rischio e nel money management la percentuale di trade vincenti rimarrà la stessa. No, non lo farà. Tutto in Expert Advisor è interconnesso e i collegamenti non sono lineari e c'è solo un modo, la prova demo con tutto il complesso di parametri in una volta. Mi piace il tuo lavoro ed è un peccato che tu faccia un errore così evidente nella procedura. Pensaci bene. Forse un lotto relativo è necessario dopo tutto. Comunque, grazie per il vostro lavoro.
 
Ivan_Invanov:
C'è un altro possibile problema. Se impostiamo lo stesso money management, cioè stop e take size, al fine di ottenere le condizioni più uguali per i consulenti, molto probabilmente, non sarà del tutto corretto, perché ogni sistema richiederà probabilmente un approccio individuale a questa questione per funzionare del tutto. E se i sistemi hanno una gestione diversa, si pone la questione se possiamo confrontarli del tutto. Vedo parametri ottimizzati per ciascuno, proprio come faremmo noi se fosse il nostro unico consigliere.

Le dimensioni di stop e take sono determinate al momento dell'ottimizzazione del sistema.

Questo è il motivo per cui il money management è spento, la dimensione del lotto è impostata come costante per il conto demo. E nel lavoro reale può essere impostato dalla percentuale di rischio.

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