Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 7
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Buona fortuna a te, naturalmente, amigo. Ma la mia sensazione è che rimarrà intorno allo 0 fino a quando lo spread inizierà a mangiare il depo, o 1-2 cigni neri.
Perché dovrei aver paura di un "cigno nero" con SL? Beh, non è un grosso problema, qualsiasi TS è progettato per questo. Inoltre, il parametro di qualità non può essere calcolato per i TS senza una sola perdita (a causa dell'impossibilità di calcolare i recuperi).
E per quanto riguarda "l'aggirarsi intorno allo zero" - beh, forse è così. Significa che i TC sono selezionati in modo errato per il lavoro. Vedete voi stessi - alcuni TC stanno lavorando da metà giugno, e hanno mostrato buoni risultati. Infatti, la questione della selezione dei TC non è stata ancora risolta per me, l'ho detto più di una volta. Ma, secondo me, questa domanda è ancora un po' più facile della domanda "cosa inventare per far funzionare il TS".
Secondo me, il numero di TC nella Lega dovrebbe essere costantemente ridotto piuttosto che trasferito da una divisione all'altra come nel calcio. Il criterio di selezione è la comprensione dell'algoritmo del suo lavoro + la redditività media.
Se si capisce l'algoritmo, è una questione di tempo prima di mettere a punto il TS. IMHO.
No, non si può ridurre il numero di TS secondo me. Il numero totale di TS, che lavorano sulla demo - è fisso e non cambia. E per quanto riguarda il "trasferimento da divisione a divisione" - penso che sia viceversa, questa è un'idea molto corretta e razionale. Il criterio di selezione è qualità del commercio + sostenibilità del commercio. La prima parte è stata risolta, per ogni TS si ricava un indice di qualità integrale che caratterizza molto bene la curva di equilibrio. Il problema della stabilità non è risolto.
E riguardo alla "messa a punto di TS" - questa, secondo me, non è affatto la direzione giusta. TS è testato sulla storia, TS lavora un po' di tempo sulla demo, mostrando buoni risultati. Questo è tutto. Non abbiamo bisogno di ulteriori aggiustamenti. Abbiamo solo bisogno di monitorare i "parametri di controllo". Non appena il TS mostra un comportamento inaccettabile, che non è stato rilevato durante il test - ecco, dovremmo inviare immediatamente questo TS alla divisione inferiore.
No, beh, l'approccio in sé è abbastanza originale... Buona idea per gli amanti dell'ottimizzazione, dell'elaborazione dei risultati, ecc.
Ma probabilmente lo applicherei ai segnali di trading.
Ma in termini di TS risulta "senza anima" - non capisco come si possa entrare nell'algoritmo del 448 TS?
Così, ogni mio TS segue la tendenza. Nella metà dei casi sta attraversando il prezzo corrente e l'EMA, e nella metà dei casi sta toccando il confine del canale. In che modo questo non è "seguire la tendenza attuale"? Ma, come vedete, ci sono sia trend-following che TS in controtendenza (flat) tra i leader.
Un flat è solo una variante di un movimento di quotazioni relativamente "piccolo" e atendenza alternata,
e differisce solo nella quantità di possibile profitto o perdita della fascia di prezzo usata.
L'intera questione è come questo o qualsiasi altro movimento di prezzo dovrebbe essere gestito! EMA non è un assistente qui!
No, beh, l'approccio in sé è abbastanza originale... Buona idea per gli amanti dell'ottimizzazione, dell'elaborazione dei risultati, ecc.
Ma probabilmente lo applicherei ai segnali di trading.
Ma in termini di TS sembra essere "senza anima" - non capisco come si possa entrare nell'algoritmo del 448 TS?
Nessun problema. Nel thread precedente ho scritto l'algoritmo in dettaglio.
Identificheremo la tendenza. Due modi - incrocio prezzo-EMA e toccare il confine del canale.
Entriamo in due modi: lungo la tendenza e contro di essa.
Seguirlo in quattro modi (poiché considero il follow-up più importante delle entrate) - trailing diretto (tirando SL fino al prezzo), trailing inverso (tirando TP al prezzo), rolls, TP-SL fisso.
In totale abbiamo 2x2x4=16TS.
Il sistema conosce 28 simboli. Ognuno di essi ha le sue impostazioni. Queste impostazioni sono hard-coded nel codice TS, e non cambiano fino al "colpo di controllo".
Così, abbiamo 16x28 = 448 TS.
"Anima" è davvero inutile qui. Era importante per me coprire più opzioni possibili. E poi scegliere tra quelli disponibili.
Capisco.
Un flat è solo una variante di un movimento ditendenza relativamente "piccolo", e alternativamente direzionale, delle quotazioni,
e differisce solo nella quantità di possibile profitto o perdita della fascia di prezzo usata.
L'intera questione è COME questo o qualsiasi altro movimento di prezzo dovrebbe essere gestito! L'EMA non è un assistente!
Perché no? Ho confrontato diversi metodi di entrata per molto tempo, e mi sono convinto che ce ne sono solo due significativamente diversi - l'entrata relativa alla media mobile o l'entrata relativa al confine di un canale. Tutto ciò che posso pensare gravita verso questi due, la differenza è in unità di percentuale e non gioca un ruolo significativo. Non prendere EMA, ma SMA - e le entrate saranno leggermente diverse, come con EMA. Prendete un'altra media mobile - sarà lo stesso. Anche prendere il centro del canale e in questo caso il modello generale degli ingressi sui segmenti lunghi sarà lo stesso dell'EMA. Le entrate saranno significativamente diverse solo se si utilizzano i limiti del canale. E di nuovo, non importa quanti canali vengono utilizzati, il risultato sarà simile.
Ecco perché mi sono fermato a queste due varianti di entrata (e di rilevamento della tendenza).
Perché "nessun aiutante"? Ho confrontato diversi metodi di entrata per molto tempo, e sono convinto che ce ne siano solo due significativamente diversi - entrate relative alla media mobile o entrate relative al confine del canale. Tutto ciò che posso pensare gravita verso questi due, la differenza è in unità di percentuale e non gioca un ruolo significativo. Non prendere EMA, ma SMA - e le entrate saranno leggermente diverse, come con EMA. Prendete un'altra media mobile - sarà lo stesso. Anche prendere il centro del canale e in questo caso il modello generale degli ingressi sui segmenti lunghi sarà lo stesso dell'EMA. Le entrate saranno significativamente diverse solo quando si utilizzano i limiti del canale. Anche in questo caso, indipendentemente dal numero di canali utilizzati, il risultato sarà simile.
Così, mi sono stabilito su questi due modi di entrare (e determinare la tendenza).
Di conseguenza, il risultato totale sarà lo stesso. Beh, se la base di clienti raccolti si conserva per qualche tempo...
Alla fine, anche il risultato complessivo sarà lo stesso. È bene che la base di clienti che hai costruito duri per un po'...
È quello che voglio dire: non bisogna inventare niente di complicato, il risultato complessivo cambia molto poco. Come l'esperienza della Lega dei TC, i TC più semplici funzionano esattamente come quelli complessi.
E la "base di clienti" - non capisco. Di quale "base di clienti" stiamo parlando? Io non ho nessun "cliente"... Non ne ho bisogno...
Questo è il mio punto: non bisogna inventare niente di complicato, e il risultato complessivo cambia molto poco. Come dimostra l'esperienza della Lega dei TC, i TC più semplici funzionano altrettanto bene di quelli complessi.
E la "base di clienti" - non la capisco... Di quale "base di clienti" stiamo parlando? Io non ho nessun "cliente"... Non ne ho bisogno...
Non sono necessari ora, finché non c'è niente da offrire loro e ottenere qualcosa da loro. E loro (potenzialmente e moralmente) sono già TUOI "clienti"!