Bid && Ask && Spread - pagina 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
La media non può essere usata, perché darebbe prezzi inesistenti, il che è fatale.

MathCeil(Media(...))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
La media non può, perché darebbe prezzi inesistenti...

Un argomento ragionevole.

[hrenfx]

Il massimo avrà lo stesso effetto in termini di mortalità del medio e delle aperture.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Il massimo avrà lo stesso effetto in termini di vittime del medio e delle aperture.

Cosa fare...?

[hrenfx]

Vai ai prezzi preesistenti - aggiungi Ask. E dimenticare per sempre lo spread come atavismo della cucina.

OFFTOP:

Guardando qui. Con chi pensi che sia più redditizio fare trading (a parità di condizioni di esecuzione), chi ha più spesso spread più stretti, o chi ha un Bid più alto degli altri e un Ask più basso?

Puoi valutare le condizioni di trading (con condizioni di esecuzione uguali) solo analizzando entrambi i prezzi, ma non lo spread. È un mito analfabeta che uno spread stretto medio, minimo o massimo dica qualcosa sulle condizioni di trading.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Vai ai prezzi esistenti - aggiungi Ask. E dimenticare per sempre lo spread come atavismo della cucina.

La domanda è: cosa chiedere di aggiungere?

• Quello all'apertura della barra dei minuti?
• Quello al momento della massima diffusione nella barra dei minuti?
• Qualsiasi altra opzione.

[hrenfx]

Vengono aggiunti i dati OHLC Ask. Ask e Bid diventano completamente uguali nelle informazioni. Senza uguaglianza, c'è un grave pregiudizio.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

Un semplice esempio di come la discriminazione del prezzo Ask sia influenzata dall'approccio OHLC Bid + Avg Spread:

Hai ottimizzato il tuo EA. L'avete messo sul conto reale. Dopo un certo numero di transazioni, noterete che le transazioni di VENDITA sono molto più numerose di quelle di ACQUISTO rispetto allo stesso rapporto nel tester. Questo è il motivo per cui i dati del prezzo Bid nel tester sono completi e l'Ask è completamente l'opposto.

Non capisco come si ottiene questo pregiudizio (dovuto a cosa). Riguarda solo gli esperti che analizzano ogni tick per prendere decisioni? Forse avete qualche semplice test EA da studiare più in dettaglio. Interessante, voglio solo capire.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

... E dimenticare per sempre lo spread come atavismo in cucina.

...

Ma è comunque un concetto. Ed è presente nel link che hai citato. Quindi non si può dimenticare.)))

[hrenfx]

Prendiamo una semplice strategia di inversione di canale implementata sui limitatori:

1. Lasciamo che il centro del canale sia impostato come un MA e la sua larghezza, diciamo, fissa. In generale, qualsiasi canale a cui si possa pensare.
2. Tagliare verso l'interno sul confine del canale usando ordini limite. Cioè, sui bordi del canale piazziamo semplicemente gli ordini limite corrispondenti.

Questa è una strategia semplice. Provalo nel tester in modo che i trade siano eseguiti più frequentemente e poi eseguilo con questi parametri su una demo con uno spread fluttuante.

Poi eseguite i seguenti passi:

1. Aspettate che la strategia faccia almeno un centinaio di scambi (per le statistiche).
2. Per l'intervallo di tempo in cui il sistema lavorava sulla demo, eseguilo nel tester.
3. Confrontate il rapporto di compravendite nel tester e nella demo.

Saranno diversi. Questo perché solo due prezzi sono molto importanti per questa strategia - High Bid e Low Ask. I dati del tester su High Bid saranno accurati dalla storia. Ma Low Ask - no, perché sarà modellato = Low Bid + Spread.