L'apprendimento automatico nel trading: teoria, pratica, trading e altro - pagina 34
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Se distillate il vostro set, vi darò il risultato della mia selezione. A parte questo, darò un errore su alcuni modelli. Ma la vostra variabile obiettivo non è del tutto chiara: classi altamente sbilanciate.
Bene, puoi mostrarmi un algoritmo di trading che fa trading su attributi selezionati?
Bene, puoi mostrarmi il trading di un algoritmo che fa trading su caratteristiche selezionate?
No. Nel robot ho il trading.....
perché no?
Non c'è un bisogno particolare. Il robot sembra essere lì, a portare un po' di soldi....
R è più per l'anima, sì paura che il robot andrà stantio come è successo più di una volta - non riesco a scrivere un robot su TA che vive più di mezzo anno. Questo è già sopravvissuto mezzo anno, forse per un set di inserti rf, o forse solo per fortuna....
Non c'è un bisogno particolare. Il robot sembra essere lì, a portare un po' di soldi....
R è più per l'anima, sì paura che il robot andrà stantio come è successo più di una volta - non riesco a scrivere un robot su TA che vive più di mezzo anno. Questo è già sopravvissuto sei mesi, forse per un set di inserti rf, o forse solo per fortuna....
Ho un conto con un broker che in qualche modo incasina le strategie. C'è per esempio un EA che ha lavorato più o meno adeguatamente per un anno su un broker. Non appena ho fatto trading per un mese per conto di un altro broker "nero", l'EA ha smesso di portare profitto su entrambi contemporaneamente - gli stoploss sono diventati più frequenti. Ho smesso di fare trading sul conto "nero" - il profitto sul primo broker è tornato al livello normale. Il broker apparentemente scambia grandi lotti sulla mia strategia, molto strano, l'ho già controllato diverse volte e ottengo sempre lo stesso risultato.
Se una strategia consapevolmente redditizia va improvvisamente male, consiglio di provare un altro broker.
Non c'è un bisogno particolare. Il robot sembra essere lì, a portare un po' di soldi....
Il broker probabilmente scambia grandi lotti con la mia strategia.
Ho il sospetto che tu sia nel forex, non ci sono broker nel forex e non fanno trading, sono uffici che lavorano sui documenti dei bookmakers
p.s. cosa ne pensi del mio suggerimento di selezione delle caratteristiche?
Qualcuno può spiegarmi in un linguaggio semplice ma preciso quali principi usa RF per costruire la scala di importanza dei predittori?
Ho un insieme con due classi nella classe di destinazione, il numero di osservazioni in una classe è centinaia di volte più che nella seconda, ricordo da qualche parte che uno dei criteri di importanza dei prodittatori in RF è la frequenza di occorrenza di qualche osservazione.
Quindi voglio sapere se RF sopprime quella classe che ha poche osservazioni quando calcola l'importanza dei predittori.
Presumo che tu sia nel forex, non ci sono broker nel forex e non fanno trading, sono imprese basate su carte di bookmaker
p.s. cosa ne pensi del mio suggerimento per la selezione dei tratti?
Ebbene sì, un centro dealing non un broker. Ma nessuno ha comunque cancellato la loro entrata nel mercato interbancario.
La tua selezione sembra logica. Ma ho deciso di non selezionare gli indicatori secondo i miei concetti perché non ha mai migliorato il modello. Preferirei lasciare che l'algoritmo selezioni molti indicatori e lasciargli decidere cosa è buono e cosa no. A volte le medie mobili arrivano anche all'insieme finale dei predittori, penso che possano fornire alcune informazioni non da sole ma in combinazione con altri indicatori. Ma i miei risultati non sono ancora stabili, non posso ancora garantire la loro utilità.
Inoltre non cercherei di prevedere esattamente l'inversione, nei dati di allenamento la classe "business as usual" avrà decine di volte più casi di "inversione" e si dice che il rapporto delle classi per l'allenamento è meglio avere 50/50.