L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3263
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Credo che il punto sia proprio questo.
Sì, ci possono essere una o due pecore schifose nel gregge, con un leggero svantaggio. Ma non per molto, la selezione fa il suo lavoro. Sto parlando del mio.
Credo che il punto sia proprio questo.
Devono essere statisticamente redditizie....
Potrebbero non essere redditizie nel periodo di prova , ma dato che ci sono molte strategie e sono statisticamente redditizie, la legge dei grandi numeri funzionerà e l'equity totale sarà in +.
Perché allora la lega dei sistemi di trading non funziona molto bene?
Perché lì l'idea è diversa e la realizzazione stessa è selvaggiamente arzigogolata.
Non c'è una selezione di TS di qualità, test di durata, ecc.
C'è solo una costante selezione di TS che hanno funzionato nel recente passato (il che non dice nulla).
C'è un costante carosello di TS pseudo redditizi.
Ho TS collaudati e non vengono cambiati né sostituiti, almeno non ancora.
Perché l'idea è diversa e la realizzazione stessa è selvaggiamente artigianale.
Non esiste una selezione di TC di qualità, test di durata, ecc.
C'è solo una costante selezione di TC che hanno funzionato nel recente passato (il che non dice nulla).
C'è una costante giostra di TC pseudo redditizi.
E ho provato i TS, che non vengono cambiati né sostituiti, almeno non ancora.
Tutto ciò che scrivi è una banale ideologia di portafoglio, di cui si sa tutto fin da Markowitz (1980).
Nel tuo caso, quando si fa trading su un portafoglio, si sommano i profitti e le perdite, ma il drawdown del portafoglio non è superiore al drawdown del TS con il maggior drawdown. Di solito il drawdown è inferiore fino al 50% del TS peggiore.
Tutto ciò che scrivi è banale ideologia di portafoglio, di cui si sa tutto da Markowitz (1980).
In breve, nel vostro caso, quando si fa trading su un portafoglio, si sommano i profitti e le perdite, ma il drawdown del portafoglio non supera il drawdown del TS peggiore. Di solito il drawdown è inferiore fino al 50% del TS peggiore.
sì
Solo che esiste un portafoglio di azioni "buy-and-hold", e io ho un portafoglio di strategie....
A proposito, potete anche riequilibrare il portafoglio di strategie, sarà un passo verso la somiglianza con la "lega dei sistemi di trading" (o come si chiama).
Solo perché ogni singola strategia è aspirazionale, non significa che sia sostenibile
Nessuno ha detto questo...
Così come la non solidità di una strategia non indica che sia sostenibile, ma piuttosto che è in fase di sovra-apprendimento....
Ora la domanda è: quale strategia che funziona con i nuovi dati è più facile da ottenere? Una strategia che è robusta ma funziona o una strategia che non è robusta e funziona?
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Nell'approccio proposto modifico i requisiti della ST (cambiando la funzione target) , li rendo più morbidi, più semplici, più accessibili...
E perché dovrebbero rompersi se c'è un requisito di stabilità (in effetti, questo è il requisito principale).
NON bella equity, NON drawdown minimi, NON massimo profitto, ecc... solo un risultato stabile, statisticamente significativo.
E perché dovrebbero rompersi nello stesso momento se sono diversi, rispettivamente non correlati, ricordate anche il requisito della"stabilità" che deve essere soddisfatto senza errori, altrimenti tutto il resto non ha senso.
Da quanto detto sopra è chiaro che questa affermazione non è vera.
Esattamente!!!
La logica va praticata, non simulata). I modelli forti sono solo costruiti sul principio che state predicando.
Ma questo non cancella il fatto che sia interessante provarci )